Thành thật mà nói, Pivot Point (điểm xoay) là di sản còn sót lại từ thời kỳ trước khi giao dịch điện tử ra đời, khi xưa được các trader sàn tự tay tính toán. Tuy nhiên, Pivot Point ngày nay vẫn là yếu tố then chốt trong phân tích kỹ thuật của nhiều trader, và có rất nhiều chiến lược Pivot Point tận dụng các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng này.
Lewis Borsellino, một trader sàn nổi tiếng thập niên 1980 và 1990, từng đề cập rằng ông sử dụng Pivot Point mỗi ngày, nhưng không cung cấp chi tiết cụ thể. Dù thừa nhận việc các trader nổi tiếng như Lewis Borsellino đã sử dụng Pivot Point trong lịch sử, trader vẫn cần suy nghĩ liệu trong môi trường giao dịch nhanh và công nghệ tiên tiến ngày nay, Pivot Point có còn giá trị dự đoán hay không. Trader cần cân nhắc các chiến lược thay thế, hoặc nghiên cứu sâu hơn các biến thể Pivot Point phù hợp hơn với điều kiện thị trường hiện tại.
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích Pivot Point là gì, cách tính Pivot Point, và cho bạn thấy 3 chiến lược sinh lời có thể tận dụng chúng, cùng với một bài backtest đơn giản cho chiến lược Pivot Point.
Pivot Point là gì?
Pivot Point là các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng, có thể dùng để xác định cơ hội giao dịch tiềm năng. Pivot Point là một chỉ báo phân tích kỹ thuật, được tính dựa trên giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa của công cụ tài chính.
Các tham số của Pivot Point thường xuất phát từ biên độ giao dịch của ngày hôm trước. Điều này có nghĩa là bạn cần dùng biên độ giá của ngày hôm trước để tính Pivot Point cho ngày hôm nay.
Nếu bạn muốn tính Pivot Point hàng tuần, bạn cần dùng biên độ giá của tuần trước; nếu muốn tính Pivot Point hàng tháng, bạn cần dùng biên độ giá của tháng trước, và cứ tiếp tục như vậy.
Chúng ta sẽ đi sâu vào cách tính Pivot Point, chỉ cần dùng giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa của ngày giao dịch trước đó.
Pivot Point được tính như thế nào?
Pivot Point được tự động vẽ trên biểu đồ giao dịch, nên bạn không cần mất thời gian tính toán thủ công. Tuy nhiên, nếu bạn muốn hiểu sâu hơn về quá trình tính Pivot Point, có thể dùng công cụ tính Pivot Point sau:
Bản thân Pivot Point (P) là giá trị trung bình của giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa của ngày hôm trước, tuần trước hoặc tháng trước (thường là giá của ngày hôm trước).
Công thức như sau:
P = (Giá cao nhất + Giá thấp nhất + Giá đóng cửa) / 3
Mức kháng cự thứ nhất (R1) và hỗ trợ thứ nhất (S1) được tính từ Pivot Point bằng cách nhân Pivot Point với 2, rồi lần lượt trừ đi giá thấp nhất hoặc giá cao nhất.
R1 = (2 × P) – Giá thấp nhất
S1 = (2 × P) – Giá cao nhất
Mức kháng cự thứ hai (R2) và hỗ trợ thứ hai (S2) được tính bằng cách lấy chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất, rồi lần lượt cộng vào hoặc trừ đi Pivot Point.
R2 = P + (Giá cao nhất – Giá thấp nhất)
S2 = P – (Giá cao nhất – Giá thấp nhất)
Cuối cùng, mức kháng cự thứ ba (R3) và hỗ trợ thứ ba (S3) được tính bằng: lấy chênh lệch giữa Pivot Point và giá thấp nhất nhân với 2, rồi cộng với giá cao nhất; hoặc lấy chênh lệch giữa giá cao nhất và Pivot Point nhân với 2, rồi trừ đi giá thấp nhất.
R3 = Giá cao nhất + 2(P – Giá thấp nhất)
S3 = Giá thấp nhất – 2(Giá cao nhất – P)
Nghe có vẻ phức tạp, nhưng đừng lo, có rất nhiều công cụ tính Pivot Point trực tuyến để sử dụng. Tốt hơn nữa, nhiều nền tảng giao dịch có chỉ báo tự động thực hiện các phép tính này, ví dụ chỉ báo Pivot Point trên MT4.
3 chiến lược Pivot Point sinh lời cho trader
Dưới đây là 3 chiến lược Pivot Point sinh lời. Các ví dụ này chủ yếu dành cho trader forex, nhưng những kỹ thuật này cũng áp dụng được cho các thị trường khác như cổ phiếu và hợp đồng tương lai.
Trong các ví dụ này, chúng tôi sử dụng kỹ thuật giao dịch nến làm điều kiện kích hoạt vào lệnh. Các kỹ thuật giao dịch khác tận dụng xu hướng và đảo chiều, như giao dịch phân kỳ, cũng có thể kết hợp tốt với các chiến lược Pivot Point này.
Lưu ý:Như bất kỳ chiến lược nào, Pivot Point có thể không phải lúc nào cũng nhất quán với các chỉ báo hoặc tín hiệu giao dịch khác mà bạn kết hợp. Tuy nhiên, khi bạn có thể kết hợp tín hiệu Pivot Point với các tín hiệu khác, sự đồng thuận tín hiệu này thường rất mạnh mẽ.
Chiến lược Pivot Point bounce
Pivot Point bounce là một chiến lược giao dịch kinh điển. Ý tưởng cốt lõi là:
Nếu giá cao hơn Pivot Point, tâm lý thị trường là tăng;
Nếu giá thấp hơn Pivot Point, tâm lý thị trường là giảm.
Chiến lược Pivot Point bounce tận dụng tâm lý thị trường, thực hiện mua hoặc bán khi giá hồi về Pivot Point (thường là một mức hỗ trợ hoặc kháng cự lịch sử).
Chiến lược giao dịch theo xu hướng với Pivot Point
Bạn cũng có thể tận dụng Pivot Point và các mức hỗ trợ, kháng cự được tính toán để giao dịch theo xu hướng. Ý tưởng cốt lõi của chiến lược này là: khi giá đã chọn hướng dựa trên Pivot Point, tìm cơ hội giao dịch trong các đợt hồi về các mức quan trọng.
Nếu giá phá vỡ mạnh mức hỗ trợ hoặc kháng cự thứ nhất rồi hồi lại, bạn có thể mua hoặc bán tại điểm bounce của mức kháng cự hoặc hỗ trợ đó.
Chiến lược đảo chiều với Pivot Point
Các mức hỗ trợ và kháng cự của Pivot Point cũng là vị trí lý tưởng để giao dịch đảo chiều. Nếu giá có dấu hiệu chững lại gần mức hỗ trợ hoặc kháng cự thứ hai hoặc thứ ba, những vị trí này thường là điểm mua hoặc bán tốt — đặc biệt khi các mức này trùng với cấu trúc thị trường trước đó.
Tư tưởng cốt lõi của chiến lược này là: tại mức hỗ trợ hoặc kháng cự 1 và 2, giá có thể tiếp tục tăng thêm. Vì những mức này thường là vị trí hỗ trợ và kháng cự ngang tốt, nên là vùng tuyệt vời để tìm cơ hội giao dịch đảo chiều.
Ưu điểm của việc sử dụng Pivot Point là chúng dễ dùng, khách quan và có thể định lượng, đa dụng, và có thể giúp bạn xác nhận hỗ trợ và kháng cự. Nhược điểm là chúng trễ so với giá và tỷ lệ thắng thấp (theo backtest của chúng tôi).
Kết quả backtest chiến lược Pivot Point
Như bạn thấy, đây chỉ là giao dịch trong ngày. Như đã đề cập, có vô số cách giao dịch Pivot Point, chúng tôi chỉ xem xét hỗ trợ và kháng cự thứ nhất, nhưng có lẽ điều này đã cung cấp cho bạn một số ý tưởng để nghiên cứu thêm.
Chúng tôi bắt đầu từ năm 2010, sử dụng dữ liệu hợp đồng tương lai 1 phút sau đây để kiểm tra: ES (S&P 500), NQ (Nasdaq), RTY (Russell 2000) và USD/CHF (USD/CHF).
Chiến lược giao dịch Pivot Point 1:
Chiến lược đầu tiên hoạt động tốt nhất trên NQ.
Tổng cộng 172 giao dịch, lợi nhuận trung bình 0.16%, nhưng không ổn định lắm. Tỷ lệ thắng là 62%.
Chiến lược giao dịch Pivot Point 2:
Chiến lược thứ hai hoạt động kém hơn nhiều. Kết quả tốt nhất là trên RTY.
Chiến lược giao dịch Pivot Point 3:
Chiến lược short hoạt động khá tệ, có lẽ như dự kiến.
Chiến lược giao dịch Pivot Point 4:
Chiến lược này có thể đảo ngược: long thay vì short. Tuy nhiên, lợi nhuận trung bình mỗi giao dịch hơi thấp, chỉ 0.1%.
Chiến lược giao dịch Pivot Point 5:
Chiến lược short này hoàn toàn không hiệu quả.
Suy nghĩ cuối cùng
3 chiến lược Pivot Point này chỉ là một phần trong vô số chiến lược Pivot Point mà trader có thể tận dụng các mức hỗ trợ và kháng cự mạnh mẽ này để giành lợi thế. Thực tế, dù bạn dùng chiến lược giao dịch nào, Pivot Point đều có thể là bổ sung mạnh mẽ, đặc biệt trong giao dịch trong ngày.
Mỗi mức được tính từ Pivot Point đều có ý nghĩa quan trọng. Tuy nhiên, khi các mức này trùng với cấu trúc trước đó của thị trường (các mức hỗ trợ và kháng cự), hiệu quả của chúng sẽ mạnh mẽ hơn.
Tôi không khuyên bạn giao dịch chỉ với Pivot Point, nhưng thêm các chiến lược Pivot Point này vào hệ thống giao dịch kỹ thuật khác của bạn, hoặc kết hợp với phân tích cơ bản, có thể mang lại kết quả rất tốt.