Rayner Teo เป็นเทรดเดอร์อิสระ เคยเป็น proprietary trader มีประสบการณ์เทรดเกือบ 15 ปี ปัจจุบันบล็อกเทรดของเขาได้รับความนิยมอย่างมาก เขาเทรดตามแนวโน้มเป็นหลัก เขาเชื่อว่านอกจากเทคนิคและกลยุทธ์การเทรดแล้ว การที่เทรดเดอร์สามารถปฏิบัติตามหลักการและมีจิตวิทยาที่ดีก็สำคัญไม่แพ้กัน
ในมุมมองของเขา ข้อผิดพลาดที่เทรดเดอร์ทำบ่อยที่สุดคือ พวกเขามักหวังว่าจะเจอ “Grail ของการเทรด” โดยมองข้ามการเรียนรู้และสะสมประสบการณ์จากการเทรดจริง Rayner Teo แนะนำมือใหม่เทรดว่าต้องสร้างแผนที่ละเอียด แผนนี้ควรกำหนดพารามิเตอร์สำหรับทุกออเดอร์ เช่น สภาวะตลาดแบบไหนที่เทรดได้ เข้าและออกอย่างไร บริหารออเดอร์อย่างไร ถ้าเทรดขาดทุนตลอด ต้องรีบทบทวนแผนเทรดของตัวเองและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
เทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะบอกให้คุณอยู่ห่างจาก technical indicator
พวกเขาจะให้เหตุผลดังนี้:
◎ มัน lag ตามตลาด
◎ มันให้สัญญาณเข้าที่ล่าช้า
◎ มันไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าตลาดจะเป็นอย่างไร
ไม่ นี่เป็นแค่ข้ออ้าง
อยากรู้เหตุผลจริงๆ ที่เทรดเดอร์ขาดทุนเพราะ indicator ไหม?
นั่นก็เพราะว่า…
คุณถูก “เกม indicator” หลอก
เทรดเดอร์หลายคนไม่รู้ว่าเกมการเทรดด้วย indicator นี้ควรเล่นอย่างไร
พวกเขาเชื่อว่าคำตอบอยู่ที่การหาชุด indicator ที่ “ถูกต้อง” ซึ่งจะทำให้พวกเขาทำกำไรในตลาดและรวยขึ้น
ดังนั้นพวกเขาจึงซื้อ indicator เทรดตัวใหม่ล่าสุดเพื่อช่วยถอดรหัส “รหัสความมั่งคั่ง”
หลังจากล้มเหลวหลายครั้ง พวกเขาก็สงสัยว่าทำไมตัวเองถึงขาดทุนเมื่อใช้ technical indicator
อยากรู้ไหมว่าทำไม?
ความจริงคือ…
ไม่มี indicator มหัศจรรย์ตัวไหนที่จะทำให้คุณรวยได้อย่างรวดเร็ว
Indicator เป็นอนุพันธ์ของราคา มันแค่แสดงให้คุณเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นแล้ว ไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้น
ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะลองชุดค่าผสมกี่แบบก็ตาม ถ้าคุณพึ่งพาแค่ indicator ในการตัดสินใจ คุณจะไม่มีวันเป็นเทรดเดอร์ที่ทำกำไรได้
Indicator มีไว้เพื่อช่วยกระบวนการตัดสินใจของคุณ ไม่ใช่เป็นตัวตัดสินใจ
คุณลอกเลียนแบบคนอื่นแบบไม่ลืมหูลืมตา
ความจริงคือ:
มีเทรดเดอร์ที่ทำกำไรได้บางคนใช้ indicator ในการเทรด
คุณอาจกำลังคิดว่า:
“ในเมื่อพวกเขาใช้ indicator เหล่านี้แล้วทำเงินได้ ทำไม我不直接ลอกวิธีของพวกเขาล่ะ?”
“พวกเขาต้องมี indicator ลับที่ทำให้พวกเขาเป็นมืออาชีพ ฉันก็ใช้ได้เหมือนกันใช่ไหม?”
ดังนั้น คุณก็ทำตาม
คุณใช้ indicator เดียวกัน ตั้งค่าเดียวกัน คำอธิบายเดียวกัน ฯลฯ
แต่คุณก็ยังขาดทุนเมื่อใช้ indicator
ทำไม?
เพราะคุณเห็นแค่ผิวเผิน ไม่ใช่ภาพรวมทั้งหมด
ยกตัวอย่าง:
สมมติว่านายหม่ายเป็นเทรดเดอร์ที่ทำกำไรได้ เขาพึ่งพา indicator ในการกำหนดจุดเข้าและออก
นายหม่ายใช้ indicator สำเร็จได้ ไม่ใช่เพราะเขาหาการตั้งค่า “สมบูรณ์แบบ” เจอ หรือมี indicator ลับที่ได้ผลเสมอ
แต่เป็นเพราะเขารู้วิธีปรับเปลี่ยนแนวคิดการเทรด ใช้ indicator ต่างกันในสภาวะตลาดที่ต่างกัน
ดังนั้น ถ้าคุณลอกวิธีของเขาแบบไม่ลืมหูลืมตา เมื่อตลาดเปลี่ยน indicator ของคุณจะหยุดทำงาน แล้วคุณก็จะเริ่มขาดทุน
เทรดเดอร์มืออาชีพใช้ indicator อย่างไร (ไม่เหมือนที่คุณคิด)
ถึงตอนนี้ คุณก็รู้แล้วว่า indicator ไม่ควรเป็นพื้นฐานของการวิเคราะห์ และรู้ว่าทำไมไม่ควรลอกวิธีเทรดเดอร์คนอื่น
ดังนั้น คำถามตอนนี้คือ จะใช้ indicator อย่างไรให้ถูกต้อง?
เคล็ดลับคือ…
คุณต้องจัดหมวดหมู่ indicator ตามการใช้งาน แล้วเลือก indicator ที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละการใช้งาน
แล้ว indicator มีการใช้งานอะไรบ้าง?
คุณใช้มันเพื่อ:
1. กรองสภาวะตลาด
2. ระบุโซนมูลค่า
3. จับจังหวะเข้า
4. บริหารออเดอร์ของคุณ
ให้ผมอธิบาย…
#1: วิธีใช้ indicator กรองสภาวะตลาด
ความจริงคือ:
กลยุทธ์การเทรดทุกแบบได้ผลในบางช่วงเวลา
แต่ไม่มีกลยุทธ์ไหนได้ผลในทุกเวลาและทุกสภาวะ
ดังนั้น คุณต้องรู้ว่ากลยุทธ์ของคุณจะทำงานได้ดีในสภาวะตลาดแบบไหน และหลีกเลี่ยงการใช้ในสภาวะที่มันทำงานได้ไม่ดี
นี่คือวิธีที่ indicator ช่วยคุณได้…
Moving Average
Moving Average เป็น indicator ที่ตามแนวโน้ม ใช้กรองแนวโน้มในตลาดได้
ตัวอย่างเช่น ถ้าราคาอยู่เหนือ 200-period moving average แสดงว่าตลาดอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นระยะยาว
Average True Range (ATR)
Average True Range วัดความผันผวนของตลาด ใช้ระบุสภาวะตลาดที่มีความผันผวนต่ำหรือสูงได้
ตัวอย่างเช่น ถ้ากลยุทธ์ของคุณทำงานได้ดีในสภาวะผันผวนต่ำ ให้มองหาค่า ATR ที่ซื้อขายที่จุดต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์
#2: วิธีใช้ indicator ระบุโซนมูลค่า
คุณอาจกำลังคิดว่า:
“โซนมูลค่าคืออะไร?”
มันคือโซนบนกราฟที่อาจมีแรงซื้อหรือแรงขายปรากฏขึ้น
ตัวอย่างเช่น price action trader ใช้แนวรับแนวต้าน เส้นแนวโน้ม ช่องสัญญาณ ฯลฯ ในการกำหนดโซนมูลค่า
แต่นั่นไม่ใช่วิธีเดียว เพราะคุณใช้ indicator ก็ได้ วิธีมีดังนี้…
Relative Strength Index (RSI)
RSI เป็น momentum indicator ที่วัดค่าเฉลี่ยการขึ้นลงในช่วงเวลาหนึ่ง
มันมีประโยชน์มากสำหรับตลาดหุ้นที่มีพฤติกรรม mean reversion
หมายความว่าเมื่อราคาหุ้นลง มักจะ “เด้งกลับ” และกลับสู่แนวโน้มขาขึ้นระยะยาว
ดังนั้น วิธีหนึ่งในการจับ “การเด้งกลับ” คือมองหา setup เมื่อ RSI 10 วันต่ำกว่า 30
เคล็ดลับจากมืออาชีพ:
เทคนิคนี้ใช้ไม่ได้กับทุกตลาด ใช้ได้เฉพาะตลาดที่มีพฤติกรรม mean reversion เช่นหุ้น
Moving Average
indicator นี้กล่าวถึงไปแล้วข้างต้น คุณใช้มันกรองสภาวะตลาดที่มีแนวโน้มได้
ดังนั้น ประเด็นคือ…
indicator หนึ่งตัวสามารถมีหลายการใช้งาน เหมือน moving average
และวิธีเดียวที่จะรู้ว่ามันใช้ทำอะไรได้บ้าง คือเข้าใจหลักการทำงานของมัน (คณิตศาสตร์และตรรกะเบื้องหลัง)
แล้ว moving average ช่วยระบุโซนมูลค่าได้อย่างไร?
วิธีมีดังนี้…
ในตลาดที่มีแนวโน้ม ราคามักไม่ค่อยกลับไปทดสอบแนวรับหรือแนวต้านก่อนหน้า ตอนนี้แหละที่ moving average มีประโยชน์
เคล็ดลับจากมืออาชีพ:
ในแนวโน้มที่แข็งแกร่ง ตลาดมักหาโซนมูลค่าแถว 20-period moving average
ในแนวโน้มที่อ่อน ตลาดมักหาโซนมูลค่าแถว 200-period moving average
#3: วิธีใช้ indicator จับจังหวะเข้าโดยไม่ต้องลังเล
เทรดเดอร์ส่วนใหญ่คุ้นเคยกับ setup ของตัวเอง
ตัวอย่างเช่น คุณรู้วิธีเทรด breakout pullback reversal หรืออื่นๆ
แต่เมื่อถึงเวลา คุณกลับลังเล เพราะ “price action” ดูไม่น่าเชื่อถือพอ
◎ บางทีแท่งเทียนตัว实体ไม่ใหญ่พอ
◎ บางทีแท่งเทียนไม่ได้ปิดแข็งแกร่ง
◎ บางทีไส้เทียนบนยาวเกินไป
◎ ฯลฯ…
วิธีแก้?
คุณต้องมี trigger การเข้าที่เป็นกลาง เพื่อไม่ต้องสงสัยตัวเองอีก
Stochastic
Stochastic เป็น momentum indicator (คล้าย RSI)
เมื่อค่าสูงกว่า 30 แสดงว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังแข็งแกร่ง ใช้เป็น trigger เข้าซื้อได้
ถ้าต่ำกว่า 70 แสดงว่าโมเมนตัมขาลงแข็งแกร่ง ใช้เป็น trigger ขายได้
เคล็ดลับจากมืออาชีพ:
setup การเทรดและ trigger การเข้าเป็นสองเรื่องที่ต่างกัน คุณต้องมี setup ที่ได้ผลก่อน แล้วค่อยหา trigger เข้าออเดอร์ — ห้ามทำกลับกัน
Donchian Channel
Donchian Channel เป็น trend following indicator ที่พัฒนาโดย Richard Donchian ผู้บุกเบิกการเทรดตามแนวโน้ม
โดยค่าเริ่มต้น มันจะวาดจุดสูงสุดและต่ำสุด 20 วัน ดังนั้นคุณสามารถระบุราคาสูงสุด/ต่ำสุดใน 20 วันที่ผ่านมาได้ง่าย
มีประโยชน์สำหรับ breakout trader เพราะเข้าเมื่อราคาแตะขอบบนของ Donchian Channel หรือขายเมื่อราคาแตะขอบล่าง
เคล็ดลับจากมืออาชีพ:
คุณปรับ Donchian Channel เพื่อเทรด breakout ความยาวเท่าไรก็ได้
อยากเทรด breakout 200 วัน? ไม่มีปัญหา ปรับได้ตามต้องการ
#4: วิธีใช้ indicator บริหารออเดอร์ตั้งแต่ต้นจนจบ
การบริหารออเดอร์ไม่ใช่หัวข้อที่สนุก แต่มันเป็นหัวข้อที่สำคัญ
เพราะคุณอาจมีจังหวะเข้าที่ดีที่สุด แต่ถ้าบริหารออเดอร์ไม่ดี คุณก็ยังจบด้วยการขาดทุน
ในส่วนนี้ คุณจะค้นพบวิธีใช้ indicator ตั้ง stop loss ที่เหมาะสมและออกจากออเดอร์ที่ทำกำไร
Average True Range (ATR)
เมื่อคุณตั้ง stop loss ระยะห่างต้องไม่แคบเกินไป ไม่งั้นคุณจะถูก stop loss เพราะความผันผวนแบบสุ่มของตลาด
ในทางกลับกัน คุณต้องเผื่อ buffer ให้มัน วิธีมีดังนี้…
1. ระบุโครงสร้างราคาล่าสุด (เช่น แนวรับแนวต้าน เส้นแนวโน้ม ฯลฯ)
2. ตั้ง stop loss ห่างจากโครงสร้างราคา 1 ATR
ตรรกะเบื้องหลังคือ…
โครงสร้างราคาทำหน้าที่เป็น “กำแพง” ป้องกันไม่ให้ตลาดสวนทางคุณ
แต่ “กำแพง” นี้ไม่ใช่ระดับราคาที่เจาะจง คุณไม่รู้ว่าตลาดจะ “บีบ” คุณได้แค่ไหน
นั่นคือเหตุผลที่คุณใช้ ATR ให้ buffer กับออเดอร์
Chandelier Exit
Chandelier Exit เป็น trailing stop indicator มันคำนวณค่า ATR ปัจจุบันแล้วคูณด้วย factor
factor นี้เป็นตัวเลขอะไรก็ได้ที่คุณต้องการ 3, 4, 5, 10 ฯลฯ
ตัวอย่าง: ถ้าเลือก factor 3 Chandelier Exit จะถูกวาดที่จุดสูงสุด/ต่ำสุด 3 ATR
ถ้าราคาปิดต่ำกว่า Chandelier Exit คุณก็ออกจากออเดอร์
เคล็ดลับจากมืออาชีพ:
ถ้าอยากตามแนวโน้มระยะยาว ใช้ค่า factor สูง เช่น 5, 6 หรือ 7 ถ้าอยากตามแนวโน้มระยะสั้น ใช้ค่า factor ต่ำ
วิธีรวม indicator เหมือนมืออาชีพ
ถึงตรงนี้:
คุณรู้แล้วว่า indicator ทุกตัวมีการใช้งาน ไม่ว่าจะระบุสภาวะตลาด trigger การเข้า บริหารออเดอร์ ฯลฯ
ดังนั้น คำถามตอนนี้คือ…
จะรวมมันอย่างไรให้ได้ผลลัพธ์การเทรดที่ดีขึ้น?
มีสองหลักการที่ต้องปฏิบัติตาม:
◎ indicator ทุกตัวบนกราฟต้องมีการใช้งาน
◎ แต่ละการใช้งานใช้ indicator แค่ตัวเดียว
ให้ผมอธิบาย…
indicator ทุกตัวบนกราฟต้องมีการใช้งาน
ข้อผิดพลาดที่เทรดเดอร์มือใหม่เกือบทุกคนทำ คือเพิ่ม indicator มากมายบนกราฟโดยไม่สนว่ามันมีการใช้งานหรือไม่
แต่ที่คุณรู้ ก็คือ การมี indicator มากขึ้นไม่ได้หมายความว่าอะไร ตรงกันข้าม มันแค่เพิ่ม “noise” ให้การเทรดและทำให้ทุกอย่างยุ่งเหยิงมากขึ้น
ดังนั้น กฎข้อแรกคือ:
indicator ทุกตัวบนกราฟต้องมีการใช้งาน
ตัวอย่างเช่น…
ถ้าอยากระบุแนวโน้ม ลองพิจารณา moving average
ถ้าอยากจับจังหวะเข้า ลองพิจารณา Stochastic หรือ RSI
ถ้าอยาก trailing stop ลองพิจารณา Chandelier Exit หรือ moving average
ดังนั้น ถ้ากราฟคุณมี indicator ที่คุณหาการใช้งานไม่ได้ ก็เอาออกซะ
ต่อไป…
แต่ละการใช้งานใช้ indicator แค่ตัวเดียว
นึกดู:
คุณไม่อยากใช้ indicator หลายตัวจากหมวดเดียวกัน เพราะมันสัมพันธ์กันและไม่ให้ข้อมูลใหม่
ดังนั้น กฎข้อที่สองคือ:
แต่ละการใช้งานใช้ indicator แค่ตัวเดียว
ให้ผมอธิบาย…
ถ้าอยาก trailing stop ใช้ moving average หรือ Chandelier Exit — แต่ห้ามใช้ทั้งสองพร้อมกัน
หรือ ถ้าอยากจับจังหวะเข้า ใช้ RSI หรือ Stochastic แต่ห้ามใช้พร้อมกัน เพราะมันมีการใช้งานเดียวกัน
เข้าใจแล้วใช่ไหม?
สรุป
วันนี้คุณจะได้เรียนรู้จากบทความนี้:
1. Indicator เป็นอนุพันธ์ของราคา มันแค่บอกคุณว่าเกิดอะไรขึ้น ไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้น
2. อย่าตามการตั้งค่า indicator ของเทรดเดอร์คนอื่น เพราะคุณไม่รู้ว่า indicator ของพวกเขาใช้ทำอะไร
3. อย่าทำผิดพลาดด้วยการใช้ indicator หลายตัวจากหมวดเดียวกัน เพราะมันสัมพันธ์กันและให้สัญญาณเดียวกัน
4. indicator ทุกตัวบนกราฟต้องมีการใช้งาน ไม่ว่าจะกำหนดแนวโน้ม ระบุโซนมูลค่า trailing stop ฯลฯ
แล้วคุณใช้ indicator ในการเทรดอย่างไรบ้าง?