Rayner Teo เป็นเทรดเดอร์อิสระ เคยเป็นเทรดเดอร์ในบริษัท proprietary trading มีประสบการณ์เทรดเกือบ 15 ปี ปัจจุบันบล็อกเทรดของเขาได้รับความนิยมอย่างมาก เขาเทรดตามแนวโน้มเป็นหลัก เขาเชื่อว่านอกเหนือจากทักษะและกลยุทธ์ในการเทรดแล้ว การที่เทรดเดอร์สามารถปฏิบัติตามหลักการและมีจิตใจที่ดีก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน
ในมุมมองของเขา ข้อผิดพลาดที่เทรดเดอร์มักทำมากที่สุดคือ พวกเขามักหวังว่าจะพบ "จอกศักดิ์สิทธิ์แห่งการเทรด" โดยมองข้ามการเรียนรู้และสะสมประสบการณ์จากการเทรดจริง Rayner Teo แนะนำมือใหม่เทรดว่าต้องสร้างแผนที่ละเอียด แผนนี้ควรกำหนดพารามิเตอร์สำหรับแต่ละออเดอร์ เช่น สภาวะตลาดแบบไหนที่เทรดได้ วิธีเข้าและออก วิธีบริหารออเดอร์ ถ้าเทรดขาดทุนตลอด ต้องรีบย้อนกลับไปทบทวนแผนเทรดของตัวเองและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
เหมือนผมเลย บางที Bollinger Bands อาจเป็นหนึ่งในอินดิเคเตอร์ตัวแรกที่คุณค้นพบเมื่อเริ่มต้นเส้นทางการเทรด
ยังไงก็ตาม มันควรจะทำให้ทุกอย่างง่ายสุด ๆ…… ซื้อถูกขายแพงก็พอ!?……
แน่นอน ตอนแรกอาจมีกำไรจากความโชคดีบ้าง แต่เมื่อเวลาผ่านไป…… คุณเริ่มเจอขาดทุน……
ที่แย่กว่านั้น เมื่อใช้ Bollinger Bands การขาดทุนอาจมา ถี่ขึ้น! คุณเลยเลิกใช้อินดิเคเตอร์นี้ อาจเริ่มเรียน RSI…… moving average…… คุณเริ่มเปลี่ยนระบบไปเรื่อย ๆ
ผมเดาว่านี่อาจเป็นสถานการณ์ที่คุ้นเคย
สำหรับผมแล้วใช่เลย!
แต่ถ้าผมบอกคุณว่ามีวิธีที่พิสูจน์ได้ว่า Bollinger Bands สามารถใช้ได้ผลอย่างต่อเนื่องในตลาดจริงล่ะ?
ไม่ใช่แค่ในแง่กำไร แต่ในแง่สถิติด้วย?
นั่นคือสิ่งที่ผมกำลังจะแสดงให้คุณเห็นในบทความนี้
พูดให้ชัดเจน คุณจะได้เรียนรู้:
✍ ทบทวนอย่างรวดเร็วว่า Bollinger Bands ทำงานอย่างไรและเทรดเดอร์จำนวนมากใช้มันยังไง
✍ หลักการเทรดเหนือกาลเวลาเกี่ยวกับวิธีสร้างระบบเทรด Bollinger Bands ที่ได้ผล
✍ กฎของระบบเทรด Bollinger Bands และเหตุผลที่มันมีอยู่
✍ metrics (ตัวชี้วัด/ข้อมูลประสิทธิภาพ) แบบครบถ้วนของผลลัพธ์ระบบเทรด Bollinger Bands
พร้อมแล้วหรือยัง? เริ่มกันเลย……
Bollinger Bands ทำงานอย่างไรและใช้ยังไง
อินดิเคเตอร์นี้โดยพื้นฐานประกอบด้วยสามส่วน:
⋄ แถบบน
⋄ แถบกลาง
⋄ แถบล่าง
แกนหลักของอินดิเคเตอร์นี้คือ moving average 20 คาบ……
อินดิเคเตอร์นี้ทำงานโดยเพิ่มค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2 ค่าให้แถบบน และลบ 2 ค่าออกจากแถบล่าง……
โดยพื้นฐานแล้ว มันเพิ่ม "ระยะห่าง" ให้กับ moving average ที่แถบกลาง
แล้วเทรดเดอร์ตีความมันยังไง?
ถ้าราคาอยู่ที่แถบบน ถือว่าราคาแพง; ถ้าอยู่ที่แถบล่าง ถือว่าราคาถูก……
ตัวอย่างเหล่านี้สามารถนำมาใช้แนะนำกลยุทธ์บางอย่าง เช่น "ซื้อถูกขายแพง"…… ซึ่ง本质上เป็นวิธีใช้ตำราของอินดิเคเตอร์นี้
แต่ถึงแม้ในทางทฤษฎีจะฟังดูเยี่ยม…… ในความเป็นจริงมันเป็นยังไง?
อืม ไม่เสมอไปอย่างที่คุณหวัง!
ลองจินตนาการว่าถ้าคุณซื้อที่แถบล่างและยังถือออเดอร์อยู่ หวังว่าราคาจะเด้งขึ้นสูงกว่า…… นั่นไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีเลย!
สิ่งนี้ทำให้คุณสงสัยอีกครั้งว่า:
"ถ้า Bollinger Bands ใช้ไม่ได้ในตลาดที่มีแนวโน้ม…… แล้วบทความนี้จะมีความหมายอะไร?"
"อินดิเคเตอร์นี้มีประโยชน์จริงหรือ?"
อืม อินดิเคเตอร์เป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของกลยุทธ์การเทรดที่ได้ผลเสมอ
ถ้าดูแค่ Bollinger Bands อย่างเดียว คุณจะพลาดวิธี整合มันเข้ากับระบบเทรดที่ทำกำไร!
นั่นคือเหตุผลที่ในส่วนถัดไป ผมจะอธิบายหลักการพื้นฐานว่าระบบที่ผมจะแบ่งปันนี้ทำผลตอบแทน +7,605% ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมาได้อย่างไร
ดังนั้น มาเริ่มก้าวแรกของการเรียนรู้ว่าระบบนี้ทำงานยังไงกันเลย
กฎและแนวคิดพื้นฐานของระบบเทรด Bollinger Bands
ระบบเทรด Bollinger Bands ที่ผมจะแบ่งปันกับคุณนี้เทรดหุ้นเป็นหลัก
ทำไมเลือกตลาดหุ้น?
เหตุผลหลักคือตลาดหุ้นสามารถเคลื่อนไหวเหมือนกระแสน้ำ
หมายความว่าเมื่อใดที่ตลาดอยู่ในตลาดกระทิง……
……ในตลาดหุ้นจะมีโอกาสเป็นร้อยเป็นพัน!
และระบบที่สร้างขึ้นนี้ก็อิงจากสิ่งนี้: ใช้ประโยชน์และจับ "กระแสน้ำ" เหล่านั้นในตลาด
หุ้นแบบไหนเหมาะสมที่สุด?
ถ้า Bollinger Bands สามารถใช้ประโยชน์จากแนวโน้มขาขึ้นได้ล่ะ?
แต่ตอนนี้เราเริ่มมองหาหุ้นที่มีแนวโน้ม
ใช่ ไม่ใช่หุ้นที่แกว่งตัว sideways แต่เป็นหุ้นที่มีแนวโน้ม!
ทำไม? เพราะหุ้นที่อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นมีโอกาสสูงที่จะขึ้นต่ออยู่แล้ว
คุณอยากเข้าร่วมและเดิมพันกับม้าที่นำอยู่!
ที่เจ๋งที่สุดคือ ทุกครั้งที่คุณพบหุ้นที่มีแนวโน้ม นั่นหมายความว่า sentiment ตลาดโดยรวมของหุ้นตัวนั้นดีมากอยู่แล้ว
ส่วนบริษัทบริหารเป็นยังไง หรือกำไรเติบโตสม่ำเสมอแค่ไหน……
……ทั้งหมดนั้น (อาจจะ) สะท้อนอยู่ในกราฟแล้ว!
ตอนนี้ เลือกหุ้นเสร็จแล้ว ขั้นต่อไปคืออะไร?
ใช้ Bollinger Bands ยังไง และทำไม?
อินดิเคเตอร์ทุกตัวเป็นเครื่องมือ——มันเป็นเพียงด้านหนึ่งของการทำงานให้สำเร็จ
คำถามแรกที่คุณต้องถามเสมอคือ:
"คุณกำลังมองหา setup แบบไหนเพื่อเข้าเทรด?"
ในกรณีนี้…… คือหุ้นที่มีแนวโน้ม
สิ่งสำคัญคือ คุณต้องมองหา setup การย้อนกลับ เพื่อ "ซื้อถูกขายแพง" ตามแนวโน้มโดยรวม……
เมื่อชัดเจนแล้ว คำถามถัดไปที่คุณอาจถามคือ……
"อินดิเคเตอร์ตัวไหนช่วยฉันหา setup และจุดเข้าเหล่านี้ได้อย่างเป็นระบบ?"
ตอนนี้ถามได้ดีมาก
โชคดีที่คำตอบคือ Bollinger Bands!
ในแบบไหน?
พูดสั้น ๆ คือ เข้าเมื่อราคาหุ้นที่มีแนวโน้มแตะแถบล่างของ Bollinger Bands เพื่อเข้าร่วมการย้อนกลับ……
ตอนนี้ ไม่ว่าคุณจะใช้ Bollinger Bands หรือไม่ สิ่งสำคัญคือมองอินดิเคเตอร์ทุกตัวเป็นเครื่องมือ
เมื่อสร้างระบบใด ๆ คุณควรจัดระเบียบความคิดให้เป็นโครงสร้างมากที่สุดเท่าที่จะทำได้
ก่อนอื่น กำหนดว่าคุณต้องการเทรด setup แบบไหน แล้วหาอินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมเพื่อช่วยหาจุดเข้าและเข้าเทรด setup เหล่านั้น
เข้าใจแล้วใช่ไหม?
ดี เพราะต่อไปคือส่วนที่สนุก…… ตัวระบบเทรด Bollinger Bands เอง
ในส่วนถัดไป สำรวจกฎแบบครบถ้วนของระบบนี้พร้อมผลลัพธ์ เพื่อให้คุณตัดสินใจเองได้
กฎแบบครบถ้วนของระบบเทรด Bollinger Bands
สิ่งหนึ่งที่ต้องรู้คือ ระบบเทรดที่คุณกำลังจะเรียนรู้นี้อิงจากการเทรดแบบ mean reversion
หมายความว่าคุณซื้อเมื่อหุ้นย้อนกลับ แล้วขายเมื่อเด้งกลับ
เมื่อคำนึงถึงสิ่งนี้ นี่คือกฎของระบบเทรด Bollinger Bands……
⊚ ตลาดที่เทรด
หุ้นในดัชนี Russell 1000
⊚ ไทม์เฟรม
กราฟรายวัน
⊚ การบริหารความเสี่ยง
ลงทุน 20% ของเงินในแต่ละหุ้น ถือสถานะพร้อมกันสูงสุด 5 สถานะ
⊚ กฎการเทรด
1. ราคาหุ้นสูงกว่า moving average 200 วัน
2. ราคาปิดของหุ้นต่ำกว่าแถบล่างของ Bollinger Bands
3. ตั้งออเดอร์จำกัดซื้อที่ตำแหน่ง 3% ใต้ราคาปิดก่อนหน้า
4. ถ้ามีหุ้นให้เลือกมากเกินไป ให้เลือกหุ้นที่ราคาเพิ่มขึ้นมากที่สุดใน 100 วันที่ผ่านมา (เกณฑ์จัดอันดับหุ้นจากแข็งแกร่งสุดไปอ่อนสุด)
5. ถ้าออเดอร์ของคุณถูกเติม เมื่อ RSI 2 วันตัดขึ้นเหนือ 50 หรือขายหลังจาก 10 วันทำการ (เกณฑ์กำหนดสัญญาณขาย)
เพิ่มเติมคือ พารามิเตอร์ Bollinger Bands ตั้งไว้ที่: moving average 20 วัน และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.5
ผมรู้ว่าดูทั้งหมดพร้อมกันอาจย่อยยากนิดหน่อย
ดังนั้น ให้ผมอธิบายกฎทีละข้อ
1. ราคาหุ้นสูงกว่า moving average 200 วัน
ย้อนกลับไป คุณกำลังพยายามเทรดการย้อนกลับในหุ้นที่อยู่ในแนวโน้มขาขึ้น
อย่างที่รู้ มีวิธีนิยาม "แนวโน้มขาขึ้น" เป็นร้อยวิธี!
ดังนั้น เพื่อให้นิยามนี้เป็นระบบ แค่ใช้ moving average 200 วัน……
หมายความว่าถ้าราคาหุ้นสูงกว่า moving average 200 คาบ ก็ผ่านเกณฑ์แรก!
ใส่ในลิสต์!
ถ้าราคาต่ำกว่า moving average 200 คาบล่ะ?
ข้ามหุ้นตัวนั้น
แต่มีวิธีง่าย ๆ ในการกรองหุ้นเหล่านี้ไหม?
คุณใช้เครื่องมือ screener ฟรีของ TradingView ได้!
ก่อนอื่น ตั้งตลาดเป็น Russell 1000……
และใช้ตัวกรอง moving average……
ตั้งเป็น 200 คาบ เพื่อให้กรองเฉพาะหุ้นที่ผ่านเกณฑ์……
แบบนี้คุณก็ตั้งตัวกรองที่แข็งแกร่งให้ระบบแล้ว!
ไม่ต้องกังวล ระหว่างที่ผมอธิบายกฎ ผมจะสร้าง screener นี้ต่อ เพื่อให้คุณตามทัน
ถ้าอย่างนั้น ต่อไปดูอะไร?
2. ราคาปิดของหุ้นต่ำกว่าแถบล่างของ Bollinger Bands
นี่คือจุดที่อินดิเคเตอร์ Bollinger Bands เข้ามา
มันใช้กำหนดการย้อนกลับอย่างเป็นระบบ——รอให้ราคา "ปิด" ต่ำกว่าแถบล่าง……
ใน screener ของ TradingView ใช้ตัวกรองอินดิเคเตอร์ Bollinger Bands……
สุดท้าย ตั้งให้มองหาหุ้นที่ราคาต่ำกว่าแถบล่างเท่านั้น……
หมายความว่า จากตัวกรอง moving average 200 คาบ ตัวกรองนี้จะมองหาเฉพาะหุ้นที่แถบล่างสูงกว่าราคา (หรือราคาต่ำกว่าแถบล่าง)
ถึงตรงนี้ ถ้าราคาปิดหุ้นต่ำกว่าแถบล่าง ต่อไปทำอะไร?
3. ถ้ามีหุ้นให้เลือกมากเกินไป ให้เลือกหุ้นที่ราคาเพิ่มขึ้นมากที่สุดใน 100 วันที่ผ่านมา
ข้อดีอย่างหนึ่งของตลาดหุ้นคือ เมื่อตลาดดี โอกาสนับไม่ถ้วนจะปรากฏขึ้น
หมายความว่าในตลาดกระทิง หุ้นส่วนใหญ่อยู่ในแนวโน้ม
อย่างไรก็ตาม พอร์ตเทรดรับสถานะได้จำกัด
สิ่งนี้นำไปสู่คำถาม…… จะซื้อตัวไหน?
อืม กฎข้อนี้ตอบคำถามนั้นพอดี!
ตอนนี้ ถึงแม้คุณต้องดึงค่า ROC 100 วันของหุ้นทั้งหมดในผล screener เอง แต่เพื่อการอธิบายในคู่มือนี้ ผมมีตัวอย่างค่าให้ตรงนี้!
REGN: -31.73
STZ: -19.66
TPL: -8.01
STLD: +8.77
A: -8.03
COO: -7.54
CACI: +1.87
S: -22.8
สิ่งที่คุณต้องทำต่อไปคือจัดอันดับตามค่า:
STLD: +8.77
CACI: +1.87
COO: -7.54
TPL: -8.01
BF.A (A): -8.03
STZ: -19.66
S: -22.8
REGN: -31.73
ย้อนกลับไป ระบบเทรด Bollinger Bands นี้เทรดพร้อมกันสูงสุด 5 ออเดอร์
หมายความว่าคุณไม่ควรลงทุนเกิน 20% ของเงินทั้งหมดในแต่ละหุ้น
ดังนั้น นี่คือวิธีหาว่าหุ้นตัวไหนคุ้มค่าลงทุนที่สุด!
ตามอันดับในตัวอย่างนี้…… คุณต้องเข้า STLD, CACI, COO, TPL และ BF.A ก่อน! (ข้ามที่เหลือ)
ตอนนี้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมี 3 สถานะที่เปิดอยู่แล้ว คุณแค่ต้องเข้าหุ้น 2 ตัวแรกในลิสต์
ย้ำอีกครั้ง——จัดอันดับหุ้นตามอัตราการเปลี่ยนแปลงราคา 100 วันจากแข็งแกร่งสุดไปอ่อนสุด
จากนั้น เทรดตามอันดับจนครบ 5 สถานะที่เปิดอยู่!
แก้ปัญหานี้แล้ว มาต่อที่การเข้าและออก
คำแนะนำที่ดีที่สุดของผมคือ……
4. ตั้งออเดอร์จำกัดซื้อที่ตำแหน่ง 3% ใต้ราคาปิดก่อนหน้า
ไม่ว่าราคาปิดก่อนหน้าที่หุ้นปิดต่ำกว่าแถบล่างจะเป็นเท่าไหร่……
แค่ลบ 3% จากราคานั้น แล้วคุณก็ได้ราคาออเดอร์จำกัด!……
เหตุผลที่ทำแบบนี้คือหวังว่าราคาหุ้นจะย้อนลงมาถึงราคาเป้าหมายของคุณอีก
ต้องยังมีคนขายกดราคา แล้วผู้ซื้อจึงจะดึงราคากลับเหมือนหนังยางที่ยืด……
โดยพื้นฐาน ถ้าออเดอร์จำกัดของคุณไม่ถูกกระตุ้น…… ให้ยกเลิกออเดอร์และสแกนใหม่ในวันถัดไป
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าออเดอร์จำกัดใด ๆ มีอายุไม่เกินหนึ่งวัน!
โดยรวม กฎข้อนี้เป็นเกณฑ์ที่ยอดเยี่ยมในการระบุหุ้น oversold
ทีนี้ เมื่อคุณเข้าเทรดแล้ว จะบริหารมันยังไง?
ยังไงก็ตาม ถ้าไม่รู้วิธีออก การเข้าหุ้นก็ไม่มีความหมาย ใช่ไหม?
ที่สำคัญ ตรงนี้ก็ไม่ต้องใช้ "สัญชาตญาณ" เช่นกัน……
5. ถ้าออเดอร์ของคุณถูกเติม เมื่อ RSI 2 วันตัดขึ้นเหนือ 50 หรือขายหลังจาก 10 วันทำการ
ผมรู้ บทความนี้是关于 Bollinger Bands
แล้วทำไม RSI ถึงมาอยู่ในบทความนี้?
อืม moving average 200 คาบทำให้แน่ใจว่าหุ้นที่เทรดอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น
บนพื้นฐานนั้น Bollinger Bands ช่วยคุณเข้าและหา setup การย้อนกลับ
อินดิเคเตอร์ RSI ช่วยกำหนดจุดออก
ย้อนกลับไป แนวคิดของกลยุทธ์นี้คือจับการย้อนกลับ……
ในขณะเดียวกัน คุณไม่อยากอยู่ในออเดอร์นานเกินไป ควรจับแค่พลังของ setup การย้อนกลับนั้น……
และนั่นคือประโยชน์ของอินดิเคเตอร์ RSI
เมื่อคุณเข้าเทรดแล้ว รอให้ RSI ตัดขึ้นเหนือ 50 เมื่อราคาปิด……
จากนั้น ออกเมื่อตลาด "เปิด" ในวันถัดไป……
อ้อ อย่าลืมแผนสำรอง (แผน B)
เผื่อหุ้นไม่ขยับเลย ควรมี time stop ด้วย
ถ้าราคายังไม่ปิดเหนือ RSI 50 หลังจาก 10 วัน?
ออกในวันที่ 11
ใช่ ถ้าออเดอร์จำกัดของคุณถูกกระตุ้น วันนั้นนับเป็นวันที่หนึ่ง!
เข้าใจแล้วใช่ไหม?
ตอนนี้มาตอบข้อสงสัยในใจคุณ……
กลยุทธ์นี้ได้ผลไหม?
ถ้าได้ผล คุณคาดหวังผลตอบแทนแบบไหนได้?
ผลลัพธ์ของระบบเทรด Bollinger Bands
สังเกตไหมว่าผมเน้นคำว่า "ระบบ" ตลอดในคู่มือนี้?
นี่ตั้งใจ เพราะเห็นได้ชัดว่าที่นี่มีมากกว่าหนึ่งด้าน
อย่างไรก็ตาม กฎเป็นกลางและนิยามชัดเจน หมายความว่าสามารถทดสอบได้ง่าย
ในตัวอย่างนี้ มาทำ backtest ตั้งแต่ปี 1995 ถึง 2024
ชุดข้อมูลนี้หมายความว่ากลยุทธ์จะแสดงประสิทธิภาพ รวมถึงช่วงวิกฤตการเงินหลายครั้ง!
แน่นอน ระบบนี้รันบนหุ้นใน Russell 1000
หมายเหตุ: ข้อมูลยังรวมหุ้นที่ถูก delist แล้วและหุ้นที่เข้า/ออก Russell 1000
ผลลัพธ์เป็นดังนี้……
◔ กำไรสุทธิ: +7,577.84%
◔ จำนวนออเดอร์: 1365
◔ ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี: +15.56%
◔ ดรอวดาวน์สูงสุด: -23.20%
◔ win rate: 94% (*หมายเหตุ: ต้นฉบับตรงนี้ดูเหมือนผิด ตามบริบทและกราฟ win rate ควรอยู่ราว 66%)
◔ อัตราส่วนกำไร/ขาดทุน: 74
ใน 30 ปีทั้งหมด ระบบนี้มีปีที่ขาดทุนเพียง 2 ปี และถ้าดูสถิติ win rate ของระบบคือ 66%
นี่เป็นระบบที่ยอดเยี่ยมจริง ๆ!
ผมหมายถึง แน่นอนว่ามีปีที่ผลงานธรรมดา ๆ บ้าง……
แต่โดยรวม ชัดเจนว่าระบบนี้มีความได้เปรียบในตลาด
อย่างไรก็ตาม เหมือนกลยุทธ์ทั้งหมด มันมีจุดอ่อน
กลยุทธ์ใด ๆ ก็มีช่วงขาดทุนติดกัน
โดยพื้นฐาน มันแสดงว่าระบบเทรด Bollinger Bands เกิดการขาดทุนติดกันบ่อยแค่ไหนและนานแค่ไหนก่อนจะกลับมา breakeven อีกครั้ง
แค่นั้นแหละ! ระบบเทรด Bollinger Bands ที่สมบูรณ์และได้ผลในตลาด!
ถึงตรงนี้ ที่เหลือคือคุณต้องนำระบบนี้ไปใช้ ซึ่งจริง ๆ แล้วนี่ก็เป็นส่วนที่ยากที่สุด
เพราะเมื่อเวลาผ่านไป คุณต้องเข้าใจกลยุทธ์นี้อย่างครบถ้วน
พูดถึงตรงนี้ คุณอาจเริ่มสงสัย……
"ทำไมใช้ อินดิเคเตอร์นี้?"
"ถ้าฉันแก้การตั้งค่า ระบบจะยังได้ผลไหม?"
"เทรดระบบนี้บน S&P 500 เป็นยังไง? ระบบจะยังได้ผลไหม?"
ไม่ต้องกังวล ผมสร้างส่วน FAQ (คำถามที่พบบ่อย) ไว้ ซึ่งอาจมีคำตอบ!……
คำถามที่พบบ่อย
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับระบบเทรด Bollinger Bands:
1. ผมใช้ออเดอร์ประเภทไหนเข้าเทรด?
ตามกฎกลยุทธ์ ใช้ ออเดอร์จำกัดเสมอ
ตัวอย่างเช่น ถ้าออเดอร์จำกัดของคุณไม่ถูกกระตุ้นในเซสชันวันนี้ ออเดอร์จำกัดนั้นต้องหมดอายุ
โดยพื้นฐาน ออเดอร์จำกัดซื้อใด ๆ มีอายุไม่เกินหนึ่งวัน
2. ทำไมใช้ Russell 1000 ไม่ใช่ S&P 500?
ไม่มีเหตุผลพิเศษ
คุณใช้ S&P 500 ได้ ระบบเทรดยังได้ผล!
3. เกี่ยวกับ moving average 200 คาบ ผมใช้ simple moving average หรือ exponential moving average?
ผมใช้ simple moving average แต่พูดตรง ๆ มันไม่สำคัญ
คุณใช้ exponential moving average หรือ weighted moving average ได้ ระบบเทรดยังได้ผล!
แนวคิดเบื้องหลังสำคัญที่สุด ไม่ใช่พารามิเตอร์
ถ้าระบบเทรดล้มเหลวเพียงเพราะเปลี่ยนพารามิเตอร์ นั่นแหละที่น่ากังวล!
4. ระบบเทรด Bollinger Bands ใช้กฎตรงข้ามสำหรับ short ได้ไหม คือ short หุ้นที่แถบบนของ Bollinger Bands?
ผม backtest เรื่องนี้อย่างกว้างขวางแล้ว และโชคร้าย…… มันไม่เวิร์ก
5. ระบบเทรดนี้ใช้กับตลาด Forex ได้ไหม?
ตลาดต่างกันมีพฤติกรรมต่างกัน
ดังนั้น ถ้าคุณอยากเทรดระบบนี้ในตลาดอื่น ตลาดนั้นต้องมีพฤติกรรม mean reversion ไม่งั้นจะไม่เวิร์ก
6. position sizing 20% หมายความว่าอะไร?
หมายความว่าคุณใช้ 20% ของเงินซื้อหุ้นหนึ่งตัว
ตัวอย่าง สมมติคุณมีเงิน 100,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 3,500,000 บาท) ต้องซื้อหุ้น A, B, C, D และ E
หมายความว่าคุณจัดสรร 20,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 700,000 บาท) ให้หุ้น A, B, C, D และ E ตามลำดับ
หลังจากนั้น เงินเทรดทั้งหมดของคุณจะหมด และคุณจะไม่เปิดสถานะใหม่ (แม้มี setup ที่ได้ผล)
7. เทรดโดยไม่ตั้ง stop loss ไม่อันตรายเหรอ?
ถึงแม้คุณเทรดโดยไม่มี stop loss แต่คุณมี time stop 10 วันทำการ
ดังนั้น ถ้าไม่ถึงสัญญาณออกภายใน 10 วันทำการ คุณจะออกเมื่อเปิดตลาดวันที่ 11
อีกอย่าง กว่าจะขาดทุนเงินเทรดทั้งหมด หุ้นทุกตัวที่คุณซื้อต้องลงไปที่ 0 ดอลลาร์
เป็นไปได้ แต่ไม่น่าเกิด เพราะคุณเทรดหุ้นใน Russell 1000 (ซึ่งเป็น 1000 หุ้นใหญ่ที่สุดของสหรัฐ)
8. คุณจัดอันดับหุ้นตามอัตราการเปลี่ยนแปลงราคา (ROC) คุณดูค่า ROC ขั้นต่ำไหม?
ไม่ ไม่มีข้อกำหนดค่าขั้นต่ำ
9. ถ้าผล screener แสดงว่าหุ้นตัวหนึ่งมีอัตราการเปลี่ยนแปลงราคาติดลบ ผมยังเทรดอยู่ไหม?
ใช่ ถึงแม้หุ้นมีอัตราการเปลี่ยนแปลงราคาติดลบ คุณก็ยังเทรด
10. ต้องมีเงินเริ่มต้นเท่าไหร่จึงจะเริ่มเทรดระบบนี้?
คุณควรมีอย่างน้อย 3,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 105,000 บาท) เพื่อเทรดระบบเทรด Bollinger Bands นี้
แต่ถ้าโบรกเกอร์ของคุณอนุญาตให้เทรดเศษหุ้น คุณก็เปิดบัญชีน้อยกว่า 3,000 ดอลลาร์ได้
11. ถ้าราคาหุ้น gap ลงเกิน 3% ล่ะ? ผมยังซื้อหุ้นนั้นไหม?
ใช่ คุณยังซื้อหุ้นนั้น แม้ราคาจะต่ำกว่า (ต่ำกว่าราคาออเดอร์จำกัดของคุณ)
อีกอย่าง ปิดการเทรด pre-market โบรกเกอร์ส่วนใหญ่ปิดฟีเจอร์นี้โดยค่าเริ่มต้น แต่ถ้าโบรกเกอร์ของคุณเปิด ให้สลับเป็นปิด ไม่งั้นคุณอาจซื้อหุ้นในราคาสูงกว่าได้