Ramai pembaca menghantar mesej peribadi, meminta kami mendedahkan dengan lebih lanjut strategi dan sistem dagangan Cheng Yan. Sehubungan itu, Cheng Yan dengan senang hati memutuskan untuk berkongsi proses peralihannya daripada dagangan manual kepada pelaksanaan menggunakan EA dalam tempoh dua tahun lalu, serta pengalaman berharga yang dikumpulkannya dalam proses ini, berharap dapat memberikan pencerahan dan bantuan yang berguna kepada para trader.
Dari dagangan manual beralih kepada pelaksanaan menggunakan EA, sudah hampir dua tahun. Dalam proses ini, saya menghadapi banyak cabaran, menanggung banyak penderitaan dan keletihan psikologi, sudah tentu juga mengumpul pengalaman berharga. Hari ini saya ingin merumuskan dan berkongsi proses serta pengalaman ini kepada semua.
Sejak Mac 2023, kami mula menguji dan secara beransur-ansur menyesuaikan EA, sehingga kini hampir satu tahun sepuluh bulan. Dalam tempoh ini, kami melalui banyak perangkap, serta banyak penyesuaian. Lebih penting lagi, kami melalui banyak saat kehancuran. Hampir setiap kali membuat saya jatuh ke dalam kekeliruan dan keletihan yang mendalam, tetapi pengalaman inilah yang membuat saya terus mengoptimumkan dan menyempurnakan strategi.
Model dagangan adalah tetap, ia sendiri adalah model yang saya gunakan dalam dagangan manual selama hampir sepuluh tahun, secara keseluruhannya adalah model yang cenderung kepada strategi trend, dan ini juga menjadi asas EA kami. Ciri strategi trend ialah ia boleh memperoleh keuntungan besar dalam pasaran sehala, tetapi dalam pasaran konsolidasi sering mengalami kerugian berturut-turut, tipikal kadar kemenangan rendah dengan nisbah ganjaran-risiko yang tinggi.
Dalam proses menukar model dagangan ini kepada pelaksanaan berprogram, saya perlu mengatasi banyak kesukaran serta melakukan banyak penyesuaian dan penyesuaian diri, kerana kelemahan pelaksanaan mekanikal ialah ia tidak fleksibel seperti pelaksanaan manusia, kelebihannya juga di sini, tiada ruang untuk "berunding", maka tidak akan wujud risiko ekstrem, tetapi ini juga bermakna sistem akan menanggung lebih banyak kerugian kecil. Untuk mengatasi perkara ini, saya perlu terus mengoptimumkan syarat penapisan, cuba mengkuantifikasikannya dan menetapkannya, dengan harapan hasil dagangan akhir dapat lebih stabil dan boleh diramal. Teras proses ini ialah membolehkan sistem melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan dengan sebaik mungkin, sambil mengurangkan ketidakpastian, secara beransur-ansur mencapai kesan dagangan yang ideal.
Pada mulanya, saya menggunakan isyarat masa nyata untuk menentukan masa masuk dan keluar, kelebihannya ialah masuk dan keluar lebih sensitif, boleh menangkap beberapa titik yang mempunyai kelebihan besar. Walau bagaimanapun, kelemahannya juga jelas — terlalu sensitif, menyebabkan kerap berlaku situasi masuk pesanan berulang kali dan stop loss, terutamanya dalam pesanan trend mudah disesatkan oleh turun naik jangka pendek pasaran. Selepas kira-kira sebulan, saya memutuskan untuk menghapuskan strategi ini, dan beralih kepada masa masuk dan keluar berdasarkan pengesahan penutupan lilin. Penyesuaian ini mengurangkan sensitiviti kemasukan, walaupun mengorbankan beberapa titik yang lebih ideal, tetapi sebagai gantinya adalah bilangan dagangan yang lebih sedikit dan kadar kemenangan yang lebih tinggi. Walau bagaimanapun, dalam proses ini, saya juga mengalami pukulan "kehancuran" pertama — kerugian berturut-turut sebanyak lima belas pesanan.
Benar semua, dalam kehancuran yang tidak terkira, saya perlahan-lahan melatih hati yang kuat. Keunikan sistem ialah anda tidak dapat meramal sama ada di hadapan akan berjaya, akhirnya hanya bergantung pada kepercayaan untuk terus bertahan. Ketika meraba dalam kegelapan, anda tidak tahu sama ada ada jalan keluar di hadapan, tetapi anda tidak boleh keluar dan tukar jalan lain, kerana mana-mana jalan pun mesti melalui bahagian ini. Walaupun mengalami kerugian berturut-turut, anda masih perlu percaya model anda boleh berjaya, cuma persekitaran pasaran sementara tidak sesuai. Kali pertama mengalami kehancuran, saya mendapat kesan yang lebih mendalam tentang proses ini.
Menjelang Mei 2023, semasa cuti Hari Pekerja, saya mengalami dua gelombang turun naik mendadak yang menyebabkan kerugian beberapa pesanan besar. Kali ini bilangan pesanan yang rugi tidak banyak, tetapi jumlah pip kerugian setiap pesanan sangat besar. Hancur lagi semua. Boleh dikatakan, keadaan pasaran ketika itu sukar untuk dikategorikan sebagai pasaran tidak sesuai atau pengurusan risiko yang lemah, kerana semasa cuti saya tidak berada di hadapan komputer, tetapi hanya melihat dengan mata sendiri di telefon akaun mengalami stop loss besar berturut-turut. Bagus, pengalaman bertambah lagi, semuanya ditukar dengan wang. Terutamanya dalam aspek pengurusan risiko. Keadaan pasaran terbalik mendadak seperti ini, untuk mengelakkannya sepenuhnya sudah menjadi hampir mustahil. Sehingga kini, ini masih merupakan satu titik risiko dalam sistem, kami hanya boleh cuba mengelakkannya sebanyak mungkin, tetapi tidak dapat menghapuskannya sepenuhnya.
Dari Julai hingga Oktober 2023, pasaran agak perlahan, sekadar mampu mengekalkan akaun tanpa kerugian, sudah tentu terutamanya untuk mengumpul pengalaman dan membersihkan ranjau. Selepas melalui tempoh yang agak stabil ini, menjelang September, pasaran akhirnya mula teratur, swing juga menjadi lebih teratur, dagangan menjadi agak mudah. Antara September hingga Oktober, saya membuat satu gelombang keuntungan yang baik, pulangan akaun dalam masa yang singkat melonjak daripada beberapa peratus kepada 48%. Ketika itu, saya menjadi sangat optimis, malah pernah merasakan saya sudah menemui irama "menang sambil berbaring".
Walau bagaimanapun, jika tidak melalui cukup badai dan penderitaan psikologi, adalah sukar untuk menuai hasil yang benar-benar besar. Apabila keuntungan meningkat secara beransur-ansur, saiz posisi juga meningkat, dan seseorang mula menjadi sedikit angkuh, namun badai tidak lama kemudian datang. Dari akhir November 2023, pasaran memasuki konsolidasi kitaran pendek yang panjang, keuntungan yang saya kumpul dengan saiz posisi kecil, akhirnya habis sepenuhnya selepas menambah posisi. Akaun mengalami drawdown kira-kira satu pertiga. Dalam satu setengah bulan itu, dagangan membuat saya meragui kehidupan. Setiap pesanan tepat-tepat beli di titik tertinggi dan stop loss di titik terendah, jual di titik terendah dan stop loss di titik tertinggi. Saya malah mula meragui sama ada sistem saya sudah tidak berkesan, sama ada patut meninggalkan strategi semasa dan tukar sistem untuk mula semula.
Syukurlah dapat melepasinya. Menggunakan perkataan "melepasinya", memang sangat tepat. Selepas Tahun Baru Cina 2024, pasaran konsolidasi akhirnya berakhir, tetapi pasaran swing masih tidak menunjukkan keadaan yang ideal. Dalam dua tiga bulan berikutnya, pertumbuhan akaun sangat perlahan. Untuk mengawal risiko, kami sengaja mengurangkan kekerapan dagangan, dan menambah syarat penapisan, menapis lebih banyak isyarat. Kelebihan cara ini ialah drawdown dapat dikawal dengan berkesan, tetapi ada juga kelemahan, iaitu potensi keuntungan juga ditapis sebahagiannya. Akhirnya, walaupun kestabilan meningkat, tetapi keuntungan menurun dengan ketara, ini membuat saya mula berfikir, sama ada antara kestabilan dan keuntungan sentiasa perlu membuat pertukaran.
Kemudian kami sedar, menetapkan jangkamasa lebih panjang sebenarnya menguntungkan, kerana dengan cara ini, bilangan dagangan berkurang, peluang kesilapan juga berkurang. Selain itu, pasaran sehala jangkamasa panjang menyediakan ruang keuntungan yang lebih besar. Kelemahannya ialah kecekapan lebih rendah, keluk ekuiti juga tidak begitu licin. Untuk analisis sampel yang lebih berkesan, kami perlu mengumpul lebih banyak data dagangan dalam masa yang lebih singkat, barulah dapat menilai prestasi keseluruhan dengan lebih baik. Sudah tentu, kami juga lebih memerlukan keluk ekuiti yang licin dan stabil.
Dari awal hingga akhir, kestabilan sentiasa menjadi sasaran pertama kami. Oleh itu, kami mempertimbangkan untuk menyesuaikan jangkamasa dagangan kepada carta lilin 30 minit, dan memendekkan masa dagangan, hanya berdagang dalam sesi London dan sesi New York, masa bukan sesi tidak beroperasi. Kelebihan cara ini ialah dalam jangkamasa pendek peluang lebih banyak, terlepas peluang masa bukan sesi juga tidak terlalu menyesal. Selain itu, kerana tempoh pegangan setiap dagangan lebih pendek, ruang stop loss dan take profit juga lebih kecil, iaitu, dengan mekanisme penapisan manusia, jumlah kerugian keseluruhan akan jauh lebih kecil, ruang keuntungan walaupun tidak besar, tetapi peluang masuk banyak, boleh perlahan-lahan mengumpul keuntungan, asalkan drawdown kecil, maka bergerak perlahan pun adalah cepat.
Strategi ini pada dasarnya memenuhi keperluan kami terhadap kestabilan akaun, dengan syarat drawdown tidak besar, pertumbuhan keuntungan juga agak stabil. Asalkan tidak memendam sikap ingin cepat kaya, sebenarnya menangkap satu hingga dua peluang keuntungan stabil setiap minggu adalah agak mudah. Atas dasar ini, model keseluruhan kami secara beransur-ansur stabil, beroperasi sejak Julai 2024 sehingga kini, hampir mengelakkan semua perangkap besar. Keluk ekuiti juga menjadi lebih licin dan stabil, pulangan juga memasuki julat yang ideal, purata pulangan mingguan melebihi 2%. Sejak Julai, kami tidak lagi membuat sebarang penyesuaian, hanya menyelia pelaksanaan sistem.
Di atas adalah keseluruhan pengalaman dan renungan sepanjang tahun ini. Secara ringkasnya, terdapat beberapa pengalaman utama:
1. Pandangan sebulat suara kami ialah tidak boleh membuat EA tulen, perlu gabungan EA dan manusia. EA lebih seperti program pelaksanaan dan mekanisme pengurusan risiko, berani membuat pesanan ketika manusia tidak berani, ketika manusia tidak sanggup stop loss ia akan stop loss dengan sangat tegas dan bersih. Stop loss adalah rasa selamat terakhir anda, kerana anda tahu satu pesanan atau beberapa pesanan tidak akan menyebabkan kerosakan sebenar kepada akaun anda, asalkan nyawa masih ada, ada peluang. Perkara stop loss, kebanyakannya adalah kerugian yang tidak sepatutnya. Kerana jika dilihat dalam jangkamasa yang lebih panjang, pasaran dalam kebanyakan kes boleh kembali ke kedudukan masuk anda, boleh membuat pesanan anda tidak rugi. Tetapi stop loss adalah untuk mencegah keadaan pasaran yang tidak dapat kembali yang sedikit itu. Pesanan seperti itu akan membawa maut. Perkara dagangan ini, tidak perlu sentiasa menang, boleh rugi rugi menang menang, dan akhirnya menang secara keseluruhan sudah cukup.
2. Membuat sistem ini, sangat seperti membesarkan anak sendiri. EA siap sedia di pasaran beribu-ribu, tetapi hanya yang anda sendiri lahirkan yang akan memanggil anda ibu, anda memahami sifatnya, tahu kelebihan dan kekurangannya, boleh memanfaatkan sepenuhnya keadaan pasaran yang sesuai, juga boleh bersamanya menanggung keadaan pasaran yang tidak sesuai. Kepercayaan adalah garis pertahanan terakhir, tidak meninggalkannya semasa kerugian berturut-turut adalah sangat penting. Tidak akan ada satu model yang sesuai untuk semua keadaan pasaran, tetapi tiada siapa yang akan memberitahu anda keadaan pasaran seterusnya sesuai untuk jenis model yang mana, konsolidasi atau model sehala. Jadi anda hanya boleh bersama anak anda menghadapi semua keadaan pasaran, menyesuaikannya, mengoptimumkannya, mencapai keuntungan lebih banyak ketika sesuai, mengawal drawdown ketika tidak sesuai, akhirnya keuntungan keseluruhan sudah cukup.
3. EA bukan cawan suci dagangan, dan tidak akan ada mana-mana EA tulen yang menjadi cawan suci dagangan. Akhirnya masih perlu kembali ke jalan mencari ke dalam diri. Manusia adalah teras dagangan, EA membantu anda mengatasi sebahagian kelemahan manusia. Tetapi proses menggilap EA dan proses membuat penapisan masih perlu dilakukan oleh manusia. Walaupun ini akan membuat konsistensi pelaksanaan tidak begitu sempurna, tetapi cuba tetapkan syarat penapisan dengan data objektif. Setakat yang dapat difikirkan sekarang hanya ini, saya juga sedang meraba ke hadapan, sekurang-kurangnya sehingga kini saya masih dalam perjalanan mengurangkan subjektiviti secara perlahan-lahan.
Di atas, harap dapat membantu anda.
Kesimpulan
Melihat kembali perjalanan dagangan hampir dua tahun ini, Cheng Yan beralih daripada dagangan manual kepada pelaksanaan menggunakan EA, melalui cabaran, kegagalan dan keraguan diri yang tidak terkira, pada masa yang sama juga mengumpul pengalaman berharga. Sama ada pengoptimuman sistem, penyesuaian pengurusan risiko, atau menghadapi tempoh konsolidasi pasaran, setiap langkah membuatnya merasakan dengan mendalam bahawa dagangan bukan sekadar pertandingan teknikal, tetapi juga pertarungan psikologi dan strategi. Melalui penyesuaian dan penyesuaian diri yang berterusan, secara beransur-ansur menyedari bahawa teras dagangan bukanlah mengejar pelaksanaan yang sempurna, tetapi pemahaman mendalam terhadap sistem dan penyesuaian terhadap pasaran.
Dalam amalan, menemui satu titik keseimbangan: dengan menggabungkan penapisan manusia dan pelaksanaan automatik EA, mengurangkan gangguan emosi manusia secara maksimum, pada masa yang sama menjamin daya pelaksanaan dan fleksibiliti sistem. Akhirnya, kami menemui model dagangan yang agak stabil dan mampan, drawdown dapat dikawal dengan berkesan, pulangan juga secara beransur-ansur menjadi stabil. Dalam proses ini kami memahami, dagangan yang berjaya bukan hanya bergantung pada model dan alat, tetapi lebih bergantung pada kepercayaan terhadap strategi sendiri dan pandangan terhadap pasaran.