Rayner Teo는 독립 트레이더이자 전직 자기자본 거래원(prop trader)으로, 약 15년의 트레이딩 경험을 가지고 있습니다. 현재 그는 자신의 트레이딩 블로그로 상당한 인기를 얻고 있습니다. 그는 주로 추세를 따라 매매합니다. 그는 트레이딩 기술과 전략 외에도 트레이더가 원칙을 준수하고 좋은 심리를 유지하는 것이 중요하다고 생각합니다.
그가 보기에 트레이더가 가장 흔히 저지르는 실수는 항상 '트레이딩 성배'를 찾으려 하면서 실제 매매에서의 학습과 경험 축적을 무시한다는 점입니다. Rayner Teo는 트레이딩 초보자에게 반드시 상세한 계획을 세울 것을 권합니다. 이 계획은 각 매매에 대해 몇 가지 매개변수를 설정해야 합니다. 예를 들어 어떤 시장 상황에서 매매할 수 있는지, 어떻게 진입하고 청산할지, 어떻게 거래를 관리할지 등입니다. 만약 매매가 계속 손실을 낸다면 반드시 즉시 자신의 거래 계획을 되돌아보고 지속적으로 개선해야 합니다.
고확률 매매 기회를 찾고 싶으신가요?
자신만의 고확률 매매 전략을 세우고 싶으신가요?
분명 그러실 거라 믿습니다. 그렇지 않다면 이 글을 클릭하지 않았겠죠.
하지만 문제는…… 어떻게 해야 할지 확신이 서지 않는다는 것입니다.
가격에 주목하지 않고 지표를 보고 있습니다(그 용도도 이해하지 못한 채).
추세를 따르지 않고 시장 반전을 예측하려 합니다.
적절한 리스크 관리를 하지 않고 이 매매가 '느낌이 좋다'는 이유로 큰 베팅을 합니다.
자…… 만약 위의 어느 하나라도 하고 있다면, 고확률 매매 기회를 식별하기는 어려울 것입니다.
하지만 걱정 마세요.
좋은 소식이 있습니다.
이 글에서 고확률 매매 기회를 찾는 방법을 단계별로 가르쳐 드리겠습니다.
다음은 여러분이 배우게 될 내용입니다:
✅ 추세를 따라 매매하는 것이 수익을 높이고 리스크를 낮추는 이유
✅ 차트에서 최적의 매매 구역을 찾는 방법
✅ 조정, 돌파, 실패 테스트 패턴을 매매하는 방법
✅ 합리적인 손절을 설정하여 '너무 이른' 손절을 피하는 방법
✅ 상승장과 하락장 모두에서 수익을 낼 수 있는 고확률 매매 전략
자, 그럼 시작해 보겠습니다……
추세는 여러분의 노력을 절반으로 줄여줍니다
추세의 정의는 다음과 같습니다:
◎ 상승 추세: 더 높은 고점과 더 높은 저점으로 구성됩니다
◎ 하락 추세: 더 낮은 고점과 더 낮은 저점으로 구성됩니다
최소 저항 경로를 찾고 싶다면 왼쪽을 보세요(그리고 추세를 따르세요).
가격이 상승 추세에 있을 때는 롱 포지션을 유지해야 합니다. 가격이 하락 추세에 있을 때는 숏 포지션을 유지해야 합니다.
추세를 따라 매매하면 추진성 움직임(녹색)이 조정성 움직임(빨간색)보다 여러분에게 유리하다는 것을 알 수 있습니다.
이제 이렇게 생각하실 수 있습니다: 추세를 식별하는 것은 간단해 보이지만, 이미 존재하는 추세에 어떻게 진입하나요?
이것이 바로 다음에 논의할 내용입니다……
"시장의 큰 방향을 따라 매매하세요. 시장이 상승하면 롱을, 시장이 하락하면 숏을 취하세요." ——제시 리버모어
차트에서 가치 구역을 식별하는 방법
"싸게 사서 비싸게 팔아라"라는 말을 들어보셨을 것입니다.
하지만 아무도 묻지 않는 질문이 있습니다: 싸다는 것은 무엇이고, 비싸다는 것은 무엇인가?
여기서 지지와 저항이 역할을 합니다.
지지와 저항
정의는 다음과 같습니다:
지지——잠재적인 매수 압력이 가격을 상승시키는 구역(상승 추세에서의 가치 구역)
저항——잠재적인 매도 압력이 가격을 하락시키는 구역(하락 추세에서의 가치 구역)
동적 지지와 저항
앞서 본 것은 제가 말하는 고전적 지지와 저항(수평선)입니다.
또는 이동평균선의 형태로 나타날 수도 있습니다. 이를 동적 지지와 저항이라고 합니다(저는 20과 50 기간 지수 이동평균선을 사용합니다).
지지와 저항은 가치 구역에서 매매할 수 있게 해줄 뿐만 아니라 손익비와 승률을 높여줍니다.
또한 사용할 수 있는 또 다른 '기법'은 과매수/과매도 지표를 사용하는 것입니다.
고확률 매매——스토캐스틱 지표를 사용하여 가치 구역 식별하기
대부분의 트레이더가 저지르는 큰 실수는 가격이 과매수 또는 과매도라는 이유만으로 숏 또는 롱을 하는 것입니다.
왜냐하면 강한 추세장에서는 시장이 과매수 또는 과매도 상태로 계속 유지될 수 있기 때문입니다(손절 없이 매매하면 전체 계좌를 잃을 수 있습니다).
이제 이렇게 생각하실 수 있습니다: 스토캐스틱 지표를 사용하여 가치 구역을 어떻게 식별하나요?
상승 추세에서는 가격이 과매도일 때만 롱 기회를 찾습니다.
하락 추세에서는 가격이 과매수일 때만 숏 기회를 찾습니다.
이 간단한 규칙을 따르면 일반적으로 조정이 언제 끝나는지 '예측'할 수 있습니다.
자, 이제 차트에서 가치 구역을 식별하는 방법을 배웠습니다.
이제 더 나은 진입 타이밍을 잡는 방법을 배우게 될 것입니다.
매매 진입 방법
매매에 진입하는 세 가지 방법이 있습니다:
1. 조정
2. 돌파
3. 실패 테스트
조정
조정이란 가격이 일시적으로 기저 추세 방향과 반대로 움직이는 것을 말합니다.
상승 추세에서 조정은 가격이 아래로 움직이는 것입니다.
하락 추세에서 조정은 가격이 위로 움직이는 것입니다.
Adam Grimes의 연구에 따르면, 조정 매매는 여기에서 입증된 것처럼 시장에서 통계적 우위를 가집니다.
이렇게 물으실 수 있습니다: 조정 매매의 장단점은 무엇인가요?
조정 매매의 장점:
◎ 가치 구역에서 매수하기 때문에 좋은 매매 위치를 얻을 수 있습니다. 이는 더 나은 손익비를 제공합니다.
◎ 손절 위치가 더 명확하기 때문에 리스크를 더 잘 통제할 수 있습니다.
조정 매매의 단점:
◎ 가격이 식별한 구역에 진입하지 않으면 기회를 놓칠 수 있습니다.
◎ 기저 모멘텀에 역행하여 매매할 수 있습니다.
돌파
돌파란 가격이 설정된 경계 밖으로 움직이는 것을 말합니다.
경계는 고전적 지지와 저항으로 정의할 수 있습니다.
이렇게 물으실 수 있습니다: 돌파 매매의 장단점은 무엇인가요?
돌파 매매의 장점:
◎ 항상 기회를 포착할 수 있습니다.
◎ 기저 모멘텀을 따라 매매하게 됩니다.
돌파 매매의 단점:
◎ 매매 위치가 좋지 않습니다.
◎ 많은 가짜 돌파를 만날 수 있습니다.
실패 테스트
이 기법은 Victor Sperandeo에서 기원했을 수 있으며, Adam Grimes의 연구는 이것이 시장에서 통계적 우위를 가진다는 것을 보여줍니다.
작동 방식은 다음과 같습니다: 가격이 지지/저항에 대해 가짜 돌파를 할 때 진입합니다. 이를 통해 돌파 매매로 인해 갇힌 트레이더들을 활용합니다.
이 진입 방식은 추세장이나 레인지장에 적용할 수 있습니다.
다음으로 배워야 할 것은……
손절 설정 방법
"손절은 감당할 수 있는 최대 금액이 아니라, 도달하면 매매가 잘못되었음을 합리적으로 나타내는 지점에 설정하세요." ——브루스 코프너(Bruce Kovner)
두 가지 방법을 공유하겠습니다:
1. 변동성 손절
2. 구조 손절
변동성 손절
변동성 손절은 시장의 변동성을 고려합니다.
변동성을 측정하는 지표는 평균 진폭(ATR)이며, 손절 설정에 도움이 됩니다.
현재 ATR 값을 확인하고 선택한 계수를 곱해야 합니다. 예를 들어 2ATR, 3ATR, 4ATR 등입니다.
장점:
● 손절이 시장의 변동성에 기반합니다.
● 진입점에 얼마나 많은 '완충 공간'이 필요한지 정의하는 객관적인 방법입니다.
단점:
● 과거 가격에 기반하기 때문에 후행 지표입니다.
구조 손절
구조 손절은 시장의 구조를 고려하여 그에 맞게 손절을 설정합니다.
예를 들어: 지지는 가격이 그 구역에서 상승할 수 있는 구역입니다. 다시 말해, 가격의 추가 하락을 막는 '장벽'입니다.
따라서 손절을 지지 아래에 설정하는 것이 합리적입니다. 저항은 반대입니다.
손절은 시장에서 구조가 있는 곳에 설정하고 싶을 것입니다. 이러한 구조가 '장벽' 역할을 할 수 있습니다.
장점:
● 시장 구조가 깨졌기 때문에 언제 잘못되었는지 명확히 알 수 있습니다.
● 시장의 '장벽'을 활용하여 가격이 손절에 도달하는 것을 방지합니다.
단점:
● 시장 구조가 크면 더 넓은 손절이 필요합니다(이는 리스크를 일정하게 유지하기 위해 포지션 크기가 작아지는 결과를 낳습니다).
계속 진행하겠습니다……
컨플루언스란 무엇이며 매매에 어떻게 영향을 미치는가
사실은 이렇습니다:
스토캐스틱이 과매도이거나 시장이 상승 추세라는 이유만으로 롱에 진입하지는 않습니다.
진입 신호를 제공할 추가적인 '지지 증거'가 필요합니다. 이 '지지 증거'를 컨플루언스라고 합니다.
컨플루언스란 두 개 이상의 요소가 동일한 매매 신호를 제공하는 것입니다. 예를 들어 시장이 상승 추세이고 가격이 지지 구역으로 조정된 경우입니다.
두 가지 지침 원칙이 있습니다:
1. 컨플루언스 요소는 네 개를 넘지 않도록
컨플루언스 요소가 많을수록 매매 성공 확률이 높아집니다. 하지만 현실에서는 매매 전략에 2~4개의 컨플루언스 요소를 포함해야 합니다.
이 수를 초과하면 매매 기회가 매우 적어질 수 있습니다. 또한 우위가 발휘되기까지 오랜 시간이 걸릴 수 있습니다.
중간 수준의 매매 기회를 받아들이고 장기적으로 여전히 수익을 낼 수 있습니다.
2. 같은 범주에서 여러 컨플루언스 요소를 사용하지 않도록
지표(오실레이터)를 사용하여 과매수/과매도 구역을 식별하려면 하나만 사용하세요.
스토캐스틱, RSI, CCI를 동시에 추가하지 마세요. 분석 마비를 초래합니다. 마찬가지로 차트에 단순 이동평균선, 지수 이동평균선, 가중 이동평균선을 동시에 추가하는 것도 의미가 없습니다.
여기까지 읽으셨다면 얻는 것이 있을 것입니다. 왜냐하면 다음이 가장 가치 있는 내용이기 때문입니다.
상승장과 하락장 모두에서 수익을 낼 수 있는 고확률 매매 전략
이것이 제 비밀입니다(즉, 여러분이 방금 배운 것입니다)……
◎ 추세를 따라 매매
◎ 가치 구역에서 매매
◎ 진입점 찾기
◎ 손절 설정
◎ 청산 계획
매매가 이 5가지 조건을 충족하면 저에게는 좋은 매매입니다.
이제 고확률 매매 기회를 제공하는 새로운 매매 전략을 배워보겠습니다.
준비되셨나요?
● 200일 이동평균선이 상향이고 가격이 그 위에 있으면 상승 추세입니다(추세를 따라 매매).
● 상승 추세라면 가격이 지지 구역으로 조정될 때까지 기다립니다(가치 구역에서 매매).
● 가격이 지지 구역으로 조정되면 실패 테스트 진입을 기다립니다(제 진입 트리거).
● 실패 테스트 진입이 있으면 다음 캔들(K선) 시가에 롱을 합니다(제 진입 트리거).
● 매매에 진입하면 손절을 캔들 저점 아래에 설정하고 가장 최근 스윙 고점에서 익절합니다(제 청산 및 수익 목표).
하락 추세는 반대입니다.
면책 조항: 이 매매 전략을 사용하여 발생하는 모든 수익이나 손실에 대해 책임지지 않습니다. 과거 성과가 미래 성과를 보장하지 않습니다. 소중한 자금을 투입하기 전에 모의 거래로 테스트하거나 실사를 하세요.
문제는: 제 매매 전략이 여러분에게 맞지 않을 수 있기 때문에 익숙하지 않을 수 있다는 것입니다.
따라서 해야 할 일은 그것을 여러분에게 맞게 '조정'하는 것입니다. 이것이 바로 다음에 논의할 내용입니다……
"나는 트레이더가 자신의 매매 스타일을 반영하지 않는 규칙을 장기적으로 따를 수 없다고 생각한다."—— Ed Seykota
고확률 매매 전략을 세우는 방법(사용할 수 있는 템플릿)
앞서 공유한 다양한 매매 기법을 '섞어서 조합'할 수 있습니다.
하지만 궁극적으로 매매 전략은 다음 7가지 질문에 답해야 합니다:
1. 추세를 어떻게 정의하나요?
이동평균선, 추세선, 구조 등을 고려할 수 있습니다.
2. 가치 구역을 어떻게 정의하나요?
동적 지지와 저항, 주간 고점/저점, 스토캐스틱 등을 고려할 수 있습니다.
3. 어떻게 진입하나요?
조정, 돌파, 실패 테스트, 이동평균선 교차 등을 고려할 수 있습니다.
4. 어떻게 청산하나요?
청산 방법은 다양합니다.
5. 매매당 얼마의 리스크를 감수할 의향이 있나요?
파산 위험을 피하기 위해 매매당 계좌의 1%를 초과하지 않을 것을 권합니다.
6. 거래를 어떻게 관리하나요?
점진적으로 포지션을 줄이거나 늘리나요? 그렇다면 얼마나?
7. 어떤 시장을 매매하나요?
한 시장에 집중하나요, 여러 시장에 집중하나요? 여러 시장을 매매한다면 시장 간 상관관계를 이해해야 합니다.
이 7가지 질문에 자신 있게 답할 수 있다면, 자신만의 고확률 매매 전략을 세우는 길에 있는 것입니다.
자주 묻는 질문
#1: 낮은 타임프레임에서도 이 기법을 적용할 수 있나요?
네, 이러한 개념은 낮은 타임프레임에도 적용할 수 있습니다. 이러한 '패턴'이 낮은 타임프레임에서도 나타나기 때문입니다. 또한 낮은 타임프레임에서는 시장이 더 빠르게 움직이는 경향이 있기 때문에 더 많은 매매 기회를 얻을 수 있습니다.
하지만 낮은 타임프레임에서 매매하면 더 많은 거래 비용이 발생하고 높은 타임프레임에 비해 스트레스가 더 크다는 점에 유의하세요.
#2: 차트가 형성될 때 조정이 일시적인지 추세가 곧 바뀔 것인지 어떻게 알 수 있나요?
시장이 조정할지 추세 반전할지 결코 확신할 수 없습니다. 그러나 조정 시의 캔들 범위가 단서를 제공합니다.
일반적으로 조정 시 캔들 범위는 상대적으로 작습니다. 반면 추세 반전 시 조정 캔들은 큰 경향이 있습니다.
#3: 수익 목표 설정에 혼란이 있습니다. 설명해 주시겠어요?
스윙 고점/저점과 지지/저항을 가능한 수익 목표 구역으로 참고할 수 있습니다. 큰 추세를 잡고 싶다면 수익 목표를 설정하지 않고 트레일링 스탑을 사용하는 추세 추종 방식을 채택해야 합니다.
그럼, 다음에 무엇을 해야 할까요?
여러분은 방금 고확률 매매 기회를 식별하는 방법과 자신만의 고확률 매매 전략을 세우는 방법을 배웠습니다.
리스크 관리, 규율, 일관성을 결합하여 매매하면 지속적으로 수익을 내는 트레이더가 될 확률이 크게 높아집니다.
이는 다양한 시장에 적용됩니다——외환 전략을 세우든 주식 매매 전략을 세우든 마찬가지입니다.