บทความนี้เป็นส่วนขยายของ "การเทรดแบบสวิง" ของเรา ซึ่งเต็มไปด้วยข้อมูลและมุมมองที่มีค่าสำหรับผู้เริ่มต้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อ:
1. สอนหลักการพื้นฐานและเงื่อนไขทั่วไปของการเทรดแบบสวิง
2. ช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้กลยุทธ์การเทรดนี้ได้อย่างรวดเร็ว
3. ระบุและหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดของผู้เริ่มต้นได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
บทความนี้ครอบคลุมพื้นฐานของกลยุทธ์การเทรดแบบสวิงหลายรูปแบบ รวมถึงเนื้อหาหลักดังต่อไปนี้:
สารบัญ
◎ การเทรดแบบสวิงคืออะไร?
◎ ทำไมต้องเลือกการเทรดแบบสวิง?
◎ การเทรดแบบสวิงทำเงินได้จริงหรือ?
◎ 基础知识
◎ ข้อดีและข้อเสียหลักของการเทรดแบบสวิง
◎ ไอเดียการเทรดแบบสวิงที่ดีที่สุด
◎ คุณมีทัศนคติที่ถูกต้องหรือยัง?
◎ การบริหารเงินทุนและความเสี่ยง จอกศักดิ์สิทธิ์แห่งการเทรด
◎ ตัวอย่างการเทรดแบบสวิงที่สมบูรณ์
การเทรดแบบสวิงคืออะไร
การเทรดแบบสวิง (Swing Trading) เป็นกลยุทธ์การเทรดเชิงรุกที่เทรดเดอร์จะถือสถานะตั้งแต่หนึ่งวันไปจนถึงหลายวันหรือหลายสัปดาห์ โดยพยายามคาดการณ์และใช้ประโยชน์จากแนวโน้มราคาในอนาคตเพื่อทำกำไร กลยุทธ์นี้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในตลาดการเงินต่างๆ เช่น หุ้น ฟอเร็กซ์ และสินค้าโภคภัณฑ์
การเทรดแบบสวิงช่วยให้เทรดเดอร์ใช้ประโยชน์จากการขึ้นและลงของราคา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำกำไรสูงสุด ด้วยการจับความผันผวนของราคาระยะสั้น เทรดเดอร์แบบสวิงมีโอกาสทำกำไรได้อย่างมีนัยสำคัญ เป้าหมายของพวกเขาคือซื้อต่ำขายสูงภายใต้บริบทของแนวโน้มที่กำหนด เพื่อเพิ่มผลตอบแทนสูงสุดในระยะเวลาที่ค่อนข้างสั้น
ทำไมต้องเลือกการเทรดแบบสวิง?
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การเทรดแบบสวิงได้รับความสนใจและการนำมาใช้อย่างมาก สาเหตุหลักมาจาก "วิธีการเทรดแบบสวิง" เป็นจุดกึ่งกลางที่สมบูรณ์แบบระหว่างวิธีการเทรดรายวันที่ผันผวนรุนแรงและรวดเร็ว กับวิธีการ "ซื้อและถือ" ที่ค่อนข้างสงบ
นอกจากนี้ วิธีการเทรดแบบสวิงสามารถทำได้ทั้งในตลาดขาขึ้นและขาลง ซึ่งรับประกันว่าคุณสามารถเทรดต่อได้ไม่ว่าเงื่อนไขตลาดจะเป็นอย่างไร
โอกาสในการเทรดออนไลน์ที่กว้างขวางทำให้การเทรดเชิงรุกในปัจจุบันสะดวก มีประสิทธิภาพ และประหยัดกว่าที่เคยเป็นมา ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่เราอาศัยอยู่นี้ ความสามารถในการตอบสนองต่อโอกาสใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็วถือเป็นข้อได้เปรียบอย่างมาก
การเทรดแบบสวิงทำเงินได้จริงหรือ?
คำตอบสั้นๆ คือ ได้ โดยเฉพาะในสภาพตลาดที่ผันผวนในปัจจุบัน โดยเฉพาะในตลาดหุ้น หลังจากผ่านช่วงตลาดกระทิงมาหลายปี ตอนนี้เรากำลังเผชิญกับสภาวะตลาดที่ท้าทายอย่างมาก ในสถานการณ์เช่นนี้ กลยุทธ์ที่สามารถสลับระหว่างหุ้นและเงินสดได้อย่างรวดเร็วจึงเป็นข้อได้เปรียบอย่างแน่นอน
อย่างไรก็ตาม คำตอบแบบละเอียดนั้นซับซ้อนกว่า ท้ายที่สุดแล้ว การเป็นและรักษาสถานะนักลงทุนหรือเทรดเดอร์ที่ทำกำไรได้นั้น คุณต้องการมากกว่าแค่กลยุทธ์ วิธีที่คุณจัดการเงินทุนและ风险管理ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนมีบทบาทอย่างมากและชี้ขาดโดยรวม
กล่าวอีกนัยหนึ่ง คุณอาจใช้กลยุทธ์การเทรดแบบสวิงที่ดีที่สุดที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว แต่ถ้าคุณทำการบริหารความเสี่ยงพัง คุณก็ยังแพ้เกมนี้อยู่ดี ก็แค่นั้น
基础知识
มาเริ่มจากลักษณะทั่วไปบางประการของการเทรดแบบสวิงกัน
1. ไทม์เฟรมที่ใช้
แนวคิดของการเทรดแบบสวิงหมายถึงกลยุทธ์ที่ถือสถานะตั้งแต่หลายวันถึงหลายสัปดาห์ จุดประสงค์คือการเพิ่มผลตอบแทนสูงสุดจากความผันผวนหรือ "สวิง" ที่เฉพาะเจาะจงในช่วงเวลาดังกล่าว
ต่างจากเทรดเดอร์รายวัน เทรดเดอร์แบบสวิงจะถือสถานะข้ามไปยังวันถัดไป ดังนั้นคุณต้องพิจารณาความเสี่ยงข้ามคืนที่ตามมาอย่างเต็มที่! เราจะ discuss เรื่องนี้อย่างละเอียดในภายหลังในบทความนี้
เทรดเดอร์แบบสวิงบางคนใช้เฉพาะราคาปิดบนกราฟรายวัน และจะระบุโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้หลังจากวันซื้อขายสิ้นสุดลงเท่านั้น ซึ่งช่วยให้พวกเขาดูและวิเคราะห์กราฟได้อย่างไม่มีแรงกดดัน จากนั้นจึงเตรียมออเดอร์ซื้อหรือขายที่เฉพาะเจาะจงสำหรับวันซื้อขายที่จะมาถึง
เทรดเดอร์แบบสวิงคนอื่นๆ พยายามปรับจุดเข้าให้เหมาะสมโดยพิจารณากราฟระหว่างวัน (มักใช้กราฟ 1 ชั่วโมงหรือ 4 ชั่วโมง) นี่เป็นความชอบส่วนบุคคลล้วนๆ ข้อเสียอย่างหนึ่งที่คุณต้องพิจารณาคือมันบังคับให้คุณต้องจับตาดูกราฟระหว่างวันอย่างใกล้ชิด ซึ่งอาจไม่สามารถทำได้เสมอไปสำหรับผู้ที่มีงานประจำนอกเหนือจากการเทรด
เนื่องจากไทม์เฟรมที่ใช้และสไตล์การเทรดเชิงรุกที่เกี่ยวข้อง การเทรดแบบสวิงจึงถือเป็นกลยุทธ์การเทรดที่ค่อนข้างเก็งกำไร โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับเทรดเดอร์แบบถือสถานะระยะยาว
นอกจากนี้ ทิศทางของหุ้นไม่สำคัญ เมื่อทำการเทรดแบบสวิง ผู้คนสามารถเก็งกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลง
2. การวิเคราะห์ทางเทคนิคและการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
กลยุทธ์การเทรดแบบสวิงส่วนใหญ่จะอิงจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นหลัก โดยที่แนวรับและแนวต้านรวมถึงรูปแบบการเทรดที่เฉพาะเจาะจงมีบทบาทสำคัญ
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคก็เป็นส่วนหนึ่งเช่นกัน แม้ว่าเทรดเดอร์บางคนจะสร้างกลยุทธ์จาก price action ล้วนๆ โดยไม่ใช้อินดิเคเตอร์ใดๆ เลย
เช่นเดียวกันกับการใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน เทรดเดอร์บางคนจะเลือกหุ้นที่ถูกประเมินต่ำเกินไปโดยอิงจากพารามิเตอร์พื้นฐานที่เฉพาะเจาะจงก่อน จากนั้นจึงทำการวิเคราะห์ทางเทคนิคหลังจากเสร็จสิ้นการคัดเลือกพื้นฐานนี้แล้วเท่านั้น
3. วิธีแบบดุลพินิจหรือแบบระบบ
กลยุทธ์นี้ช่วยให้เทรดโดยอิงจากระบบกฎอัตโนมัติหรือวิธีแบบดุลพินิจ
ในวิธีแบบระบบ การดำเนินการจะถูกทำให้เป็นอัตโนมัติโดยอิงจากชุดกฎคงที่ ซึ่งจะจัดการการเข้า stop loss และการจัดการเทรดเพิ่มเติม ไม่จำเป็นต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์
ในทางกลับกัน ถ้าเราพูดถึงวิธีแบบดุลพินิจล้วนๆ เทรดเดอร์แบบสวิงจะดำเนินการด้วยตนเองและติดตามการเทรดทั้งหมดต่อไปตามกฎของตัวเอง
การผสมผสานทั้งสองวิธีก็เป็นทางเลือกหนึ่งเช่นกัน ในกรณีนี้ เทรดเดอร์แบบสวิงจะติดตามระบบอัตโนมัติอย่างใกล้ชิดและแทรกแซงตามประสบการณ์และมุมมองของตัวเอง ซึ่งส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด ตัวอย่างเช่น เหตุการณ์เฉพาะเจาะจงที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญและยาวนานต่อตลาดการเงินอาจทำให้เทรดเดอร์เข้าแทรกแซงระบบอัตโนมัติ
ในบทความนี้ เราจะเน้นไปที่วิธีแบบดุลพินิจเป็นหลัก เนื่องจากเป็นพื้นฐานในการสร้างระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
ข้อดีและข้อเสียหลักของการเทรดแบบสวิง
1. ข้อดี
◎ เมื่อเทียบกับการเทรดรายวัน (เช่น day trading และ scalping) การเทรดแบบสวิงใช้เวลาน้อยกว่า โดยทั่วไปเทรดเดอร์จะวิเคราะห์โอกาสในการเทรดหลังจากตลาดปิด และเตรียมออเดอร์สำหรับวันซื้อขายถัดไป วิธีนี้สงบกว่าการ scalping หรือ day trading แต่ยังคงเชิงรุกมากกว่าเทรดเดอร์แบบถือสถานะระยะยาวทั่วไป
◎ เทรดเดอร์แบบสวิงสามารถรวมกิจกรรมการเทรดกับงานประจำได้ เนื่องจากไม่จำเป็นต้องเฝ้าหน้าจอทั้งวัน
◎ เมื่อเทียบกับกลยุทธ์การถือสถานะระยะยาว การเทรดแบบสวิงปลดปล่อยเงินทุนได้เร็วกว่า ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์ตอบสนองต่อโอกาสใหม่ๆ ในตลาดได้เร็วขึ้น
◎ พื้นฐานของการเทรดแบบสวิงคือการวิเคราะห์ทางเทคนิค ซึ่งเรียนรู้และเชี่ยวชาญได้ง่ายกว่ากลยุทธ์ที่ใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
2. ข้อเสีย
◎ ต่างจากการเทรดรายวัน การเทรดแบบสวิงเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงข้ามคืน ซึ่งหมายความว่าสถานะที่ทำกำไรเมื่อวานอาจขาดทุนอย่างหนักในวันนี้ทันที ตัวอย่างเช่น อาจเกิดขึ้นได้หากบริษัทประกาศข่าวร้ายหลังเวลาซื้อขาย ดังนั้นเทรดเดอร์แบบสวิงจึงต้องจับตาดูเวลาที่บริษัทประกาศข่าวสำคัญ (เช่น งบการเงินรายไตรมาส) อย่างใกล้ชิด
◎ เทรดเดอร์แบบสวิงอาจถูกบังคับให้ปิดสถานะก่อนวันที่ประกาศข่าวสำคัญ เนื่องจาก stop loss ไม่สามารถให้การป้องกันได้อย่างสมบูรณ์หากหุ้นเปิดตลาดด้วยช่องว่างราคาที่กว้าง
◎ แม้ว่าการเทรดแบบสวิงจะต้องติดตามน้อยกว่าการเทรดรายวัน แต่ก็ยังต้องติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดทุกวัน
◎ เนื่องจากความถี่ในการเทรดที่สูงขึ้นของกลยุทธ์การเทรดแบบสวิง ต้นทุนการเทรดจึงค่อนข้างสูง สำหรับเทรดเดอร์ที่มีเงินทุนในการเทรดค่อนข้างน้อย ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำและภาษีสำหรับการเปิดและปิดสถานะแต่ละครั้งอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อผลกำไร/ขาดทุนโดยรวม ดังนั้นเทรดเดอร์จึงต้องจับตาดูต้นทุนอย่างใกล้ชิดและคำนวณสัดส่วนในกำไรขาดทุนรวม
ไอเดียการเทรดแบบสวิงที่ดีที่สุด
ในแนวคิดของการเทรดแบบสวิง มีวิธีการ setup หลายแบบในการจับความผันผวนของตลาด ในส่วนนี้ เราจะสำรวจการ setup การเทรดแบบสวิงประเภทต่างๆ อย่างละเอียด
การเทรดแบบทะลุ
ตามชื่อ การ setup เหล่านี้หมายถึงราคาหุ้นทะลุระดับที่เฉพาะเจาะจงซึ่งเคยทำหน้าที่เป็นแนวรับหรือแนวต้านก่อนหน้านี้
การ setup ประเภทนี้ไม่ได้จำกัดอยู่ที่ไทม์เฟรมใดไทม์เฟรมหนึ่ง สามารถปรากฏได้ทั้งบนกราฟรายสัปดาห์ระยะยาวหรือบนกราฟระหว่างวัน 5 นาที ซึ่งหมายความว่า setup เหล่านี้ยังสามารถใช้เป็นสัญญาณเข้าสำหรับกลยุทธ์การเทรดแบบสวิงบนกราฟรายวันได้อีกด้วย
ข้อดีของการทะลุคือค่อนข้างระบุได้ง่าย ซึ่งในทางกลับกันทำให้เทรดเดอร์หลายคนพิจารณามันจริงๆ ซึ่งอธิบายได้มากว่าทำไมการทะลุที่สำเร็จจึงมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเมื่อปรากฏบนไทม์เฟรมหลายช่วงพร้อมกัน ยิ่งมีเทรดเดอร์ที่พบการทะลุและพยายามดำเนินการมากเท่าไร ความเสี่ยงที่การทะลุจะล้มเหลวก็ยิ่งน้อยลงเท่านั้น
การย้อนกลับหรือการย่อตัวคือการเคลื่อนไหวของราคาที่เกิดขึ้นหลังจากการขึ้นของราคาที่ชัดเจน (ในแนวโน้มขาขึ้น) หรือการลงของราคา (ในแนวโน้มขาลง) เพื่อตอบสนองต่อการขึ้นครั้งแรก จะเกิดการปรับฐานขึ้น การย้อนกลับอธิบายได้ดีที่สุดว่าเป็นการหยุดชั่วคราวในแนวโน้มระยะยาวที่มีอยู่
การย้อนกลับหลังแนวโน้มขาขึ้นก่อนหน้าจะทำให้ราคาปรับตัวลง ในขณะที่ราคาจะ rebound หลังแนวโน้มขาลงระยะยาว คุณจะพบความผันผวนทั่วไปเหล่านี้บ่อยครั้งในแนวโน้มขาขึ้นและขาลงระยะยาว
การย้อนกลับเช่นนี้เป็นที่นิยมในหมู่เทรดเดอร์แบบสวิง เนื่องจากสามารถใช้การปรับฐานเพื่อเปิดสถานะในทิศทางเดียวกับแนวโน้มหลักได้
ความยากของการย้อนกลับไม่ใช่แค่การระบุตั้งแต่เนิ่นๆ ว่าการปรับฐานเล็กน้อยกำลังเกิดขึ้นเมื่อใด แต่เป็นการระบุว่าการกลับตัวของแนวโน้มที่แท้จริงกำลังจะมาถึง เพื่อประเมินการปรับฐานในแนวโน้มที่มีอยู่อย่างแม่นยำ นักลงทุนทางเทคนิคใช้แนวรับและแนวต้าน moving average ระดับ Fibonacci และแน่นอนว่าอินดิเคเตอร์ทางเทคนิค
ทฤษฎี mean reversion สันนิษฐานว่าราคาสินทรัพย์หลังจากการเคลื่อนไหวสุดขั้ว มักจะกลับสู่ตำแหน่งเฉลี่ยระยะยาวของมันเสมอ
เหตุผลค่อนข้างสมเหตุสมผล การเคลื่อนไหวขึ้นหรือลงสุดขั้วในทิศทางเดียวนั้นไม่สามารถคงอยู่ได้นานในระยะยาว แม้ว่าทฤษฎีนี้จะเข้าใจง่าย แต่ความยากอยู่ที่การนิยามให้ถูกต้องว่าอะไรคือการเคลื่อนไหวราคาแบบสุดขั้ว และจะระบุได้อย่างไรบนกราฟ
มีหลายวิธีในการนิยามระดับความสุดขั้วนี้ จากมุมมองทางเทคนิค สามารถอิงจากการเคลื่อนไหวเอง ระดับความผันผวน หรืออินดิเคเตอร์ทางเทคนิคที่เฉพาะเจาะจงซึ่งบ่งชี้ระดับ overbought และ oversold
โปรดจำไว้ว่านี่เป็นกลยุทธ์แบบสวนแนวโน้มล้วนๆ เนื่องจากเทรดเดอร์ต้องการสร้างสถานะในทิศทางตรงข้ามกับแนวโน้มปัจจุบัน โดยสมมติว่าหุ้นเบี่ยงเบนไปจากราคาเฉลี่ยมากเกินไปแล้ว
นี่เป็นกลยุทธ์ที่ค่อนข้างก้าวร้าว ความเสี่ยงและการจัดการเทรดมีความสำคัญอย่างยิ่ง การสวนแนวโน้มไม่ใช่เรื่องง่ายเลยและต้องใช้ประสบการณ์อย่างมาก หากคุณเพิ่งเริ่มต้นหรือยังคงพยายามฝึกการเทรดแบบสวิง กลยุทธ์นี้อาจไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุด
เมื่อเลือกกลยุทธ์การเทรดแบบสวิง โปรดจำไว้ว่ามันควรเหมาะกับสไตล์การเทรดส่วนตัวของคุณมากที่สุด หากคุณไม่ค่อยมั่นใจในการเปิดสถานะ long เมื่อหุ้นทะลุจุดสูงสุดที่มีอยู่ อย่าฝืนตัวเอง ในกรณีนี้ การเทรด setup การทะลุไม่มีความหมายมากนัก และคุณควรเลือก setup การย้อนกลับจะดีกว่า
สำหรับคำถามที่ว่า "setup แบบไหนให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด?" คำตอบนั้นง่ายมาก มันไม่สำคัญ setup การเทรดแบบสวิงใดๆ เหล่านี้สามารถให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดได้ ขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณจัดการสถานะหลังจากเปิดออเดอร์ทั้งหมด
แม้ว่าการเทรดแบบสวิง 10 ครั้งจะมีเพียง 4 ครั้งที่ทำกำไร ตราบใดที่สถานะที่ทำกำไรของคุณเป็น 2 เท่าของสถานะที่ขาดทุน คุณก็ยังสามารถบรรลุผลตอบแทนที่ดีได้
แม้ว่าการเทรด 10 ครั้งจะมี 7 ครั้งที่จบด้วยกำไร หากการขาดทุนเฉลี่ยของการเทรดแบบสวิงอีกสามครั้งเป็น 2.5 เท่าของกำไรเฉลี่ย คุณก็ยังอาจขาดทุนได้
การมีตัวเลือกหลายอย่างไม่ได้หมายความว่าคุณควรใช้ทั้งหมด โดยเฉพาะเมื่อคุณมีประสบการณ์น้อย แนะนำให้มุ่งเน้นไปที่วิธีเดียวและนำไปใช้อย่างต่อเนื่องจนกว่าคุณจะเชี่ยวชาญเทคนิคนั้นจริงๆ ในขั้นตอนต่อมา หากคุณต้องการ คุณสามารถเพิ่ม setup อื่นๆ ได้ตลอดเวลา
คุณมีทัศนคติที่ถูกต้องหรือยัง?
การเริ่มต้นเทรดแบบสวิงจำเป็นต้องมีกลยุทธ์ที่เฉพาะเจาะจงอย่างชัดเจน จากนั้นคุณต้องนำไปใช้อย่างสม่ำเสมอ แต่นั่นไม่ใช่จุดสิ้นสุด ในทางกลับกัน มันเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของเส้นทางสู่ความสำเร็จของคุณมากกว่า
การเทรดแบบสวิงเชิงรุกต้องใช้วินัยและความอดทนอย่างมาก แม้ในช่วงที่สิ่งต่างๆ ไม่เป็นไปด้วยดี (สมมติว่าระบบของคุณยังคงมี edge ในตลาดที่คุณเทรด)
ศัตรูที่ใหญ่ที่สุดของคุณคือปัจจัยทางจิตวิทยา หากกลยุทธ์ที่นักลงทุนใช้พิสูจน์แล้วว่าประสบความสำเร็จ ก็ไม่มีใครรู้สึกว่ามันยาก แต่เมื่อสถานะที่ขาดทุนหลายรายการเกิดขึ้นติดต่อกัน สถานการณ์ก็เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความสงสัยเพิ่มขึ้น อารมณ์เข้าครอบงำ จู่ๆ ก็ตั้งคำถามกับกลยุทธ์ที่ใช้ และในที่สุดก็ทำลายกฎพื้นฐาน...ตามมาด้วยผลที่ตามมาทั้งหมด
อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาที่ท้าทายเหล่านี้เองที่คุณต้องพยายามรักษาความสม่ำเสมอของวิธีการ ย้ำอีกครั้งว่าสถานะที่ขาดทุนเป็นสิ่งที่แยกออกจากกลยุทธ์ใดๆ ไม่ได้ ดังนั้นคุณควรเรียนรู้ที่จะจัดการกับมันให้ได้!
วิธีเดียวที่จะเอาชนะช่วงเวลาเหล่านี้ได้คือการพึ่งพากฎการบริหารเงินทุนและความเสี่ยงของคุณ ซึ่งจะกล่าวถึงด้านล่าง
การบริหารเงินทุนและความเสี่ยง จอกศักดิ์สิทธิ์แห่งการเทรด
สิ่งที่กล่าวถึงในส่วนนี้ไม่เพียงใช้กับการเทรดแบบสวิงเท่านั้น แต่ยังใช้กับการลงทุนทุกรูปแบบ ไม่ว่าคุณจะใช้กลยุทธ์หรือ setup เฉพาะใดก็ตาม
สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเงินทุนหมุนเวียนของคุณ สิ่งนี้สมควรได้รับการปกป้องในระดับสูงสุด เพราะหากไม่มีมัน การลงทุนก็เป็นไปไม่ได้เลย วิธีที่คุณปกป้องมันขึ้นอยู่กับวิธีการเทรดของคุณ
การเทรดแบบสวิงหมายความว่าคุณจะซื้อและขายหุ้นเป็นประจำ ในกระบวนการนี้ มีปัจจัยบางอย่างที่กำหนดความเสี่ยงของคุณ:
1. สถานะของคุณมีขนาดใหญ่เพียงใดเมื่อเทียบกับเงินทุนรวมของคุณ?
2. หากคุณถูก stop out ที่จุด stop loss เริ่มต้น คุณยินดีรับการขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์?
3. คุณสามารถมีสถานะที่เปิดอยู่ได้สูงสุดกี่รายการ?
ในการกำหนดความเสี่ยง ขนาดของความเสี่ยงที่คุณมีต่อหุ้นเฉพาะในพอร์ตการลงทุนของคุณมีบทบาทสำคัญ แม้ว่าคุณจะใช้ stop loss การลงทุนมากเกินไปในหุ้นตัวเดียวจะเพิ่มโอกาสในการขาดทุนอย่างหนักได้อย่างมาก
ตัวอย่าง:
สมมติว่าคุณมีเงินทุนเทรด 50,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 1,800,000 บาท) ตามกลยุทธ์ของคุณ คุณตัดสินใจซื้อหุ้นสหรัฐ "Broadcom" หุ้นนี้ซื้อขายอยู่ที่ราคา 252 ดอลลาร์ (นี่คือราคาซื้อของคุณ) คุณตั้ง stop loss ที่ 249 ดอลลาร์ คุณต้องการจำกัดความเสี่ยงไว้ที่ 1% ของบัญชีรวม นั่นคือขาดทุนสูงสุด 500 ดอลลาร์ (1% ของ 50,000 ดอลลาร์)
เนื่องจากส่วนต่างระหว่างราคาซื้อและราคา stop loss ของคุณคือ 3 ดอลลาร์ คุณสามารถซื้อได้สูงสุด 166 หุ้น (500/3)
ดังนั้น การลงทุนนี้จะเป็นจำนวนหุ้นที่คุณซื้อ (166) * ราคาหุ้นที่คุณซื้อ (252 ดอลลาร์) = 41,832 ดอลลาร์
ดังนั้น สถานะนี้จะใช้เงินทุนรวมของคุณมากกว่า 80%
จะเกิดอะไรขึ้นหากบริษัทจู่ๆ ประกาศข่าวร้ายมากหลังตลาดปิด? ซึ่งมีแนวโน้มสูงที่จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อราคาหุ้น ราคาหุ้นจะเปิดต่ำกว่ามากในวันซื้อขายถัดไป หรือแม้แต่ต่ำกว่าจุด stop loss ที่คุณคาดไว้....ดังนั้น การขาดทุนของคุณจะมากกว่าที่คุณคาดไว้ หากหุ้นเปิดต่ำลง 40% ในวันถัดไป แม้ว่าจุด stop loss จะสั้น สถานะของคุณก็จะขาดทุนอย่างหนักทันที
อย่างไรก็ตาม คุณสามารถหลีกเลี่ยงสถานการณ์นี้ได้ง่ายๆ โดยการทำให้แน่ใจว่าสถานะหุ้นสามารถคิดเป็นสัดส่วนสูงสุดของพอร์ตการลงทุนของคุณได้เท่านั้น (เช่น สูงสุด 10% ถึง 20%)
เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยง
เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยง (%) ใช้เพื่อกำหนดการขาดทุนสูงสุดของแต่ละสถานะผ่าน stop loss ดังนั้น สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณากฎเกี่ยวกับ position sizing เนื่องจากหากราคาจู่ๆ เปิดต่ำลง (ในกรณีของสถานะ long) stop loss ไม่สามารถให้การรับประกันได้ 100%
เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงที่นักลงทุนสายอนุรักษ์นิยมใช้คือ 0.5% ถึงสูงสุด 1% สำหรับผู้ที่เทรดเชิงรุกมากกว่านี้ สามารถเพิ่มขึ้นได้ถึง 2% ความแตกต่างเหล่านี้ดูเหมือนเล็กน้อย แต่ถ้าคุณสมมติว่ามีสถานะที่ขาดทุนติดต่อกันหลายรายการ มันก็ค่อนข้างมากทีเดียว
ถามตัวเองว่าที่อัตราการขาดทุนเท่าไรคุณยังสามารถนอนหลับสบายได้ จากนั้นวิเคราะห์กลยุทธ์ของคุณเพื่อหาว่าในกรณีที่เลวร้ายที่สุดอาจมีการเทรดที่ขาดทุนติดต่อกันได้กี่ครั้ง
การเทรดที่ขาดทุนติดต่อกัน 10 ครั้ง ด้วยเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยง 1% หมายถึงขาดทุน -10% ด้วยเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยง 0.5% ก็เพียง -5%....
สำหรับเทรดเดอร์แบบ trend follower ทั่วไปที่พยายามจับความผันผวนขนาดใหญ่ ด้วย win rate สูงสุด 30%-40% ความน่าจะเป็นที่จะเผชิญกับสถานะที่ขาดทุนติดต่อกันหลายรายการจะสูงกว่าผู้ที่ใช้กลยุทธ์การทะลุที่มีการเทรดทำกำไรเฉลี่ย 50%-60%
สรุป
การเทรดแบบสวิงเป็นสไตล์การเทรดเชิงรุกที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นและเก็บไว้ในพอร์ตการลงทุนของคุณตั้งแต่หลายวันถึงหลายสัปดาห์ เพื่อใช้ประโยชน์จาก "โมเมนตัมแบบสวิง" อย่างเต็มที่ ในกรณีส่วนใหญ่ การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นพื้นฐานของกลยุทธ์ โดยสถานะมักถูกสร้างบนไทม์เฟรมรายวัน นักลงทุนบางคนยังผสมผสานองค์ประกอบพื้นฐานเข้ากับการเลือกหุ้นของพวกเขาด้วย สามารถเปิดสถานะโดยอิงจากการทะลุ การย้อนกลับ หรือ setup mean reversion
การลงทุนที่ประสบความสำเร็จต้องใช้วินัยและความสม่ำเสมอ ไม่ว่าคุณจะใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน หรือทั้งสองอย่างรวมกัน การขาดทุนและช่วงซบเซาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนี้โดยธรรมชาติ การเทรดแบบสวิงก็ไม่มีข้อยกเว้น แต่ด้วยกลยุทธ์ที่มั่นคง ทัศนคติที่ถูกต้อง และความใส่ใจในการบริหารความเสี่ยง ความสำเร็จในระยะยาวและรักษาความสำเร็จนั้นเป็นไปได้อย่างแน่นอน!