Линда Брэдфорд Рашке бол ер бусын туршлагатай амжилттай трейдер юм. Түүний хэрэглэдэг стратегиудыг харцгаая! Амжилттай трейдер болохын тулд валютын арилжаанд тэвчээр, тууштай байдлыг хадгалан хүссэн ашгаа олох төдийгүй, хамгийн их үр дүнд хүрэхийн тулд тохирох стратегитай байх шаардлагатай.
Трейдер өөрт хамгийн тохирох стратегиа олох хүртэл янз бүрийн арилжааны стратегийг байнга хайж, туршиж байх ёстой. Арилжааны салбарт олон жил туршлага хуримтлуулсан нэр хүндтэй трейдерүүдийн стратегийг үлгэрлэн авах нь ч буруу биш.
"Аварга стратеги" гэдгээрээ алдартай нэгэн трейдер бол Линда Брэдфорд Рашке (Linda Bradford Raschke) юм. Энэхүү супер эмэгтэй трейдер гурван том арилжааны стратегитай бөгөөд та өөрөө шалгаж үзэх боломжтой:
◍ 80-20 арилжааны стратеги: Богино хугацааны/өдрийн арилжааны стратеги бөгөөд гол санаа нь тодорхой өдрийн лааны хэлбэрийг ажигласнаар дараагийн өдөр зах зээлийн эргэлт гарах боломжийг тодорхойлоход оршино.
◍ Turtle Soup (Яст мэлхийн шөл) стратеги: Эсрэг breakout стратеги бөгөөд голчлон дунд, богино хугацааны арилжаанд хэрэглэгддэг. Гол санаа нь зах зээлийн хуурамч breakout-ийн дараа үнэ буцаж мужид орсон боломжийг ашиглан арилжаалахад оршино.
◍ Эсрэг арилжаа (Anti-Trading) стратеги: "Чиг хандлагын эсрэг буцалт дуусаж, чиг хандлага үргэлжлэх цэгийг барих" арилжааны стратеги боловч энэ нь сохроор эсрэг арилжаалах биш, харин тодорхой дүрмийн дагуу чиг хандлагын үргэлжлэлийн эхлэл дээр оролт хийх юм.
Гэхдээ эхлээд энэ Линда Брэдфордтой танилцацгаая.
Линда Рашке гэж хэн бэ?
Линда Рашке бол амжилттай трейдер, зохиолч, багш бөгөөд хөрөнгө оруулалтын салбарт төвлөрдөг LBR Group компанийн ерөнхийлөгч юм. Тэрээр 1981 онд Pacific Coast Stock Exchange (Номхон далайн эргийн хөрөнгийн бирж) болон Philadelphia Stock Exchange (Филадельфийн хөрөнгийн бирж)-ийн гишүүн байхдаа арилжааны замналаа эхэлсэн.
1992 онд Линда бүртгэлтэй CTA (түүхий эдийн арилжааны зөвлөх) болсон. Хэд хэдэн хедж фонд компанид хэдэн жил ажилласны дараа 2002 онд Линда Рашке өөрийн хедж фондоо байгуулж, CPO (түүхий эдийн сангийн оператор) болсон.
Мөн Линда зохиолч бөгөөд 2019 оны 1-р сард Daughters Press-ээс хэвлэгдсэн "Trading Sardines (Сардин загасны арилжаа)" болон Laurence A. Connors-той хамтран бичсэн "Street Smarts: High Probability Trading Strategies for the Futures and Equities Markets (Гудамжны ухаан: Фьючерс болон хувьцааны зах зээлийн өндөр магадлалтай арилжааны стратеги)" зэрэг олон ном хэвлүүлсэн.
Тэрээр мөн олон арга хэмжээнд илтгэл тавьж, дэлхий даяар хүлээн зөвшөөрөгдсөн олон нэр хүндтэй байгууллагад хичээл заасан, үүнд: Managed Futures Association (Удирдлагатай фьючерсийн холбоо), American Association of Professional Technical Analysts (Америкийн мэргэжлийн техникийн шинжээчдийн холбоо) болон International Federation of Technical Analysts (Олон улсын техникийн шинжээчдийн холбоо) багтана.
Линда Рашке техникийн шинжилгээг ашиглахдаа чадварлаг гэдгээрээ алдартай. Тэрээр техникийн шинжилгээ бол амжилтын түлхүүр гэж үздэг. Линда S&P 500 фьючерсийн гэрээгээр арилжаалж, арилжааны системээ валют болон түүхий эдийн зах зээлд амжилттай хэрэглэж чадсан.
Хөрөнгө оруулалтын хэв маяг
Линда Брэдфорд Рашке бол моментум трейдер юм. Тэрээр үнэ шинэ дээд түвшин тогтоосны дараах эхний буцалт дээр авах, үнэ шинэ доод түвшин тогтоосны дараах эхний сэргэлт дээр зарахыг дэмждэг.
Түүнчлэн тэрээр арилжааны өдрийн эхний цаг болон сүүлийн цаг нь зах зээлийн чиг хандлагын талаар чухал дохио өгдөг гэж үздэг.
"Арилжааны сүүлийн цаг нь чиг хандлагыг үнэн зөв илэрхийлдэг. Ухаалаг мөнгө сүүлийн цагт гарч ирж, байр сууриа тохируулан давуу байрлал эзлэхийг үргэлжлүүлдэг. Зах зээл дараалан хүчтэй хаалт хийвэл өсөлтийн чиг хандлага үргэлжлэх төлөвтэй. Өсөлтийн чиг хандлага хамгийн их магадлалтайгаар дуусах дохио бол — эхлээд өглөөний өсөлт гарч, дараа нь хаалт суларсан байдал юм."
"Хаалтын үеийн өндөр хэмжээ нь дараагийн өдрийн өглөөний үнэ сүүлийн хагас цагийн чиглэлд үргэлжлэх болно гэсэн үг."
Линда "Эхний цаг нь тухайн өдрийн арилжааны хүрээг тогтоодог. Хэрэв эрт хүчтэй чиг хандлагын дохио гарвал би идэвхтэй арилжаалдаг" гэж үздэг.
Тэрээр мөн "Мөнгөний ертөнцөд, хүний зан төлөвөөр бүрэлддэг энэ ертөнцөд хэн ч ирээдүйг үнэхээр таамаглаж чадахгүй. Энэ үгийг санаарай — хэн ч биш. Тиймээс амжилттай трейдерууд болох магадгүй зүйл дээр үндэслэн шийдвэр гаргахгүй, харин бодитоор болж буй зүйлд хариу үйлдэл үзүүлдэг" гэж хэлсэн.
Түүнчлэн дэлхийн олон шилдэг трейдерүүдийн нэг нийтлэг онцлог нь: арилжааны төлөвлөгөө гаргаж, түүнийгээ чанд мөрдөхөд итгэдэг.
Линда "Би алдагдалд санаа зовдоггүй, учир нь мөнгөө буцааж олох болно гэдгээ үргэлж мэддэг. Юу ч болсон, би ямар ч зах зээлд, ямар ч хэмжээний хөрөнгөөр арилжаалж чадна гэдгээ үргэлж мэддэг" гэж хэлсэн.
Стратеги #1 80-20 арилжааны стратеги
Энэ стратегийг энгийн, хэрэглэхэд хялбар гэж хэлж болно, учир нь ямар ч үзүүлэлтэд тулгуурладаггүй, богино хугацааны болон өдрийн арилжаанд тохиромжтой. Үндсэндээ энэ стратеги нь мужийн "хуурамч breakout"-д тулгуурладаг. Стратегийн үндэс нь тодорхой өдрийн лааны (candle) хэлбэр, ялангуяа урт бие (≥ 80%), богино сүүдэр (≤ 20%) бүхий лаа юм.
Нэрнээс нь харахад лааны бие 80% ба түүнээс дээш, сүүдэр нь ердөө 20% ба түүнээс бага байвал ийм лаа нь дараагийн өдрийн арилжаанд дохио өгдөг гэж үздэг.
Линда энэ тохиолдолд дараагийн өдөр зах зээлд эргэлт гарах магадлал маш өндөр гэж хэлсэн. Ийм лааг "моментум лаа" гэж нэрлэдэг.
Моментум лаа гарсны дараа дараагийн хэдэн өдөр трейдер тухайн моментум лааны хаалтын үнээс 20 пипийн мужийг үнэ breakout хийхийг хүлээж, үнэ хаалтын үнэ рүү буцаж ирэхэд байр суурь нээж, ашгийн зорилтыг бүх моментум лааны мужийн 50% гэж тогтооно.
Стратеги #2 Turtle Soup (Яст мэлхийн шөл) стратеги
Энэ стратегийн нэр нь өргөн танигдсан Яст мэлхийн арилжааны стратегийг дурдсан юм. 1980-аад онд энэ стратегийг Ричард Деннис (Richard Dennis) болон Уильям Экхарт (William Eckhardt) нар "Яст мэлхийн трейдерүүд" гэгддэг шинэхэн трейдерүүдийн бүлэгт заасан. Линда анхны стратегийн санааг эргүүлж, богино хугацааны арилжааны стратеги боловсруулахыг зорьсон.
Деннис, Экхарт нарын боловсруулсан Яст мэлхийн стратеги бол чиг хандлагыг дагах стратеги юм. Чиг хандлагыг дагах стратегиуд ихэвчлэн ялалтын хувь багатай (<50%, ихэвчлэн ойролцоогоор 40%) байдаг ч ашгийн хэмжээ алдагдлыг нөхөөд зогсохгүй түүнээс давж гардаг.
Чиг хандлагыг дагах стратегиуд ялалтын хувь багатай тул зайлшгүй олон хуурамч breakout дохио болон богино хугацааны эргэлт үүсгэдэг. Линда эдгээр хуурамч breakout болон богино хугацааны эргэлтээс ашиг олох стратеги боловсруулахыг хүссэн. Түүний үзэж байгаагаар энэ нь өндөр ялалтын хувьтай стратеги бий болгоно.
Эцсийн үр дүн нь "Яст мэлхийн шөл" стратеги бөгөөд энэ нь үнэндээ Яст мэлхийн эсрэг стратеги юм.
Энэ стратеги дунд болон урт хугацааны арилжаанд тохиромжтой бөгөөд ямар ч үзүүлэлтэд огт тулгуурладаггүй. Трейдер 2–3 хоног байр суурь барьж, 20 өдрийн үнийн мужид ажиллах шаардлагатай. Өдөр бүрийн тооцоо зах зээлийн шинжилгээнээс эхэлдэг.
Трейдер үнэ мужийн дээд эсвэл доод түвшинд хүрснээс хойш дор хаяж 3 хоногийн дараа энэ стратегийг ашиглаж болох бөгөөд үнэ энэ дээд эсвэл доод цэгийг эрт breakout хийгээгүй эсэхийг баталгаажуулна. Үнэ мужид буцаж ирсний дараа мужийн дотор чиглэсэн захиалга нээнэ.
Илүү энгийнээр ойлгохын тулд: доод үнэ breakout хийгдсэний дараа үнэ буцаж мужид орж, анхны мужийн доод цэгээс 10 пипийн зайд лонг захиалга нээж болно. Дээд үнэ breakout хийгдсэн үед дээд цэгээс доош 10 пипийн зайд шорт захиалга нээнэ. Бүх захиалгыг trailing stop-той хамт ашиглах шаардлагатай.
Стратеги #3 Эсрэг арилжаа (Anti-Trading) стратеги
Линдагийн гурав дахь стратеги нь ямар ч цаг хугацаанд тохиромжтой бөгөөд засварын дараах чиг хандлагын үргэлжлэлийг ашигладаг. Өмнөх хоёр стратегиас ялгаатай нь энэ стратеги буцалт дууссан болон үндсэн чиг хандлага үргэлжилснийг тодорхойлохдоо стохастик үзүүлэлтийг ашигладаг.
Стохастик үзүүлэлтийн параметрийг (7,10,3) гэж тохируулна. Чиг хандлагын чиглэлийг хэлбэлзлийн шугамаар тодорхойлж, улаан шугам нь буцалт дууссныг илэрхийлнэ. Хоёр шугам нэг чиглэлд байх үед оролт хийж болно.
Трейдер "дэгээ" (Hook) хэлбэрийг анхаарах хэрэгтэй. Захиалгыг нэг өдөр барих бөгөөд ашгийн зорилтыг тухайн өдрийн хаалтад, stop loss-ыг дохионы лааны дээд эсвэл доод цэгээс доош/дээш тогтооно.
Дүгнэлт
Линда Рашкегийн гурван стратеги нь эхлэн суралцагч болон мэргэжлийн трейдерүүдэд ашиглахад маш тохиромжтой. Алхмуудаас харахад эдгээр стратеги нь энгийн бөгөөд тодорхой, нарийн төвөгтэй техникийн үзүүлэлтэд бараг тулгуурладаггүй. Харьцангуй хялбар ч гэсэн трейдер stop loss-д анхаарч, арилжааны дүрмийг чанд мөрдөх шаардлагатай. Гурван стратегийн өөр нэг давуу тал нь цаг хугацааны интервалаас үл хамааран дүрмийг дагаж байгаа л бол ашиглаж болно.