Rayner Teo는 독립 트레이더이자 전직 프롭 트레이더로, 약 15년의 트레이딩 경험을 가지고 있습니다. 현재 자신의 트레이딩 블로그가 상당히 인기가 많습니다. 그는 주로 추세를 따라 거래합니다. 그는 트레이딩 기술과 전략 외에도 트레이더가 원칙을 준수할 수 있는지, 좋은 심리 상태를 유지할 수 있는지가 중요하다고 생각합니다.
그가 보기에 트레이더가 가장 쉽게 범하는 실수는 항상 '트레이딩 성배'를 찾으려 한다는 것이며, 실제 거래에서의 학습과 경험 축적을 무시한다는 점입니다. Rayner Teo는 트레이딩 초보자에게 반드시 상세한 계획을 세울 것을 권장합니다. 이 계획은 각 거래에 대해 몇 가지 매개변수를 설정해야 합니다. 예를 들어 어떤 시장 상황에서 거래할 수 있는지, 어떻게 진입하고 청산할지, 어떻게 거래를 관리할지 등입니다. 만약 거래가 계속 손실을 본다면, 반드시 자신의 거래 계획을 즉시 되돌아보고 지속적으로 개선해야 합니다.
저와 마찬가지로, 아마도 볼린저밴드는 여러분이 트레이딩 여정을 시작할 때 처음 발견한 지표 중 하나일 것입니다.
결국, 이것은 모든 것을 매우 간단하게 만들어 줄 것으로 기대되었습니다... 저점 매수 고점 매도만 하면 된다고!?...
물론, 처음에는 운 좋은 수익이 있을 수 있습니다. 하지만 시간이 지나면서... 손실을 경험하기 시작합니다...
더 나쁜 것은, 볼린저밴드를 사용할 때 손실이 더 자주 발생할 수 있다는 것입니다! 그래서 여러분은 이 지표 사용을 중단하고, 아마도 RSI를 배우기 시작할 것입니다... 이동평균선... 시스템을 계속 바꾸기 시작합니다.
이것이 익숙한 장면일 것 같습니다.
적어도 저에게는 그렇습니다!
하지만, 볼린저밴드가 실제 시장에서 지속적으로 효과를 발휘할 수 있는 입증된 방법이 있다고 말한다면 어떨까요?
단순히 수익뿐만 아니라, 통계적으로도 말입니다?
이것이 바로 제가 이 글에서 여러분에게 보여드리려는 내용입니다.
구체적으로, 여러분은 다음을 배우게 됩니다:
✍ 볼린저밴드의 작동 원리에 대한 빠른 복습과 많은 트레이더들이 그것을 사용하는 방법
✍ 효과적인 볼린저밴드 트레이딩 시스템을 구축하는 방법에 대한 영원한 트레이딩 원칙
✍ 볼린저밴드 트레이딩 시스템의 규칙과 그 존재 이유
✍ 볼린저밴드 트레이딩 시스템 결과의 전체 metrics(지표/성과 데이터)
준비되셨나요? 시작해 봅시다...
볼린저밴드의 작동 원리 및 사용 방법
이 지표는 기본적으로 세 부분으로 구성됩니다:
⋄ 상단 밴드
⋄ 중간 밴드
⋄ 하단 밴드
이 지표의 핵심은 20주기 이동평균선입니다...
이 지표는 상단 밴드에 2 표준편차를 더하고, 하단 밴드에서 2 표준편차를 빼는 방식으로 작동합니다...
기본적으로, 중간 밴드의 이동평균선에 '거리'를 추가하는 것입니다.
그렇다면, 트레이더들은 이것을 어떻게 해석할까요?
가격이 상단 밴드에 있으면 가격이 비싸다고 간주하고, 하단 밴드에 있으면 저렴하다고 간주합니다...
이러한 예시들은 이후 '저점 매수 고점 매도'와 같은 전략을 도입하는 데 사용될 수 있습니다... 이것은 본질적으로 이 지표를 사용하는 교과서적인 방법입니다.
하지만, 이것이 이론적으로는 훌륭하게 들리지만... 현실에서는 어떻게 작동할까요?
음, 항상 원하는 대로 되지는 않습니다!
하단 밴드에서 매수하고, 가격이 더 높이 반등하기를 바라며 거래를 계속 보유하고 있다고 상상해 보세요... 그것은 좋은 상황이 아닙니다!
이것은 여러분을 다시 궁금하게 만듭니다:
\"볼린저밴드가 추세장에서 작동하지 않는다면... 이 글의 의미는 무엇인가?\"
\"이 지표는 도대체 유용한가?\"
음, 지표는 항상 효과적인 트레이딩 전략의 아주 작은 부분일 뿐입니다.
볼린저밴드 자체에만 집중한다면, 이것을 수익성 있는 트레이딩 시스템에 통합하는 방법을 놓치게 될 것입니다!
그렇기 때문에 다음 섹션에서 제가 공유하려는 시스템이 지난 30년 동안 어떻게 +7,605%의 수익률을 달성했는지에 대한 기본 원리를 설명하겠습니다.
그럼, 이 시스템이 어떻게 작동하는지 배우는 첫 단계를 시작해 봅시다.
볼린저밴드 트레이딩 시스템의 기본 규칙과 개념
제가 여러분과 공유할 이 볼린저밴드 트레이딩 시스템은 주로 주식을 거래합니다.
왜 주식 시장을 선택할까요?
주된 이유는 주식 시장이 조수처럼 움직일 수 있기 때문입니다.
이는 시장이 상승장일 때마다...
...주식 시장에서 수백, 수천 개의 기회가 나타난다는 것을 의미합니다!
그리고 이렇게 만들어진 시스템은 바로 이것에 기반합니다: 시장의 그러한 '조수'를 활용하고 포착하는 것입니다.
어떤 주식이 가장 적합할까요?
볼린저밴드가 상승 추세를 활용할 수 있다면 어떨까요?
하지만 이제 우리는 추세가 있는 주식을 찾기 시작합니다.
맞습니다, 횡보하는 주식이 아니라 추세가 있는 주식입니다!
왜냐하면 상승 추세에 있는 주식은 이미 계속 상승할 가능성이 더 높기 때문입니다.
여러분은 선두 말에 합류하여 베팅하고 싶을 것입니다!
가장 좋은 점은, 추세가 있는 주식을 발견할 때마다 그것은 이미 해당 주식의 전반적인 시장 심리가 매우 좋다는 것을 의미한다는 것입니다.
회사가 어떻게 관리되는지, 또는 이익 성장이 얼마나 안정적인지에 관해서는...
...이 모든 것(아마도)이 이미 차트에 반영되어 있을 것입니다!
그럼 이제, 주식을 선택했다면, 다음 단계는 무엇일까요?
볼린저밴드를 어떻게 사용하고, 왜 사용할까요?
모든 지표는 도구입니다—그것들은 단지 작업을 완수하는 한 가지 측면일 뿐입니다.
항상 먼저 물어봐야 할 질문은 이것입니다:
\"거래에 진입하기 위해 어떤 설정을 찾고 있는가?\"
이 경우에는... 추세가 있는 주식입니다
중요한 것은, 전체 추세에 순응하여 '저점 매수 고점 매도'를 하기 위해 조정 설정을 찾아야 한다는 것입니다...
이것을 명확히 한 후, 다음으로 물어볼 수 있는 질문은...
\"어떤 지표가 이러한 설정과 진입점을 체계적으로 찾도록 도와줄 수 있는가?\"
좋은 질문입니다.
다행히도, 답은 볼린저밴드입니다!
어떤 방식으로요?
간단히 말해, 추세가 있는 주식의 가격이 볼린저밴드 하단 밴드에 닿을 때 조정에 참여하기 위해 진입하는 것입니다...
이제, 볼린저밴드를 사용하든 사용하지 않든, 모든 지표를 도구로 보는 것이 중요합니다.
어떤 시스템을 만들 때든, 항상 가능한 한 사고를 구조화된 상태로 유지해야 합니다.
먼저, 어떤 설정을 거래하고 싶은지 결정한 다음, 그러한 설정을 찾고 진입하는 데 도움이 될 적절한 지표를 찾으세요.
이해되셨나요?
좋습니다, 이제 재미있는 부분입니다... 볼린저밴드 트레이딩 시스템 자체입니다.
다음 섹션에서는 이 시스템의 전체 규칙과 결과를 탐구하여 스스로 판단할 수 있도록 하겠습니다.
볼린저밴드 트레이딩 시스템의 전체 규칙
한 가지 주의할 점은, 여러분이 곧 배우게 될 이 트레이딩 시스템은 평균 회귀 거래를 기반으로 한다는 것입니다.
이는 주식이 조정될 때 매수하고, 반등할 때 매도한다는 것을 의미합니다.
이를 염두에 두고, 다음은 이 볼린저밴드 트레이딩 시스템의 규칙입니다...
⊚ 거래 시장
러셀 1000 지수의 주식
⊚ 타임프레임
일봉 차트
⊚ 리스크 관리
각 주식에 자금의 20%를 투입하고, 최대 5개의 포지션을 동시에 보유
⊚ 거래 규칙
1. 해당 주식 가격이 200일 이동평균선 위에 있음
2. 해당 주식 종가가 볼린저밴드 하단 밴드 아래에 있음
3. 이전 종가보다 3% 아래에 지정가 매수 주문을 설정
4. 선택할 수 있는 주식이 너무 많으면, 지난 100일 동안 가격 상승률이 가장 큰 주식을 선택 (주식을 가장 강한 것부터 약한 것까지 순위를 매기는 기준)
5. 주문이 체결되면, 2일 RSI가 50을 상향 돌파할 때 또는 10 거래일 후에 매도 (매도 신호를 정의하는 기준)
추가로 언급하자면, 볼린저밴드 설정 매개변수는 20일 이동평균선과 2.5 표준편차입니다.
한 번에 이렇게 많은 내용을 소화하기 어렵다는 것을 압니다.
그래서, 이 규칙들을 하나씩 설명해 드리겠습니다.
1. 해당 주식 가격이 200일 이동평균선 위에 있음
다시 생각해 보세요, 여러분은 상승 추세에 있는 주식에서 조정을 거래하려고 합니다.
아시다시피, '상승 추세'를 정의하는 방법은 수백 가지가 있습니다!
따라서 이 정의를 체계화하기 위해, 그냥 200일 이동평균선을 사용하세요...
이는 주식 가격이 200주기 이동평균선 위에 있으면 첫 번째 기준을 충족한다는 것을 의미합니다!
목록에 추가하세요!
가격이 200주기 이동평균선 아래에 있다면요?
해당 주식을 건너뜁니다.
하지만, 이 주식들을 필터링하는 간단한 방법이 있을까요?
TradingView의 무료 스캐너 도구를 사용할 수 있습니다!
먼저, 시장을 러셀 1000 지수로 설정하세요...
그리고 이동평균선 필터를 적용하세요...
200주기로 설정하면, 조건에 맞는 주식만 필터링됩니다...
이렇게 하면, 이미 이 시스템을 위한 강력한 필터를 설정한 것입니다!
걱정 마세요, 제가 규칙을 설명하는 동안 여러분이 따라올 수 있도록 이 필터를 계속 구축해 나가겠습니다.
그렇다면, 다음으로 볼 것은 무엇일까요?
2. 해당 주식 종가가 볼린저밴드 하단 밴드 아래에 있음
이것이 볼린저밴드 지표가 사용되는 곳입니다.
이것은 조정을 체계적으로 정의하는 데 사용됩니다—가격이 하단 밴드 아래로 '종가'를 형성할 때까지 기다리는 것입니다...
TradingView 스캐너에서 볼린저밴드 지표 필터를 적용하세요...
마지막으로, 가격이 하단 밴드 아래에 있는 주식만 찾도록 설정하세요...
이는 200주기 이동평균선 필터에 더해, 이 스캐너가 하단 밴드가 가격보다 높은(또는 가격이 하단 밴드보다 낮은) 주식만 찾는다는 것을 의미합니다.
여기까지, 주식 종가가 하단 밴드 아래에 있다면, 다음은 무엇을 해야 할까요?
3. 선택할 수 있는 주식이 너무 많으면, 지난 100일 동안 가격 상승률이 가장 큰 주식을 선택
주식 시장의 장점 중 하나는 시장 상황이 좋을 때 수많은 기회가 나타난다는 것입니다.
이는 상승장에서 주식이 대부분의 시간 동안 추세에 있다는 것을 의미합니다.
하지만, 하나의 트레이딩 포트폴리오는 그렇게 많은 포지션을 수용할 수 없습니다.
이것은 질문을 제기합니다... 어느 것을 사야 할까요?
음, 이 규칙이 바로 그 질문에 답합니다!
물론, 스캐너 결과에 있는 모든 주식의 100일 ROC 값을 직접 구해야 하지만, 이 가이드의 설명을 위해 여기에 몇 가지 예시 값을 제공하겠습니다!
REGN: -31.73
STZ: -19.66
TPL: -8.01
STLD: +8.77
A: -8.03
COO: -7.54
CACI: +1.87
S: -22.8
다음으로 해야 할 일은 그 값에 따라 순위를 매기는 것입니다:
STLD: +8.77
CACI: +1.87
COO: -7.54
TPL: -8.01
BF.A (A): -8.03
STZ: -19.66
S: -22.8
REGN: -31.73
다시 생각해 보세요, 이 볼린저밴드 트레이딩 시스템은 최대 5개의 거래를 동시에 진행합니다.
이는 각 주식에 총 자금의 20%를 초과하여 투입해서는 안 된다는 것을 의미합니다.
따라서, 이것은 어떤 주식에 투자하는 것이 가장 가치 있는지 찾아내는 방법입니다!
이 예시의 순위에 따르면... STLD, CACI, COO, TPL, BF.A에 우선적으로 진입해야 합니다! (나머지는 무시하세요.)
예를 들어, 이미 3개의 미결제 거래가 있다면, 목록의 상위 2개 주식만 진입하면 됩니다.
다시 말하지만—100일 가격 변화율에 따라 주식을 가장 강한 것부터 약한 것까지 순위를 매기세요.
그런 다음, 순위에 따라 총 5개의 미결제 거래에 도달할 때까지 우선적으로 거래하세요!
이 문제를 해결했으니, 이제 진입과 청산에 대해 계속 논의해 봅시다.
제 최고의 조언은...
4. 이전 종가보다 3% 아래에 지정가 매수 주문을 설정
주식이 하단 밴드 아래로 종가를 형성했을 때의 이전 종가가 무엇이든...
그 가격에서 3%를 빼면, 지정가 주문 가격이 됩니다!...
이렇게 하는 이유는 주식 가격이 목표 가격까지 추가로 하락하기를 바라기 때문입니다.
매도자들이 계속 바닥을 탐색한 후에야 매수자들이 늘어난 고무줄처럼 가격을 빠르게 끌어올릴 것입니다...
본질적으로, 지정가 주문이 체결되지 않으면... 주문을 취소하고 다음 날 다시 스캔하세요.
모든 지정가 주문의 지속 시간이 하루를 넘지 않도록 하세요!
전반적으로, 이 규칙은 과매도 주식을 식별하는 훌륭한 기준입니다.
그럼, 거래에 진입했으니, 어떻게 관리해야 할까요?
결국, 청산 방법을 모른다면 주식에 진입하는 것은 의미가 없습니다, 그렇죠?
중요한 것은, 여기에도 '직감'이 필요하지 않다는 것입니다...
5. 주문이 체결되면, 2일 RSI가 50을 상향 돌파할 때 또는 10 거래일 후에 매도
압니다, 이 글은 볼린저밴드에 관한 것입니다.
그렇다면, 왜 RSI가 이 글에 등장할까요?
음, 200주기 이동평균선은 거래되는 주식이 상승 추세에 있도록 보장합니다.
이를 바탕으로, 볼린저밴드는 진입하고 조정 설정을 찾는 데 도움을 줍니다.
RSI 지표는 청산 지점을 결정하는 데 도움을 줍니다.
다시 생각해 보세요, 이 전략의 아이디어는 조정을 포착하는 것입니다...
동시에, 거래에 과도하게 머무르는 것을 원하지 않으며, 그 조정 설정의 힘만 포착하는 것이 최선입니다...
그리고 이것이 RSI 지표의 용도입니다
거래에 진입하면, 가격이 종가를 형성할 때 RSI가 50을 상향 돌파하기를 기다립니다...
그런 다음, 다음 날 시장 '개장' 시 청산합니다...
아, 그리고 비상 계획(B 플랜)을 잊지 마세요.
만약 주식이 아무런 움직임도 보이지 않는다면, 시간 손절도 있어야 합니다.
10일 후에도 가격이 RSI 50 위로 종가를 형성하지 않으면?
11일째에 청산합니다.
네, 지정가 주문이 체결되면, 그날이 첫째 날로 계산됩니다!
이해되셨나요?
그럼 이제 여러분의 마음속에 있는 질문에 답해 봅시다...
이 전략은 효과가 있을까요?
만약 효과가 있다면, 어떤 수익을 기대할 수 있을까요?
볼린저밴드 트레이딩 시스템 결과
제가 이 가이드에서 항상 '시스템'을 강조했다는 것을 눈치채셨나요?
이것은 의도적인데, 분명히 여기에는 한 가지 측면 이상이 관련되어 있기 때문입니다.
하지만, 규칙은 객관적이고 명확하게 정의되어 있어, 쉽게 테스트할 수 있습니다.
이 예시에서는 1995년부터 2024년까지 백테스트를 진행해 보겠습니다.
이 데이터 세트는 이 전략이 여러 금융 위기 기간을 포함하여 그 성과를 보여줄 것임을 의미합니다!
물론, 이 시스템은 러셀 1000 지수의 주식 풀에서 실행됩니다.
참고: 데이터에는 이미 상장 폐지된 주식과 러셀 1000 지수에 편입되고 제외된 주식도 포함됩니다.
그럼, 결과는 다음과 같습니다...
◔ 순수익: +7,577.84%
◔ 거래 횟수: 1365
◔ 평균 연간 수익률: +15.56%
◔ 최대 인출: -23.20%
◔ 승률: 94% (*참고: 원문 이 부분은 오류인 듯하며, 문맥과 차트에 따르면 승률은 약 66%여야 합니다)
◔ 손익비: 74
30년 전체 기간 동안, 이 시스템은 단 2번의 손실 연도를 기록했으며, 통계를 보면 이 시스템의 승률은 66%입니다.
정말 놀라운 시스템입니다!
물론, 평범한 성과를 보인 해도 있습니다...
하지만 전반적으로, 이 시스템이 시장에서 우위를 가지고 있다는 것은 분명합니다.
하지만 모든 전략과 마찬가지로, 약점도 있습니다.
모든 전략에는 연패 기간이 있습니다.
기본적으로, 이것은 볼린저밴드 트레이딩 시스템이 연패를 얼마나 자주 겪는지, 그리고 다시 손익분기점에 도달하기 전에 얼마나 오래 지속되는지를 보여줍니다.
이것입니다! 시장에서 효과가 있는 완전한 볼린저밴드 트레이딩 시스템!
이제, 남은 것은 여러분이 이 시스템을 적용하는 것입니다. 솔직히 말하면, 이것이 가장 어려운 부분입니다.
시간이 지남에 따라 이 전략을 전반적으로 이해해야 하기 때문입니다.
여기서, 여러분은 아마도 궁금해하기 시작할 것입니다...
\"왜 이 지표를 사용하는가?\"
\"설정을 수정하면 시스템이 여전히 효과가 있을까?\"
\"S&P 500에서 이 시스템을 거래하면 어떨까? 시스템이 여전히 효과가 있을까?\"
안심하세요, 제가 FAQ(자주 묻는 질문) 섹션을 만들었으며, 여기에 답이 있을 수 있습니다!...
자주 묻는 질문
볼린저밴드 트레이딩 시스템에 관한 몇 가지 일반적인 질문:
1. 거래에 진입할 때 어떤 주문 유형을 사용하나요?
전략 규칙에 따라, 항상 지정가 주문을 사용합니다.
예를 들어, 지정가 주문이 오늘 거래 세션 내에 체결되지 않으면, 해당 지정가 주문은 만료되어야 합니다.
기본적으로, 모든 매수 지정가 주문의 지속 시간은 하루를 넘지 않습니다.
2. 왜 S&P 500 대신 러셀 1000을 사용하나요?
특별한 이유는 없습니다.
S&P 500을 사용해도 트레이딩 시스템은 여전히 효과가 있습니다!
3. 200주기 이동평균선과 관련하여, 단순 이동평균선을 사용하나요, 지수 이동평균선을 사용하나요?
저는 단순 이동평균선을 사용하지만, 솔직히 말하면 중요하지 않습니다.
지수 이동평균선이나 가중 이동평균선을 사용해도 트레이딩 시스템은 여전히 효과가 있습니다!
그 배후의 개념이 가장 중요하며, 매개변수가 아닙니다.
트레이딩 시스템이 단지 매개변수 변경 때문에 실패한다면, 그것이 걱정할 일입니다!
4. 볼린저밴드 트레이딩 시스템이 반대 거래 규칙을 사용하여 공매도, 즉 볼린저밴드 상단 밴드에서 주식을 숏하는 데 적용될 수 있나요?
저는 이에 대해 광범위하게 백테스트를 진행했지만, 안타깝게도... 효과가 없었습니다.
5. 이 트레이딩 시스템이 외환 시장에 적용될 수 있나요?
다른 시장은 다른 행동을 보입니다.
따라서, 이 시스템을 다른 시장에서 거래하려면, 그 시장들이 평균 회귀 행동을 가져야 하며, 그렇지 않으면 효과가 없을 것입니다.
6. 포지션 크기 20%는 무슨 의미인가요?
이는 자금의 20%를 사용하여 한 주식을 구매한다는 것을 의미합니다.
예를 들어, 10만 달러(약 1억 3,500만 원)의 자금이 있고 주식 A, B, C, D, E를 구매해야 한다고 가정해 봅시다.
이는 주식 A, B, C, D, E에 각각 2만 달러(약 2,700만 원)를 할당한다는 것을 의미합니다.
그 후, 모든 거래 자금이 소진되고, 더 이상 새로운 포지션을 구축하지 않습니다(유효한 설정이 나타나더라도).
7. 거래할 때 손절을 설정하지 않는 것이 위험하지 않나요?
손절 없이 거래하지만, 10 거래일의 시간 손절이 있습니다.
따라서, 10 거래일 내에 청산 신호가 충족되지 않으면, 11번째 거래일 개장 시 청산합니다.
또한, 모든 거래 자금을 잃으려면, 구매한 모든 주식이 0달러로 떨어져야 합니다.
이는 가능하지만, 러셀 1000