솔직히 말하면, 피봇 포인트(Pivot Point)는 전자 거래가 등장하기 이전의 유산으로, 과거에는 현장 트레이더들이 수동으로 계산했습니다. 그러나 피봇 포인트는 오늘날에도 많은 트레이더의 기술적 분석에서 핵심 요소로 남아 있으며, 이러한 중요한 수평 지지와 저항 수준을 활용하는 많은 피봇 포인트 전략이 존재합니다.
루이스 보르셀리노(Lewis Borsellino)는 1980년대와 1990년대에 유명했던 현장 트레이더로, 그가 매일 피봇 포인트를 사용했다고 언급했지만 구체적인 세부 사항은 제공하지 않았습니다. 루이스 보르셀리노와 같은 유명 트레이더의 역사적 피봇 포인트 사용을 인정하더라도, 트레이더는 오늘날 빠르게 변화하고 기술적으로 발전한 거래 환경에서 피봇 포인트가 여전히 예측 가치를 가지는지 고민해야 합니다. 트레이더는 대체 전략을 고려하거나 현재 시장 상황에 더 부합하는 피봇 포인트 변형을 깊이 연구할 필요가 있습니다.
이 글에서는 피봇 포인트가 무엇인지, 어떻게 계산하는지 설명하고, 이를 활용할 수 있는 3가지 수익성 전략을 보여드리며, 피봇 포인트 전략에 대한 간단한 백테스트도 진행하겠습니다.
피봇 포인트란 무엇인가?
피봇 포인트는 잠재적 거래 기회를 결정하는 데 사용할 수 있는 중요한 지지와 저항 수준입니다. 피봇 포인트는 금융 상품의 최고가, 최저가, 종가를 기반으로 계산되는 기술적 분석 지표입니다.
피봇 포인트의 파라미터는 일반적으로 전날의 거래 범위에서 비롯됩니다. 즉, 당일의 피봇 포인트를 계산하려면 전날의 가격 범위를 사용해야 합니다.
주간 피봇 포인트를 계산하려면 지난주 가격 범위를 사용하고, 월간 피봇 포인트를 계산하려면 지난달 가격 범위를 사용하는 식입니다.
피봇 포인트 계산 방법을 자세히 살펴보겠습니다. 이는 이전 거래일의 최고가, 최저가, 종가만 사용하면 됩니다.
피봇 포인트는 어떻게 계산하는가?
피봇 포인트는 거래 차트에 자동으로 표시되므로 수동으로 계산하는 데 시간을 낭비할 필요가 없습니다. 하지만 피봇 포인트 계산 과정을 더 깊이 이해하고 싶다면 다음 피봇 포인트 계산기를 사용할 수 있습니다:
피봇 포인트(P) 자체는 전날, 전주 또는 전월의 최고가, 최저가, 종가의 평균값입니다(보통 전날 가격).
공식은 다음과 같습니다:
P = (최고가 + 최저가 + 종가) / 3
피봇 포인트에서 계산된 첫 번째 저항(R1)과 지지(S1)는 피봇 포인트에 2를 곱한 후 각각 최저가 또는 최고가를 빼서 구합니다.
R1 = (2 × P) – 최저가
S1 = (2 × P) – 최고가
두 번째 저항(R2)과 지지(S2)는 최고가에서 최저가를 뺀 차이를 각각 피봇 포인트에 더하거나 빼서 계산합니다.
R2 = P + (최고가 – 최저가)
S2 = P – (최고가 – 최저가)
마지막으로, 세 번째 저항(R3)과 지지(S3)는 피봇 포인트에서 최저가를 뺀 차이에 2를 곱한 후 최고가를 더하거나, 최고가에서 피봇 포인트를 뺀 차이에 2를 곱한 후 최저가를 빼서 계산합니다.
R3 = 최고가 + 2(P – 최저가)
S3 = 최저가 – 2(최고가 – P)
복잡해 보일 수 있지만 걱정하지 마세요. 온라인에 사용할 수 있는 피봇 포인트 계산기가 많이 있습니다. 더 좋은 것은, 많은 거래 플랫폼에 이러한 계산을 자동으로 완료하는 지표가 있다는 것입니다. 예를 들어 MT4의 피봇 포인트 지표가 있습니다.
트레이더를 위한 3가지 수익성 피봇 포인트 전략
다음은 3가지 수익성 피봇 포인트 전략입니다. 이 예시들은 주로 외환 트레이더를 대상으로 하지만, 이러한 기술은 주식 및 선물 등 다른 시장에도 적용할 수 있습니다.
이 예시들에서 우리는 캔들 차트 거래 기술을 진입 트리거 조건으로 사용했습니다. 추세와 반전을 활용하는 다른 거래 기술, 예를 들어 다이버전스 거래도 이러한 피봇 포인트 전략과 잘 결합될 수 있습니다.
주의:어떤 전략과 마찬가지로, 피봇 포인트가 항상 함께 사용하는 다른 지표나 거래 신호와 일치하지 않을 수 있습니다. 그러나 피봇 포인트 신호를 다른 신호와 결합할 수 있을 때, 이러한 신호 공명은 종종 매우 강력합니다.
피봇 포인트 반등 전략
피봇 포인트 반등은 고전적인 거래 전략입니다. 핵심 개념은:
가격이 피봇 포인트 위에 있으면 시장 심리는 강세입니다;
가격이 피봇 포인트 아래에 있으면 시장 심리는 약세입니다.
피봇 포인트 반등 전략은 시장 심리를 활용하여 가격이 피봇 포인트(보통 역사적인 수평 지지 또는 저항 수준)로 되돌아올 때 매수 또는 매도 작업을 수행합니다.
피봇 포인트 추세 거래 전략
피봇 포인트와 그에서 계산된 다양한 지지 및 저항 수준을 사용하여 추세 거래를 할 수도 있습니다. 이 전략의 핵심 개념은: 가격이 피봇 포인트에 따라 방향을 선택한 후, 중요한 수준의 되돌림에서 거래 기회를 찾는 것입니다.
가격이 첫 번째 지지 또는 저항 수준을 강하게 돌파한 후 되돌아오면, 해당 저항 또는 지지 수준의 반등에서 매수 또는 매도 작업을 할 수 있습니다.
피봇 포인트 반전 전략
피봇 포인트의 지지와 저항 수준은 반전 거래를 하기에도 이상적인 위치입니다. 가격이 두 번째 또는 세 번째 지지 또는 저항 수준 근처에서 둔화 징후를 보이면, 이러한 위치는 종종 좋은 매수 또는 매도 지점입니다 — 특히 이러한 수준이 이전 시장 구조와 일치할 때 그렇습니다.
이 전략의 핵심 사상은: 지지 또는 저항 수준 1과 2에서 가격이 추가로 상승할 수 있다는 것입니다. 이러한 수준은 일반적으로 좋은 수평 지지와 저항 위치이므로 반전 거래 기회를 찾기에 탁월한 영역입니다.
피봇 포인트 사용의 장점은 사용하기 쉽고, 객관적이며 정량화 가능하고, 용도가 다양하며, 지지와 저항을 확인하는 데 도움이 된다는 것입니다. 단점은 가격에 후행하고 승률이 낮다는 것입니다(우리의 백테스트에 따르면).
피봇 포인트 전략 백테스트 성과
보시다시피, 이것들은 단지 데이트레이딩입니다. 앞서 언급했듯이, 피봇 포인트를 거래하는 방법은 무수히 많으며, 우리는 첫 번째 지지와 저항만 살펴봤지만, 아마도 이것이 추가 연구를 위한 몇 가지 아이디어를 제공했을 것입니다.
우리는 2010년부터 다음 1분 선물 데이터를 사용하여 테스트했습니다: ES(S&P 500 지수), NQ(나스닥), RTY(러셀 2000 지수), USD/CHF(달러/스위스 프랑).
피봇 포인트 거래 전략 1:
첫 번째 전략은 NQ에서 가장 좋은 성과를 보였습니다.
총 172건의 거래가 이루어졌으며, 평균 수익은 0.16%였지만 그다지 안정적이지 않았습니다. 승률은 62%였습니다.
피봇 포인트 거래 전략 2:
두 번째 전략의 성과는 훨씬 나빴습니다. 최고의 결과는 RTY에서 나왔습니다.
피봇 포인트 거래 전략 3:
숏 전략은 예상대로 상당히 나쁜 성과를 보였습니다.
피봇 포인트 거래 전략 4:
이 전략은 아마도 반전될 수 있습니다: 숏 대신 롱을 하는 것입니다. 그러나 거래당 평균 수익이 0.1%에 불과해 너무 낮습니다.
피봇 포인트 거래 전략 5:
이 숏 전략은 전혀 작동하지 않았습니다.
최종 생각
이 3가지 피봇 포인트 전략은 트레이더가 이러한 강력한 수평 지지와 저항 수준을 활용하여 우위를 점할 수 있는 많은 피봇 포인트 전략 중 일부에 불과합니다. 사실, 어떤 거래 전략을 사용하든 피봇 포인트는 강력한 보완이 될 수 있으며, 특히 데이트레이딩에서 그렇습니다.
피봇 포인트 계산의 각 수준은 중요한 의미를 가집니다. 그러나 이러한 수준이 시장의 이전 구조(지지와 저항 수준)와 일치할 때 그 효과는 더욱 강력해집니다.
저는 피봇 포인트를 단독으로 사용하여 거래하는 것을 권장하지 않지만, 이러한 피봇 포인트 전략을 다른 기술적 거래 시스템에 추가하거나 기본적 분석과 결합하면 좋은 결과를 가져올 수 있습니다.