จุดที่น่าสนใจของการวิเคราะห์ทางเทคนิคก็คือ คุณสามารถใช้เครื่องมือหลากหลายในการวิเคราะห์ตลาด และหนึ่งในเครื่องมือที่ทรงพลัง ใช้งานได้หลากหลายที่สุด แต่กลับถูกนำมาใช้น้อยที่สุดก็คือ เทรนด์ไลน์ คุณสามารถใช้มันทำได้แทบทุกอย่างที่ต้องการ และสร้างกลยุทธ์การเทรดขึ้นมารอบๆ มันได้เลย
กลยุทธ์การเทรดด้วยเทรนด์ไลน์สามารถแสดงออกมาได้ในรูปแบบของกลยุทธ์ breakout การเด้งกลับของราคา และการกลับตัว เทรนด์ไลน์ยังสามารถใช้เป็นแนวรับหรือแนวต้านอ้างอิงสำหรับวาง stop loss หรือไล่กำไรได้อีกด้วย
เทรนด์ไลน์ถ้าใช้อย่างถูกวิธี สามารถกลายเป็นเครื่องมือเทรดที่ทรงพลังได้ ในบทความนี้ เราจะมาแชร์ 3 กลยุทธ์การเทรดด้วยเทรนด์ไลน์สุดแกร่งให้ทุกคนได้รู้จัก
แต่ก่อนอื่น มีสองแนวคิดที่สำคัญที่สุดที่ต้องจำให้ขึ้นใจในการลากและใช้เทรนด์ไลน์:
1. เทรนด์ไลน์ที่ยืนยันแล้วต้องมี 3 จุดสัมผัส
คุณสามารถลากเส้นเชื่อมจุดใดก็ได้สองจุดบนกราฟ แต่กว่าจะถือว่าเทรนด์ไลน์นั้นผ่านการยืนยันและใช้งานได้จริง จะต้องมีจุดที่สามเสียก่อน
2. ห้ามลากผ่านตัวแท่งเทียน
ในการลากเทรนด์ไลน์ สามารถลากผ่านไส้แท่งเทียนได้ แต่ห้ามลากผ่านตัวแท่งเทียนเด็ดขาด!
#1 กลยุทธ์ Breakout และ Retest
กลยุทธ์ Breakout และ Retest เป็นกลยุทธ์ที่เทรดเดอร์หลายคนนิยมใช้กัน
แก่นของกลยุทธ์
เมื่อคุณยืนยันเทรนด์ไลน์ที่ใช้งานได้แล้ว ขั้นต่อไปคือรอให้ราคา breakout ผ่านเทรนด์ไลน์ บางครั้งราคาอาจทะลุแล้ววิ่งต่อไปเลยโดยไม่หวนกลับ แต่ถ้าราคากลับมาที่บริเวณเทรนด์ไลน์ การ retest มักจะเป็นโอกาสเทรดที่มีความน่าจะเป็นสูง
จังหวะเข้าออเดอร์สามารถหาได้จากไทม์เฟรมที่เล็กลง หรือจะเทรดบนไทม์เฟรมเดียวกับที่คุณระบุเทรนด์ไลน์ก็ได้
เทรนด์ไลน์สามารถใช้เป็นเงื่อนไข trigger สำหรับสัญญาณเข้าได้ และยังช่วยตั้ง stop loss ได้ด้วย โดยปกติ stop loss จะวางไว้อีกฝั่งของเทรนด์ไลน์ ส่วนเทรนด์ไลน์จะทำหน้าที่เป็นโซนป้องกัน คั่นระหว่างราคาเข้าและ stop loss
ยิ่งเทรนด์ไลน์มีจุดสัมผัสมากเท่าไหร่ ยิ่งเหมาะกับการใช้กลยุทธ์ Breakout และ Retest มากขึ้นเท่านั้น
ตัวอย่างเช่น เทรนด์ไลน์ในภาพด้านล่างมีจุดสัมผัสที่ใช้งานได้อย่างน้อย 3-4 จุด ในระหว่างการ breakout ตลาดมีความผันผวนสูง ราคาแกว่งตัวอยู่บริเวณเทรนด์ไลน์อยู่พักหนึ่ง
ความใจร้อนของเทรดเดอร์เป็นตัวกำหนดจังหวะเข้า
◎ เทรดเดอร์สายบุก: จะเข้าเร็วทันทีที่ราคาแตะเทรนด์ไลน์
◎ เทรดเดอร์สายระวัง: จะรอให้ราคาห่างจากเทรนด์ไลน์ และมีโมเมนตัมทิศทางที่ชัดเจนก่อนแล้วค่อยเข้า
ไม่มีถูกไม่มีผิด จังหวะเข้าขึ้นอยู่กับความชอบส่วนตัวและระดับความเสี่ยงที่รับได้ของแต่ละคน
#2 รูปแบบธง (Flag) ตามเทรนด์ไลน์
ต่างจากกลยุทธ์ Breakout และ Retest ที่ถือเป็นการเทรดแบบกลับตัวหรือตามเทรนด์ช่วงต้น รูปแบบธงจัดเป็นการเทรดแบบตามเทรนด์ปกติหรือช่วงปลายเทรนด์
แก่นของกลยุทธ์
ในการเทรดรูปแบบธง ก่อนอื่นให้มองหาแนวโน้มที่ก่อตัวขึ้นแล้ว จากนั้นรอให้ราคาเกิดการพักตัวหรือย้อนกลับ ถ้าคุณสามารถใช้เทรนด์ไลน์来描述การย้อนกลับนั้นได้ เมื่อราคา breakout ผ่านเทรนด์ไลน์และกลับไปตามทิศทางแนวโน้มเดิม ก็สามารถเทรดรูปแบบธงนี้ได้
การเปรียบเทียบความแข็งแกร่งของแนวโน้มช่วยประเมินความเป็นไปได้ของการ breakout ผ่านเทรนด์ไลน์ได้
ในการเทรดรูปแบบธง สามารถเพิ่มเส้น moving average ระยะยาว (เช่น เส้น 50 วัน) ลงในกราฟได้ ซึ่งช่วยระบุแนวโน้มระยะยาว ทำให้เทรดเดอร์โฟกัสเฉพาะรูปแบบธงที่สอดคล้องกับทิศทางแนวโน้มเท่านั้น
#3 การเด้งกลับที่เทรนด์ไลน์
การเด้งกลับที่เทรนด์ไลน์ก็เป็นวิธีการเทรดแบบตามเทรนด์เช่นกัน แต่ต่างจากรูปแบบธงตรงที่เทรนด์ไลน์ในที่นี้ไม่ได้ใช้กำหนดจังหวะเข้า แต่ใช้ระบุสถานการณ์ที่เทรนด์ไลน์ทำหน้าที่เป็นแนวรับหรือแนวต้านต่างหาก
การ backtest กลยุทธ์เทรนด์ไลน์
ข้อเสียที่ใหญ่ที่สุดของเทรนด์ไลน์คือมันมักพึ่งพา hindsight bias (อคติจากการมองย้อนหลัง) เวลามองย้อนหลังมันง่ายมากที่จะเห็น แต่ประการที่สอง เรามักจินตนาการเห็นแนวโน้มทั้งที่จริงๆ มีน้อยมาก ด้วยเหตุนี้ เราจึงควรระมัดระวังกับกลยุทธ์การเทรดใดๆ เว้นแต่จะมีหลักฐานจากการ backtest ที่มีกฎการเทรดชัดเจนรองรับว่ามันได้ผลจริง
เราอยากพิสูจน์เรื่องนี้ด้วยการ backtest แต่คงพอเดากันได้ว่าการเขียนโค้ดกลยุทธ์เทรนด์ไลน์นั้นยากมากแค่ไหน
น่าเสียดายที่เราไม่สามารถทำ backtest ที่มีความหมายได้ เนื่องจากรูปแบบนี้เป็นเรื่องอัตวิสัย (subjective) สูงมาก เราไม่สามารถบันทึกกฎที่จำเป็นได้อย่างชัดเจน การทดสอบย้อนหลังต้องใช้กฎเยอะเกินไป ซึ่งจะกินเวลามหาศาล
เพราะขาดความเที่ยงธรรม (objectivity) เราเห็นว่าเทรดเดอร์ไม่ควรใช้รูปแบบกราฟคลาสสิกในการเทรดแบบง่ายๆ จะดีกว่า ทำไมต้องเสียเวลากับสิ่งที่ตัดสินจากอัตวิสัยเป็นหลัก แทนที่จะอิงเกณฑ์ที่เป็นภววิสัยจากข้อมูลจริง? ถ้าคุณไม่ได้ backtest หรือหาความได้เปรียบทางสถิติหรือ edge ในการเทรดใดๆ ได้ แล้วจะรู้ได้ยังไงว่ารูปแบบนั้นทำกำไรได้?
แม้ว่าวิธีการเทรดแบบ backtest หรือ data-driven จะไม่ได้การันตีผล 100% แต่อย่างน้อยคุณก็รู้ว่ากลยุทธ์บางอย่างเคยได้ผลในอดีต — คุณมีสถิติของผลการดำเนินงานในอดีตและผลของกลยุทธ์ ถ้ามันไม่เคยได้ผลในอดีต คุณก็ทิ้งมันได้ทันที ถ้าคุณรู้วิธีใช้ข้อมูลย้อนหลังในการ backtest คุณจะพัฒนา portfolio ของกลยุทธ์การเทรดได้อย่างรวดเร็ว ไม่มีคำว่า "กลยุทธ์เทรดที่ดีที่สุด" เพราะคุณต้องมีหลายกลยุทธ์เพื่อ smoothen ผลตอบแทน