기술적 분석의 흥미로운 점은 다양한 도구를 사용해 시장을 분석할 수 있다는 것입니다. 그중 추세선은 트레이딩에서 가장 강력하고 활용도가 높으면서도 충분히 활용되지 않은 도구 중 하나입니다. 추세선으로 거의 모든 것을 할 수 있으며, 이를 중심으로 거래 전략을 만들 수 있습니다.
추세선 트레이딩 전략은 돌파, 가격 반등, 반전 전략으로 나타낼 수 있습니다. 추세선은 손절이나 수익 추적을 위한 참고 지지 또는 저항 수준으로도 사용할 수 있습니다.
추세선을 제대로 활용하면 강력한 트레이딩 도구가 될 수 있습니다. 이 글에서는 세 가지 강력한 추세선 트레이딩 전략을 공유하고자 합니다.
하지만 먼저, 추세선을 그리고 사용할 때 반드시 기억해야 할 두 가지 가장 중요한 개념이 있습니다:
1. 확인된 추세선에는 3개의 터치가 필요합니다
차트에서 아무 두 점이나 연결할 수 있지만, 세 번째 점이 있어야만 추세선이 검증되고 유효한 것으로 간주됩니다.
2. 캔들 몸통을 통과하지 마세요
추세선을 그릴 때 캔들의 꼬리는 통과할 수 있지만, 절대 몸통을 통과해서는 안 됩니다!
#1 돌파와 리테스트 전략
돌파와 리테스트 전략은 많은 트레이더가 자주 사용하는 전략입니다.
전략 핵심
유효한 추세선을 확인했다면, 다음은 가격이 추세선을 돌파하기를 기다리는 것입니다. 때로는 가격이 바로 돌파한 후 되돌아오지 않고 계속 멀리 나아갑니다. 하지만 가격이 추세선 근처로 되돌아온다면, 리테스트는 종종 높은 확률의 거래 기회로 활용될 수 있습니다.
진입 타이밍은 낮은 타임프레임에서 찾을 수도 있고, 추세선을 식별한 동일한 타임프레임에서 직접 운영할 수도 있습니다.
추세선은 진입 신호의 트리거 조건으로도 사용할 수 있고, 손절 설정에도 도움이 됩니다. 손절은 보통 추세선의 반대편에 설정하며, 추세선은 진입가와 손절을 분리하는 보호 영역 역할을 합니다.
추세선의 터치가 많을수록 돌파와 리테스트 전략에 더 적합합니다.
예를 들어, 아래 차트의 추세선은 최소 3~4개의 유효한 터치가 있습니다. 돌파 과정에서 시장 변동성이 컸고, 가격은 추세선 근처에서 한동안 맴돌았습니다.
트레이더의 공격성 정도가 진입 타이밍을 결정합니다
◎ 공격형 트레이더: 가격이 추세선에 막 닿았을 때 최대한 빨리 진입합니다.
◎ 보수형 트레이더: 가격이 추세선에서 멀어지고 명확한 거래 방향 모멘텀이 나타난 후에 진입합니다.
옳고 그름은 없으며, 진입 타이밍은 트레이더의 개인 선호와 위험 감수 능력에 달려 있습니다.
#2 추세선 플래그 패턴
돌파와 리테스트 전략이 반전 거래 또는 초기 추세 추종으로 간주되는 것과 달리, 플래그 패턴은 일반 또는 후기 추세 추종 거래에 속합니다.
전략 핵심
플래그 패턴 거래에서는 먼저 이미 형성된 추세를 찾은 다음, 가격이 횡보 또는 조정을 보이기를 기다립니다. 그 조정을 추세선으로 설명할 수 있다면, 가격이 추세선을 돌파하고 원래 추세 방향으로 회복할 때 이 플래그 패턴을 거래할 수 있습니다.
추세 강도를 비교하면 추세선 돌파 가능성을 판단하는 데 도움이 됩니다.
플래그 패턴 거래에서는 차트에 장기 이동평균선(예: 50일 이동평균선)을 추가할 수 있습니다. 이는 장기 추세를 식별하는 데 도움이 되며, 트레이더가 추세 방향에 부합하는 플래그 패턴에만 집중할 수 있게 합니다.
#3 추세선 반등
추세선 반등도 추세 추종 거래 방법입니다. 하지만 플래그 패턴과 달리, 추세선은 여기서 진입 타이밍을 결정하는 데 사용되는 것이 아니라, 추세선이 지지 또는 저항으로 작용하는 상황을 식별하는 데 사용됩니다.
추세선 트레이딩 전략 백테스트
추세선의 가장 큰 단점은 대부분 사후 편향에 의존한다는 것입니다. 사후에 관찰하면 쉽게 발견할 수 있습니다. 둘째, 실제로 추세가 적을 때 우리는 종종 추세를 상상해냅니다. 이런 이유로, 명확한 거래 규칙에 뒷받침된 백테스트로 유효성이 입증되지 않는 한, 어떤 거래 전략에 대해서도 신중한 태도를 취해야 합니다.
백테스트를 통해 이를 입증하고 싶지만, 예상하시는 것처럼 추세선 트레이딩 전략을 코딩하는 것은 매우 어렵습니다.
안타깝게도 의미 있는 백테스트를 수행할 수 없었습니다. 이 패턴은 매우 주관적이어서 필요한 규칙을 명확히 기록할 수 없었습니다. 역사적 테스트에는 너무 많은 규칙이 필요하며, 이는 너무 많은 시간이 소요됩니다.
객관성 부족으로 인해, 트레이더들은 고전적인 차트 패턴을 쉽게 사용하지 않는 것이 좋다고 생각합니다. 역사적 데이터가 아닌 주관적 판단에 주로 기반한 것에 시간을 쓸 이유가 있을까요? 백테스트를 하거나 통계적 우위 또는 거래 엣지를 찾지 못했다면, 특정 패턴이 수익성이 있다는 것을 어떻게 알 수 있겠습니까?
백테스트나 데이터 기반 거래 방법이 완벽하지는 않지만, 적어도 특정 전략이 과거에 효과가 있었다는 것을 알 수 있습니다—역사적 성과와 전략 성과에 대한 통계가 있습니다. 과거에 효과가 없었다면 즉시 포기할 수 있습니다. 역사적 데이터를 활용해 백테스트하는 방법을 안다면, 거래 전략 포트폴리오를 빠르게 개발할 수 있습니다. '최고의 거래 전략'은 없습니다. 수익을 평탄화하려면 여러 전략이 필요하기 때문입니다.