So với nến hay hỗ trợ kháng cự, tác động của thời gian lên giá cả là cực kỳ quan trọng, nhưng lại bị nhiều nhà đầu tư bỏ qua.
Thị trường sẽ đảo chiều tại những thời điểm cụ thể
Trader nói: Chúng ta đều biết thời gian là một yếu tố rất quan trọng trong giao dịch, trong hệ thống giao dịch của anh, anh nhìn nhận tầm quan trọng của thời gian như thế nào?
Duy Ma: Chúng ta đều nói "Thanh minh thời tiết mưa bay", cứ đến gần tiết Thanh minh là bắt đầu mưa. Thực ra trên thị trường tài chính cũng vậy, một khi thị trường đến một mốc thời gian nào đó, nó sẽ đảo chiều. Nắm được tầm quan trọng của yếu tố thời gian chủ yếu thể hiện ở hai khía cạnh: thứ nhất là tiết kiệm thời gian theo dõi biểu đồ của chúng ta, vì phần lớn thời gian giá đều đi ngang, lúc đó giao dịch hay xem biểu đồ rất lãng phí thời gian và tinh lực. Thứ hai là giao dịch vào sai thời điểm rất dễ bị breakout giả quét qua quét lại, gây thua lỗ nghiêm trọng.
Trader nói: Thị trường sẽ đảo chiều tại một thời điểm cụ thể, tôi thấy câu này rất tinh tế. Nhiều độc giả cũng thường hỏi tôi trong chiến lược hàng ngày rằng tại sao tôi nhất định phải nhấn mạnh chờ đến 9-10 giờ tối giờ Bắc Kinh mới giao dịch, thực ra cũng là lý lẽ này. Nhưng thực tế, tầm quan trọng của thời gian có thể không chỉ dừng ở thời điểm đảo chiều, nếu chúng ta quan sát có thể thấy, mỗi phiên đều có đặc điểm khác nhau. Thầy Duy Ma phân chia các phiên như thế nào?
Duy Ma: Tôi phân chia phiên như sau: phiên Á (06:00-14:00), phiên Âu (14:00-20:00), phiên Mỹ (20:00-04:00). Thông thường, phiên Mỹ (phiên châu Mỹ) là giai đoạn dễ sinh ra xu hướng lớn nhất.
Trader nói: Cách phân chia như vậy có quá cứng nhắc không? Vì đặc điểm thị trường của mỗi sản phẩm đều khác nhau. Ví dụ vàng, chúng tôi quan sát thấy nó thường đảo chiều vào 9 giờ sáng giờ Bắc Kinh. Vì chúng ta biết Trung Quốc là một trong những quốc gia đầu tư vàng lớn nhất thế giới, ngân hàng trung ương Trung Quốc mấy năm qua liên tục tăng dự trữ vàng, đây có thể cũng là lý do mỗi ngày 9 giờ vàng lại đảo chiều.
Duy Ma: Điều này tôi hiểu, vì tôi xuất thân làm định lượng, định lượng phải coi trọng tính nhất quán và định lượng, nên việc phân chia múi giờ này chỉ là khung sườn đại khái. Vì vậy trong thực tế vận hành, chúng tôi cũng đã điều chỉnh linh hoạt cho hệ thống. Ví dụ vàng như anh nói, đảo chiều lúc 9 giờ sáng, thì chúng tôi có thể điều chỉnh 9 giờ thành thời gian mở cửa phiên Á trong cài đặt tham số.
Trader nói: Mỗi phiên đều có tầm quan trọng riêng, anh sử dụng đặc điểm của từng phiên như thế nào?
Duy Ma: Phiên Á rất quan trọng, ví dụ một ngày nào đó sau khi mở cửa, nếu phiên Á tăng thì cả ngày hôm đó khả năng lớn là tăng. Ngược lại, phiên Á giảm thì cả ngày hôm đó có thể đều giảm. Giá đến phiên Luân Đôn có thể có chút chốt lời, nhưng phiên New York vẫn tiếp diễn hướng của phiên Á, thậm chí đi ra xu hướng lớn hơn.
Kiếm tiền lớn nhất định đến từ việc bắt được xu hướng lớn
Trader nói: Vậy trong hệ thống giao dịch của anh, anh bắt được thị trường hàng ngày như thế nào?
Duy Ma: Trong giao dịch, tiền lớn nhất định đến từ xu hướng lớn. Phía trên nói về tầm quan trọng của thời gian, là vì nó mang lại cho chúng ta lợi thế về chọn thời điểm, đã có lợi thế chọn thời điểm tại sao không mua thấp bán cao? Tôi nghĩ chủ yếu có ba lý do: Thứ nhất, một trong ba giả định của phân tích kỹ thuật là xu hướng sẽ tiếp diễn. Thứ hai, giao dịch theo xu hướng khi gặp sự kiện thiên nga đen sẽ được hưởng lợi nhuận vượt trội bất ngờ. Thứ ba, giao dịch theo xu hướng hiệu quả hơn trong quản lý rủi ro, chỉ cần kết hợp quản lý vốn thì sẽ không cháy tài khoản.
Trader nói: Anh có thể ví dụ cách sử dụng nó không?
Duy Ma: Tôi ví dụ trước, cách dùng breakout phổ biến nhất. 10 năm trước, có một chiến lược giao dịch cực kỳ phổ biến gọi là chiến lược breakout Luân Đôn. Ý tưởng đại khái là: giá trong phiên Á vì khối lượng giao dịch thấp, thường đi ngang. Đợi sau khi thị trường Luân Đôn mở cửa, giá sẽ chọn hướng breakout, lúc đó chúng ta chỉ cần đi theo hướng breakout để vào lệnh.
Trader nói: Đó là phương pháp phổ biến 10 năm trước. Nhưng thị trường luôn tiến hóa, nên phương pháp này hiện tại chắc chắn cần điều chỉnh rất nhiều. Kể cả anh nói phía trên, phiên Á tăng, phiên Luân Đôn có thể chốt lời, như vậy hướng sẽ ngược lại. Thách thức này anh giải quyết thế nào?
Duy Ma: Đúng vậy, tôi cũng đã nói phía trên. Giá breakout đỉnh phiên Á trong phiên Luân Đôn có thể sẽ không kéo lên ngay. Mà ngược lại điều chỉnh một đoạn trước, đến phiên New York mới kéo lên. Lúc này chúng tôi thường dùng một phương pháp là "breakout trước - rồi hồi về hỗ trợ", ví dụ đường trung bình, như vậy có thể tránh được nhiều trường hợp bị breakout giả giết oan.
Trader nói: Cách dùng này cũng rất giống với ba giai đoạn A-M-D "tích lũy thanh khoản - thao túng - phân phối" mà tôi thường nhắc trong chiến lược hàng ngày. Ngoài chiến lược trong ngày thể hiện tầm quan trọng của thời gian, còn cách dùng nào khác không?
Duy Ma: Có. Chúng ta cũng có thể dùng nó cho giao dịch xu hướng dài hạn, ví dụ chúng tôi phát hiện giá ở cùng một phiên trong các ngày giao dịch khác nhau (ví dụ phiên New York) cũng tồn tại breakout xu hướng, như vậy chúng ta chỉ cần giữ lại diễn biến phiên New York, là có thể bắt được nhiều xu hướng mới hơn.
Trader nói: Vậy thời gian và xu hướng là tư tưởng cốt lõi của hệ thống giao dịch này?
Duy Ma: Đúng vậy, nhưng chúng tôi phát hiện chỉ dựa vào hai cách dùng này vẫn chưa ứng phó được tất cả thị trường. Nên sau đó chúng tôi thêm vào biến động, thông qua so sánh bất thường biến động giữa các phiên, để tìm kiếm xu hướng một chiều sắp xảy ra. Ví dụ khi biến động phiên Mỹ nhỏ hơn phiên Âu, rất có thể sẽ bùng nổ xu hướng một chiều, v.v. Tổng thể, hệ thống này được xây dựng trên ba trụ cột: thời gian, xu hướng và biến động.
Trader nói: Tôi muốn hỏi câu cuối, với một hệ thống giao dịch theo xu hướng, một khi gặp thị trường đi ngang, anh ứng phó thế nào?
Duy Ma: Điều này liên quan đến triết lý quản lý rủi ro của chúng tôi, hiện tại chúng tôi đã làm thành công hệ thống này thành công cụ EA bán tự động, vừa giải quyết triệt để vấn đề theo dõi biểu đồ, cung cấp logic giao dịch và tín hiệu rõ ràng, vừa có hệ thống quản lý rủi ro tích hợp. Chúng tôi dựa trên biến động trung bình của thị trường để điều chỉnh thích ứng điểm chốt lời cắt lỗ, vừa bảo vệ lợi nhuận, vừa loại bỏ nguy cơ cháy tài khoản.