Техникийн шинжилгээний сонирхолтой нэг тал нь зах зээлийг шинжлэхэд олон төрлийн хэрэгслийг ашиглаж болдогт оршино. Тэдгээрийн дунд чиг хандлагын шугам нь арилжаанд хамгийн хүчирхэг, хамгийн олон талт хэрэглээтэй боловч бүрэн ашиглагдаагүй байгаа хэрэгслүүдийн нэг юм. Та үүгээр бараг бүх зүйлээ хийж, түүнийгээ тойруулан арилжааны стратеги байгуулж болно.
Чиг хандлагын шугамын арилжааны стратеги нь breakout, үнийн эргэн ирэлт болон эргэлтийн стратеги хэлбэрээр илэрч болно. Чиг хандлагын шугамыг мөн stop loss эсвэл ашгийг дагах дэмжлэг буюу эсэргүүцлийн түвшин болгон ашиглаж болно.
Чиг хандлагын шугамыг зөв ашиглавал хүчирхэг арилжааны хэрэгсэл болж чадна. Энэхүү нийтлэлд бид та бүхэнтэй гурван хүчирхэг чиг хандлагын шугамын арилжааны стратегийг хуваалцах болно.
Гэхдээ эхлээд чиг хандлагын шугам зурах, ашиглахад хамгийн чухал хоёр ойлголтыг санаж яваарай:
1. Баталгаажсан чиг хандлагын шугамд 3 шүргэлцэл байх шаардлагатай
Та график дээр дурын хоёр цэгийг холбож болно, гэхдээ гурав дахь цэг гарч ирсэн үед л чиг хандлагын шугам баталгаажсан бөгөөд хүчинтэй гэж үзнэ.
2. Лааны биеийг нэвтлэхгүй байх
Чиг хандлагын шугам зурахдаа лааны сүүдрийг нэвтлэж болно, гэхдээ биеийг нь хэзээ ч нэвтлэх ёсгүй!
#1 Breakout ба retest стратеги
Breakout ба retest стратеги нь олон арилжаачдын түгээмэл хэрэглэдэг стратегийн нэг юм.
Стратегийн гол агуулга
Хүчинтэй чиг хандлагын шугамыг баталгаажуулсны дараа дараагийн алхам нь үнэ чиг хандлагын шугамыг breakout хийхийг хүлээх юм. Заримдаа үнэ шууд breakout хийгээд буцалгүй хол явдаг. Гэхдээ үнэ чиг хандлагын шугамын ойролцоо эргэн ирвэл retest нь ихэвчлэн өндөр магадлалтай арилжааны боломж болж чадна.
Арилжааны цагийг бага цаг хугацааны фреймд хайж болно, эсвэл чиг хандлагын шугамыг тодорхойлсон ижил цаг хугацааны фреймд шууд ажиллаж болно.
Чиг хандлагын шугам нь оролтын дохиог өдөөх нөхцөл болж чадна, мөн stop loss тогтооход тусална. stop loss-ыг ихэвчлэн чиг хандлагын шугамын нөгөө талд тогтоодог бөгөөд чиг хандлагын шугам нь оролтын үнэ болон stop loss-ыг тусгаарлах хамгаалалтын бүс болж өгдөг.
Чиг хандлагын шугамын шүргэлцэл олон байх тусам breakout ба retest стратегид илүү тохиромжтой.
Жишээлбэл, доорх зураг дээрх чиг хандлагын шугам нь дор хаяж 3/4 хүчинтэй шүргэлцэлтэй. Breakout-ын явцад зах зээлийн хэлбэлзэл их байж, үнэ чиг хандлагын шугамын ойролцоо хэсэг хугацаанд хэлбэлзсэн.
Арилжаачдын түрэмгий байдал нь оролтын цагийг тодорхойлно
◎ Түрэмгий арилжаачид: Үнэ чиг хандлагын шугамд дөнгөж хүрэхэд нь аль болох эрт оролт хийнэ.
◎ Консерватив арилжаачид: Үнэ чиг хандлагын шугамаас холдож, арилжааны чиглэлийн тодорхой импульс гарсны дараа оролт хийнэ.
Зөв буруу гэж байхгүй, оролтын цаг нь арилжаачдын хувийн сонголт болон эрсдэл даах чадвараас хамаарна.
#2 Чиг хандлагын шугамын flag хэлбэр
Breakout ба retest стратегийг эргэлтийн арилжаа эсвэл эрт чиг хандлагыг дагах арилжаа гэж үздэгээс ялгаатай нь flag хэлбэр нь ердийн буюу хожуу чиг хандлагыг дагах арилжаанд хамаарна.
Стратегийн гол агуулга
Flag хэлбэрийн арилжаанд эхлээд аль хэдийн бий болсон чиг хандлагыг хайж, дараа нь үнэ консолидаци эсвэл буцалт хийхийг хүлээнэ. Хэрэв та тухайн буцалтыг чиг хандлагын шугамаар дүрсэлж чадвал, үнэ чиг хандлагын шугамыг breakout хийж анхны чиг хандлагын чиглэлээ сэргээх үед энэхүү flag хэлбэрийг арилжаалж болно.
Чиг хандлагын хүчийг харьцуулснаар чиг хандлагын шугамын breakout болох магадлалыг тодорхойлоход тусална.
Flag хэлбэрийн арилжаанд график дээр урт хугацааны хөдөлгөөнт дундаж (жишээ нь 50 өдрийн дундаж)-ыг нэмж болно. Энэ нь урт хугацааны чиг хандлагыг тодорхойлоход тусалж, арилжаачдыг зөвхөн чиг хандлагын чиглэлд нийцсэн flag хэлбэрт анхаарал хандуулах боломжийг олгоно.
#3 Чиг хандлагын шугамын эргэн ирэлт
Чиг хандлагын шугамын эргэн ирэлт нь мөн чиг хандлагыг дагах арилжааны арга юм. Гэхдээ flag хэлбэрээс ялгаатай нь чиг хандлагын шугам энд оролтын цагийг тодорхойлоход биш, харин чиг хандлагын шугамыг дэмжлэг буюу эсэргүүцэл болгон ашиглах нөхцөл байдлыг тодорхойлоход хэрэглэгддэг.
Чиг хандлагын шугамын арилжааны стратегийн бэктест
Чиг хандлагын шугамын хамгийн том сул тал нь тэдгээр нь ихэвчлэн урьдчилсан гажуудалд тулгуурладагт оршино. Дараа нь харах үед тэдгээрийг олоход маш хялбар байдаг. Хоёрдугаарт, бид бодит байдал дээр чиг хандлага бага байхад чиг хандлагыг төсөөлдөг. Яг ийм учраас бид тодорхой арилжааны дүрмээр дэмжигдсэн бэктестээр үр дүнтэй нь нотлогдохгүй л бол аливаа арилжааны стратегид болгоомжтой хандах хэрэгтэй.
Бид үүнийг бэктестээр нотлохыг хүсч байгаа ч, таны төсөөлж байгаачлан чиг хандлагын шугамын арилжааны стратегийг кодлох нь маш хэцүү юм.
Харамсалтай нь бид утга учиртай бэктест хийж чадсангүй. Энэхүү загвар нь маш субъектив учраас бид шаардлагатай дүрмүүдийг тодорхой бүртгэж чадахгүй байна. Түүхэн тест хийхэд хэт олон дүрэм шаардагдах бөгөөд энэ нь хэт их цаг зарцуулна.
Объектив бус байдлаас шалтгаалан арилжаачид сонгодог график хэлбэрүүдийг хялбархан ашиглахгүй байх нь дээр гэж бид үзэж байна. Яагаад түүхэн өгөгдөлд тулгуурласан объектив шалгуураас илүү субъектив дүгнэлтэд голчлон тулгуурласан зүйлд цагаа зарцуулах ёстой гэж? Хэрэв та бэктест хийгээгүй эсвэл ямар нэг статистик давуу тал буюу арилжааны ахиу ашиг олоогүй бол тухайн хэлбэр ашигтай гэдгийг яаж мэдэх вэ?
Бэктест буюу өгөгдөлд суурилсан арилжааны арга нь алдаагүй биш ч, наад зах нь та зарим стратеги өнгөрсөнд үр дүнтэй байсан гэдгийг мэдэж чадна — танд түүхэн гүйцэтгэл болон стратегийн гүйцэтгэлийн статистик байна. Хэрэв өнгөрсөнд үр дүнгүй байсан бол та тэр даруй орхиж болно. Хэрэв та түүхэн өгөгдлийг хэрхэн ашиглан бэктест хийхийг мэддэг бол арилжааны стратегийн багцыг хурдан боловсруулж чадна. "Хамгийн сайн арилжааны стратеги" гэж байхгүй, учир нь өгөөжийг тэгшлэхийн тулд танд олон төрлийн стратеги хэрэгтэй.