많은 독자들이 개인 메시지로 청옌(程彦)의 거래 전략과 시스템을 더 공개해 달라고 요청했습니다. 이에 청옌은 흔쾌히 지난 2년간 수동 매매에서 EA 실행으로 전환한 과정과 그 과정에서 쌓은 소중한 경험을 공유하기로 했으며, 이것이 여러 트레이더에게 유익한 통찰과 도움이 되기를 바란다고 밝혔습니다.
수동 매매에서 EA 실행으로 전환한 지 거의 2년이 되어갑니다. 이 과정에서 저는 많은 도전을 겪었고, 많은 심리적 고통과 피로를 감내해야 했으며, 물론 소중한 경험도 쌓았습니다. 오늘은 이 글을 통해 그 과정과 경험을 정리해서 여러분과 공유하고자 합니다.
2023년 3월부터 우리는 EA를 테스트하고 점진적으로 조정하기 시작했으며, 지금까지 거의 1년 10개월이 되었습니다. 이 기간 동안 우리는 수많은 시행착오와 수없이 많은 조정을 겪었습니다. 더 중요하게는 수많은 '멘탈 붕괴' 순간을 넘겼습니다. 거의 매번 깊은 혼란과 피로에 빠졌지만, 바로 이런 경험들이 저를 끊임없이 전략을 최적화하고 완성하게 만들었습니다.
거래 모델은 고정되어 있으며, 그 자체로 제가 수동 매매에서 약 10년간 사용해 온 모델입니다. 전체적으로 추세 전략에 가까운 모델이며, 이것이 우리 EA의 기초입니다. 추세 전략의 특징은 단방향 장세에서 큰 수익을 얻을 수 있지만, 횡보장에서는 연속 손실이 발생하는 경우가 많다는 것입니다. 전형적인 낮은 승률, 높은 손익비입니다.
이 거래 모델을 프로그램화된 실행으로 전환하는 과정에서 저는 많은 어려움을 극복하고 대량의 조정과 적응을 해야 했습니다. 왜냐하면 기계적 실행의 단점은 사람이 실행하는 것보다 유연성(탄력성)이 떨어진다는 것이고, 장점도 바로 여기에 있습니다. '협상'의 여지가 없으면 극단적 위험이 존재하지 않지만, 이는 시스템이 더 많은 소규모 손실을 감수해야 한다는 것을 의미합니다. 이를 극복하기 위해 저는 필터링 조건을 끊임없이 최적화하고, 가능한 한 정량화하여 고정시켜 최종 거래 결과가 더 안정적이고 예측 가능해지기를 기대했습니다. 이 과정의 핵심은 시스템이 사전 설정된 규칙을 최대한 정확하게 실행하도록 하면서 불확실성을 줄이고, 점진적으로 이상적인 거래 효과를 달성하는 것입니다.
처음에는 실시간 신호로 진입과 청산 시점을 결정했습니다. 이런 방식의 장점은 진입과 청산이 민감하여 큰 우위를 가진 일부 포인트를 잡을 수 있다는 것입니다. 그러나 단점도 명확했습니다. 너무 민감해서 반복적으로 진입 후 손절하는 상황이 빈번하게 발생했고, 특히 추세 포지션에서 시장의 단기 변동에 쉽게 오도되었습니다. 약 한 달 후, 저는 이 전략을 폐기하고 종가 확인 기반의 진입·청산 시점으로 전환하기로 결정했습니다. 이 조정은 진입의 민감도를 줄였고, 일부 이상적인 포인트를 희생했지만 더 적은 거래 횟수와 더 높은 승률을 얻었습니다. 그러나 이 과정에서 저는 첫 번째 '멘탈 붕괴'의 타격을 겪었습니다. 15개의 주문이 연속 손실이었습니다.
정말 여러분, 수없이 많은 붕괴 속에서 저는 서서히 강인한 심장을 단련했습니다. 시스템의 독특한 점은 앞으로 성공할지 예측할 수 없으며, 결국 믿음으로만 버틸 수 있다는 것입니다. 어둠 속에서 더듬으며 나아갈 때, 앞에 출구가 있는지 알 수 없지만, 다른 길로 바꿀 수도 없습니다. 왜냐하면 어떤 길이든 이 구간을 반드시 지나야 하기 때문입니다. 연속 손실을 겪더라도 자신의 모델이 통한다는 것을 믿어야 하며, 단지 시장 환경이 일시적으로 맞지 않을 뿐이라고 생각해야 합니다. 처음 붕괴를 경험했을 때, 저는 이 과정에 대해 더 깊은 인상을 받았습니다.
2023년 5월, 노동절 연휴 기간에 저는 연속 두 차례의 격렬한 상하 스캘핑 장세를 겪었고, 그로 인해 몇 개의 거대한 손실 주문이 발생했습니다. 이번에는 손실 주문 수는 많지 않았지만, 각 주문의 손실 포인트가 매우 컸습니다. 또 붕괴했습니다, 여러분. 그 장세를 시장이 맞지 않았다거나 리스크 관리가 부실했다고 귀결짓기는 어렵습니다. 왜냐하면 연휴 기간에 저는 컴퓨터 앞에 있지 않았고, 휴대폰으로 계좌가 연속 대규모 손절되는 것을 지켜볼 수밖에 없었기 때문입니다. 좋습니다, 또 한 번의 경험이 쌓였습니다. 모두 돈으로 바꾼 것입니다. 특히 리스크 관리 측면에서요. 이런 갑작스러운 역방향 대폭 변동은 완전히 회피하는 것이 거의 불가능해졌습니다. 지금까지도 이것은 시스템의 리스크 포인트이며, 우리는 최대한 피할 수 있을 뿐 완전히 근절할 수는 없습니다.
2023년 7월부터 10월까지 시장은 비교적 한산했고, 간신히 계좌의 손실을 유지할 수 있었습니다. 물론 주로 경험을 쌓고 지뢰를 제거하는 것이었습니다. 이 비교적 평탄한 시기를 지나 9월이 되자 시장이 마침내 정돈되기 시작했고, 파동도 더 규칙적으로 변하여 거래가 비교적 쉬워졌습니다. 9월에서 10월 사이에 저는 괜찮은 수익을 올렸고, 계좌 수익률은 단기간에 몇 퍼센트에서 48%까지 치솟았습니다. 그때 저는 매우 낙관적으로 변했고, 심지어 한때 '누워서 이기는' 리듬을 찾았다고까지 느꼈습니다.
그러나 충분한 큰 풍파와 심리적 시련을 겪지 않으면 진정한 큰 결과를 얻기 어렵습니다. 수익이 점차 상승하면서 포지션도 함께 늘어났고, 저도 점점 우쭐해지기 시작했지만 폭풍우는 곧 다가왔습니다. 2023년 11월 말부터 시장은 장기간의 단주기 횡보장에 들어섰고, 소규모 포지션으로 쌓은 수익을 결국 포지션을 늘린 후 완전히 잃었습니다. 계좌 인출은 약 3분의 1이었습니다. 그 한 달 반 동안, 거래하면서 인생을 의심하게 되었습니다. 모든 주문이 정확하게 최고점에서 매수하여 최저점에서 손절하고, 최저점에서 매도하여 최고점에서 손절했습니다. 저는 심지어 자신의 시스템이失效한 것이 아닌지, 기존 전략을 포기하고 시스템을 바꿔서 처음부터 다시 시작해야 하는 것이 아닌지 의심하기 시작했습니다.
다행히 버텨냈습니다. '버텨냈다'고 표현하는 것이 정말 적절합니다. 2024년 춘절 이후 횡보장이 마침내 끝났지만, 파동 장세는 여전히 이상적인 상태가 나타나지 않았습니다. 그 후 두세 달 동안 계좌 성장은 매우 느렸습니다. 리스크를 통제하기 위해 우리는 의도적으로 거래 빈도를 줄이고 필터링 조건을 추가하여 더 많은 신호를 걸러냈습니다. 이렇게 한 장점은 인출이 효과적으로 통제되었지만, 단점도 있었습니다. 잠재적 수익도 일부 걸러졌다는 것입니다. 결국 안정성은 향상되었지만 수익은 크게 감소했고, 이로 인해 저는 안정성과 수익성 사이에서 항상 저울질해야 하는 것인지 생각하기 시작했습니다.
나중에 우리는 주기를 더 길게 설정하는 것이 실제로 유리하다는 것을 깨달았습니다. 왜냐하면 이렇게 하면 거래 횟수가 줄어들고 오류 기회도 그에 따라 줄어들기 때문입니다. 또한 장주기 단방향 장세는 더 큰 수익 공간을 제공합니다. 단점은 효율성이 낮고 자금 곡선도 그렇게 매끄럽지 않다는 것입니다. 더 효과적인 샘플 분석을 위해서는 더 짧은 시간 내에 더 많은 거래 데이터를 축적해야 하며, 그래야 전체 성과를 더 잘 평가할 수 있습니다. 물론 우리에게는 매끄럽고 안정적인 자금 곡선이 더 필요합니다.
처음부터 끝까지 안정성은 항상 우리가 추구하는 첫 번째 목표였습니다. 따라서 우리는 거래 주기를 30분 캔들 차트로 조정하고 거래 시간을 단축하여 유럽 장과 미국 장 시간대에만 거래하고 비장 시간에는 운영하지 않는 것을 고려했습니다. 이렇게 하면 단주기 내에 기회가 더 많고, 비장 시간대의 기회를 놓쳐도 너무 아쉽지 않습니다. 또한 각 거래의 보유 주기가 짧기 때문에 손절과 익절의 공간도 작습니다. 즉, 인위적 필터링 메커니즘을 더하면 전체 손실 폭이 훨씬 작아지고, 수익 공간은 크지 않지만 진입 기회가 많아 천천히 수익을 쌓을 수 있습니다. 인출만 작으면 느리게 나아가는 것도 빠른 것입니다.
이 전략은 기본적으로 계좌 안정성에 대한 우리의 요구에 부합하며, 인출이 크지 않다는 전제하에 수익 성장도 비교적 안정적입니다. 일확천금의 마음을 갖지 않는다면, 실제로 매주 1~2회의 안정적인 수익 기회를 잡는 것은 비교적 쉬운 일입니다. 이를 바탕으로 우리의 전체 모델은 점차 안정화되었고, 2024년 7월부터 지금까지 운영하면서 거의 모든 큰 함정을 회피했습니다. 자금 곡선도 더 매끄럽고 안정적으로 변했으며, 수익도 이상적인 범위에 들어섰습니다. 평균 주간 수익률은 2%를 넘습니다. 7월 이후 우리는 더 이상 어떤 조정도 하지 않았고, 단지 시스템의 실행을 감독할 뿐입니다.
이상이 이 1년간 시스템을 만들면서 겪은 모든 경험과 깨달음입니다. 정리하자면, 주로 몇 가지 경험이 있습니다:
1. 우리의 일관된 견해는 순수 EA로는 안 되며, EA와 인간의 결합이 필요하다는 것입니다.EA는 실행 프로그램이자 리스크 관리 메커니즘에 더 가깝습니다. 사람이 주문을 넣기 두려울 때 과감하게 주문하고, 사람이 손절을 아까워할 때는无比하게 깔끔하게 손절합니다. 손절은 당신의 마지막 안전감입니다. 왜냐하면 단일 주문이나 몇 개의 주문이 당신의 계좌에 실질적인 손상을 주지 않는다는 것을 알기 때문입니다. 목숨만 있으면 기회가 있습니다. 손절이라는 것은 대부분 억울한 손실입니다. 왜냐하면 시간 주기를 길게 보면 시장은 대부분 당신의 진입 위치로 돌아올 수 있어서 당신의 주문이 손실되지 않게 할 수 있기 때문입니다. 그러나 손절은 그为数不多한 돌아오지 못하는 장세를 방지하기 위한 것입니다. 그런 주문은 치명적일 수 있습니다. 거래라는 것은 계속 이길 필요는 없고, 손실과 수익을 반복하다가 최종적으로 전체적으로 이기면 됩니다.
2. 시스템을 만드는 것은 마치 자신의 아이를 키우는 것과 매우 비슷합니다.시장에 기성 EA가 수천 수만 개 있지만, 자신이 낳은 아이만이 당신을 엄마라고 부릅니다. 당신은 그 아이의 성격을 이해하고, 장단점을 알고, 적합한 장세를 충분히 활용할 수 있으며, 적합하지 않은 장세도 함께 견뎌낼 수 있습니다. 신뢰가 마지막底线이며, 연속 손실 시기에 그것을 포기하지 않는 것이 중요합니다. 모든 장세에 적합한 모델은 없지만, 다음 장세가 어떤 유형의 모델에 적합한지, 횡보인지 단방향인지 알려주는 사람은 없습니다. 그래서 당신은 당신의 아이와 함께 모든 장세를 마주하고, 그것을 조정하고, 최적화하여, 적합할 때 더 많은 수익을 올리고, 맞지 않을 때 인출을 통제하여, 최종적으로 전체적으로 수익이 나면 됩니다.
3. EA는 거래의 성배가 아니며, 어떤 순수 EA도 거래의 성배가 될 수 없습니다.결국에는 다시 안으로 구하는 길로 돌아가야 합니다. 사람이 거래의 핵심이며, EA는 인간 본성의 약점 일부를 극복하도록 도와줍니다. 그러나 EA를 다듬는 과정과 필터링 과정은 여전히 사람이 해야 합니다. 이것이 실행의 일관성을 그렇게 완벽하지 않게 만들 수 있지만, 필터링 조건을 객관적 데이터로 최대한 정하십시오. 현재 생각할 수 있는 것은 이것뿐이며, 저도 더듬으며 앞으로 나아가고 있습니다. 적어도 지금까지 저는 주관을 점차 줄여나가는 길 위에 있습니다.
이상, 도움이 되기를 바랍니다.
요약
지난 약 2년간의 거래 여정을 돌아보면, 청옌은 수동 매매에서 EA 실행으로 전환하면서 수많은 도전, 좌절, 자기 의심을 겪었고 동시에 소중한 경험을 쌓았습니다. 시스템 최적화, 리스크 관리 조정, 시장 횡보장 대응 등 모든 단계에서 그녀는 거래가 단순히 기술의较量가 아니라 심리와 전략의博弈라는 것을 깊이 느꼈습니다. 끊임없는 조정과 적응을 통해 점차 깨달은 것은, 거래의 핵심은 완벽한 실행을 추구하는 것이 아니라 시스템에 대한 깊은 이해와 시장에 대한 적응력에 있다는 것입니다.
실천 속에서 균형점을 찾았습니다: 인위적 필터링과 EA의 자동화 실행을 결합하여 인간의 감정적 간섭을 최대한 줄이면서 시스템의 실행력과 유연성을 보장하는 것입니다.결국 우리는 비교적 안정적이고 지속 가능한 거래 모델을 찾았고, 인출이 효과적으로 통제되었으며 수익도 점차 안정화되었습니다. 이 과정에서 우리는 성공적인 거래가 모델과 도구에 의존할 뿐만 아니라 자신의 전략에 대한 신뢰와 시장에 대한 통찰에 달려 있다는 것을 깨달았습니다.