크리스 패리(Chris Parry)는 시장에서 검증된 수익성 있는 트레이더입니다. 전문 트레이더로서 그는 가격 움직임 분석과 일목균형표 거래에 능숙합니다. 동시에 트레이딩 멘토로서 크리스는 자신의 18년 거래 경험을 바탕으로 수많은 트레이더에게 거래 기술을 전수하고 있으며, 영국 트레이딩 업계에서 명성을 얻고 있을 뿐만 아니라 수강생들 사이에서 '국보급 트레이더'라는 칭호를 얻기도 했습니다.
크리스의 교육 콘텐츠의 가장 큰 특징은 단순함과 이해하기 쉬움입니다. 그는 자신의 뛰어난 기술을 '과시'하기 위해 지나치게 복잡한 차트와 사례를 사용하지 않고, 단순하고 평이한 사례로广大 투자자들이 거래 이념을 더 쉽게 이해할 수 있도록 합니다.
윌리엄스 %R 지표(Williams %R)는 저명한 거래 대가 래리 윌리엄스(Larry Williams)가 처음 고안한 것으로, 시중에서 가장 많이 사용되는 기술적 지표 중 하나라고 할 수 있습니다. 일부 전문 투자자들은 이 지표의 승률이 때로 85%에 달할 수 있다고 주장합니다. 오늘 글에서 크리스는 윌리엄스 %R 지표의 구체적인 활용법을 공유합니다.
모든 과매수/과매도 지표와 마찬가지로, 트레이더는 주문하기 전에 해당 종목의 가격 방향이 바뀌기를 기다리는 것이 좋습니다. 예를 들어, 과매수/과매도 지표가 과매수 상태를 보인다면, 매도하기 전에 가격이 하락하기를 기다리는 것이 현명합니다.
모든 과매수/과매도 지표와 마찬가지로, 주문하기 전에 가격이 신호를 바꾸기를 기다리는 것이 좋습니다. 예를 들어, 가격이 과매수 상태를 보이고 있다면, 주식을 매도하기 전에 가격이 하락하기를 기다린 후 실행해야 합니다(MACD는 가격 변화를 모니터링하기 좋은 지표입니다). 가격이 계속 상승하거나 하락할 때 과매수/과매도 지표가 오랜 시간 동안 과매수/과매도 상태를 유지하는 것은 드문 일이 아닙니다. 주식이 과매수/과매도된 것처럼 보인다는 이유만으로 매도하면, 가격이 악화 신호를 보이기 훨씬 전에 포지션을 청산하게 될 수 있습니다.
윌리엄스 %R 지표의 흥미로운 현상 중 하나는 기초 자산 가격의 반전을 예측하는 놀라운 능력입니다. 이 지표는 거의 항상 기초 자산 가격이 고점에 도달하고 하락하기 며칠 전에 정점을 형성하고 반전 하락합니다. 마찬가지로, 윌리엄스 %R 지표는 일반적으로 기초 자산 가격이 반등하기 며칠 전에 저점을 형성하고 반전 상승합니다.
1. %R선이 -80에 도달하면 시장은 과매도 상태이며, 가격 추세는 언제든지 바닥을 칠 수 있습니다. 따라서 -80의 수평선은 일반적으로 매수선이라고 하며, 투자자는 이곳에서 매수 기회를 엿볼 수 있습니다. 반대로 %R선이 20에 도달하면 시장은 과매수 상태이며, 추세가 곧 정점을 칠 수 있으므로 20의 수평선은 매도선이라고 합니다.
2. %R이 과매도 구간에서 위로 상승하면 시장 추세가 전환될 수 있음을 나타냅니다. 일반적으로 %R이 -50 중심선을 돌파하면 시장이 약세에서 강세로 전환된 것으로, 매수 신호입니다. 반대로 %R이 과매수 구간에서 하락하여 -50 중심선을 하향 돌파하면 강세에서 약세로 전환된 것으로 확인되며, 매도 신호입니다.
3. 시장 상황이 변화무쌍하기 때문에 과매수 후 다시 과매수될 수 있고, 과매도 후 다시 과매도될 수 있습니다. 따라서 %R이 과매수 또는 과매도 구간에 진입했다고 해서 추세가 반드시 즉시 반전되는 것은 아닙니다. %R선이 명확히 방향을 전환하여 매도선을 하향 돌파하거나 매수선을 상향 돌파해야 올바른 매매 신호입니다.
4. 윌리엄스 지표로 시장을 판단할 때는 강약 지수(RSI)를 함께 사용하여 검증하는 것이 좋습니다. 또한 %R선이 50 중심선을 돌파하거나 하향 이탈할 때 강약 지수의 신호가 올바른지 확인하는 데 사용할 수 있습니다. 따라서 사용자가 윌리엄스 지표를 올바르게 활용하여 강약 지수와의 상호 보완 기능을 발휘하여 강세/약세 시장 및 과매수/과매도 현상을 판단하면 대세 방향에 대해 보다 명확한 판단을 내릴 수 있습니다.
다음은 %R 지표의 계산 공식으로, 스토캐스틱 오실레이터의 계산 공식과 매우 유사합니다. 차이점은 윌리엄스 %R은 거꾸로 그려지는 반면, 스토캐스틱 지표는 내부 평활화가 있다는 것입니다.
%R = 100 - (C - Ln) / (Hn - Ln) × 10
C는 당일 종가
Ln은 n일 내 최저가
Hn은 n일 내 최고가
공식에서 n일은 선택 설정 매개변수이며, 일반적으로 14일 또는 20일로 설정합니다.
지표값이 -80%와 -100% 사이이면 자산 가격이 과매도된 것이고, 지표값이 0과 -20% 사이이면 과매수된 것입니다.
윌리엄스 %R 지표는 다양한 시나리오에서 사용할 수 있으며, 다음과 같은 것을 확인하는 데 도움이 됩니다:
1. 모멘텀;
2. 과매수 및 과매도;
3. 추세의 강도;
4. 그리고 잠재적인 매매 신호.
앞서 언급했듯이 윌리엄스 %R 지표는 스토캐스틱 지표와 매우 유사하지만, 적용 범위가 더 넓어 횡보 및 비거래 시장을 포함한 다양한 유형의 시장 환경에서 작동할 수 있습니다.
두 지표의 유일한 차이는 그 이면의 수학적 원리입니다. 윌리엄스 %R 지표는 현재 가격과 회고 기간 동안의 최고 가격을 비교하여 보여줍니다. 기본적으로 윌리엄스 %R 지표는 14주기로 설정됩니다. 일봉 차트에서는 14일, 시봉 차트에서는 14시간 등입니다.
윌리엄스 %R 지표에서 0을 보면, 선택된 기간 동안 시장이 최고점에 근접하거나 그 이상임을 의미합니다. 반대로 지표 판독값이 -100이면, 선택된 기간 동안 시장이 최저 수준에 근접하거나 그 이하임을 의미합니다. 이상이 지표 개념에 대한 간단한 설명이며, 아래에서 구체적인 활용 시연으로 들어가겠습니다.
윌리엄스 %R 지표 사용 예시
윌리엄스 %R 지표는 단기 거래에 더 적합하므로, 단기 거래에서의 활용에 중점을 두고 논의하겠습니다.
전략 #1: 데이트레이딩 횡보기에서 윌리엄스 %R 지표 사용
잘 알려져 있듯이 시장은 대부분의 시간을 횡보에 보내며, 뚜렷한 진전이 없습니다. 따라서 단기 거래에서 살아남으려면 레인지 시장을 거래하는 방법을 익히는 것이 필수적입니다. 변동성 시장의 타이밍을 선택하는 것은 그리 쉽지 않습니다. 횡보 단계에서는 수익률이 일반적으로 매우 낮습니다. 이것이 바로 저격수 같은 정밀도로 가격 전환점을 찾을 수 있어야 하는 이유입니다. 거래 신호를 찾기 시작하기 전에 먼저 레인지 시장을 찾아야 합니다.
레인지 횡보 시장을 확인한 후, 다음 단계는 윌리엄스 %R 지표가 극값에 도달하기를 기다리는 것입니다.
매수하려면 윌리엄스 %R 지표 판독값이 -100이기를 원합니다. 이는 극단적인 과매도 데이터를 보여줄 뿐만 아니라 시장 공급이 고갈되고 있음을 나타냅니다. 모멘텀 지표가 정확한 신호를 주면 시장은 반등해야 합니다. 또는 적어도 과매도에서 반등을 시도할 것입니다.
진입 규칙은 간단합니다:%R이 -100 판독값에 근접하고 캔들이 마감될 때 진입하면 됩니다.
또한 -100 판독값에 도달한 캔들이 이전 캔들보다 더 큰 거래 범위를 가지기를 원합니다. 기술적 관점에서 시장이 반전되면 저항이 제거됩니다. 청산 전략과 손절 관리를 위해 레인지의 지지 하단 아래에 보호 손절을 두고, 레인지 상단에서 익절할 수 있습니다.
전략 2: 데이트레이딩 모멘텀이 윌리엄스 %R 지표 상승과 함께 폭발
윌리엄스 %R 지표를 사용하여 과매수 및 과매도 시장 판독값을 식별하는 것 외에도, 차트에서 매일 볼 수 있는 모멘텀 급등을 포착하는 데 사용할 수 있습니다. 윌리엄스 %R 지표를 사용하여 모멘텀 거래가 어떻게 작동하는지 살펴보겠습니다.
1단계: 윌리엄스 %R 지표의 -50 수평선에 선을 긋습니다
모멘텀 전략은 -50 수평선을 기반으로 합니다. 잠재적인 거래 신호를 더 잘, 더 빠르게 식별하기 위해 -50 수평선에 선을 추가합니다. %R 지표가 -50 수준을 넘으면 모멘텀의 변화를 나타냅니다.
동시에 과매도 및 과매수 지수를 각각 -90과 -10으로 변경합니다. 이제 거래를 트리거하기 전에 필요한 조건을 정의하겠습니다.
2단계: 지표가 과매도 판독값에서 -50 수평선으로 이동하면 매수
확신을 가지고 매수하기 전에 두 가지 조건이 충족되어야 합니다:
첫째, 과매도 구간에서 %R을 볼 필요가 있습니다. 판독값이 -90 미만이면 시장이 과매도된 것으로 간주합니다. 둘째, 지표가 과매도 구간에서 이동하여 -50 수평선을 아래에서 상향 돌파하는 것을 볼 필요가 있습니다.
이러한 모멘텀 전환은 -50 수준을 돌파하는 방향으로 거래 기회를 찾기 시작할 수 있음을 나타냅니다. 이 예시에서는 모멘텀 지표가 -50 수준을 돌파하자마자 즉시 매수합니다.
요약
요약하면, 윌리엄스 %R 지표는 시장의 정확한 고점과 저점을 확인하는 데 도움이 되는 훌륭한 도구입니다. 이는 트레이더가 시장 전환을 기다릴 필요 없이 반등이나 하락이 시작될 때 진입 기회를 가질 수 있음을 의미합니다. 위 전략 중 하나를 참고할 수 있지만, 현재 시장 주기와 자신의 거래 성향에 적합한지 확인해야 합니다.