คริส แพร์รี (Chris Parry) เป็นเทรดเดอร์ที่ทำกำไรและได้รับการยอมรับจากตลาด ในฐานะเทรดเดอร์มืออาชีพ เขาถนัดการวิเคราะห์ price action และ一目均衡表 (Ichimoku) ขณะเดียวกันในฐานะเทรนเนอร์ คริสใช้ประสบการณ์เทรด 18 ปีของเขาถ่ายทอดวิชาให้เทรดเดอร์จำนวนมาก เขามีชื่อเสียงในวงการเทรดของสหราชอาณาจักร และยังได้รับฉายาจากลูกศิษย์ว่า "เทรดเดอร์ระดับสมบัติชาติ"
จุดเด่นที่สุดของเนื้อหาการสอนของคริสคือความเรียบง่ายและเข้าใจง่าย เขาไม่ใช้กราฟหรือตัวอย่างที่ซับซ้อนเกินไปเพื่อ "อวด" ทักษะอันสูงส่งของตัวเอง แต่ใช้เคสที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมาเพื่อให้นักลงทุนทั่วไปเข้าใจแนวคิดการเทรดของเขาได้ง่ายขึ้น
อินดิเคเตอร์ Williams %R ถูกคิดค้นโดยปรมาจารย์การเทรดชื่อดัง แลร์รี วิลเลียมส์ (Larry Williams) ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคที่ใช้กันมากที่สุดในตลาด นักลงทุนมืออาชีพบางคนอ้างว่า win rate ของอินดิเคเตอร์นี้บางครั้งสูงถึง 85% ในบทความวันนี้ คริสจะมาแชร์การใช้งาน Williams %R ของเขาให้เราฟัง
เช่นเดียวกับอินดิเคเตอร์ overbought/oversold ทั้งหมด เทรดเดอร์ควรรอให้ราคาของสินทรัพย์เปลี่ยนทิศทางก่อนจะส่งออเดอร์ ตัวอย่างเช่น หากอินดิเคเตอร์ overbought/oversold แสดงสภาวะ overbought การรอให้ราคาย่อตัวลงก่อนจะขายถือเป็นเรื่องฉลาด
เช่นเดียวกับอินดิเคเตอร์ overbought/oversold ทั้งหมด ก่อนที่คุณจะส่งออเดอร์ ควรรอให้ราคาเปลี่ยนสัญญาณก่อน ตัวอย่างเช่น หากราคากำลังแสดงสภาวะ overbought ควรจะรอให้ราคาลงก่อนจึงจะขาย (MACD เป็นอินดิเคเตอร์ที่ดีในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคา) ปรากฏการณ์ที่อินดิเคเตอร์ overbought/oversold คงสภาวะ overbought/oversold อยู่เป็นเวลานานขณะที่ราคายังคงไต่ขึ้นหรือลงต่อไปนั้นไม่ใช่เรื่องแปลก การขายเพียงเพราะหุ้นดูเหมือน overbought/oversold อาจทำให้คุณปิดสถานะออกไปก่อนที่ราคาจะแสดงสัญญาณแย่ลงเสียอีก
ปรากฏการณ์ที่น่าสนใจอย่างหนึ่งของ Williams %R คือความสามารถอันน่าทึ่งในการคาดการณ์การกลับตัวของราคาสินทรัพย์อ้างอิง อินดิเคเตอร์นี้เกือบทุกครั้งจะสร้างยอดและกลับตัวลงหลายวันก่อนที่ราคาสินทรัพย์อ้างอิงจะแตะจุดสูงสุดและย่อตัวลง เช่นเดียวกัน Williams %R มักจะสร้างก้นและกลับตัวขึ้นหลายวันก่อนที่ราคาสินทรัพย์อ้างอิงจะฟื้นตัวขึ้น
1. เมื่อเส้น %R แตะระดับ -80 ตลาดอยู่ในสภาวะ oversold แนวโน้มราคาอาจแตะจุดต่ำสุดได้ทุกเมื่อ ดังนั้นเส้นนอนที่ระดับ -80 จึงมักถูกเรียกว่าเส้นซื้อ นักลงทุนสามารถรอจังหวะซื้อได้ที่นี่ ในทางกลับกัน เมื่อเส้น %R แตะระดับ 20 ตลาดอยู่ในสภาวะ overbought แนวโน้มอาจใกล้แตะจุดสูงสุด เส้นนอนที่ระดับ 20 จึงถูกเรียกว่าเส้นขาย
2. เมื่อ %R ไต่ขึ้นจากโซน oversold แสดงว่าแนวโน้มของตลาดอาจเปลี่ยนทิศ โดยทั่วไปเมื่อ %R ทะลุเส้นกลาง -50 ตลาดจะเปลี่ยนจากตลาดอ่อนเป็นตลาดแข็ง ซึ่งเป็นสัญญาณซื้อ ในทางกลับกัน เมื่อ %R ร่วงลงจากโซน overbought และหลุดเส้นกลาง -50 ลงมา ถือเป็นการยืนยันว่าตลาดแข็งกำลังอ่อนตัวลง เป็นสัญญาณขาย
3. เนื่องจากสภาวะตลาดเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน หลัง overbought ก็อาจ overbought ต่อได้ หลัง oversold ก็อาจ oversold ต่อได้ ดังนั้นเมื่อ %R เข้าสู่โซน overbought หรือ oversold แนวโน้มของตลาดไม่ได้กลับตัวทันทีเสมอไป จะต้องรอให้เส้น %R เปลี่ยนทิศอย่างชัดเจน หลุดเส้นขายหรือทะลุเส้นซื้อเสียก่อน จึงจะเป็นสัญญาณซื้อขายที่ถูกต้อง
4. ในการใช้ Williams %R วิเคราะห์ตลาด ควรใช้ร่วมกับดัชนีความแข็งแกร่ง (RSI) เพื่อยืนยันด้วย ขณะเดียวกัน เมื่อเส้น %R ทะลุหรือหลุดเส้นกลาง 50 ก็สามารถใช้ยืนยันได้ว่าสัญญาณของดัชนีความแข็งแกร่งนั้นถูกต้องหรือไม่ ดังนั้นหากผู้ใช้สามารถใช้ Williams %R ได้อย่างถูกต้อง ผสานความสามารถเสริมกันกับดัชนีความแข็งแกร่งในการวิเคราะห์ตลาดแข็ง/อ่อนและสภาวะ overbought/oversold ก็จะได้ข้อสรุปเกี่ยวกับทิศทางของตลาดที่ชัดเจนขึ้น
ต่อไปนี้คือสูตรคำนวณอินดิเคเตอร์ %R ซึ่งคล้ายกับสูตรของ Stochastic Oscillator มาก ต่างกันตรงที่ Williams %R วาดกลับด้าน ในขณะที่ Stochastic มีการปรับให้เรียบภายใน
%R = 100 − (C − Ln) / (Hn − Ln) × 100
C คือราคาปิดของวันนั้น
Ln คือราคาต่ำสุดใน n วัน
Hn คือราคาสูงสุดใน n วัน
ในสูตร n คือพารามิเตอร์ที่เลือกตั้ง โดยทั่วไปตั้งไว้ที่ 14 วัน หรือ 20 วัน
ค่าอินดิเคเตอร์ระหว่าง -80% ถึง -100% หมายถึงราคาสินทรัพย์อยู่ในสภาวะ oversold ค่าระหว่าง 0 ถึง -20% หมายถึง overbought
Williams %R ใช้ได้ในหลากหลายสถานการณ์ ช่วยให้เราระบุได้ว่า:
1. โมเมนตัม;
2. overbought และ oversold;
3. ความแข็งแกร่งของแนวโน้ม;
4. และสัญญาณซื้อขายที่อาจเกิดขึ้น
ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น Williams %R คล้ายกับ Stochastic มาก แต่มีความยืดหยุ่นในการใช้งานมากกว่า สามารถทำงานได้ในสภาวะตลาดหลายประเภท รวมถึงตลาด sideways และตลาดที่ไม่มีการซื้อขาย
ความแตกต่างเพียงอย่างเดียวระหว่างสองอินดิเคเตอร์นี้คือหลักคณิตศาสตร์เบื้องหลัง Williams %R แสดงการเปรียบเทียบราคาปัจจุบันกับราคาสูงสุดในช่วงย้อนหลัง โดยค่าเริ่มต้น Williams %R ถูกตั้งไว้ที่ 14 คาบ บนกราฟรายวันคือ 14 วัน บนกราฟรายชั่วโมงคือ 14 ชั่วโมง เป็นต้น
หากคุณเห็นค่า 0 บน Williams %R นั่นหมายความว่าตลาดอยู่ใกล้หรือสูงกว่าจุดสูงสุดในช่วงเวลาที่เลือก ในทางกลับกัน หากคุณเห็นค่าอินดิเคเตอร์ที่ -100 นั่นหมายความว่าตลาดอยู่ใกล้หรือต่ำกว่าระดับต่ำสุดในช่วงเวลาที่เลือก ข้างต้นคือคำอธิบายแนวคิดของอินดิเคเตอร์นี้แบบง่าย ๆ ต่อไปเรามาเข้าสู่ช่วงสาธิตการใช้งานจริงกันเลย
ตัวอย่างการใช้ Williams %R
Williams %R เหมาะกับการเทรดระยะสั้นมากกว่า ดังนั้นเราจะเน้นพูดถึงการใช้งานในการเทรดระยะสั้น
กลยุทธ์ #1: ใช้ Williams %R ในช่วงการพักตัวของการเทรดรายวัน
อย่างที่ทราบกันดีว่าตลาดใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการพักตัว โดยไม่มีความคืบหน้าที่ชัดเจน ดังนั้นหากคุณต้องการอยู่รอดในการเทรดระยะสั้น การเชี่ยวชาญวิธีเทรดในช่วง sideways จึงเป็นสิ่งสำคัญ การเลือกจังหวะของตลาดที่ผันผวนนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ในช่วงการพักตัว อัตราการทำกำไรมักต่ำ นี่คือเหตุผลที่คุณต้องสามารถหาจุดกลับตัวของราคาได้อย่างแม่นยำราวกับมือสังหาร ก่อนที่เราจะเริ่มหาสัญญาณเทรด เราต้องหา sideways ก่อน
หลังจากระบุตลาดที่แกว่งตัวในกรอบได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือรอให้ Williams %R แตะค่าสุดขั้ว
หากเราต้องการซื้อ เราต้องการให้ Williams %R อ่านค่า -100 ซึ่งไม่เพียงแสดงข้อมูล oversold สุดขั้วเท่านั้น แต่ยังบ่งชี้ว่าอุปทานในตลาดกำลังหมดลง หากอินดิเคเตอร์โมเมนตัมให้สัญญาณที่แม่นยำ ตลาดควรจะเด้งกลับ หรืออย่างน้อยก็พยายามเด้งกลับจาก oversold
กฎการเข้าออเดอร์ง่าย ๆ:เข้าเมื่อ %R ใกล้ระดับ -100 และแท่งเทียนปิดตัว
นอกจากนี้ เรายังต้องการให้แท่งเทียนที่ทำระดับ -100 มีช่วงการซื้อขายที่ใหญ่กว่าแท่งเทียนก่อนหน้า จากมุมมองทางเทคนิค เมื่อตลาดกลับตัวแล้ว สิ่งนี้จะขจัดแนวต้านใด ๆ สำหรับกลยุทธ์การออกและบริหาร stop loss เราสามารถวาง stop loss เพื่อป้องกันไว้ใต้แนวรับของกรอบ และทำกำไรที่ด้านบนของกรอบ
กลยุทธ์ 2: โมเมนตัมของการเทรดรายวันระเบิดขึ้นพร้อมกับ Williams %R ที่ไต่ขึ้น
นอกจากการใช้ Williams %R เพื่อระบุสภาวะ overbought และ oversold ของตลาดแล้ว เรายังสามารถใช้มันเพื่อจับการระเบิดของโมเมนตัมที่เห็นบนกราฟรายวันได้อีกด้วย มาดูกันว่าการเทรดตามโมเมนตัมด้วย Williams %R ทำงานอย่างไร
ขั้นตอนที่ 1: ลากเส้นที่ระดับ -50 ของ Williams %R
กลยุทธ์โมเมนตัมจะอ้างอิงเส้นระดับ -50 เพื่อระบุสัญญาณเทรดที่อาจเกิดขึ้นได้ดีและเร็วขึ้น เราเพิ่มเส้นที่ระดับ -50 เมื่ออินดิเคเตอร์ %R ข้ามระดับ -50 นั่นคือสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม
ขณะเดียวกันเราเปลี่ยนระดับ oversold และ overbought เป็น -90 และ -10 ตามลำดับ ตอนนี้ มานิยามกันว่าต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างก่อนที่จะทริกเกอร์การเทรด
ขั้นตอนที่ 2: ซื้อเมื่ออินดิเคเตอร์เคลื่อนจากค่า oversold ไปยังเส้นระดับ -50
ก่อนจะซื้ออย่างมั่นใจ มีสองเงื่อนไขที่ต้องเป็นจริง:
ประการแรก เราต้องเห็น %R อยู่ในโซน oversold หากค่าต่ำกว่า -90 เราถือว่าตลาด oversold ประการที่สอง เราต้องเห็นอินดิเคเตอร์เคลื่อนออกจากโซน oversold และข้ามเส้นระดับ -50 ขึ้นมาจากด้านล่าง
การเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมนี้บ่งชี้ว่าเราเริ่มมองหาโอกาสเทรดในทิศทางที่ทะลุระดับ -50 ได้แล้ว ในตัวอย่างนี้ เมื่ออินดิเคเตอร์โมเมนตัมทะลุระดับ -50 เราจะซื้อทันที
สรุป
โดยสรุป Williams %R เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยม ช่วยให้ทุกคนระบุจุดสูงสุดและต่ำสุดของตลาดได้อย่างแม่นยำ ซึ่งหมายความว่าเทรดเดอร์ไม่ต้องรอให้ตลาดกลับตัว ก็มีโอกาสเข้าออเดอร์ได้ตั้งแต่เริ่มการเด้งกลับหรือย่อตัวลง ทุกคนสามารถอ้างอิงกลยุทธ์ใดก็ได้จากที่กล่าวมา แต่ต้องแน่ใจว่ามันเหมาะกับรอบของตลาดปัจจุบัน และเหมาะกับสไตล์การเทรดของตัวเอง