สายเทคนิคอลต้องดู! อินดิเคเตอร์ระดับเทพที่ช่วยให้คุณระบุแนวโน้มและการทะลุได้ล่วงหน้า

เทรดเดอร์ส่วนใหญ่คุ้นเคยกับวิธีการศึกษา moving average แบบดั้งเดิม เช่น Simple Moving Average (SMA), Exponential Moving Average (EMA) และ Volume Weighted Moving Average (VWMA) เหล่านี้คือ moving average ประเภทหลักที่นักวิเคราะห์ทางเทคนิคในตลาดนิยมใช้กัน วันนี้เราจะมาแนะนำอินดิเคเตอร์ moving average ที่ค่อนข้างไม่เป็นที่รู้จักมากนักแต่มีประสิทธิภาพสูงมาก นั่นก็คือ DEMA

DEMA คืออะไร?

DEMA ย่อมาจาก Double Exponential Moving Average (เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลคู่) พัฒนาโดย Patrick Mulloy ซึ่งได้แนะนำอินดิเคเตอร์นี้เป็นครั้งแรกในนิตยสาร Technical Analysis of Stocks and Commodities ฉบับเดือนมกราคม 1994 Mulloy มุ่งมั่นที่จะหาวิธีที่ดีกว่าในการลดความล่าช้าของ moving average แบบดั้งเดิม เพื่อให้ได้สัญญาณเข้าเทรดที่ทันเวลามากขึ้น

DEMA เป็นอินดิเคเตอร์ moving average แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลคู่ ซึ่งมีความไวต่อข้อมูลราคาล่าสุดมากกว่า EMA แบบดั้งเดิม เนื่องจาก moving average โดยพื้นฐานแล้วเป็นอินดิเคเตอร์แบบ lagging มักจะให้สัญญาณเทรดที่ล่าช้า

DEMA พยายามแก้ไขข้อเสียเปรียบนี้ที่มีอยู่ในอินดิเคเตอร์ moving average หลายตัว เราสามารถเปรียบเทียบ moving average ประเภทต่างๆ บนกราฟราคาเพื่อให้เข้าใจความแตกต่างได้ดียิ่งขึ้น

สูตร Double Exponential Moving Average

สูตรของ Double Exponential Moving Average (DEMA) ค่อนข้างซับซ้อน โดยพื้นฐานแล้ว อินดิเคเตอร์ DEMA คือการรวมกันของ EMA เดี่ยวและ EMA แบบ smooth สองชั้น ซึ่งสุดท้ายแล้วจะให้ผลลัพธ์เป็น EMA อีกเส้นหนึ่ง

นี่คือสูตรของอินดิเคเตอร์ DEMA:

EMA1 = EMA ของราคา

EMA2 = EMA ของ EMA1

DEMA = (2 × EMA1) – EMA2

จากสูตรข้างต้น DEMA จะพิจารณา EMA เดี่ยว (เรียกว่า EMA1) และ EMA ที่ผ่านการ smooth สองชั้นจาก EMA1 (เรียกว่า EMA2) จากนั้นนำ EMA1 คูณ 2 แล้วลบด้วย EMA2 ก็จะได้ค่า DEMA

โชคดีที่คุณไม่จำเป็นต้องท่องจำสูตรนี้เพื่อใช้งานอินดิเคเตอร์ DEMA ในการเทรด แพลตฟอร์มเทรดของคุณจะวาดเส้น DEMA บนกราฟราคาโดยอัตโนมัติตามพารามิเตอร์ที่คุณตั้งไว้

แม้ว่าอินดิเคเตอร์ DEMA อาจดูซับซ้อนและสับสนในการทำความเข้าใจ แต่วิธีการใช้จริงนั้นค่อนข้างง่าย กล่าวอีกนัยหนึ่ง สัญญาณเทรดหลายอย่างที่ได้จากอินดิเคเตอร์ DEMA ก็คล้ายคลึงกับวิธีการศึกษา moving average แบบดั้งเดิมอื่นๆ ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์สามารถใช้เส้น moving average DEMA เพื่อระบุแนวโน้มตลาด ค้นหาแนวรับและแนวต้าน จับโอกาสทะลุที่เป็นไปได้ และวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ

โดยทั่วไปแล้ว เส้น moving average DEMA ให้โอกาสเข้าเทรดที่เร็วกว่า เนื่องจากมีความไวและตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดมากกว่า

เปรียบเทียบ DEMA กับ TEMA

คำถามที่พบบ่อยคือ: Double Exponential Moving Average (DEMA) แตกต่างจาก Triple Exponential Moving Average (TEMA) อย่างไร?

ถ้าคุณรู้สึกว่าสูตร DEMA ซับซ้อนพอแล้ว คุณจะยิ่งรู้สึกว่าสูตร TEMA เข้าใจยากกว่ามาก

โดยพื้นฐานแล้ว TEMA รวม EMA แบบ smooth สามชั้น และใช้ทั้ง EMA แบบ smooth ชั้นเดียวและสองชั้น คุณไม่จำเป็นต้องเข้าใจสูตรเฉพาะของ TEMA อย่างลึกซึ้ง แค่รู้ว่าในฐานะที่เป็น EMA สามชั้น มันจะไวต่อการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดมากกว่า DEMA ก็เพียงพอแล้ว

อินดิเคเตอร์ TEMA ก็คิดค้นโดย Patrick Mulloy เช่นกัน เนื่องจากมีความไวสูง อินดิเคเตอร์ TEMA จึงเหมาะมากสำหรับการเทรดระยะสั้น อินดิเคเตอร์ DEMA ก็ใช้ในการเทรดระยะสั้นได้เช่นกัน แต่โดยทั่วไปจะทำงานได้ดีกว่าในโอกาสสวิงเทรด

ประเภทสัญญาณของ DEMA

อย่างที่เราได้เรียนรู้แล้ว อินดิเคเตอร์ DEMA ตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดได้ไวมาก ดังนั้นจึงมักให้สัญญาณเทรดได้เร็วกว่าวิธีการศึกษา moving average อื่นๆ แล้วการวิเคราะห์เทรดแบบใดบ้างที่สามารถทำได้ด้วยการศึกษา DEMA ทางเทคนิค? มาดูการใช้งานที่สำคัญของอินดิเคเตอร์ DEMA กัน

1. การระบุแนวโน้ม

การระบุแนวโน้มเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการเทรด ถ้าคุณไม่รู้สภาพตลาดปัจจุบัน ก็ยากที่จะเอาชนะตลาดได้อย่างต่อเนื่อง เทรดเดอร์ต้องการวิธี来确定ว่าตลาดอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ขาลง หรือ sideways แม้ว่าโดยทั่วไปแค่มองกราฟราคาก็สามารถ判断แนวโน้มโดยรวมได้ แต่คุณก็ยังต้องการมาตรฐานที่เป็นภววิสัยมากขึ้นในการนิยามแนวโน้มปัจจุบัน

เส้น moving average DEMA ทำหน้าที่นี้ได้อย่างยอดเยี่ยม เมื่อราคาเทรดอยู่เหนือเส้น DEMA และเส้น DEMA เอียงขึ้น เราสามารถกล่าวได้ว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้น เช่นเดียวกัน เมื่อราคาเทรดอยู่ใต้เส้น DEMA และเส้น DEMA เอียงลง เราสามารถกล่าวได้ว่าแนวโน้มเป็นขาลง สุดท้าย เมื่อราคาเคลื่อนไหว sideways และอินดิเคเตอร์ DEMA แบนราบ เราสามารถกล่าวได้ว่าไม่มีแนวโน้มในขณะนี้ หรือตลาดยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน

2. การวิเคราะห์แนวรับและแนวต้าน

ในตลาดมีแนวรับและแนวต้านหลายประเภท แนวรับและแนวต้านส่วนใหญ่สามารถแบ่งได้เป็นสองประเภทใหญ่ๆ คือ แนวรับแนวต้านแบบคงที่ และแนวรับแนวต้านแบบไดนามิก

แนวรับและแนวต้านแบบคงที่คือระดับที่อิงจากราคาเฉพาะที่เป็นแบบสถิตหรือคงที่ ซึ่งรวมถึงเส้นราคาแนวนอน ระดับ Fibonacci จุด Pivot Points เป็นต้น

แนวรับและแนวต้านประเภทที่สองเรียกว่า แนวรับแนวต้านแบบไดนามิก ซึ่งรวมถึงเส้นแนวโน้ม เส้น moving average ช่องสัญญาณความผันผวน เป็นต้น แนวรับและแนวต้านแบบไดนามิกเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามแท่งเทียนใหม่แต่ละแท่งบนกราฟราคา ดังนั้นในฐานะวิธีการศึกษา moving average อินดิเคเตอร์ DEMA จึงถือเป็นอินดิเคเตอร์แนวรับแนวต้านแบบไดนามิก

อินดิเคเตอร์ Double EMA มีประโยชน์มากในการค้นหาแนวรับในแนวโน้มขาขึ้นหรือแนวต้านในแนวโน้มขาลง กล่าวคือ เมื่อราคาเบี่ยงตัวขึ้นจากเส้น DEMA แล้วย้อนกลับลงมาแตะเส้น DEMA การบรรจบกันนี้มักจะสร้างเป็นโซนแนวรับ เช่นเดียวกัน เมื่อราคาเบี่ยงตัวลงจากเส้น DEMA แล้วย้อนกลับขึ้นมาแตะเส้น DEMA การบรรจบกันนี้มักจะสร้างเป็นโซนแนวต้าน

3. กลไกการเข้าเทรด

เทรดเดอร์สายเทคนิคอลสามารถใช้อินดิเคเตอร์ DEMA เป็นสัญญาณเข้าเทรดได้ มีหลายวิธีในการทำเช่นนี้ วิธีที่ง่ายที่สุดคือรอให้ราคาทะลุขึ้นเหนือเส้น DEMA จากด้านล่างเป็นสัญญาณเข้า long ในทำนองเดียวกัน คุณก็สามารถรอให้ราคาทะลุลงใต้เส้น DEMA จากด้านบนเป็นสัญญาณเข้า short ได้

นอกจากนี้ เทรดเดอร์บางคนชอบใช้เส้น DEMA สองเส้นร่วมกัน ซึ่งมักจะเป็นเส้น DEMA ระยะสั้น (เช่น 21 คาบ) และเส้น DEMA ระยะยาว (เช่น 50 คาบ) ในวิธีนี้ เทรดเดอร์จะรอให้เส้น 21 ตัดขึ้นเหนือเส้น 50 เป็นสัญญาณเข้า long เช่นเดียวกัน พวกเขาก็สามารถรอให้เส้น 21 ตัดลงใต้เส้น 50 เป็นสัญญาณเข้า short ได้

กลยุทธ์การเทรดด้วยอินดิเคเตอร์ DEMA

ต่อไป เราจะลองสร้างกลยุทธ์การเทรดที่ใช้ Double Exponential Moving Average (DEMA) เป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลัก กลยุทธ์ DEMA นี้ประกอบด้วยเงื่อนไขทางเทคนิคสองข้อ

เงื่อนไขแรกคือการมีอยู่ของช่องสัญญาณราคา ABC หรือที่เรียกว่า ABC price channel ซึ่งแท้จริงแล้วคือรูปแบบสามช่วงที่ราคาเคลื่อนไหวภายในช่องสัญญาณ ช่องสัญญาณราคานี้ในทฤษฎี Elliott Wave เรียกว่าโครงสร้าง zigzag และในศัพท์การเทรด Harmonic มักเรียกรูปแบบ AB=CD

ในแง่รูปร่าง มันคล้ายรูปสายฟ้า มีสองช่วงที่เคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกัน คั่นกลางด้วยการย้อนกลับสวนทางหนึ่งช่วง รูปแบบ zigzag นี้มักถูกมองว่าเป็นโครงสร้างแบบ corrective ซึ่งมักปรากฏในช่วงการย้อนกลับภายในแนวโน้มที่ใหญ่กว่า การเคลื่อนไหวที่คาดหวังคือ: ถ้าราคาทะลุลงจากช่องสัญญาณ ABC ที่เป็นขาขึ้นหรือเอียงขึ้น ราคามักจะcontinueลงต่อไป; ถ้าราคาทะลุขึ้นจากช่องสัญญาณ ABC ที่เป็นขาลงหรือเอียงลง ราคามักจะcontinueขึ้นต่อไป

เงื่อนไขทางเทคนิคที่สองคือการใช้อินดิเคเตอร์ DEMA ในที่นี้เราจะใช้เส้น DEMA สองเส้นที่มีคาบต่างกัน:

⊙ เส้นหนึ่งคือเส้น DEMA 21 คาบ (ระยะสั้น)

⊙ อีกเส้นคือเส้น DEMA 50 คาบ (ระยะยาว)

การรวม DEMA แบบนี้สามารถให้สัญญาณล่วงหน้าที่ดีสำหรับการทะลุที่เป็นไปได้ของช่องสัญญาณราคา ABC กลยุทธ์นี้ได้ผลดีที่สุดบนกราฟ 8 ชั่วโมงและกราฟรายวันของคู่สกุลเงินหลัก (เช่น EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD และ USDCAD)

กฎการเข้าและจัดการสถานะ long:

1. ต้องมีช่องสัญญาณราคา ABC แบบขาลงบนกราฟราคา

2. ราคาได้ทะลุขึ้นและปิดเหนือเส้นแนวต้านด้านบนของช่องสัญญาณราคา ABC แล้ว

3. ก่อนการทะลุข้างต้นเกิดขึ้น เส้น DEMA 21 คาบต้องตัดขึ้นเหนือเส้น DEMA 50 คาบ

4. หลังแท่งเทียนทะลุปิด ให้เข้าซื้อด้วยออเดอร์ตลาดทันที

5. วาง stop loss ไว้ใต้จุดต่ำสุดของแท่งเทียนทะลุ

6. สัญญาณออก: ปิดสถานะเมื่อเส้น DEMA 21 คาบตัดลงใต้เส้น DEMA 50 คาบ

กฎการเข้าและจัดการสถานะ short:

1. ต้องมีช่องสัญญาณราคา ABC แบบขาขึ้นบนกราฟราคา

2. ราคาได้ทะลุลงและปิดใต้เส้นแนวรับด้านล่างของช่องสัญญาณราคา ABC แล้ว

3. ก่อนการทะลุข้างต้นเกิดขึ้น เส้น DEMA 21 คาบต้องตัดลงใต้เส้น DEMA 50 คาบ

4. หลังแท่งเทียนทะลุปิด ให้เข้าขายด้วยออเดอร์ตลาดทันที

5. วาง stop loss ไว้เหนือจุดสูงสุดของแท่งเทียนทะลุ

6. สัญญาณออก: ปิดสถานะเมื่อเส้น DEMA 21 คาบตัดขึ้นเหนือเส้น DEMA 50 คาบ

กลยุทธ์นี้มีจุดประสงค์เพื่อจับการเคลื่อนไหวแบบ impulsive ที่ตามมาหลังจากราคาผ่านช่วง corrective โดยปกติแล้วหลังจากสัญญาณทะลุปรากฏขึ้น ราคาควรจะaccelerateเข้าสู่ช่วง impulsive ใหม่

สรุป

อินดิเคเตอร์ moving average DEMA โดยพื้นฐานแล้วไม่แตกต่างจาก Simple Moving Average (SMA) หรือ Exponential Moving Average (EMA) แบบดั้งเดิมมากนัก ความแตกต่างหลักคือ อินดิเคเตอร์ราคา DEMA ตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบันได้ไวมาก แม้แต่ก็ยังไวมากกว่า EMA ด้วยซ้ำ ดังนั้นเส้น DEMA จึงมักแนบชิดกับการเคลื่อนไหวของราคามากกว่า SMA หรือ EMA แบบดั้งเดิม

สำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการสัญญาณเทรดที่เร็วกว่า moving average มาตรฐาน อินดิเคเตอร์ DEMA ถือว่าคุ้มค่าที่จะพิจารณาอย่างยิ่ง