เป็นที่ทราบกันดีว่าหลักการพาเรโต (หรือที่รู้จักกันในชื่อ กฎ 80/20) มีประสิทธิภาพอย่างมากในด้านการจัดการเวลา การเรียนภาษา และอีกสารพัดเรื่อง
หากคุณไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับกฎนี้มาก่อน แก่นหลักของมันก็คือ ผลลัพธ์ 80% มักมาจากความพยายามเพียง 20%
แน่นอนว่านี่ไม่ใช่ค่าสัมบูรณ์ แต่กฎนี้ใช้ได้กับวงการเทรดหรือไม่? คำตอบคือใช่แน่นอน! เหมือนกับที่เราเคยพูดถึงกฎ 10,000 ชั่วโมงมาก่อนหน้านี้
ในบทความนี้ เราจะแสดงให้คุณเห็นว่าการปรับเปลี่ยนเพียงเล็กน้อยสามารถยกระดับกลยุทธ์การเทรดที่คุณทำอยู่แล้วได้อย่างไร พร้อมทั้งให้แผนปฏิบัติการที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจว่านี่เป็นกลยุทธ์ที่เหมาะกับคุณหรือไม่
ผมจะแชร์ผลการเทรดของตัวเองด้วย และจะบอกว่าควรนำกลยุทธ์นี้ไปใช้จริงอย่างไรเมื่อคุณรู้สึกว่า "ทำไม่ได้"
พร้อมแล้วหรือยัง? เริ่มกันเลย...
วิธีใช้กฎ 80/20 ในการเทรด
ก่อนอื่นเราต้องนิยามก่อนว่า จะนำกฎ 80/20 ไปใช้ในขั้นตอนไหนของการเทรด
เราควรลดเวลาดูกราฟเหลือ 20% ของปัจจุบันหรือไม่? ควรเทรดแค่ 20% ของคู่เงินที่มีให้เลือกหรือเปล่า?
อาจจะได้นะ
แต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือ เราสามารถแบ่งการเข้าออเดอร์ของการเทรดหนึ่งครั้งออกเป็นสองส่วน และตั้งเป้าหมายทำกำไรสองระดับที่แตกต่างกันได้
เป้าหมายทำกำไรแรกคือ 80% ของสถานะทั้งหมดของเรา ส่วนที่สองคือ 20% ที่เหลือ
คุณคิดว่ามันทำไม่ได้งั้นหรือ?
มาดูตัวอย่างการเทรดแบบ 80/20 กัน:
ตัวอย่างนี้เป็นการตั้งค่าแท่งเทียนแบบ engulfing (หรือแท่งเทียนกลืน) ที่เกิดขึ้นบน GBP/AUD
แท่งเทียนตรงนี้ก่อตัวได้สวยงามพอดีที่แนวรับ หากคุณอยากเปิดกราฟดูเองที่บ้าน นี่คือกราฟ H4 (4 ชั่วโมง) ของวันที่ 20 เมษายน 2016
คุณก็หวังว่าทุกการเทรดจะสมบูรณ์แบบแบบนี้ใช่ไหมล่ะ?
ที่ผมแสดงจุดเข้าที่ในอุดมคตินี้ เพราะมันอธิบายประเด็นสำคัญได้ดี ความจริงก็คือ ไม่ใช่ทุกการเทรดจะราบรื่นเหมือนตัวอย่างนี้
เมื่อคุณเข้าสู่การเทรดหนึ่งครั้ง มีทางเลือกหลายแบบ นี่คือวิธีที่นิยมใช้กันทั่วไป:
1. 1 สถานะ 1 เป้าหมายทำกำไร
2. 2 สถานะ (50/50) 2 เป้าหมายทำกำไร
3. 2 สถานะ (50/50) 1 เป้าหมายทำกำไร 1 trailing stop
4. 2 สถานะ (80/20) 1 เป้าหมายทำกำไร 1 trailing stop
แล้ววิธีไหนได้ผลดีที่สุดล่ะ?
แน่นอนว่ายังมีรูปแบบอื่นอีกมากมาย แต่ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นวิธีที่เทรดเดอร์ใช้กันมากที่สุด
นี่คือผลลัพธ์ของแต่ละวิธี เมื่อความเสี่ยงต่อการเทรดอยู่ที่ 2% และเงินในบัญชีอยู่ที่ 1,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 35,000 บาท)
เพื่อให้การคำนวณง่ายขึ้น เราสมมติว่าใช้ไมโครล็อต ซึ่งจะทำให้ควบคุมความเสี่ยงได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้ ไมโครล็อต 1 ล็อตมีมูลค่า 0.001 ดอลลาร์ สเปรด/สวอปถือว่าไม่มีนัยสำคัญ และไม่มีสลิปเพจ
ในการเทรดจริง คุณสามารถใช้ไมโครล็อตเพื่อควบคุมความเสี่ยงอย่างละเอียดแบบนี้ได้ แต่ค่าพอยต์ของแต่ละคู่เงินจะแตกต่างกันไปตามอัตราแลกเปลี่ยนและเวลาที่เทรด
สเปรด สวอป และสลิปเพจจะส่งผลต่อกำไรขาดทุนของคุณ แต่ถ้าคุณใช้เลเวอเรจที่เหมาะสมและเทรดในช่วงเวลาที่ตลาดคึกคัก ผลกระทบเหล่านี้มักจะไม่มากนัก
สถานการณ์ที่ 1: 1 สถานะ 1 เป้าหมายทำกำไร
นี่คือวิธีเข้าออเดอร์พื้นฐานที่สุด ซึ่งคุณอาจเคยใช้มาก่อน ในตัวอย่างนี้ การใช้ 1R (คือ 1 เท่าของความเสี่ยง) เป็นเป้าหมายทำกำไร จะให้ผลตอบแทน 2% หรือ 20 ดอลลาร์ (ประมาณ 700 บาท)
stop loss ตั้งไว้ที่ 143 พอยต์ และ take profit ก็ 143 พอยต์เช่นกัน ดังนั้นคุณต้องใช้ 140 ไมโครล็อต วิธีคำนวณมีดังนี้:
20 ดอลลาร์ (ความเสี่ยงรวม) = 143 พอยต์ (ความเสี่ยง) × 140 ไมโครล็อต × 0.001 ดอลลาร์ (มูลค่าต่อพอยต์ต่อไมโครล็อต)
เยี่ยมไปเลย! แต่คุณดูกำไรเพิ่มเติมที่ควรจะได้สิ พลาดไปหมดเลย!
ข้อดีของการใช้เป้าหมายทำกำไรที่ 1R คือคุณจะทำกำไรได้บ่อย
บางวิธีเทรดที่มีการตั้งเป้าหมายทำกำไรที่ 1R สามารถมี win rate สูงถึง 80% ถึง 90%
แต่ข้อเสียคือ ยอดคงเหลือในบัญชีของคุณอาจขึ้นๆ ลงๆ มาก เพราะคุณไม่ได้คว้าโอกาสในช่วงที่ราคาวิ่งแรง ทำให้การขาดทุนส่งผลกระทบต่อบัญชีมากขึ้น
แล้วถ้าการขาดทุน 10%-20% นั้นเกิดขึ้นติดกันล่ะ จะเป็นอย่างไร?
มันจะเจ็บปวดและทำให้จิตใจคุณเสียสมดุลได้ง่าย
ดังนั้น กลยุทธ์ที่ดีคือการรักษา win rate ที่ดีไว้ พร้อมกับคว้าโอกาสทำกำไรหลายเท่า R ได้บ้างเป็นครั้งคราว การผสมผสานแบบนี้ถึงจะเหมาะที่สุด
ซึ่งนำไปสู่เทคนิคการเข้าออเดอร์ต่อไปของเรา
สถานการณ์ที่ 2: 2 สถานะ (50/50) 2 เป้าหมายทำกำไร
ทีนี้ ถ้าเราตั้งเป้าหมายทำกำไรสองระดับ และรับความเสี่ยง 1% ในแต่ละสถานะ (คือสถานะละ 70 ไมโครล็อต) มันอาจช่วยให้เราได้กำไรมากขึ้น ในตัวอย่างนี้ได้ผลจริง เราจะได้ผลตอบแทนดังนี้:
● สถานะ#1: 143 พอยต์ × 70 ไมโครล็อต × 0.001 ดอลลาร์/ไมโครล็อต/พอยต์ = 10 ดอลลาร์
● สถานะ#2: 246 พอยต์ × 70 ไมโครล็อต × 0.001 ดอลลาร์/ไมโครล็อต/พอยต์ = 17.22 ดอลลาร์
● รวม: 27.22 ดอลลาร์ (คิดเป็นผลตอบแทน 2.72% ของบัญชี)
ดังนั้น ถ้าเราแยกดู ในสถานการณ์ในอุดมคติ วิธีนี้ทำกำไรได้มากกว่ากลยุทธ์ 1 สถานะอยู่ 0.72%
ก็ไม่เลวนะ แต่เราต้องพิจารณาสถานการณ์ที่พบบ่อยกว่าด้วย นั่นคือสถานะที่สองถูก stop loss ที่จุดคุ้มทุน
จำไว้ว่า เมื่อคุณไล่ล่าผลตอบแทน 2R ความน่าจะเป็นที่จะสำเร็จจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ บางครั้งอาจลดลงเหลือ 30% หรือต่ำกว่า ขึ้นอยู่กับระบบเทรด
● สถานะ#1 (ถึงเป้าหมายทำกำไร): 143 พอยต์ × 70 ไมโครล็อต × 0.001 ดอลลาร์/ไมโครล็อต/พอยต์ = 10 ดอลลาร์
● สถานะ#2 (เมื่อถึงเป้าหมายแรก เลื่อน stop loss มาที่จุดเข้า แล้วถูกตีกลับ): 0 ดอลลาร์
● รวม: 10 ดอลลาร์ (คิดเป็นผลตอบแทน 1% ของบัญชี)
ดังนั้น อัตราส่วนผลตอบแทน/ความเสี่ยงที่แท้จริงของคุณคือ 0.5R ถึงแม้จะไม่แย่เกินไป แต่คุณก็กำลังฝืนกระแส
เพื่อชดเชยผลตอบแทนที่ต่ำกว่า 1R นี้ win rate ของคุณ (โดยเฉพาะในสถานะที่สอง) ต้องสูงพอ
พูดถึงเรื่องนี้: ผมเคยใช้กลยุทธ์แบบนี้มาหลายปี และรู้สึกมาตลอดว่าตัวเองไม่สามารถพัฒนาได้จริง นี่ไม่ใช่เหตุผลเดียวแน่นอน แต่มันเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่ง
เราทำได้ดีกว่านี้...
สถานการณ์ที่ 3: 2 สถานะ (50/50) 1 เป้าหมายทำกำไร 1 trailing stop
ทีนี้ เรื่องเริ่มน่าสนใจแล้ว
ถ้าเมื่อราคาเริ่มวิ่งแรงจริงๆ แล้วเราสามารถล็อกกำไรได้มากกว่า 2R ล่ะ จะเป็นอย่างไร?
เหมือนในตัวอย่าง GBP/AUD นี้
ดังนั้น ในสถานการณ์นี้ เมื่อราคาถึงเป้าหมายทำกำไรแรก เราจะเลื่อน stop loss ของสถานะที่สองมาที่จุดคุ้มทุน จากนั้นเราจะเลื่อน stop loss ตามระยะห่าง 1R
นี่คือวิธีปรับ stop loss ของสถานะที่สอง:
● จุดเข้า: stop loss อยู่ที่ -1R
● ราคาแตะเป้าหมายทำกำไรแรก: เลื่อน stop loss มาที่จุดคุ้มทุน
● ราคาถึง 2R: เลื่อน stop loss ขึ้นไปที่ +1R
● ราคาถึง 3R: เลื่อน stop loss ขึ้นไปที่ +2R
และต่อไปเรื่อยๆ...
ในกรณีนี้ สถานะที่สองจะคว้ากำไรได้ 5R ดังนั้นในสถานการณ์นี้ เราจะได้ผลลัพธ์ดังนี้:
● สถานะ#1: 143 พอยต์ × 70 ไมโครล็อต × 0.001 ดอลลาร์/ไมโครล็อต/พอยต์ = 10 ดอลลาร์
● สถานะ#2: 715 พอยต์ × 70 ไมโครล็อต × 0.001 ดอลลาร์/ไมโครล็อต/พอยต์ = 50 ดอลลาร์
● รวม: 60 ดอลลาร์ (คิดเป็นผลตอบแทน 6% ของบัญชี)
แบบนี้ถึงจะเข้าท่า! ผลตอบแทน 3 เท่าของความเสี่ยงเริ่มต้น (2%)
ใจเย็นก่อน มาดูสถานการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้นมากกว่ากันอีกครั้ง:
● สถานะ#1 (แตะเป้าหมายทำกำไร): 143 พอยต์ × 70 ไมโครล็อต × 0.001 ดอลลาร์/ไมโครล็อต/พอยต์ = 10 ดอลลาร์
● สถานะ#2 (เมื่อราคาแตะเป้าหมายทำกำไรแรก เลื่อน stop loss มาที่จุดเข้า แล้วถูกตีกลับ): 0 ดอลลาร์
● รวม: 10 ดอลลาร์ (คิดเป็นผลตอบแทน 1% ของบัญชี)
ยังไม่ดีอยู่ใช่ไหม?
จริงๆ แล้ว วิธีนี้ดีขึ้นมากแล้ว เพราะอย่างน้อยก็ให้โอกาสเราคว้าช่วงที่ราคาวิ่งแรง แต่ถ้าสถานะที่สองไม่เคยทำงานจริง เราก็ยังคงฝืนกระแสอยู่ดี
เรายังต้องทำได้แบบขาดทุนหนึ่งครั้งชนะสามครั้ง (win rate อย่างน้อย 75%) หรือทำกำไรสุทธิเฉลี่ย 3R ต่อการเทรด ถึงจะทำกำไรโดยรวมได้
และนั่นก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจับช่วงที่ราคาวิ่งแรงได้กี่ครั้งต่อปี
มันไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ แต่เราอาจทำได้ดีกว่านี้อีก
ถึงตรงนี้ กฎ 80/20 ก็เข้ามามีบทบาทแล้ว...
สถานการณ์ที่ 4: 2 สถานะ (80/20) 1 เป้าหมายทำกำไร 1 trailing stop
นี่คือจุดสมดุลที่เราตามหา
ในสถานการณ์นี้ เรายังทำเหมือนสถานการณ์ที่ 3 แต่ปรับพารามิเตอร์การเข้าเล็กน้อย โดยแบ่งความเสี่ยง 80% ให้สถานะแรก และ 20% ให้สถานะที่สอง
วิธีคำนวณมีดังนี้:
● สถานะ#1: 140 ไมโครล็อต × 0.8 = 112 ไมโครล็อต
● สถานะ#2: 140 ไมโครล็อต × 0.2 = 28 ไมโครล็อต
ในสถานการณ์ในอุดมคติที่ 5R ผลลัพธ์จะเป็นดังนี้:
● สถานะ#1: 143 พอยต์ × 112 ไมโครล็อต × 0.001 ดอลลาร์/ไมโครล็อต/พอยต์ = 16 ดอลลาร์
● สถานะ#2: 715 พอยต์ × 28 ไมโครล็อต × 0.001 ดอลลาร์/ไมโครล็อต/พอยต์ = 20 ดอลลาร์
● รวม: 36 ดอลลาร์ (คิดเป็นผลตอบแทน 3.6% ของบัญชี)
ถึงแม้จะต่ำกว่าสถานการณ์ที่ 3 ที่ 6% แต่ถ้าเป้าหมายทำกำไรแรกถูกแตะเพียงอย่างเดียว คุณกลับทำกำไรได้มากกว่า:
● สถานะ#1: 143 พอยต์ × 112 ไมโครล็อต × 0.001 ดอลลาร์/ไมโครล็อต/พอยต์ = 16 ดอลลาร์
● สถานะ#2: 0 พอยต์ × 28 ไมโครล็อต × 0.001 ดอลลาร์/ไมโครล็อต/พอยต์ = 0 ดอลลาร์
● รวม: 16 ดอลลาร์ (คิดเป็นผลตอบแทน 1.6% ของบัญชี)
อย่าลืมว่า เราไม่ได้ดูแค่กำไรสูงสุดที่เป็นไปได้ต่อการเทรดหนึ่งครั้ง แต่เรายังดูความน่าจะเป็นที่จะได้ผลตอบแทนเป็นบวกในแต่ละการเทรดด้วย
เพื่อให้เข้าใจข้อได้เปรียบนี้ได้ชัดเจนขึ้น สมมติว่าคุณใช้กลยุทธ์นี้กับการเทรด 1,000 ครั้ง และมีโอกาส 80% ที่จะถึงเป้าหมายทำกำไรที่ 1R
ใช้สถานการณ์ที่ 4 (กลยุทธ์ 80/20):
● คุณจะได้การเทรดที่ทำกำไร 800 ครั้ง (1000 × 0.8) และขาดทุน 200 ครั้ง
● การเทรดที่ทำกำไรแต่ละครั้งให้ผลตอบแทน 1.6% รวมผลตอบแทน: 800 × 1.6% = 1280% (ไม่ทบต้น)
● ส่วนที่ขาดทุน: 200 × 2% = 400%
● กำไรสุทธิสุดท้าย: 880% (ไม่ทบต้น)
ใช้สถานการณ์ที่ 3 (กลยุทธ์ 50/50):
● ได้การเทรดที่ทำกำไร 800 ครั้งเช่นกัน แต่ละครั้งได้แค่ 1% รวมผลตอบแทน: 800 × 1% = 800%
● ส่วนที่ขาดทุนยังคงเป็น 400%
● กำไรสุทธิสุดท้าย: 400% (ไม่ทบต้น)
ย้ำอีกครั้งว่า ตัวเลขเหล่านี้ถึงจะเป็นการคำนวณแบบง่าย แต่ก็แสดงให้เห็นประเด็นสำคัญได้อย่างชัดเจนว่า การปรับเปลี่ยนเล็กน้อยตอนเข้าออเดอร์ อาจส่งผลต่อผลลัพธ์สุดท้ายอย่างมหาศาล
ระบบเดียวกัน ความเสี่ยงเดียวกัน แต่การจัดสรรสถานะต่างกัน
ลองจินตนาดูว่าตลอดอาชีพการเทรดของคุณ นี่จะหมายถึงกำไรที่เพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่!
แต่นี่ไม่ใช่ "ยาวิเศษ" นะ
เมื่อไหร่ควรใช้กฎ 80/20 (ข้อควรระวัง)
ก่อนที่คุณจะรีบนำวิธีนี้ไปใช้ ลองพิจารณาประเด็นเหล่านี้ก่อน...
ผมไม่ได้บอกว่าทุกคนควรใช้วิธีนี้ เหมือนกับกลยุทธ์อื่นๆ ในการเทรด มันมีความหมายเฉพาะในสไตล์การเทรดบางแบบเท่านั้น
สถานการณ์ที่เหมาะสม
● คุณมี win rate สูงที่เป้าหมายทำกำไรแรก
● คุณเทรดแบบสวิงเทรดหรือเทรดตามแนวโน้มระยะยาว
● คุณมีเป้าหมายทำกำไรหลายระดับ
● คุณสามารถเทรดไมโครล็อตได้
● เป้าหมายทำกำไรที่สองหรือสามของคุณถูกกำหนดตายตัว ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากช่วงที่ราคาวิ่งแรงได้
สถานการณ์ที่ไม่เหมาะสม
● เป้าหมายทำกำไรแรกของคุณมีความน่าจะเป็นที่จะสำเร็จต่ำ
● คุณเป็นเทรดรายวันหรือสกัลปิ้ง การจัดการสองสถานะอาจยุ่งยากมาก
● คุณยังไม่มีระบบเทรดที่ผ่านการทดสอบและมีค่าคาดหวังเป็นบวก
● คุณไม่สามารถเทรดไมโครล็อตได้
บทสรุป
สุดท้ายแล้ว คุณจะใช้วิธีเข้าออเดอร์แบบไหนก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณเอง มันต้องสอดคล้องกับบุคลิกของคุณ และผมก็ไม่สามารถบอกได้ว่าวิธีไหนถูกหรือผิดสำหรับคุณ
สิ่งสำคัญคือคุณต้อง backtest ด้วยตัวเอง เพื่อดูว่าอะไรเหมาะกับคุณที่สุด
แต่จากที่คุณเห็น ถ้าวิธีการเทรดที่คุณมีอยู่ได้ผล การใช้กลยุทธ์เข้าออเดอร์แบบ 80/20 สามารถยกระดับผลตอบแทนของคุณได้ ในตัวอย่างของเรา มันทำให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจริงๆ