Dibandingkan candlestick atau support dan resistance, pengaruh waktu terhadap harga sangatlah krusial, namun sering diabaikan oleh banyak investor.
Pada titik waktu tertentu, pasar akan mengalami perubahan arah
Trader Berkata: Kita semua tahu bahwa waktu adalah faktor yang sangat penting dalam trading. Dalam sistem trading Anda, bagaimana Anda memandang pentingnya waktu?
Weimo: Kita semua tahu pepatah "saat Qingming, hujan turun terus-menerus", setiap tahun menjelang dan sesudah Qingming mulai turun hujan. Sebenarnya di pasar keuangan juga sama, begitu pasar mencapai titik waktu tertentu, akan terjadi perubahan arah. Pentingnya menguasai faktor waktu terutama tercermin dalam dua aspek. Pertama, menghemat waktu kita dalam memantau dan menganalisis grafik, karena sebagian besar waktu harga bergerak sideways, dan trading atau memantau grafik saat itu sangat membuang waktu dan tenaga. Kedua, trading pada titik waktu yang salah sangat mudah terkena false breakout berulang kali, yang menyebabkan kerugian serius.
Trader Berkata: Pasar akan mengalami perubahan arah pada titik waktu tertentu, menurut saya kalimat ini sangat tepat. Banyak pembaca juga sering bertanya di strategi harian saya, mengapa saya harus menekankan untuk menunggu hingga pukul 9 hingga 10 malam waktu Beijing baru melakukan trading, sebenarnya itu juga prinsip yang sama. Tapi sebenarnya, pentingnya waktu mungkin jauh lebih dari sekadar titik waktu perubahan arah. Jika kita amati, kita bisa menemukan bahwa setiap sesi memiliki karakteristik yang berbeda. Bagaimana Pak Weimo membagi sesi-sesi yang berbeda?
Weimo: Pembagian sesi saya adalah sebagai berikut: Zona Asia (06:00-14:00), Zona Eropa (14:00-20:00), Zona Amerika (20:00-04:00). Biasanya, sesi Amerika (Zona Amerika) adalah fase yang paling sering melahirkan tren besar.
Trader Berkata: Apakah pembagian seperti ini terlalu kaku? Karena setiap produk memiliki karakteristik pasar yang berbeda. Contohnya emas, dari pengamatan kami, sering mengalami perubahan arah pada pukul 9 pagi waktu Beijing. Karena kita tahu, Tiongkok adalah salah satu negara investor emas terbesar di dunia, bank sentral Tiongkok selama beberapa tahun terakhir terus menambah posisi emas, mungkin ini juga alasan mengapa emas berubah arah setiap pukul 9 pagi.
Weimo: Saya memahami hal ini, karena latar belakang saya adalah kuantitatif, dan kuantitatif harus mengutamakan konsistensi dan kuantifikasi, jadi pembagian zona waktu ini hanya kerangka kasar. Oleh karena itu, dalam praktiknya, kami juga melakukan beberapa penyesuaian fleksibel pada sistem. Misalnya emas yang Anda sebutkan, yang berubah arah pada pukul 9 pagi, maka kami bisa menyesuaikan pukul 9 sebagai waktu pembukaan sesi Asia dalam pengaturan parameter.
Trader Berkata: Setiap sesi memiliki kepentingannya masing-masing, bagaimana Anda memanfaatkan karakteristik setiap sesi?
Weimo: Sesi Asia sangat penting, misalnya setelah pembukaan pada suatu hari, jika sesi Asia naik, maka kemungkinan besar sepanjang hari ini akan naik. Sebaliknya, jika sesi Asia turun, maka kemungkinan besar sepanjang hari ini akan turun. Harga mungkin mengalami sedikit profit taking saat masuk sesi London, tetapi sesi New York akan melanjutkan arah sesi Asia, bahkan menghasilkan pergerakan yang lebih besar.
Mendapatkan keuntungan besar pasti berasal dari menangkap tren besar
Trader Berkata: Lalu dalam sistem trading Anda, bagaimana Anda menangkap pergerakan pasar setiap hari?
Weimo: Dalam trading, keuntungan besar pasti berasal dari tren besar. Sebelumnya saya membahas pentingnya waktu, karena waktu bisa memberi kita keunggulan dalam timing. Karena ada keunggulan timing, mengapa tidak melakukan buy low sell high? Menurut saya ada tiga alasan: Pertama, salah satu dari tiga asumsi analisis teknikal adalah tren akan berlanjut. Kedua, trend trading saat menghadapi peristiwa black swan akan menikmati imbal hasil berlebih yang tak terduga. Ketiga, trend trading lebih efektif dalam manajemen risiko, selama mengintegrasikan money management tidak akan mengalami margin call.
Trader Berkata: Bisakah Anda memberikan contoh penggunaannya?
Weimo: Saya beri contoh dulu, penggunaan breakout yang paling umum. 10 tahun yang lalu, ada strategi trading yang sangat populer bernama strategi London Breakout. Ide dasarnya adalah: harga pada sesi Asia karena volume yang relatif rendah, biasanya akan konsolidasi. Setelah pasar London dibuka, harga akan memilih arah breakout, saat itu kita cukup mengikuti arah breakout untuk entry.
Trader Berkata: Itu metode yang populer 10 tahun lalu. Tapi pasar terus berevolusi, jadi metode ini sekarang pasti memerlukan penyesuaian besar. Termasuk yang Anda sebutkan sebelumnya, sesi Asia naik, sesi London mungkin profit taking, sehingga arahnya menjadi berlawanan. Bagaimana Anda mengatasi tantangan ini?
Weimo: Ya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Jika harga breakout high sesi Asia pada sesi London, mungkin tidak akan langsung melonjak. Sebaliknya, akan pullback dulu, baru kemudian melonjak saat sesi New York. Saat itu kami menggunakan metode yang umum yaitu "breakout dulu - lalu retest support", misalnya moving average, sehingga bisa menghindari banyak situasi yang terbunuh oleh false breakout.
Trader Berkata: Penggunaan ini juga sangat mirip dengan tiga fase A-M-D "akumulasi likuiditas - manipulasi - distribusi" yang sering saya sebutkan dalam strategi harian. Selain strategi intraday yang menunjukkan pentingnya waktu ini, apakah ada penggunaan lain?
Weimo: Ada. Kami juga bisa menggunakannya untuk trading tren jangka panjang, misalnya kami menemukan bahwa harga pada hari trading yang berbeda di sesi yang sama (misalnya sesi New York) juga akan mengalami breakout tren. Dengan demikian, kita hanya perlu mempertahankan pergerakan sesi New York, dan bisa lebih banyak menangkap tren baru.
Trader Berkata: Jadi waktu dan tren adalah ide inti dari sistem trading ini?
Weimo: Ya, tapi kami menemukan hanya mengandalkan dua penggunaan ini belum bisa menghadapi semua kondisi pasar. Jadi kami kemudian menambahkan volatilitas, dengan membandingkan anomali volatilitas antar sesi yang berbeda, untuk menemukan pergerakan satu arah yang akan terjadi. Misalnya ketika volatilitas sesi Amerika lebih kecil dari sesi Eropa, kemungkinan besar akan terjadi pergerakan satu arah, dan seterusnya. Secara keseluruhan, sistem ini dibangun di atas tiga pilar: waktu, tren, dan volatilitas.
Trader Berkata: Saya ingin bertanya satu pertanyaan terakhir, untuk sistem trend trading, begitu menghadapi pasar ranging, bagaimana Anda mengatasinya?
Weimo: Ini berkaitan dengan filosofi manajemen risiko kami. Saat ini kami sudah berhasil membuat sistem ini menjadi alat EA semi-otomatis, yang sepenuhnya menyelesaikan masalah memantau grafik, menyediakan logika trading dan sinyal yang jelas, sekaligus memiliki sistem manajemen risiko terintegrasi. Kami akan menyesuaikan level take profit dan stop loss secara adaptif berdasarkan rata-rata volatilitas pasar, melindungi profit sekaligus mencegah risiko margin call.