Лааны график эсвэл дэмжлэг эсэргүүцэлтэй харьцуулахад цаг хугацаа үнэд үзүүлэх нөлөө нь маш чухал боловч олон хөрөнгө оруулагчид үүнийг үл тоомсорлодог.
Тодорхой цаг хугацааны цэгт зах зээл эргэлзээ төрүүлдэг
Трейдер хэлэхдээ: Бид бүгд цаг хугацаа арилжаанд чухал хүчин зүйл гэдгийг мэддэг. Таны арилжааны системд цаг хугацааны ач холбогдлыг хэрхэн үнэлдэг вэ?
Вэймо: Бид "Цинмин цагт бороо шиврэх нь элбэг" гэж хэлдэг. Жил бүр Цинмин баярын үеэр бороо орж эхэлдэг. Үнэндээ санхүүгийн зах зээлд ч мөн адил, зах зээл тодорхой нэг цаг хугацааны цэгт хүрмэгц эргэлзээ төрдөг. Цаг хугацааны хүчин зүйлийн ач холбогдлыг эзэмших нь үндсэн хоёр талд илэрдэг: нэгд, график хянах цаг хугацааг хэмнэдэг, учир нь ихэнхдээ үнэ хажуугийн хөдөлгөөнтэй байдаг бөгөөд энэ үед арилжаа хийх эсвэл график харах нь цаг хугацаа, энергийг дэмий үрдэг. Хоёрт, буруу цаг хугацааны цэгт арилжаа хийх нь хуурамч breakout-д дахин дахин цохигдож, ноцтой алдагдал хүлээхэд хялбар байдаг.
Трейдер хэлэхдээ: Зах зээл тодорхой цаг хугацааны цэгт эргэлзээ төрүүлдэг гэдэг нь маш оновчтой хэллэг санагддаг. Олон уншигчид өдөр тутмын стратегид яагаад Бээжингийн цагаар оройн 21:00-22:00 цаг хүртэл хүлээгээд арилжаа хийхийг онцолдог талаар байнга асуудаг. Үнэндээ энэ нь ч мөн адил зарчим юм. Гэхдээ бодит байдал дээр цаг хугацааны ач холбогдол зөвхөн эргэлзээ төрүүлэх цаг хугацааны цэгээс хамаагүй илүү байж болно. Хэрэв бид ажиглавал цаг хугацааны үе бүр өөр өөр шинж чанартай байдаг. Вэймо багш өөр өөр цаг хугацааны үеийг хэрхэн хуваадаг вэ?
Вэймо: Миний цаг хугацааны хуваалт нь: Азийн цагийн бүс (06:00-14:00), Европын цагийн бүс (14:00-20:00), Америкийн цагийн бүс (20:00-04:00). Ерөнхийдөө Америкийн сесси (Америкийн цагийн бүс) нь том чиг хандлага хамгийн их үүсдэг үе юм.
Трейдер хэлэхдээ: Ийм хуваалт хэт хатуу биш үү? Учир нь бүтээгдэхүүн бүрийн зах зээлийн шинж чанар өөр өөр байдаг. Жишээлбэл, алтны хувьд бид ажиглахад Бээжингийн цагаар өглөөний 9 цагт эргэлзээ төрүүлэх цаг хугацааны цэг байдаг. Учир нь Хятад улс дэлхийн хамгийн том алтны хөрөнгө оруулалтын орнуудын нэг бөгөөд Хятадын төв банк сүүлийн хэдэн жил алтны нөөцөө нэмэгдүүлсээр байгаа нь өдөр бүр 9 цагт алтны эргэлзээ төрүүлдэг шалтгаан байж болох юм.
Вэймо: Үүнийг би ойлгож байна. Учир нь би квантитатив арилжаагаар эхэлсэн, квантитатив нь тууштай байдал, тоон хэмжилтийг шаарддаг тул энэ цагийн бүсийн хуваалт зөвхөн ерөнхий хүрээ юм. Тиймээс бодит үйл ажиллагаанд бид системдээ уян хатан тохируулга хийсэн. Жишээлбэл, таны хэлсэн алтны хувьд өглөөний 9 цагт эргэлзээ төрүүлдэг бол бид параметрийн тохиргоонд 9 цагийг Азийн сессийн нээлтийн цаг болгон тохируулж болно.
Трейдер хэлэхдээ: Цаг хугацааны үе бүр өөрийн ач холбогдолтой. Та цаг хугацааны үе бүрийн шинж чанарыг хэрхэн ашигладаг вэ?
Вэймо: Азийн сесси маш чухал. Жишээлбэл, нэг өдөр нээлтийн дараа хэрэв Азийн сессид өсөлттэй байвал тухайн өдөр бүхэлдээ өсөх магадлал өндөр. Харин эсрэгээрээ Азийн сессид уналттай байвал тухайн өдөр бүхэлдээ унах магадлалтай. Үнэ Лондоны сессид хүрэхэд бага зэрэг ашиг авах хөдөлгөөн гарч болох ч Нью Йоркийн сессид Азийн сессийн чиглэлийг үргэлжлүүлж, бүр илүү том хөдөлгөөн гаргаж болно.
Том ашиг олох нь том чиг хандлагыг барьж авахаас л ирдэг
Трейдер хэлэхдээ: Таны арилжааны системд өдөр бүрийн зах зээлийн хөдөлгөөнийг хэрхэн барьж авдаг вэ?
Вэймо: Арилжаанд том мөнгө заавал том чиг хандлагаас ирдэг. Цаг хугацааны ач холбогдлын тухай өмнө ярьсан нь энэ нь бидэнд цаг хугацаа сонгох давуу тал олгодог учраас юм. Цаг хугацаа сонгох давуу тал байхад яагаад өндөрт зарж, доорд авахгүй байх вэ? Миний бодлоор үндсэн гурван шалтгаан байна: Нэгд, техникийн шинжилгээний гурван үндсэн таамаглалын нэг нь чиг хандлага үргэлжилнэ гэдэг. Хоёрт, чиг хандлагын арилжаа хар хун шиг үйл явдалтай тулгарахад санамсаргүй хэт өндөр өгөөж эдэлдэг. Гуравт, чиг хандлагын арилжаа эрсдэлийн менежментэд илүү үр дүнтэй, зөвхөн хөрөнгийн менежментийг нэгтгэвэл маржин колл-д өртөхгүй.
Трейдер хэлэхдээ: Хэрэглээний жишээ хэлж болох уу?
Вэймо: Эхлээд хамгийн түгээмэл breakout хэрэглээг жишээ болгон хэлье. 10 жилийн өмнө Лондоны breakout стратеги гэж маш алдартай арилжааны стратеги байсан. Түүний ерөнхий санаа нь: үнэ Азийн сессид арилжааны хэмжээ харьцангуй бага байдаг тул ихэвчлэн консолидацид ордог. Лондоны зах зээл нээгдсэний дараа үнэ breakout чиглэлээ сонгодог, энэ үед бид breakout чиглэлийг дагаж оролт хийхэд л болно.
Трейдер хэлэхдээ: Энэ нь 10 жилийн өмнө харьцангуй алдартай арга байсан. Гэхдээ зах зээл байнга хувьсан өөрчлөгдөж байдаг тул энэ арга одоо томоохон тохируулга хийх шаардлагатай нь гарцаагүй. Таны өмнө хэлсэнчлэн Азийн сессид өсөлттэй байвал Лондоны сессид ашиг авах хөдөлгөөн гарч, чиглэл эсрэгээрээ болж болно. Энэ сорилтыг та хэрхэн шийдсэн бэ?
Вэймо: Тийм ээ, би өмнө нь хэлсэн. Хэрэв үнэ Лондоны сессид Азийн сессийн өндөр цэгийг breakout хийвэл тэр даруй өсөхгүй байж болно. Харин эхлээд буцаж уналт хийгээд, Нью Йоркийн сессид хүрээд дараа нь өсөх болно. Энэ үед бидний байнга хэрэглэдэг арга бол "эхлээд breakout - дараа нь дэмжлэг рүү буцах" юм. Жишээлбэл, хөдөлгөөнт дундаж ашиглавал хуурамч breakout-д алагдах тохиолдлыг ихээхэн зайлсхийж чадна.
Трейдер хэлэхдээ: Энэ хэрэглээ миний өдөр тутмын стратегид байнга дурддаг "ликвидност хуримтлуулах - манипуляци - хуваарилах" A-M-D гурван үе шаттай маш төстэй байна. Энэ өдрийн стратегиас гадна цаг хугацааны ач холбогдлыг харуулдаг өөр хэрэглээ байна уу?
Вэймо: Байна. Бид үүнийг урт хугацааны чиг хандлагын арилжаанд ч ашиглаж болно. Жишээлбэл, өөр өөр арилжааны өдрүүдийн ижил цаг хугацааны үед (жишээ нь Нью Йоркийн сессид) үнийн чиг хандлагын breakout байдаг гэдгийг бид олж мэдсэн. Ингэснээр бид зөвхөн Нью Йоркийн сессийн хөдөлгөөнийг хадгалахад л шинэ чиг хандлагыг илүү их барьж чадна.
Трейдер хэлэхдээ: Тэгэхээр цаг хугацаа болон чиг хандлага энэ арилжааны системийн гол санаа мөн үү?
Вэймо: Тийм ээ, гэхдээ зөвхөн энэ хоёр хэрэглээгээр бүх зах зээлийн нөхцөлд хариу өгч чадахгүй гэдгийг бид олж мэдсэн. Тиймээс бид дараа нь хэлбэлзлийг нэмсэн. Өөр өөр цаг хугацааны үеүүдийн хоорондын хэлбэлзлийн хэвийн бус байдлыг харьцуулж, удахгүй болох нэг талын зах зээлийг хайдаг. Жишээлбэл, Америкийн сессийн хэлбэлзэл Европын сессийнхээс бага байвал нэг талын зах зээл дэлбэрэх магадлал өндөр гэх мэт. Ерөнхийдөө энэ систем нь цаг хугацаа, чиг хандлага, хэлбэлзэл гэсэн гурван тулгуур дээр тогтдог.
Трейдер хэлэхдээ: Сүүлийн нэг асуулт асуумаар байна. Чиг хандлагын арилжааны систем консолидацитай зах зээлтэй тулгарахад та хэрхэн хариу үйлдэл үзүүлэх вэ?
Вэймо: Энэ нь бидний эрсдэлийн менежментийн үзэл баримтлалтай холбоотой. Одоогийн байдлаар бид энэ системийг хагас автомат EA хэрэгсэл болгон амжилттай хийсэн. График хянах асуудлыг бүрэн шийдэж, тодорхой арилжааны логик, дохио өгөхийн зэрэгцээ дотроо эрсдэлийн менежментийн системтэй. Бид зах зээлийн дундаж хэлбэлзэлд үндэслэн take profit, stop loss цэгүүдийг өөртөө тохируулах чадвартай болгож, ашгийг хамгаалахын зэрэгцээ маржин колл-д өртөх эрсдэлийг бүрэн арилгадаг.