앞서 우리는 터틀 트레이딩(Turtle Trading)에 관한 여러 글을 발표한 바 있습니다. 간단히 말해, 터틀 트레이딩은 손익비를 확대하는 매매 방식으로 많은 트레이더의 사랑을 받고 있습니다. 오늘은 해외 트레이더 Winsmart가 공유하는 터틀 트레이딩의 심화 응용인 '고승률 쌍거북이 매매법', 즉 두 개의 거북이 라인으로 포지션을 관리하며 데이트레이딩 승률을 높이는 방법을 소개하려 합니다.
터틀 트레이딩 1: 매매 시 반드시 지켜야 할 네 가지
1. 리스크 관리
먼저, 트레이더가 반드시 해야 할 첫 번째 일은 리스크 관리입니다. 우리는 보통 단일 거래 손실을 2% 이내로 통제할 것을 권장합니다. 자금이 100만 원이라면 단일 손실을 2만 원 이내로, 자금이 10만 원이라면 2,000원 이내로 통제해야 합니다.
왜 단일 손실을 통제해야 할까요? 때때로 시장 변동성이 커서 하루 진폭이 수백 포인트에 달할 수 있는데, 이때 손절 지점을 여전히 20포인트로 설정하면 쉽게 손절당할 수 있습니다. 따라서 이러한 손절 설정은 변동성이 큰 상황에는 적합하지 않습니다.
손절 범위를 넓게 설정하면 어떨까요? 자금이 1만 원이고, 예를 들어 특정 주가지수에 투자하며 손절을 100포인트로 설정했다고 가정해 봅시다. 1포인트 가치가 5원이라면 500원이 되고, 500원은 1만 원의 5%를 차지합니다. 비율로 환산하지 않으면 100포인트가 그렇게 크지 않다고 느낄 수 있지만, 실제로 1만 원 자금 기준으로 손절 100포인트는 이미 다소 큰 편입니다. 위험을 총손실의 2% 이내로 통제하려면 더 많은 자금을 투자해야 합니다. 원래 4만 원으로 하던 것을 10만 원, 심지어 20만 원으로 늘려야 단일 손실을 2% 이내로 통제할 수 있습니다.
다시 말해, 동일하게 손절 100포인트, 동일하게 500원 손실이라도 본금이 커지면 상대적으로 손실 비중은 작아집니다. 따라서 시장 변동성이 클 때는 여유 자금이 있다면 이때 입금하여 비교적 많은 자금으로 작은 포지션을 거래하는 것이 좋습니다. 그래야 큰 변동성 속에서 상대적으로 안전하게 매매할 수 있습니다. 하지만 여기서 지금 입금해서 큰 포지션을 구축하라는 것이 아닙니다! 입금은 단지 손실 비율을 낮추고 변동성이 큰 시장에서 계속 살아남기 위한 것입니다.
2. 좋은 진입점 찾기
두 번째는 '좋은 진입점 찾기'입니다.
3. 손절 설정
세 번째는 '손절 설정'입니다. 우리는 손절을 '하루 ATR의 1/4~1/3'로 설정할 것을 권장합니다.
4. 익절 시점 결정
마지막은 '익절 시점 결정'입니다. 저는 '분할 청산'이라는 매매 개념을 공유하고자 합니다. 분할 청산 방식을 사용하면 반드시 승률을 높이고, 번 돈을 안정적으로 챙기며, 남은 포지션으로 계속 수익을 추구하며 시장이 어디까지 갈 수 있는지 지켜볼 수 있습니다.
따라서 제 매매 전략은 항상 이 네 가지로 구성됩니다: 위험, 진입, 손절, 익절. 이제 오늘의 진짜 주제인 '쌍거북이 매매법'으로 들어가겠습니다. 여러분의 승률 향상에 도움이 되길 바랍니다.
터틀 트레이딩 2: 고승률 쌍거북이 매매법
'쌍거북이 매매법'은 이름 그대로 두 개의 거북이 라인으로 매매하는 것입니다. 사실 그 개념은 두 개의 이동평균선으로 매매하는 것과 같습니다.
고승률 쌍거북이 매매법은 두 가지로 구성됩니다. 먼저 승산이 높은 진입점을 찾고, 다음으로 분할 청산 방식으로 승률을 높이는 것입니다. 쌍거북이 매매법은 언제 분할 청산할지를 판단하는 원칙으로 사용됩니다.
아무도 시장 가격의 흐름을 통제하거나 예언자처럼 가격 방향을 예측할 수 없습니다. 따라서 트레이더나 투자자로서 우리가 유일하게 통제할 수 있는 것은 자신에게 맞는 매매 계획을 세우고, 최대한 이성적으로 계획을 실행하며, 이익을 관리하고 손실을 줄이는 일을 반복하는 것입니다. 작은 것으로 큰 것을 이기듯, 장기적으로 보면 수익이 점점 쌓일 것입니다. 분할 청산은 제가 생각하기에 모든 매매 방법 중 가장 간단하고 효과적으로 승률을 높이는 전략입니다.
저는 이 분할 청산 방식을 '210'이라고 부릅니다. 먼저 두 단위의 포지션을 매수한 후, 특정 조건이 충족되면 절반의 포지션을 이익 실현하고, 남은 절반은 다른 조건이 충족되면 청산하는 것입니다.
먼저 2를 매수하고, 그다음 1이 되고, 마지막으로 포지션이 0이 되는 개념입니다.
분할 청산 방식을 사용하면 이러한 효과를 얻을 수 있습니다. 그렇다면 또 다른 질문은 '언제 첫 번째 포지션을 청산하고, 언제 두 번째 포지션을 청산할 것인가?'입니다. 이것이 우리가 다음에 논의할 문제입니다.
여기서 먼저 말씀드리자면, 두 번째 포지션이 이익으로 청산되든 손절로 손실이 나든 상관없습니다. 첫 번째 포지션이 수익이기 때문에 두 번째 포지션이 손실이 나도 하나는 벌고 하나는 잃어 상쇄되어 전체적으로는 손해 보지 않습니다.
이때 기억해야 할 또 다른 중요한 점은 단일 손실을 2% 이내로 통제하는 것입니다.
본금이 얼마든 2% 이내이며, 본금이 늘어난다고 해서 감당 가능한 손실 %가 함께 커지지는 않습니다.
추세장을 만나면 어떻게 될까요? 분할 청산 개념으로 어떤 효과를 얻을 수 있을까요?