Sebagian besar trader sudah familiar dengan metode penelitian moving average tradisional, seperti simple moving average (SMA), exponential moving average (EMA), dan volume weighted moving average (VWMA). Ini adalah beberapa jenis moving average mainstream yang sering digunakan analis teknikal pasar. Hari ini kita akan membahas indikator moving average yang agak jarang digunakan tapi sangat efektif — DEMA.
Apa Itu Indikator Teknikal DEMA?
DEMA, singkatan dari "Double Exponential Moving Average" (nama lengkap bahasa Inggris: Double Exponential Moving Average), dikembangkan oleh Patrick Mulloy. Ia pertama kali memperkenalkan indikator ini pada Januari 1994 di majalah Technical Analysis of Stocks and Commodities. Mulloy berusaha mencari solusi yang lebih baik untuk mengurangi lag pada moving average tradisional, sehingga memberikan sinyal entry yang lebih tepat waktu.
DEMA adalah indikator moving average ganda eksponensial yang, dibandingkan dengan exponential moving average tradisional, lebih sensitif terhadap data harga terkini. Karena moving average pada dasarnyamerupakan indikator lagging, sering menghasilkan sinyal trading yang tertunda.
DEMA mencoba mengatasi kelemahan yang melekat pada banyak indikator moving average ini. Kita bisa membandingkan berbagai jenis moving average dengan melihat grafik harga untuk lebih memahami perbedaannya.
Rumus Double Exponential Moving Average
Rumus double exponential moving average (DEMA) relatif agak kompleks. Pada dasarnya, indikator DEMA adalah kombinasi dari single exponential moving average dan double smoothed exponential moving average, yang akhirnya menghasilkan exponential moving average lainnya.
Berikut adalah rumus indikator DEMA:
EMA1 = exponential moving average dari harga
EMA2 = exponential moving average dari EMA1
DEMA = (2 × EMA1) – EMA2
Seperti yang terlihat pada rumus di atas, DEMA mempertimbangkan satu exponential moving average tunggal (disebut EMA1), serta satu EMA yang telah melalui proses double smoothing terhadap EMA1 (disebut EMA2). Kemudian, dengan mengurangkan EMA2 dari 2 kali EMA1, kita bisa menghitung DEMA.
Untungnya, kamu tidak perlu menghafal rumus ini untuk bisa menggunakan indikator teknikal DEMA dalam trading. Platform trading kamu akan secara otomatis menggambar indikator DEMA pada grafik harga berdasarkan parameter yang kamu tentukan.
Meskipun indikator trading DEMA mungkin terlihat agak rumit dan membingungkan untuk dipahami, cara penggunaannya sebenarnya cukup sederhana. Dengan kata lain, banyak sinyal trading yang diperoleh dari indikator DEMA mirip dengan metode penelitian moving average tradisional lainnya. Misalnya, trader dapat memanfaatkan DEM moving average untuk mengidentifikasi tren pasar, mencari area support dan resistance, menangkap peluang breakout potensial, serta melakukan analisis berbasis teknikal lainnya.
Umumnya, DEM moving average karena lebih sensitif dan responsif terhadap pergerakan harga terkini, mampu memberikan peluang entry yang lebih awal.
Perbandingan DEMA dengan TEMA
Pertanyaan yang sering muncul: apa perbedaan antara double exponential moving average (DEMA) dan triple exponential moving average (TEMA)?
Jika kamu merasa rumus DEMA sudah cukup kompleks, maka kamu pasti akan merasa rumus TEMA lebih sulit dipahami lagi.
Pada dasarnya, TEMA menggabungkan triple smoothed exponential moving average, dan sekaligus memanfaatkan EMA dengan single dan double smoothing. Kamu tidak perlu menguasai rumus spesifik TEMA secara mendalam, cukup tahu bahwa sebagai triple exponential moving average, TEMA akan lebih sensitif terhadap pergerakan harga terkini dibandingkan DEMA.
Indikator TEMA juga ditemukan oleh Patrick Mulloy. Karena sensitivitasnya yang lebih tinggi, indikator TEMA sangat cocok untuk digunakan dalam short-term trading. Indikator DEMA juga bisa digunakan untuk short-term trading, tetapi biasanya berkinerja lebih baik dalam peluang swing trading.
Jenis Sinyal DEMA
Seperti yang sudah kita ketahui, indikator DEMA bereaksi lebih sensitif terhadap pergerakan harga terkini. Oleh karena itu, biasanya ia memberikan petunjuk trading lebih awal dibandingkan sebagian besar metode penelitian moving average lainnya. Lalu, jenis analisis trading apa saja yang bisa dilakukan dengan menggunakan penelitian teknikal DEMA? Mari kita lihat beberapa kegunaan penting indikator DEMA.
1. Identifikasi Tren
Identifikasi tren adalah salah satu aspek terpenting dalam trading. Jika kamu tidak tahu kondisi pasar saat ini, sulit untuk secara konsisten mengalahkan pasar. Trader membutuhkan cara untuk menentukan apakah pasar sedang dalam tren naik, tren turun, atau berada dalam rentang konsolidasi sideways. Meskipun biasanya hanya dengan melihat grafik harga saja sudah bisa memperkirakan tren umum pasar, kamu tetap menginginkan standar yang lebih objektif untuk mendefinisikan tren saat ini.
DEM moving average sangat baik dalam memberikan informasi semacam ini. Ketika harga diperdagangkan di atas garis DEMA, dan garis DEMA miring ke atas, kita bisa mengatakan tren sedang naik. Demikian pula, ketika harga diperdagangkan di bawah garis DEMA, dan garis DEMA miring ke bawah, kita bisa mengatakan tren sedang turun. Terakhir, ketika harga bergerak sideways, dan indikator DEMA terlihat relatif datar, kita bisa mengatakan tidak ada tren saat ini, atau pasar belum memiliki arah yang jelas.
2. Analisis Support dan Resistance
Ada banyak jenis level support dan resistance di pasar. Sebagian besar level support dan resistance dapat dibagi menjadi dua kategori besar: support dan resistance statis, serta support dan resistance dinamis.
Support dan resistance statis adalah level statis atau tetap yang berdasarkan pada level harga tertentu. Ini termasuk garis harga horizontal, level Fibonacci, pivot point, dan sebagainya.
Kategori kedua dari level support dan resistance disebut level support resistance dinamis, yang mencakup trendline, moving average, channel volatilitas, dan sebagainya. Level support dan resistance dinamis ini berubah seiring munculnya setiap kandil baru pada grafik harga. Oleh karena itu, sebagai metode penelitian moving average, indikator DEMA dianggap sebagai indikator support resistance dinamis.
Indikator double EMA sangat berguna untuk menemukan level support dalam tren naik atau level resistance dalam tren turun. Artinya, ketika harga menyimpang ke atas dari garis indikator DEMA lalu pullback ke garis DEMA, persimpangan ini sering membentuk area support. Demikian pula, ketika harga menyimpang ke bawah dari garis indikator DEMA lalu pullback ke garis DEMA, persimpangan ini biasanya membentuk area resistance.
3. Mekanisme Entry Trading
Trader teknikal dapat menggunakan indikator DEMA sebagai sinyal entry. Ada beberapa cara untuk melakukannya. Cara paling sederhana adalah menunggu harga breakout ke atas dari garis DEMA dari bawah, sebagai sinyal entry long. Sama halnya, kamu juga bisa menunggu harga breakout ke bawah dari garis DEMA dari atas, sebagai sinyal entry short.
Selain itu, beberapa trader suka menggunakan dua garis DEMA secara bersamaan, biasanya satu garis DEMA periode pendek (misalnya 21 periode) dan satu garis DEMA periode panjang (misalnya 50 periode). Dalam metode ini, trader akan menunggu garis pendek 21 crossover ke atas garis panjang 50 sebagai sinyal entry long. Demikian pula, mereka juga bisa menunggu garis pendek 21 crossover ke bawah garis panjang 50, sebagai sinyal entry short.
Strategi Trading Indikator DEMA
Selanjutnya, kita akan mencoba membangun strategi trading yang menggunakan double exponential moving average (DEMA) sebagai salah satu elemen intinya. Strategi DEMA ini mencakup dua kondisi teknikal.
Kondisi pertama adalah keberadaan channel harga ABC. Yang dimaksud dengan channel harga ABC pada dasarnya adalah pola tiga segmen, di mana harga bergerak di dalam sebuah channel. Channel harga ini dalam teori Elliott Wave juga disebut sebagai struktur "zigzag", dan dalam terminologi harmonic trading biasanya disebut sebagai pola "AB=CD".
Dari segi bentuk, pola ini menyerupai bentuk kilat, dengan dua segmen gelombang searah, diselingi oleh satu segmen koreksi berlawanan arah. Pola "zigzag" ini biasanya dianggap sebagai struktur korektif, yang sering muncul pada fase pullback dalam tren yang lebih besar. Ekspektasi pergerakannya adalah: jika harga breakout ke bawah dari channel ABC yang bullish atau miring ke atas, maka harga selanjutnya biasanya akan terus turun; jika harga breakout ke atas dari channel ABC yang bearish atau miring ke bawah, maka harga selanjutnya biasanya akan terus naik.
Kondisi teknikal kedua adalah penerapan indikator DEMA. Di sini, kita akan menggunakan dua garis DEMA dengan periode berbeda:
⊙ Satu adalah garis DEMA periode lebih pendek, yaitu 21 periode
⊙ Satu lagi adalah garis DEMA periode lebih panjang, yaitu 50 periode
Kombinasi DEMA ini dapat memberikan sinyal awal yang baik untuk potensi breakout channel harga ABC. Strategi ini paling efektif pada pasangan mata uang utama (seperti EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, dan USDCAD) pada grafik 8 jam dan grafik harian.
Aturan Entry dan Manajemen Posisi Long:
1. Harus ada channel harga ABC yang bearish pada grafik harga.
2. Harga sudah breakout ke atas dan ditutup di atas garis resistance atas channel harga ABC.
3. Sebelum breakout tersebut terjadi, garis DEMA 21 periode harus crossover ke atas garis DEMA 50 periode.
4. Setelah kandil breakout ditutup, segera entry beli dengan market order.
5. Stop loss ditempatkan di bawah titik terendah kandil breakout.
6. Sinyal exit: tutup posisi ketika garis DEMA 21 periode crossover ke bawah garis DEMA 50 periode.
Aturan Entry dan Manajemen Posisi Short:
1. Harus ada channel harga ABC yang bullish pada grafik harga.
2. Harga sudah breakout ke bawah dan ditutup di bawah garis support bawah channel harga ABC.
3. Sebelum breakout tersebut terjadi, garis DEMA 21 periode harus crossover ke bawah garis DEMA 50 periode.
4. Setelah kandil breakout ditutup, segera entry jual dengan market order.
5. Stop loss ditempatkan di atas titik tertinggi kandil breakout.
6. Sinyal exit: tutup posisi ketika garis DEMA 21 periode crossover ke atas garis DEMA 50 periode.
Strategi ini bertujuan untuk menangkap pergerakan impulsif lanjutan setelah harga melewati fase koreksi. Biasanya setelah sinyal breakout muncul, harga akan dipercepat memasuki fase impulsif baru.
Kesimpulan
Indikator moving average DEMA pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan simple moving average (SMA) atau exponential moving average (EMA) tradisional. Perbedaan utamanya adalah indikator harga DEMA lebih sensitif terhadap pergerakan harga saat ini, bahkan lebih sensitif daripada EMA. Oleh karena itu, garis DEMA biasanya lebih rapat mengikuti pergerakan harga dibandingkan SMA atau EMA tradisional.
Bagi trader yang ingin mendapatkan sinyal trading lebih cepat daripada moving average standar, indikator DEMA sangat layak untuk dipertimbangkan.