Sistem Dagangan Triple Screen (Triple Screen Trading System) direka oleh Dr. Alexander Elder, seorang pelabur profesional, penganalisis teknikal terkenal, dan pakar psikiatri bertauliah, dan telah digunakan dalam dagangan sebenar sejak tahun 1985. Pada April 1986, Dr. Elder memperkenalkan sistem ini buat pertama kalinya dalam majalah Futures Magazine. Teori di sebalik sistem ini berpendapat bahawa satu penunjuk tunggal tidak dapat meramal dan menganalisis keadaan pasaran dengan tepat, oleh itu ia memerlukan gabungan beberapa penunjuk untuk analisis yang menyeluruh. Kini, sistem Triple Screen telah menjadi salah satu strategi dagangan yang boleh dipercayai, membantu trader mengurangkan risiko dalam dagangan dengan berkesan.
"Pasaran sering mengelirukan, banyak peluang dagangan yang kelihatan baik akan tersingkir selepas ditapis melalui 'satu lapisan screen'. Manakala peluang dagangan yang berjaya melepasi ujian 'Triple Screen' pula biasanya mempunyai kebarangkalian kejayaan yang jauh lebih tinggi."
"Triple Screen" menggabungkan pelbagai teknik mengikut trend dan melawan trend, menganalisis peluang dagangan berpotensi melalui jangkamasa yang berbeza. Ujiannya berdasarkan gabungan penunjuk pengikut trend dan penunjuk oscillator, yang bukan sahaja dapat menampung kekurangan penunjuk tunggal, malah dapat mendedahkan kerumitan intrinsik pasaran. Sebenarnya, "Triple Screen" bukan sekadar satu sistem dagangan, malah merupakan satu kaedah dan gaya dagangan yang unik.
Dalam artikel ini, kita akan membincangkan cara menggunakan strategi dagangan "Triple Screen". Ini adalah salah satu strategi paling terkenal yang sesuai untuk semua pasaran kewangan.
Bagaimana Sistem Dagangan "Triple Screen" Berfungsi?
Sistem "Triple Screen" Elder mencari dan memilih peluang dagangan melalui tiga kriteria — tiga screen strategi ini. Setiap screen adalah carta harga instrumen dagangan yang sama dalam jangkamasa tertentu, disertakan dengan isyarat penunjuk tambahan. Screen-screen ini dianalisis mengikut urutan dari jangkamasa panjang ke jangkamasa pendek.
Setiap screen sepadan dengan panjang trend yang berbeza:
◎ Trend jangka panjang (pasang surut): Sepadan dengan screen pertama, kita akan mencari titik entry mengikut arahnya. Jangkamasa boleh jadi satu bulan atau lebih pendek, bergantung kepada keutamaan dagangan anda.
◎ Trend jangka sederhana (gelombang): Sepadan dengan screen kedua, jangkamasa adalah satu tahap lebih pendek daripada jangka panjang. Ini adalah jangkamasa kerja utama kita untuk mencari isyarat entry.
◎ Trend jangka pendek (riak): Sepadan dengan screen ketiga, jangkamasa adalah satu tahap lebih pendek daripada jangka sederhana. Ia membantu mencari masa entry yang sesuai.
Seperti yang anda lihat, anda perlu memilih jangkamasa yang sesuai untuk diri anda — ini akan menjadi trend jangka sederhana anda (lapisan screen kedua). Trend jangka panjang akan menjadi satu tahap lebih panjang daripada jangka sederhana, dan trend jangka pendek akan menjadi satu tahap lebih pendek daripada jangka sederhana.
Jika dagangan anda biasanya berlangsung beberapa hari atau beberapa minggu, carta harian akan sesuai sebagai screen kedua. Kemudian, anda boleh memilih carta mingguan sebagai screen pertama, dan carta jam sebagai screen ketiga. Day trader juga boleh menggunakan cara yang serupa dengan jangkamasa yang lebih kecil. Contohnya, jika trend jangka sederhana adalah carta 1 jam atau 4 jam, maka trend jangka panjang boleh menjadi carta harian, manakala trend jangka pendek adalah carta 15 minit atau 5 minit.
Pada dasarnya, sistem Triple Screen adalah sejenis penapis untuk menyaring dagangan, digunakan untuk berdagang mengikut trend utama selepas pembetulan, ini adalah kaedah klasik analisis teknikal. Kita mencari trend jangka panjang dalam screen pertama, kemudian mencari trend jangka sederhana selepas pembetulan, dan akhirnya mencari titik entry dalam jangkamasa yang paling pendek. Seterusnya, kita akan membincangkan kaedah analisis setiap penapis secara terperinci.
Screen Pertama
Dalam screen ini, kita memilih jangkamasa yang paling panjang dan menentukan trend jangka panjang, kita berdagang mengikut arah trend ini. Bagi pelabur, carta mingguan atau bulanan akan menjadi pilihan terbaik; bagi trader, jangkamasa yang lebih kecil seperti carta mingguan, harian atau 4 jam akan lebih sesuai. Elder mengibaratkan trend jangka panjang sebagai arus utama, dagangan harus mengikut arah arus ini.
Kita menentukan trend melalui kaedah analisis teknikal klasik dan isyarat tambahan penunjuk trend. Elder mencadangkan penggunaan EMA (Exponential Moving Average) dengan tempoh 13 dan MACD standard (12,26,9) untuk menentukan arah trend. Pergerakan naik turun histogram MACD menunjukkan arah trend semasa.
Jika histogram MACD berbalik dari kawasan bawah 0 dan bergerak ke atas, maka kita boleh menganggap trend jangka panjang adalah menaik. Jika histogram MACD berbalik dari kawasan atas 0 dan bergerak ke bawah, ini menunjukkan trend jangka panjang yang menurun. Begitu juga dengan EMA: jika EMA (13) sedang menaik, trend adalah menaik; jika EMA sedang menurun, trend adalah menurun.
Screen Kedua
Selepas menentukan arah trend dalam screen pertama, kita beralih ke screen kedua. Dalam screen ini, kita akan menggunakan carta jangkamasa yang lebih kecil, mencari trend jangka sederhana yang bertentangan dengan trend jangka panjang, dan menunggu ia berbalik. Elder mengibaratkan trend jangka sederhana sebagai "gelombang" yang melawan arus.
Untuk menentukan titik di mana trend jangka sederhana berbalik kepada trend jangka panjang, Elder mencadangkan penggunaan penunjuk oscillator klasik: Stochastic, Relative Strength Index (RSI) dan Williams %R. Apabila oscillator memasuki kawasan terlebih beli atau terlebih jual, isyarat entry yang mengikut trend jangka panjang akan muncul. Selain itu, divergen antara oscillator dan carta harga juga boleh digunakan.
Sebagai contoh, kita boleh menggunakan penunjuk Stochastic yang popular (Stochastic 5, 3, 3). Jika trend jangka sederhana sedang menurun, kita boleh menjangkakan Stochastic akan memberikan isyarat beli, di mana garis penunjuk %K dan %D akan bersilang di kawasan terlebih jual (0% hingga 20%). Sebaliknya, jika trend jangka sederhana menaik, kita menunggu Stochastic di kawasan terlebih beli (80% hingga 100%), di mana garis %K dan %D bersilang, memberikan isyarat jual.
Screen Ketiga
Screen ketiga adalah penapis tambahan, ia membantu memilih masa untuk membuka posisi. Elder mengibaratkannya sebagai mengikuti gelombang arus utama. Menurut Elder, screen ketiga tidak memerlukan analisis carta atau isyarat penunjuk yang berasingan. Ia adalah strategi entry melalui trailing stop order.
Jika screen pertama menunjukkan trend menaik, dan screen kedua menunjukkan trend menurun, maka trailing stop akan menangkap beli apabila berbalik ke atas. Buy stop order diletakkan satu pip di atas titik tinggi tempoh sebelumnya, dalam tempoh di mana kita mendapat isyarat beli daripada oscillator. Jika harga terus menurun, pesanan juga akan bergerak mengikut harga, diletakkan satu pip di atas titik tinggi tempoh sebelumnya, sehingga isyarat beli dicetuskan atau trend utama berbalik, kemudian dagangan dibatalkan. Jika pesanan dicetuskan, stop loss diletakkan di bawah titik rendah dua hari.
Sebaliknya, jika trend jangka panjang menurun dan trend jangka sederhana menaik, trailing stop order akan menangkap peluang jual apabila harga bergerak ke bawah. Sell stop order diletakkan satu pip di bawah titik rendah tempoh sebelumnya di mana isyarat jual oscillator diterima. Jika harga terus menaik, pesanan juga akan bergerak mengikut harga, diletakkan di bawah titik rendah tempoh sebelumnya, sehingga isyarat jual dicetuskan atau trend jangka panjang berbalik, isyarat dibatalkan. Jika dagangan dicetuskan, stop loss diletakkan di atas titik tinggi dua hari.
Kami berpendapat, untuk meningkatkan kemungkinan kejayaan, kita harus mencari faktor entry tambahan dalam screen ketiga untuk mengesahkan isyarat oscillator. Faktor-faktor ini mungkin termasuk: pantulan dari tahap kuat, breakout palsu pada tahap, corak analisis teknikal serta corak lilin atau price action.
Langkah-langkah Utama Strategi Dagangan "Triple Screen"
Seperti yang kita katakan sebelum ini, sistem ini melibatkan tiga peringkat penyaringan aset dagangan, yang bermaksud menganalisis aset dalam jangkamasa yang berbeza dan menggunakan penunjuk atau alat analisis yang berbeza dalam setiap jangkamasa.
Dalam setiap langkah, jika saham atau aset lain didapati tidak memenuhi syarat peringkat tersebut, maka tidak ada gunanya meneruskan ke langkah seterusnya. Dengan kata lain, kita mesti mendapat penilaian positif dalam ketiga-tiga langkah untuk berdagang aset tersebut. Dalam proses pemilihan, kita tidak akan berkompromi.
Sebelum menggunakan kaedah Triple Screen untuk menganalisis mana-mana pasaran, anda mesti menentukan jangkamasa yang anda ingin berdagang. Ini akan menentukan dua jangkamasa lain yang perlu dilihat: satu jangkamasa yang lebih tinggi, yang memberikan gambaran pasaran yang lebih menyeluruh; satu lagi jangkamasa yang lebih rendah, yang memberikan pandangan terperinci tentang keadaan semasa, memberi anda peluang memilih titik entry yang tepat.
Contohnya, jika anda ingin berdagang dalam jangkamasa 4 jam, anda boleh menggunakan jangkamasa harian untuk memahami pasaran dengan lebih baik, dan menggunakan jangkamasa 1 jam untuk memilih titik entry yang tepat.
Strategi Dagangan "Triple Screen" (Backtest dan Contoh)
Terdapat trader luar negara yang melakukan backtest ke atas versi strategi dagangan Triple Screen, menguji peraturan dan tetapan dagangannya. Walau bagaimanapun, mereka tidak mengikut sepenuhnya arahan di atas.
Ringkasan ringkas strategi tersebut adalah seperti berikut:
1. Harga penutup mesti lebih tinggi daripada harga penutup 250 hari lalu (screen trend jangka panjang).
2. Harga penutup mesti lebih tinggi daripada harga penutup 22 hari lalu (screen trend jangka sederhana).
3. Harga penutup hari ini mesti merupakan harga terendah dalam tiga hari.
4. Jika 1-3 dipenuhi, buka posisi long pada harga penutup.
5. Apabila harga penutup lebih tinggi daripada harga penutup semalam, kita jual.
Kesimpulan
Sistem dagangan Triple Screen Elder popular kerana kebolehgunaan sejagatnya, sesuai untuk pelbagai pasaran kewangan. Kaedah ini memberikan perspektif menyeluruh terhadap instrumen dagangan, membolehkan trader menilai prestasi instrumen dalam jangkamasa yang berbeza, dan mencari titik entry mengikut trend utama.
Pada masa yang sama, terdapat banyak cara untuk berdagang strategi Triple Screen. Backtest yang kami tunjukkan dalam artikel ini hanyalah satu contoh bagaimana anda boleh melakukannya. Menggunakan strategi berasaskan data, anda boleh menyesuaikan peraturan dagangan mengikut keutamaan anda. Selagi anda boleh untung, apa sahaja boleh dilakukan.
Walau bagaimanapun, kami ingin menyatakan bahawa bergantung semata-mata pada isyarat oscillator nampaknya tidak cukup sempurna, lebih baik menambah isyarat analisis teknikal seperti tahap sokongan dan rintangan, corak harga dan price action. Dalam bukunya, Elder memberi banyak perhatian kepada psikologi dagangan dan pengurusan modal. Jika anda ingin mendalami kaedah dagangannya, anda boleh membaca bukunya Trading for a Living.
Soalan Lazim:
Bagaimana strategi Triple Screen berfungsi?
Strategi ini melibatkan tiga screen. Screen pertama menggunakan penunjuk pengikut trend dalam jangkamasa yang lebih tinggi untuk menentukan trend utama. Screen kedua menggunakan oscillator untuk mencari gelombang pembetulan bagi menentukan titik entry. Screen ketiga menggunakan tahap sokongan/rintangan atau titik tinggi/rendah sebelumnya dalam jangkamasa yang lebih rendah untuk menentukan titik entry yang tepat.
Bagaimana jangkamasa dalam sistem Triple Screen dipilih?
Sistem mencadangkan pertimbangan tiga panjang trend: trend jangka panjang (pasang surut), trend jangka sederhana (gelombang) dan trend jangka pendek (riak). Jangkamasa dagangan dipilih berdasarkan trend jangka sederhana, supaya dapat melihat gambaran yang lebih besar dalam jangkamasa yang lebih tinggi, dan mencari titik entry yang tepat dalam jangkamasa yang lebih rendah.
Bagaimana melaksanakan strategi dagangan Triple Screen?
Pelaksanaan melibatkan tiga peringkat: menyaring aset menggunakan penunjuk trend dan oscillator dalam jangkamasa yang berbeza, menentukan trend utama, mencari gelombang pembetulan serta menentukan titik entry. Strategi ini memerlukan penilaian positif dalam ketiga-tiga screen untuk menjalankan dagangan.