Nhiều độc giả nhắn tin riêng, yêu cầu chúng tôi công khai thêm về chiến lược và hệ thống giao dịch của Trình Ngạn. Về điều này, Trình Ngạn đã vui vẻ quyết định chia sẻ quá trình chuyển từ giao dịch thủ công sang sử dụng EA trong hai năm qua, cùng những kinh nghiệm quý báu tích lũy được, hy vọng có thể mang đến cho các trader những gợi ý và giúp đỡ hữu ích.
Từ giao dịch thủ công chuyển sang sử dụng EA đã gần hai năm rồi. Trong quá trình này, tôi đã trải qua nhiều thách thức, chịu đựng nhiều dằn vặt và mệt mỏi về tâm lý, tất nhiên cũng tích lũy được những kinh nghiệm quý báu. Hôm nay tôi muốn dùng bài viết này để tổng kết và chia sẻ toàn bộ quá trình và kinh nghiệm đó cho mọi người.
Từ tháng 3 năm 2023, chúng tôi bắt đầu test và dần điều chỉnh EA, đến nay đã gần một năm mười tháng. Trong khoảng thời gian này, chúng tôi đã trải qua vô số cái hố, cùng vô số lần điều chỉnh. Quan trọng hơn là đã vượt qua vô số khoảnh khắc sụp đổ. Gần như mỗi lần đều khiến tôi rơi vào trạng thái hoang mang và kiệt sức sâu sắc, nhưng cũng chính những trải nghiệm đó giúp tôi không ngừng tối ưu hóa và hoàn thiện chiến lược.
Mô hình giao dịch là cố định, bản thân nó là mô hình tôi đã dùng trong giao dịch thủ công gần mười năm, tổng thể là một mô hình thiên về chiến lược xu hướng, đây cũng là nền tảng của EA chúng tôi. Đặc điểm của chiến lược xu hướng là có thể thu được lợi nhuận lớn trong thị trường một chiều, nhưng trong thị trường đi ngang thường xuyên gặp thua lỗ liên tiếp, điển hình là tỷ lệ thắng thấp nhưng tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận cao.
Trong quá trình chuyển mô hình giao dịch này sang thực thi tự động, tôi cần vượt qua rất nhiều khó khăn cũng như thực hiện vô số điều chỉnh và thích nghi, bởi vì nhược điểm của thực thi máy móc là không linh hoạt bằng con người thực thi, nhưng ưu điểm cũng nằm ở đó, không có không gian để "thương lượng", thì sẽ không tồn tại rủi ro cực đoan, nhưng điều này cũng có nghĩa là hệ thống sẽ phải chịu nhiều khoản thua lỗ nhỏ hơn. Để khắc phục điều này, tôi cần không ngừng tối ưu hóa điều kiện sàng lọc, cố gắng định lượng và cố định hóa chúng, với hy vọng kết quả giao dịch cuối cùng có thể ổn định và dễ dự đoán hơn. Cốt lõi của quá trình này là để hệ thống thực thi các quy tắc đặt trước một cách chính xác nhất có thể, đồng thời giảm bớt sự không chắc chắn, từng bước đạt được hiệu quả giao dịch lý tưởng.
Ban đầu, tôi sử dụng tín hiệu tức thời để quyết định thời điểm vào lệnh và thoát lệnh, ưu điểm là vào ra khá nhạy, có thể nắm bắt một số điểm có lợi thế lớn. Tuy nhiên, nhược điểm cũng rất rõ ràng — quá nhạy, dẫn đến tình trạng liên tục vào lệnh rồi bị cắt lỗ, đặc biệt trong các lệnh xu hướng dễ bị biến động ngắn hạn của thị trường đánh lừa. Khoảng một tháng sau, tôi quyết định loại bỏ chiến lược này, chuyển sang thời điểm vào ra lệnh dựa trên xác nhận đóng nến. Sự điều chỉnh này giảm bớt độ nhạy khi vào lệnh, tuy hy sinh một số điểm vào lý tưởng, nhưng đổi lại là số lần giao dịch ít hơn và tỷ lệ thắng cao hơn. Tuy nhiên, trong quá trình này, tôi cũng trải qua cú "sụp đổ" đầu tiên — thua lỗ liên tiếp mười lăm lệnh.
Thật đấy các bạn, trong vô số lần sụp đổ, tôi dần rèn luyện được một trái tim mạnh mẽ. Điểm đặc biệt của hệ thống là bạn không thể biết trước liệu phía trước có thành công hay không, cuối cùng chỉ có thể dựa vào niềm tin để kiên trì. Khi mò mẫm trong bóng tối, bạn không biết phía trước có lối ra hay không, nhưng bạn không thể rút lui để đổi đường khác, bởi vì bất kỳ con đường nào cũng phải đi qua đoạn này. Dù gặp thua lỗ liên tiếp, bạn vẫn phải tin tưởng mô hình của mình có thể hoạt động, chỉ là môi trường thị trường tạm thời không phù hợp mà thôi. Lần đầu tiên trải qua sụp đổ, tôi có ấn tượng sâu sắc hơn về quá trình này.
Đến tháng 5 năm 2023, trong kỳ nghỉ lễ 1/5, tôi trải qua hai đợt quét lên xuống dữ dội liên tiếp, dẫn đến thua lỗ mấy lệnh cực lớn. Lần này số lệnh thua không nhiều, nhưng số điểm thua lỗ của mỗi lệnh lại rất lớn. Lại sụp đổ nữa rồi các bạn. Có thể nói, đợt行情 đó rất khó quy kết là do thị trường không phù hợp hay quản lý rủi ro kém, bởi vì trong kỳ nghỉ tôi không ngồi trước máy tính, mà chỉ có thể nhìn tài khoản liên tục bị cắt lỗ lớn qua điện thoại. Tốt lắm, lại tăng thêm một đợt kinh nghiệm, đều là đổi bằng tiền cả. Đặc biệt là về mặt quản lý rủi ro. Những đợt行情 đảo chiều dữ dội bất ngờ như vậy, việc tránh hoàn toàn đã gần như không thể. Đến nay, đây vẫn là một điểm rủi ro của hệ thống, chúng tôi chỉ có thể cố gắng tránh né, mà không thể loại bỏ hoàn toàn.
Từ tháng 7 đến tháng 10 năm 2023, thị trường tương đối yên ắng, miễn cưỡng duy trì được tài khoản không thua lỗ, tất nhiên chủ yếu là tích lũy kinh nghiệm và gỡ mìn. Sau khi trải qua giai đoạn khá ổn định này, đến tháng 9, thị trường cuối cùng bắt đầu ngay ngắn hơn, các sóng cũng trở nên có quy luật hơn, giao dịch trở nên tương đối dễ làm. Từ tháng 9 đến tháng 10, tôi kiếm được một đợt lợi nhuận khá tốt, lợi nhuận tài khoản trong thời gian ngắn tăng vọt từ vài phần trăm lên 48%. Lúc đó, tôi trở nên cực kỳ lạc quan, thậm chí có lúc cảm thấy mình đã tìm ra nhịp điệu "nằm không cũng thắng".
Tuy nhiên, nếu chưa trải qua đủ sóng gió và dằn vặt tâm lý, thì khó có thể thu hoạch được kết quả thực sự lớn. Khi lợi nhuận dần tăng lên, vị thế cũng tăng theo, khi đó con người cũng bắt đầu trở nên hơi bay bổng, nhưng giông bão nhanh chóng ập đến. Từ cuối tháng 11 năm 2023, thị trường bước vào giai đoạn đi ngang chu kỳ ngắn kéo dài, lợi nhuận tôi tích lũy bằng vị thế nhỏ, cuối cùng bị thua hết sau khi tăng vị thế. Tài khoản sụt giảm khoảng một phần ba. Trong một tháng rưỡi đó, giao dịch đến mức tôi nghi ngờ nhân sinh. Mỗi lệnh đều chính xác mua ở đỉnh cao nhất và cắt lỗ ở đáy thấp nhất, bán ở đáy thấp nhất và cắt lỗ ở đỉnh cao nhất. Tôi thậm chí bắt đầu nghi ngờ liệu hệ thống của mình có mất hiệu lực rồi không, có nên từ bỏ chiến lược hiện tại, đổi hệ thống khác bắt đầu lại từ đầu không.
May mắn là đã vượt qua được. Dùng từ "vượt qua" để miêu tả, thực sự rất phù hợp. Sau Tết Nguyên Đán 2024, thị trường đi ngang cuối cùng kết thúc, nhưng thị trường sóng vẫn chưa xuất hiện trạng thái lý tưởng. Trong hai ba tháng tiếp theo, tài khoản tăng trưởng rất chậm. Để kiểm soát rủi ro, chúng tôi đặc biệt giảm tần suất giao dịch, và tăng thêm điều kiện sàng lọc, loại bỏ nhiều tín hiệu hơn. Ưu điểm của cách này là sụt giảm được kiểm soát hiệu quả, nhưng cũng có nhược điểm, đó là lợi nhuận tiềm năng cũng bị sàng lọc mất một phần. Cuối cùng, tuy tính ổn định được cải thiện, nhưng lợi nhuận lại giảm mạnh, điều này khiến tôi bắt đầu suy nghĩ, liệu giữa ổn định và lợi nhuận có phải luôn cần đánh đổi.
Sau đó chúng tôi nhận ra rằng, đặt chu kỳ dài hơn thực ra lại có lợi, bởi vì như vậy số lần giao dịch giảm, cơ hội sai cũng giảm theo. Hơn nữa, thị trường một chiều chu kỳ dài cung cấp không gian lợi nhuận lớn hơn. Nhược điểm là hiệu quả thấp hơn, đường cong vốn cũng không mượt mà bằng. Để phân tích mẫu hiệu quả hơn, chúng tôi cần tích lũy nhiều dữ liệu giao dịch hơn trong thời gian ngắn hơn, như vậy mới có thể đánh giá tổng thể tốt hơn. Tất nhiên, chúng tôi cũng cần một đường cong vốn mượt mà ổn định hơn.
Từ đầu đến cuối, tính ổn định luôn là mục tiêu đầu tiên chúng tôi theo đuổi. Vì vậy, chúng tôi cân nhắc điều chỉnh chu kỳ giao dịch thành biểu đồ nến 30 phút, và rút ngắn thời gian giao dịch, chỉ giao dịch trong phiên Âu và phiên Mỹ, ngoài thời gian có bảng thì không thao tác. Lợi ích của cách này là trong chu kỳ ngắn có nhiều cơ hội hơn, bỏ lỡ cơ hội ngoài thời gian có bảng cũng không quá đáng tiếc. Hơn nữa, vì thời gian giữ lệnh của mỗi giao dịch ngắn hơn, không gian cắt lỗ và chốt lời cũng nhỏ hơn, có nghĩa là, với cơ chế sàng lọc thủ công, mức thua lỗ tổng thể sẽ nhỏ hơn nhiều, không gian lợi nhuận tuy không lớn, nhưng cơ hội vào lệnh nhiều, có thể từ từ tích lũy lợi nhuận, miễn là sụt giảm nhỏ, thì tiến chậm cũng là nhanh.
Chiến lược này về cơ bản phù hợp với yêu cầu về tính ổn định của tài khoản chúng tôi, với tiền đề đảm bảo sụt giảm không lớn, tăng trưởng lợi nhuận cũng tương đối ổn định. Miễn là không ôm tâm lý làm giàu nhanh, thực tế mỗi tuần nắm bắt một đến hai cơ hội lợi nhuận ổn định là tương đối nhẹ nhàng. Trên cơ sở này, mô hình tổng thể của chúng tôi dần ổn định, từ tháng 7 năm 2024 vận hành đến nay, gần như tránh được tất cả các hố lớn. Đường cong vốn cũng trở nên mượt mà ổn định hơn, lợi nhuận cũng vào khoảng lý tưởng, lợi nhuận trung bình mỗi tuần vượt 2%. Từ tháng 7 đến nay, chúng tôi không thực hiện bất kỳ điều chỉnh nào nữa, chỉ giám sát việc thực thi hệ thống.
Trên đây là toàn bộ trải nghiệm và cảm nhận về hệ thống trong năm nay. Tổng kết lại, chủ yếu có mấy kinh nghiệm:
1. Quan điểm nhất quán của chúng tôi là không thể làm EA thuần túy, cần kết hợp EA và thủ công. EA giống như một chương trình thực thi và cơ chế quản lý rủi ro hơn, dám vào lệnh khi con người không dám, cắt lỗ dứt khoát gọn gàng vô cùng khi con người không nỡ cắt lỗ. Cắt lỗ là cảm giác an toàn cuối cùng của bạn, bởi vì bạn biết một lệnh đơn lẻ hay vài lệnh đều không thể gây tổn hại thực chất cho tài khoản của bạn, miễn là còn mạng, thì còn cơ hội. Chuyện cắt lỗ, phần lớn đều là cắt lỗ oan. Bởi vì nếu kéo dài chu kỳ thời gian ra nhìn, thị trường phần lớn đều có thể quay lại vị trí bạn vào lệnh, có thể khiến lệnh của bạn không thua lỗ. Nhưng cắt lỗ là để phòng ngừa những đợt行情 không thể quay lại hiếm hoi đó. Những lệnh như vậy sẽ lấy mạng bạn. Chuyện giao dịch, không cần phải thắng mãi, có thể thua thua thắng thắng, rồi cuối cùng tổng thể thắng là được.
2. Làm hệ thống, rất giống nuôi một đứa con của chính mình. EA có sẵn trên thị trường hàng ngàn hàng vạn, nhưng chỉ có cái bạn tự sinh ra mới gọi bạn là mẹ, bạn hiểu tính khí của nó, biết ưu nhược điểm của nó, có thể tận dụng đầy đủ những行情 phù hợp, cũng có thể cùng nó vượt qua những行情 không phù hợp. Niềm tin là giới hạn cuối cùng, không từ bỏ nó khi thua lỗ liên tiếp là rất quan trọng. Sẽ không có một mô hình nào phù hợp với tất cả các行情, nhưng không ai sẽ nói cho bạn biết tiếp theo là行情 phù hợp với loại mô hình nào, mô hình đi ngang hay một chiều. Vì vậy bạn chỉ có thể cùng đứa con của mình đối mặt với tất cả các行情, điều chỉnh nó, tối ưu hóa nó, làm cho khi phù hợp thì kiếm nhiều lợi nhuận, khi không phù hợp thì kiểm soát sụt giảm, cuối cùng tổng thể có lợi nhuận là được.
3. EA không phải là chén thánh giao dịch, và cũng sẽ không có bất kỳ EA thuần túy nào là chén thánh giao dịch. Cuối cùng vẫn phải quay về con đường tìm kiếm bên trong. Con người mới là cốt lõi của giao dịch, EA giúp bạn khắc phục một phần điểm yếu của bản tính con người. Nhưng quá trình mài giũa EA và quá trình sàng lọc vẫn phải do con người làm. Tuy điều này sẽ khiến tính nhất quán trong thực thi không hoàn hảo như vậy, nhưng hãy cố gắng cố định điều kiện sàng lọc bằng dữ liệu khách quan. Hiện tại có thể nghĩ được chỉ có vậy, tôi cũng đang mò mẫm tiến về phía trước, ít nhất đến nay tôi vẫn đang trên con đường dần giảm bớt chủ quan.
Trên đây, hy vọng có ích cho bạn.
Tổng kết
Nhìn lại hành trình giao dịch gần hai năm này, Trình Ngạn từ giao dịch thủ công chuyển sang sử dụng EA, đã trải qua vô số thách thức, thất bại và tự nghi ngờ, đồng thời cũng tích lũy được những kinh nghiệm quý báu. Dù là tối ưu hóa hệ thống, điều chỉnh quản lý rủi ro, hay ứng phó với giai đoạn đi ngang của thị trường, mỗi bước đều khiến cô cảm nhận sâu sắc rằng giao dịch không chỉ là cuộc đấu tranh về kỹ thuật, mà còn là cuộc đấu trí về tâm lý và chiến lược. Qua không ngừng điều chỉnh và thích nghi, dần nhận ra rằng, cốt lõi của giao dịch không nằm ở việc theo đuổi thực thi hoàn hảo, mà nằm ở sự hiểu biết sâu sắc về hệ thống và khả năng thích ứng với thị trường.
Trong thực tiễn đã mò mẫm ra một điểm cân bằng: thông qua kết hợp sàng lọc thủ công với thực thi tự động của EA, giảm thiểu tối đa sự can thiệp của cảm xúc con người, đồng thời đảm bảo khả năng thực thi và tính linh hoạt của hệ thống. Cuối cùng, chúng tôi đã tìm được một mô hình giao dịch tương đối ổn định và bền vững, sụt giảm được kiểm soát hiệu quả, lợi nhuận cũng dần trở nên ổn định. Quá trình này khiến tôi hiểu rằng, giao dịch thành công không chỉ phụ thuộc vào mô hình và công cụ, mà còn phụ thuộc vào niềm tin vào chiến lược của bản thân và sự thấu hiểu thị trường.