สุดยอดเทรดเดอร์จีนแชร์: ทำไมการวิเคราะห์ทางเทคนิคทำให้คุณขาดทุน (และวิธีหลีกเลี่ยง) ความจริงง่ายกว่าที่คุณคิด!

การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นระเบียบวิธีที่ใช้ในการเทรดตลาด โดยใช้ราคาในอดีต (หรือปริมาณ) เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจเทรด

มีเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคนับร้อยในตลาด แต่ส่วนใหญ่สามารถจัดกลุ่มได้ดังนี้:

◎ ปริมาณ

◎ อินดิเคเตอร์

◎ รูปแบบกราฟ

◎ แนวรับและแนวต้าน

แต่ปัญหาคือ...

แม้จะมีเครื่องมือเหล่านี้มากมาย (เช่น RSI, MACD, Stochastic, Fibonacci ฯลฯ) เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ก็ยังขาดทุนเมื่อใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น?

มักเป็นเพราะพวกเขาทำผิดพลาดข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้...

ไม่มีแผนเทรด (นำมาซึ่ง "ปัญหาที่ไม่คาดคิด")

ขอถามคุณสักคำถาม...

"การเข้าเทรดสำคัญ หรือการออกสำคัญ?"

เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการเข้าเทรดอย่างมาก เชื่อว่าการเข้าที่ดีจะรับประกันกำไร

ดังนั้นพวกเขาจึงใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อจับจังหวะการเข้าเป็นหลัก แต่การหาจุดเข้าที่สมบูรณ์แบบในทุกออเดอร์นั้นเป็นไปไม่ได้

หากไม่มีแผน จะมีคำถามสำคัญมากมายที่ค้างคา: ถ้าตลาดวิ่งสวนทางคุณจะทำอย่างไร? ถ้ากำไรแล้วกลับตัวคุณจะขายเมื่อไหร่? ถ้าออเดอร์หนึ่งกำไรโดยไม่คาดคิด คุณจะจัดการอย่างไร?

เห็นได้ชัดว่าการเทรดไม่ใช่แค่การหาจุดเข้าที่ดีที่สุด

การจะเป็นเทรดเดอร์ที่ทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอ คุณต้องมีแผนเทรดที่บอกคุณว่าควรรับมืออย่างไรไม่ว่าตลาดจะเปลี่ยนแปลงไปทางไหน

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยข้อที่สองคือ:

ไม่มี edge ในการเทรด (ปกปิดการขาดทุนต่อเนื่อง)

แล้วจุดประสงค์ที่แท้จริงของการวิเคราะห์ทางเทคนิคคืออะไร?

มันคือการช่วยให้คุณสร้างระบบเทรดที่มี edge เหนือตลาด

แล้ว edge คืออะไร? edge (หรือที่เรียกว่าค่าคาดหวัง) หมายถึงความสามารถของการเทรดของคุณที่สร้างกำไรสุทธิได้ในระยะยาว

สูตรทางคณิตศาสตร์มีดังนี้:

E = (win rate × กำไรเฉลี่ย) – (อัตราการขาดทุน × ขาดทุนเฉลี่ย)

ขอยกตัวอย่างเพื่ออธิบายการทำงานของสูตรนี้...

ตัวอย่างที่ 1:

◔ win rate: 70%

◔ กำไรเฉลี่ย: $80 (ประมาณ 2,800 บาท)

◔ อัตราการขาดทุน: 30%

◔ ขาดทุนเฉลี่ย: $100 (ประมาณ 3,500 บาท)

E = (0.7 × 80) – (0.3 × 100) = $26 (ประมาณ 910 บาท)

หมายความว่ากำไรที่คาดหวังต่อออเดอร์ของคุณคือ $26 ดังนั้นหลังจากเทรด 100 ออเดอร์ คุณจะทำได้ประมาณ $26 × 100 = $2,600 (ประมาณ 91,000 บาท)

คุณอาจคิดว่า...

"ดังนั้นฉันต้องมี win rate สูงมากถึงจะเป็นเทรดเดอร์ที่ทำกำไรได้?"

ไม่ใช่แบบนั้น

มาดูอีกตัวอย่างที่ win rate สูงแต่ยังขาดทุน...

ตัวอย่างที่ 2:

◔ win rate: 70%

◔ กำไรเฉลี่ย: $10 (ประมาณ 350 บาท)

◔ อัตราการขาดทุน: 30%

◔ ขาดทุนเฉลี่ย: $100 (ประมาณ 3,500 บาท)

E = (0.7 × 10) – (0.3 × 100) = -$23 (ประมาณ -805 บาท)

หมายความว่าคุณคาดว่าจะขาดทุน $23 ต่อออเดอร์

สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่า win rate หรืออัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน (R:R) เพียงอย่างเดียวเป็นตัวเลขที่ไม่มีความหมาย

คุณต้องพิจารณาทั้งสองปัจจัยพร้อมกันเพื่อยืนยันว่าระบบเทรดของคุณมี edge หรือไม่

บทบาทหลักของการวิเคราะห์ทางเทคนิคคือการช่วยให้คุณสร้างระบบเทรดที่มี edge

ดังนั้น จงถามตัวเองอย่างซื่อสัตย์...

"ระบบเทรดของคุณมี edge จริงหรือไม่?"

ถ้าคุณตอบคำถามนี้ไม่ได้ มักเป็นเพราะคุณยัง...

ไม่มีข้อมูล (นำไปสู่การขาดวินัยในการดำเนินการ)

หากไม่มีข้อมูล คุณไม่สามารถกำหนด edge ในการเทรดของคุณ ไม่สามารถยืนยันว่าระบบเทรดของคุณได้ผล และไม่สามารถรักษาวินัยที่จำเป็นในการปฏิบัติตามกฎการเทรด

ในความเป็นจริง สิ่งนี้มักทำให้เทรดเดอร์ละทิ้งระบบเทรดเดิมหลังจากขาดทุนเพียงไม่กี่ครั้ง

ดังนั้น ก่อนอื่น คุณต้องติดตามข้อมูลเหล่านี้...

◔ อัตราผลตอบแทนต่อปี (Annual return %)

◔ จำนวนออเดอร์ทั้งหมด (Number of trades)

◔ อัตราดรอวดาวน์สูงสุด (Maximum drawdown %)

◔ win rate (Winning rate %)

◔ อัตราการขาดทุน (Losing rate %)

◔ กำไรเฉลี่ย (Average gain $)

◔ ขาดทุนเฉลี่ย (Average loss $)

ตอนนี้คุณอาจคิดว่า:

"ฉันจะได้ข้อมูลเหล่านี้มาอย่างไร?"

มีสองวิธี

วิธีแรก บันทึกบันทึกการเทรดของคุณ และสะสมข้อมูลเหล่านี้เมื่อเวลาผ่านไป แต่วิธีนี้ใช้เวลามาก คุณอาจต้องใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายปีกว่าจะได้ขนาดตัวอย่างที่มีนัยสำคัญ

อีกวิธีคือ backtest (ซึ่งเป็นวิธีที่ผมแนะนำมากกว่า) ผมจะอธิบายรายละเอียดในภายหลัง...

แต่ตอนนี้มาพูดถึงอีกสาเหตุที่ทำให้เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ล้มเหลว:

ไม่มีการบริหารความเสี่ยง (ระเบิดหลายบัญชี)

ลองจินตนาการว่ามีเทรดเดอร์สองคน: จอห์นและแซลลี่

◔ แต่ละคนมี $1,000 (ประมาณ 35,000 บาท) ในบัญชี

◔ win rate ของพวกเขาคือ 50%

◔ อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนเฉลี่ยของพวกเขาคือ 1:2

◔ จอห์นเสี่ยง $250 (ประมาณ 8,750 บาท) ต่อออเดอร์

◔ แซลลี่เสี่ยง $20 (ประมาณ 700 บาท) ต่อออเดอร์

ผลลัพธ์ของ 8 ออเดอร์ถัดไปคือ:

แพ้ แพ้ แพ้ แพ้ ชนะ ชนะ ชนะ ชนะ

มาดูผลลัพธ์บัญชีของพวกเขา:

ผลลัพธ์ของจอห์น: -250 -250 -250 -250 = margin call

ผลลัพธ์ของแซลลี่: -20 -20 -20 -20 +40 +40 +40 +40 = +$80 (ประมาณ 2,800 บาท)

ตอนนี้คุณเข้าใจความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงแล้วหรือยัง?

ในฐานะเทรดเดอร์ คุณจะต้องเจอการขาดทุนบ่อยครั้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

แต่การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมสามารถควบคุมการขาดทุนให้อยู่ในระดับที่รับได้

สรุป...

คนส่วนใหญ่ขาดทุนเมื่อใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค เพราะพวกเขาขาด:

◎ แผนเทรดที่มีประสิทธิภาพ

◎ edge ในการเทรดที่ชัดเจน

◎ การติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

◎ การบริหารความเสี่ยงที่เข้มงวด

ปัญหาทั้งหมดเหล่านี้สามารถสรุปได้เป็นสาเหตุรากเดียวกัน: การขาดระบบเทรดที่ได้รับการสนับสนุนจากข้อมูล สามารถวัดผลได้ และผ่านการตรวจสอบแล้ว

แต่เมื่อคุณสร้างระบบเช่นนี้ได้ ปัญหาทั้งหมดข้างต้นจะคลี่คลาย

ตอนนี้คุณอาจถามว่า:

"แล้วฉันจะสร้างระบบเทรดที่มีประสิทธิภาพได้อย่างไร?"

คำตอบของผมคือ:

กฎ RETT

นี่คือวิธีที่ผมใช้สร้างระบบเทรดหลายระบบ ทำให้ผมทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องทั้งในตลาดกระทิง ตลาดหมี และแม้ในช่วงเศรษฐกิจถดถอย

กฎ RETT ทำงานอย่างไรกันแน่?

สามารถแบ่งออกเป็นสี่ขั้นตอน:

◎ อ่านหนังสือเทรดที่มีผล backtest

◎ สกัดแนวคิดการเทรด

◎ ทดสอบระบบเทรด

◎ optimizationระบบเทรด

ให้ผมอธิบายทีละขั้น...

1. อ่านหนังสือเทรดที่มีผล backtest

คุณควรอ่านหนังสือเทรดที่ให้กฎการเทรดที่ชัดเจนพร้อมผล backtest ด้วยเหตุผลสามประการ:

 ◐ คุณสามารถใช้เป็นฐานในการสร้างระบบ ประหยัดเวลามาก

 ◐ ผล backtest เพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบ และช่วยให้คุณเปรียบเทียบกับผลลัพธ์ของคุณเองได้

 ◐ ชื่อเสียงของผู้เขียนจะได้รับผลกระทบ所以他们มีแนวโน้มที่จะให้ระบบที่ได้ผลจริง

เมื่อคุณอ่านหนังสือประเภทนี้หลายเล่ม คุณจะพบว่าระบบเทรดที่ทำกำไรได้ส่วนใหญ่มีลักษณะร่วมกัน ถึงตอนนั้นคุณก็พร้อมสำหรับขั้นตอนต่อไป...

2. สกัดแนวคิดการเทรด

สิ่งที่เรียกว่า "แนวคิด" หมายถึงหลักการแกนกลางที่รองรับการทำงานของระบบเทรด

ตัวอย่างเช่น:

 ◐ แนวคิด SMC: วิธีการที่มุ่งให้การดำเนินการของเทรดเดอร์รายบุคคลสอดคล้องกับนักลงทุนสถาบัน (ที่เรียกว่า "smart money")

 ◐ แนวคิด breakout: ซื้อเมื่อราคาทะลุระดับสำคัญ แล้วไปตามแนวโน้ม

 ◐ แนวคิดสวนแนวโน้ม: ลองซื้อในแนวโน้มขาลง และช็อตในแนวโน้มขาขึ้น

 ◐ แนวคิด trailing stop: ให้ออเดอร์มี "พื้นที่หายใจ" หวังว่าจะถือสถานะได้นานที่สุดตามแนวโน้ม

ทุกระบบเทรดที่ทำกำไรได้ ล้วนผสมผสานแนวคิดแกนกลางหลายอย่างเข้าด้วยกัน เมื่อเข้าใจแนวคิดเหล่านี้แล้ว คุณก็สามารถพัฒนาระบบเทรดหลายระบบที่ปรับใช้กับตลาดต่างๆ ได้

ในการสกัดแนวคิดแกนกลางของระบบเทรด คุณสามารถถามตัวเองด้วยคำถามเหล่านี้:

◎ ระบบเทรดนี้มีลักษณะพิเศษอะไร?

◎ มันทำงานได้ดีที่สุดในสภาพตลาดแบบไหน?

◎ มันทำงานได้แย่ในสภาพตลาดแบบไหน?

◎ ตรรกะการเข้าของมันคืออะไร?

◎ สัญญาณการออกของมันคืออะไร?

ผ่านคำถามเหล่านี้ คุณจะเข้าใจตรรกะเบื้องหลังระบบเทรดนี้ มันทำงานอย่างไร ทำไมจึงได้ผล และจะออกแบบระบบที่คล้ายกันด้วยตัวเองได้อย่างไร

3. ทดสอบระบบเทรด

เพื่อยืนยันระบบเทรด คุณต้องทำ backtest

นั่นคือ ใช้ข้อมูลในอดีตจำลองการเทรด เพื่อดูว่าระบบนี้ทำงานเป็นอย่างไรในอดีต

มันบอกคุณได้ว่าระบบเทรดได้ผลหรือไม่ ไม่เพียงประหยัดเวลาและเงิน แต่ยังเสริมความมั่นใจของคุณเมื่อเจอดรอวดาวน์

ตอนนี้คุณอาจคิดว่า:

"ถ้าหนังสือให้ผล backtest มาแล้ว ทำไมฉันต้อง backtest เองด้วย?"

เพราะคุณไม่สามารถมั่นใจได้ว่าผล backtest ในหนังสือนั้นแม่นยำ คุณต้องตรวจสอบด้วยตัวเอง

4. optimization ระบบเทรด

ถ้าคุณพอใจกับผล backtest คุณสามารถทดสอบระบบนี้ในบัญชีจริงด้วยบัญชีขนาดเล็ก

แต่ถ้าคุณต้องการ optimization เพิ่มเติม เช่น:

◎ ลดดรอวดาวน์สูงสุด

◎ เพิ่มผลตอบแทนหลังปรับความเสี่ยง

◎ ลดความสัมพันธ์กับระบบที่มีอยู่

คุณสามารถทำได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:

ลดดรอวดาวน์สูงสุด

สาเหตุที่ระบบเทรดหุ้นส่วนใหญ่เกิดดรอวดาวน์ลึก คือพวกมันเทรดสวนแนวโน้มตลาดโดยรวม ดังนั้นการเพิ่ม trend filter สามารถลดดรอวดาวน์สูงสุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่าง: ซื้อหุ้นเฉพาะเมื่อดัชนี S&P 500 อยู่เหนือเส้น moving average 200 วัน มิฉะนั้นถือเงินสด

เพิ่มผลตอบแทนหลังปรับความเสี่ยง

เพื่อเพิ่มผลตอบแทนหลังปรับความเสี่ยงของระบบเทรด คุณสามารถทดสอบการตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆ เพื่อหาชุดที่ดีที่สุด

ตัวอย่าง: ระบบหนึ่งทำ long เมื่อราคาหุ้นทำจุดต่ำใหม่ใน 5 วัน แล้วถ้าเปลี่ยนไปทดสอบจุดต่ำใหม่ 10 วัน 20 วัน หรือแม้แต่ 50 วัน จะเกิดอะไรขึ้น? เมื่อถือสถานะนานขึ้น ผลตอบแทนดีขึ้นหรือแย่ลง?

ลดความสัมพันธ์กับระบบที่มีอยู่

มีข้อเท็จจริงที่คนไม่ค่อยรู้:

ถ้าคุณรันระบบเทรดหลายระบบที่มีความสัมพันธ์ต่ำมากพร้อมกัน ผลตอบแทนหลังปรับความเสี่ยงจะสูงขึ้น ดรอวดาวน์สูงสุดจะน้อยลง และ equity curve จะราบรื่นขึ้น

แล้วจะลดความสัมพันธ์ระหว่างระบบเทรดได้อย่างไร?

วิธีหนึ่งคือนำระบบเทรดเดียวกันไปใช้กับตลาดต่างๆ

ตัวอย่าง: ระบบที่เดิมใช้กับตลาดหุ้นสหรัฐฯ สามารถลองใช้กับตลาดหุ้นญี่ปุ่นหรือตลาดหุ้นจีนได้

ด้วยการใช้กฎ RETT หลายปีที่ผ่านมาผมได้พัฒนาระบบเทรดหลายระบบ

สรุป

นี่คือสิ่งที่คุณได้เรียนรู้วันนี้:

เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ขาดทุนเมื่อใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค เพราะ他们没有แผนเทรด ไม่มี edge ไม่มีข้อมูลสนับสนุน หรือขาดการบริหารความเสี่ยง

เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ คุณต้องมีระบบเทรดที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งต้องสามารถวัดผลได้และได้รับการสนับสนุนจากข้อมูล

วิธีหนึ่งในการสร้างระบบเทรดที่ทำกำไรได้คือการใช้กฎ RETT:

1) อ่านหนังสือเทรดที่มีผล backtest

2) สกัดแนวคิดแกนกลางเบื้องหลัง

3) ทดสอบระบบเทรดนี้

4) optimization ระบบเทรดของคุณ