これまで私たちはタートルトレード（Turtle Trading）に関する記事をいくつか発表してきました。簡単に言えば、タートルトレードとは損益比を広げるトレード手法であり、多くのトレーダーに愛用されています。本日は、海外トレーダーWinsmartによるタートルトレードの応用編「高勝率ダブルタートルトレード法」をご紹介します。ダブルタートルを使ってポジションを管理し、デイトレードの勝率を高める方法です。
タートルトレード法1：トレード時に必ず守るべき4つのこと
1. リスク管理
まず最初に、トレーダーは必ずリスク管理を徹底しなければなりません。私たちは通常、1回の損失を2%以内に抑えることを推奨しています。もし100万円の資金があれば、1回の損失は20,000円以内に抑える必要があります。10万円の資金であれば、2,000円以内に抑えます。
なぜ1回の損失を管理する必要があるのでしょうか。市場の変動が大きい時には、1日の値幅が数百ポイントに達することもあります。そのような時にストップロスを20ピップに設定していると、簡単に損切りされてしまいます。つまり、このストップロスの設定は変動が大きい状況にはあまり適していません。
では、ストップロスの範囲をもう少し広く設定したらどうでしょうか。資金が1万円で、例えばある株価指数に投資し、ストップロスを100ポイントに設定したとします。1ポイントの変動が5円の価値であれば、それは500円になります。500円は1万円の5%を占めます。比率換算をしなければ、100ポイントはそれほど大きくないと感じるかもしれませんが、1万円の資金にとっては、ストップロス100ポイントはすでにやや大きいと言えます。リスクを総損失の2%以内に抑えたいのであれば、より多くの資金を投資に回す必要があります。本来4万円で済むところを、10万円、あるいは20万円にしなければ、1回の損失を2%以内に抑えられないかもしれません。
言い換えれば、同じくストップロス100ポイント、同じく500円の損失であっても、元手が大きくなれば相対的に損失は小さくなります。ですから市場の変動が大きい時には、資金に余裕があれば、このタイミングで入金し、より多くの資金でより小さなポジションを取ることをお勧めします。そうすることで、大きな変動の中でも比較的安全にトレードを行うことができます。ただし、ここで皆さんにこのタイミングで入金して大きなポジションを建ててほしいと言っているわけではありません！入金はあくまで損失の比率を下げ、変動の大きい市場でも生き残りやすくするためのものです。
2. 良いエントリーポイントを見つける
2つ目は「良いエントリーポイントを見つける」ことです。
3. ストップロスを適切に設定する
3つ目は「ストップロスを適切に設定する」ことです。私たちはストップロスを「1日のATRの1/4～1/3」に設定することを推奨しています。
4. テイクプロフィットのタイミングを決める
最後は「テイクプロフィットのタイミングを決める」ことです。皆さんに共有したいトレードの概念は「分割イグジット」です。分割イグジットの方法を使えば、必ずトレードの勝率を高め、稼いだお金を確実にポケットに収めることができます。残ったイグジットしていないポジションは引き続き利益を狙い、相場がどこまで進むかを見極めます。
ですから私のトレード戦略は常にこの4つの側面で構成されています：リスク、エントリー、ストップロス、テイクプロフィット。そして次に本日の本当のテーマ「ダブルタートルトレード法」に入ります。皆さんのトレード勝率を高めることができれば幸いです。
タートルトレード法2：高勝算ダブルタートルトレード法
「ダブルタートルトレード法」はその名の通り、2本のタートルラインでトレードする方法です。実はその概念は2本の移動平均線でトレードするのと同じです。
高勝率のダブルタートルトレード法は2つのことから成り立ちます。まず勝算の高いエントリーポイントを見つけ、次に分割イグジットの方法で勝算を高めます。そしてダブルタートルトレード法は、いつ分割イグジットするかを判断するための原則です。
市場の価格変動をコントロールできる人も、預言者のように価格の行方を予測できる人もいません。ですからトレーダーや投資家として、私たちが唯一コントロールできるのは、自分に合ったトレード計画を立て、できるだけ理性的にその計画を実行し、利益を管理し、損失を抑え、このことを繰り返し徹底するよう自分に言い聞かせることです。少ないもので多くに勝ち、長期的に見れば利益をどんどん積み上げることができます。分割イグジットは、少なくとも私が考える限り、すべてのトレード手法の中で最もシンプルで最も効果的に勝率を高めるトレード戦略です。
私はこの分割イグジットの方法を「210」と呼んでいます。まず2単位のポジションを買い、ある条件を満たした時に半分のポジションを利益確定し、残りの半分のポジションは別の条件を満たした時に入るというものです。
まず2を買い、次に1になり、最後にポジションが0になるという概念です。
分割イグジットの方法を使えばこのような効果が得られます。では次に問われるのは「いつ最初のポジションをイグジットし、いつ2つ目のポジションをイグジットするのか」ということです。これが次に議論する問題です。
ここで先に皆さんにお伝えしておきたいのは、2つ目のポジションが利益でイグジットしても、ストップロスで損失になっても構わないということです。なぜなら1つ目のポジションは利益が出ているので、2つ目のポジションが損失になっても、一勝一敗で相殺され、全体としては損失にならないからです。
この時にもう一つ重要なことを覚えておいてください。それは1回の損失を2%以内に抑えるということです。
元手がいくらであっても、すべて2%以内です。元手が増えたからといって、許容できる損失の%が大きくなるわけではありません。
トレンド相場に遭遇した場合はどうでしょうか。分割イグジットの概念を使うとどのような効果が得られるのでしょうか。