린다 브래드포드 라쉬케는 비범한 경험을 가진 성공한 트레이더입니다. 그녀가 어떤 전략을 사용하는지 살펴보겠습니다! 성공적인 트레이더가 되기 위해서는 외환 거래에서 인내심과 불굴의 정신을 유지하여 이상적인 수익을 달성하는 것뿐만 아니라, 적합한 전략이 있어야 최대한의 성과를 얻을 수 있습니다.
트레이더는 자신에게 가장 적합한 전략을 찾을 때까지 끊임없이 다양한 트레이딩 전략을 탐색하고 시도해야 합니다. 트레이딩 분야에서 오랫동안 실전을 겪어온 저명한 트레이더들의 전략을 참고하는 것도 좋은 방법입니다.
그중 "챔피언 전략"으로 유명한 트레이더가 바로 린다 브래드포드 라쉬케(Linda Bradford Raschke)입니다. 이 슈퍼 여성 트레이더에게는 직접 검증해볼 수 있는 세 가지 트레이딩 전략이 있습니다:
◍ 80-20 트레이딩 전략: 단기/데이트레이딩 전략으로, 특정 일중 캔들 패턴을 관찰하여 다음 날 발생할 수 있는 시장 반전 기회를 판단하는 것이 핵심입니다.
◍ Turtle Soup(거북이 수프) 전략: 역돌파 전략으로, 주로 중단기 거래에 사용됩니다. 핵심 아이디어는 시장의 가짜 돌파 후 가격이 레인지 내로 복귀하는 기회를 활용하여 거래하는 것입니다.
◍ 안티 트레이딩(Anti-Trading) 전략: "역추세로 조정 종료를 포착하고 추세를 따라 지속"하는 트레이딩 전략이지만, 무작정 역추세를 따르는 것이 아니라 명확한 규칙에 따라 추세 지속의 시작점에서 진입합니다.
그런데 그 전에, 먼저 이 린다 브래드포드라는 분을 알아보겠습니다.
린다 라쉬케는 누구인가?
린다 라쉬케는 성공한 트레이더이자 작가, 교육자이며, 동시에 투자 분야에 집중하는 그룹사인 LBR Group의 사장입니다. 그녀는 1981년에 트레이딩 경력을 시작했으며, 당시 Pacific Coast Stock Exchange(태평양 연안 증권거래소)와 Philadelphia Stock Exchange(필라델피아 증권거래소)의 회원이었습니다.
1992년에 린다는 등록 CTA(상품거래고문)가 되었습니다. 여러 헤지펀드 회사에서 수년간 근무한 후, 2002년에 린다 라쉬케는 자신의 헤지펀드를 설립하고 CPO(상품펀드운용인)를 맡았습니다.
또한 린다는 작가로서 여러 저서를 출간했는데, 예를 들어 2019년 1월 Daughters Press에서 출판한 《Trading Sardines(정어리 트레이딩)》과 Laurence A. Connors와 공저한 《Street Smarts: High Probability Trading Strategies for the Futures and Equities Markets(스트리트 스마트: 선물과 주식 시장 고확률 트레이딩 전략)》이 있습니다.
그녀는 또한 여러 행사에서 강연을 초청받았으며, Managed Futures Association(관리선물협회), American Association of Professional Technical Analysts(미국 전문기술분석가협회), International Federation of Technical Analysts(국제기술분석가연맹) 등 세계적으로 공인된 권위 기관에서 강의했습니다.
린다 라쉬케는 기술적 분석을 능숙하게 활용하는 것으로 유명합니다. 그녀는 기술적 분석이 성공의 열쇠라고 생각합니다. 린다는 S&P 500 선물 계약을 거래하며, 자신의 트레이딩 시스템을 외환과 원자재 시장에 성공적으로 적용했습니다.
투자 스타일
린다 브래드포드 라쉬케는 모멘텀 트레이더입니다. 그녀는 가격이 신고가를 기록한 후 첫 번째 조정에서 매수하고, 가격이 신저가를 기록한 후 첫 번째 반등에서 매도할 것을 주장합니다.
또한 그녀는 거래일의 첫 시간과 마지막 시간이 시장 움직임에 중요한 단서를 제공한다고 봅니다.
"거래의 마지막 한 시간은 추세를 진실되게 반영하는 경우가 많습니다. 스마트 머니는 마지막 한 시간에 실력을 드러내며, 유리한 위치를 확보하기 위해 계속 포지션을 조정합니다. 시장이 연속으로 강세 마감을 보이면 상승 추세가 지속될 것으로 예상할 수 있습니다. 상승 추세가 가장 종료될 가능성이 높은 신호는 — 먼저 장 초반 상승이 나타나고, 그다음 마감이 약세를 보이는 것입니다."
"마감 시 높은 거래량은 다음 날 장 초반 가격이 마지막 30분의 방향을 이어갈 것임을 의미합니다."
린다는 "첫 한 시간이 당일 거래의 틀을 세웁니다. 초반에 강한 추세 신호가 나타나면, 저는 적극적으로 거래합니다"라고 말합니다.
그녀는 또한 이렇게 말합니다: "돈의 세계에서, 이 세계는 인간 행동으로 형성되며, 아무도 미래를 진정으로 예측할 수 없습니다. 이 단어를 기억하세요 — 아무도. 따라서 성공한 트레이더는 이른바 일어날 수 있는 일을 기반으로 결정을 내리지 않고, 실제로 일어나는 일에 반응합니다."
또한 세계 최고 트레이더들 다수가 공통적으로 가진 특징이 있습니다: 거래 계획을 수립하고 엄격하게 실행하는 것을 믿는다는 것입니다.
린다는 말합니다: "저는 손실을 걱정하지 않습니다. 왜냐하면 제가 항상 돈을 다시 벌어들일 수 있다는 것을 알기 때문입니다. 무슨 일이 일어나든, 저는 어떤 시장에도 진입할 수 있고, 어떤 자금 규모로도 거래할 수 있다는 것을 항상 알고 있습니다."
전략 #1 80-20 트레이딩 전략
이 전략은 어떤 지표에도 의존하지 않기 때문에 간단하고 사용하기 쉽다고 할 수 있으며, 단기 및 데이트레이딩에 적합합니다. 기본적으로 이 전략은 레인지의 "가짜 돌파"에 의존합니다. 전략의 기초는 특정 일중 K선(캔들) 패턴, 특히 긴 몸통(비율 ≥ 80%), 짧은 꼬리(≤ 20%)의 캔들에 있습니다.
이름에서 알 수 있듯이, 캔들 몸통 비율이 80% 이상이고 꼬리가 20% 이하인 경우, 이러한 캔들은 다음 날 거래에 신호를 보내는 것으로 간주됩니다.
린다는 이런 경우 다음 날 시장에서 반전이 발생할 가능성이 매우 높다고 말합니다. 이러한 캔들을 "모멘텀 캔들"이라고 합니다.
모멘텀 캔들이 나타난 후, 다음 며칠 동안 트레이더는 가격이 해당 모멘텀 캔들 종가의 20핍 구간을 돌파하기를 기다리고, 가격이 종가로 복귀할 때 진입하며, 익절 목표는 전체 모멘텀 캔들 구간의 50%로 설정합니다.
전략 #2 Turtle Soup(거북이 수프) 전략
이 전략의 이름은 널리 알려진 터틀 트레이딩 전략을 참고한 것입니다. 1980년대에 이 전략은 리처드 데니스(Richard Dennis)와 윌리엄 에크하트(William Eckhardt)가 "터틀 트레이더"라고 불리는 신입 트레이더 그룹에게 가르쳤습니다. 린다는 원래 전략의 사고를 뒤집어 단기 트레이딩 전략을 개발하고자 했습니다.
데니스와 에크하트가 개발한 터틀 전략은 추세 추종 전략입니다. 추세 추종 전략은 일반적으로 승률이 낮지만(<50%, 보통 약 40%), 수익 금액이 손실을弥补할 뿐만 아니라 손실을 초과하기도 합니다.
추세 추종 전략은 승률이 낮기 때문에 필연적으로 많은 가짜 돌파 신호와 단기 반전을 발생시킵니다. 린다는 이러한 가짜 돌파와 단기 반전에서 수익을 얻을 수 있는 전략을 개발하고자 했습니다. 그녀의 관점에서 이것은 높은 승률의 전략을 만들어낼 것입니다.
최종 결과물이 바로 "거북이 수프" 전략이며, 실제로는 역터틀 전략입니다.
이 전략은 중기 또는 장기 거래에 적합하며, 어떤 지표에도 전혀 의존하지 않습니다. 트레이더는 2–3일 동안 포지션을 보유하고, 20일 가격 레인지 내에서 운영해야 합니다. 매일의 계산은 시장 분석으로 시작합니다.
트레이더는 가격이 레인지 최고 또는 최저에 도달한 후 최소 3일이 지난 뒤에 이 전략을 사용할 수 있으며, 가격이 해당 최고 또는 최저점을 너무 일찍 돌파하지 않았음을 확인해야 합니다. 가격이 레인지로 복귀한 후, 레인지 내부를 향하는 주문을 설정합니다.
더 쉽게 이해하자면: 최저가가 돌파된 후, 가격이 레인지 내로 복귀하여 원래 레인지 최저점에서 10핍 지점에서 롱 포지션을 진입할 수 있습니다. 최고가가 돌파되었을 때는 최고점에서 아래로 10핍 지점에서 숏 포지션을 진입합니다. 모든 주문에는 트레일링 스탑을 함께 사용해야 합니다.
전략 #3 안티 트레이딩(Anti-Trading) 전략
린다의 세 번째 전략은 모든 타임프레임에 적용 가능하며, 조정 종료 후 추세 지속을 활용합니다. 앞의 두 전략과 달리, 이 전략은 스토캐스틱 지표를 사용하여 조정 종료와 주 추세 지속을 판단합니다.
스토캐스틱 지표 파라미터는 (7,10,3)으로 설정합니다. 추세 방향은 오실레이터 라인에 의해 결정되며, 빨간색 선은 조정 종료를 나타냅니다. 두 선의 방향이 일치할 때 진입할 수 있습니다.
트레이더는 "훅(Hook)" 패턴에 주의해야 합니다. 주문은 하루 동안 보유해야 하며, 익절 목표는 당일 종가에 설정하고, 손절은 신호 캔들의 최고점 또는 최저점 아래/위에 설정합니다.
정리
린다 라쉬케의 세 가지 전략은 초보자와 전문 트레이더 모두에게 매우 적합합니다. 단계적으로 보면, 이 전략들은 간단명료하며 복잡한 기술적 지표에 거의 의존하지 않습니다. 상대적으로 쉽지만, 트레이더는 여전히 손절에 주의하고 거래 규칙을 엄격히 준수해야 합니다. 세 가지 전략의 또 다른 큰 장점은 규칙만 따르면 어떤 타임프레임에서도 사용할 수 있다는 것입니다.