แชร์ประสบการณ์เทรดจริงจากเทรดเดอร์ต่างประเทศ: 3 กลยุทธ์ Pivot Point ที่ช่วยให้เทรดเดอร์ทำกำไรได้ง่ายๆ

พูดตามตรง Pivot Point เป็นสิ่งที่ตกทอดมาจากยุคก่อนที่การเทรดอิเล็กทรอนิกส์จะเกิดขึ้น ในอดีตเทรดเดอร์ในตลาดเป็นคนคำนวณด้วยมือ อย่างไรก็ตาม Pivot Point ยังคงเป็นองค์ประกอบสำคัญในการวิเคราะห์ทางเทคนิคของเทรดเดอร์หลายคนในปัจจุบัน และมีกลยุทธ์ Pivot Point มากมายที่ใช้ประโยชน์จากแนวรับและแนวต้านสำคัญเหล่านี้

Lewis Borsellino เทรดเดอร์ในตลาดที่โด่งดังในช่วงทศวรรษ 1980 และ 1990 เคยกล่าวว่าเขาใช้ Pivot Point ทุกวัน แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดที่ชัดเจน แม้ว่าจะยอมรับว่าเทรดเดอร์ชื่อดังอย่าง Lewis Borsellino ใช้ Pivot Point ในอดีต แต่เทรดเดอร์ก็ยังต้องคิดว่าในสภาพแวดล้อมการเทรดที่รวดเร็วและก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน Pivot Point ยังมีคุณค่าในการคาดการณ์อยู่หรือไม่ เทรดเดอร์จำเป็นต้องพิจารณากลยุทธ์ทางเลือก หรือศึกษารูปแบบ Pivot Point ที่เหมาะสมกับสภาพตลาดปัจจุบันมากขึ้น

ในบทความนี้ เราจะอธิบายว่า Pivot Point คืออะไร วิธีคำนวณ Pivot Point และแสดงให้คุณเห็น 3 กลยุทธ์ที่ทำกำไรได้โดยใช้มัน พร้อมทั้ง backtest กลยุทธ์ Pivot Point แบบง่ายๆ

Pivot Point คืออะไร?

Pivot Point คือแนวรับและแนวต้านสำคัญที่สามารถใช้ระบุโอกาสในการเทรดที่อาจเกิดขึ้น Pivot Point เป็นอินดิเคเตอร์การวิเคราะห์ทางเทคนิคที่คำนวณจากราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด และราคาปิดของเครื่องมือทางการเงิน

พารามิเตอร์ของ Pivot Point มักมาจากช่วงการเทรดของวันก่อนหน้า ซึ่งหมายความว่าคุณต้องใช้ช่วงราคาของวันก่อนหน้าในการคำนวณ Pivot Point ของวันนี้

ถ้าคุณต้องการคำนวณ Pivot Point รายสัปดาห์ คุณต้องใช้ช่วงราคาของสัปดาห์ที่แล้ว ถ้าต้องการคำนวณ Pivot Point รายเดือน ก็ต้องใช้ช่วงราคาของเดือนที่แล้ว เป็นต้น

เราจะเจาะลึกวิธีการคำนวณ Pivot Point ซึ่งใช้เพียงราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด และราคาปิดของวันเทรดก่อนหน้าเท่านั้น

Pivot Point คำนวณอย่างไร?

Pivot Point จะถูกวาดบนกราฟเทรดโดยอัตโนมัติ ดังนั้นคุณไม่ต้องเสียเวลาคำนวณด้วยมือ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณต้องการเข้าใจกระบวนการคำนวณ Pivot Point มากขึ้น สามารถใช้เครื่องคำนวณ Pivot Point ต่อไปนี้:

Pivot Point (P) คือค่าเฉลี่ยของราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด และราคาปิดของวันก่อนหน้า สัปดาห์ก่อนหน้า หรือเดือนก่อนหน้า (มักเป็นราคาของวันก่อนหน้า)

สูตรมีดังนี้:

P = (ราคาสูงสุด + ราคาต่ำสุด + ราคาปิด) / 3

แนวต้านแรก (R1) และแนวรับแรก (S1) ที่คำนวณจาก Pivot Point ได้มาจากการนำ Pivot Point คูณ 2 แล้วลบด้วยราคาต่ำสุดหรือราคาสูงสุดตามลำดับ

R1 = (2 × P) – ราคาต่ำสุด

S1 = (2 × P) – ราคาสูงสุด

แนวต้านที่สอง (R2) และแนวรับที่สอง (S2) คำนวณจากผลต่างของราคาสูงสุดลบราคาต่ำสุด แล้วนำไปบวกหรือลบกับ Pivot Point ตามลำดับ

R2 = P + (ราคาสูงสุด – ราคาต่ำสุด)

S2 = P – (ราคาสูงสุด – ราคาต่ำสุด)

สุดท้าย แนวต้านที่สาม (R3) และแนวรับที่สาม (S3) คำนวณโดย: นำ Pivot Point ลบราคาต่ำสุด คูณ 2 แล้วบวกราคาสูงสุด หรือนำราคาสูงสุดลบ Pivot Point คูณ 2 แล้วลบราคาต่ำสุด

R3 = ราคาสูงสุด + 2(P – ราคาต่ำสุด)

S3 = ราคาต่ำสุด – 2(ราคาสูงสุด – P)

อาจดูซับซ้อน แต่ไม่ต้องกังวล มีเครื่องคำนวณ Pivot Point มากมายบนอินเทอร์เน็ต ที่ดีกว่านั้นคือ แพลตฟอร์มเทรดหลายแห่งมีอินดิเคเตอร์ที่คำนวณเหล่านี้โดยอัตโนมัติ เช่น อินดิเคเตอร์ Pivot Point บน MT4

3 กลยุทธ์ Pivot Point ที่ทำกำไรสำหรับเทรดเดอร์

ต่อไปนี้คือ 3 กลยุทธ์ Pivot Point ที่ทำกำไรได้ ตัวอย่างเหล่านี้เน้นสำหรับเทรดเดอร์ forex แต่เทคนิคเหล่านี้ยังใช้ได้กับตลาดอื่นๆ เช่น หุ้นและฟิวเจอร์ส

ในตัวอย่างเหล่านี้ เราใช้เทคนิคการเทรดแท่งเทียนเป็นเงื่อนไขในการเข้า เทคนิคการเทรดอื่นๆ ที่ใช้แนวโน้มและการกลับตัว เช่น การเทรด divergence ก็สามารถใช้ร่วมกับกลยุทธ์ Pivot Point เหล่านี้ได้เป็นอย่างดี

หมายเหตุ:เช่นเดียวกับกลยุทธ์ใดๆ Pivot Point อาจไม่สอดคล้องกับอินดิเคเตอร์หรือสัญญาณเทรดอื่นๆ ที่คุณใช้ร่วมเสมอไป อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณสามารถรวมสัญญาณ Pivot Point กับสัญญาณอื่นๆ ได้ การยืนยันซึ่งกันและกันแบบนี้มักมีพลังมาก

กลยุทธ์ Pivot Point เด้งกลับ

Pivot Point เด้งกลับเป็นกลยุทธ์การเทรดคลาสสิก แนวคิดหลักคือ:

ถ้าราคาสูงกว่า Pivot Point แสดงว่าอารมณ์ตลาดเป็นขาขึ้น

ถ้าราคาต่ำกว่า Pivot Point แสดงว่าอารมณ์ตลาดเป็นขาลง

กลยุทธ์ Pivot Point เด้งกลับใช้ประโยชน์จากอารมณ์ตลาด โดยทำการซื้อหรือขายเมื่อราคาย้อนกลับมาที่ Pivot Point (ซึ่งมักเป็นแนวรับหรือแนวต้านในอดีต)

กลยุทธ์เทรดตามแนวโน้มด้วย Pivot Point

คุณยังสามารถใช้ Pivot Point และแนวรับแนวต้านต่างๆ ที่คำนวณได้เพื่อเทรดตามแนวโน้ม แนวคิดหลักของกลยุทธ์นี้คือ: เมื่อราคาเลือกทิศทางตาม Pivot Point แล้ว ให้หาโอกาสเทรดจากการย้อนกลับที่ระดับสำคัญ

ถ้าราคาทะลุแนวรับหรือแนวต้านแรกอย่างแข็งแกร่งแล้วย้อนกลับ คุณสามารถซื้อหรือขายที่จุดเด้งกลับของแนวต้านหรือแนวรับนั้นได้

กลยุทธ์ Pivot Point กลับตัว

แนวรับและแนวต้านของ Pivot Point ก็เป็นตำแหน่งที่เหมาะสำหรับการเทรดกลับตัวเช่นกัน ถ้าราคาแสดงสัญญาณชะลอตัวใกล้แนวรับหรือแนวต้านที่สองหรือสาม ตำแหน่งเหล่านี้มักเป็นจุดซื้อหรือขายที่ดี โดยเฉพาะเมื่อระดับเหล่านี้สอดคล้องกับโครงสร้างตลาดก่อนหน้า

แนวคิดหลักของกลยุทธ์นี้คือ: ที่แนวรับหรือแนวต้านระดับ 1 และ 2 ราคาอาจเพิ่มขึ้นต่อไป เนื่องจากระดับเหล่านี้มักเป็นแนวรับและแนวต้านที่ดี จึงเป็นโซนที่ยอดเยี่ยมในการหาโอกาสเทรดกลับตัว

ข้อดีของการใช้ Pivot Point คือใช้งานง่าย เป็นกลางและวัดผลได้ ใช้ได้หลากหลาย และช่วยยืนยันแนวรับแนวต้าน ข้อเสียคือล่าช้ากว่าราคาและมี win rate ต่ำ (ตาม backtest ของเรา)

ผลการ backtest กลยุทธ์ Pivot Point

อย่างที่คุณเห็น นี่เป็นเพียงการเทรดรายวันเท่านั้น อย่างที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ มีวิธีเทรด Pivot Point นับไม่ถ้วน เราแค่ดูแนวรับและแนวต้านแรก แต่บางทีนี่อาจให้แนวคิดสำหรับการวิจัยเพิ่มเติมแก่คุณ

เราเริ่มจากปี 2010 โดยใช้ข้อมูลฟิวเจอร์ส 1 นาทีดังนี้: ES (S&P 500), NQ (Nasdaq), RTY (Russell 2000) และ USD/CHF (ดอลลาร์/ฟรังก์สวิส)

กลยุทธ์เทรด Pivot Point 1:

กลยุทธ์แรกทำผลงานได้ดีที่สุดบน NQ

มีการเทรดทั้งหมด 172 ครั้ง ผลตอบแทนเฉลี่ย 0.16% แต่ไม่ค่อยสม่ำเสมอ win rate 62%

กลยุทธ์เทรด Pivot Point 2:

กลยุทธ์ที่สองทำผลงานได้แย่กว่ามาก ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดอยู่ที่ RTY

กลยุทธ์เทรด Pivot Point 3:

กลยุทธ์ฝั่ง short ทำผลงานได้ค่อนข้างแย่ อาจจะเป็นไปตามที่คาดไว้

กลยุทธ์เทรด Pivot Point 4:

กลยุทธ์นี้อาจกลับทิศได้: ทำ long แทนที่จะทำ short อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อการเทรดต่ำเกินไปเพียง 0.1%

กลยุทธ์เทรด Pivot Point 5:

กลยุทธ์ short นี้ใช้ไม่ได้เลย

บทสรุปสุดท้าย

3 กลยุทธ์ Pivot Point นี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ Pivot Point มากมายที่เทรดเดอร์สามารถใช้ประโยชน์จากแนวรับและแนวต้านสำคัญเหล่านี้ได้ อันที่จริง ไม่ว่าคุณจะใช้กลยุทธ์การเทรดแบบใด Pivot Point สามารถเป็นส่วนเสริมที่ทรงพลังได้ โดยเฉพาะในการเทรดรายวัน

แต่ละระดับที่คำนวณจาก Pivot Point มีความสำคัญ อย่างไรก็ตาม เมื่อระดับเหล่านี้สอดคล้องกับโครงสร้างก่อนหน้าในตลาด (แนวรับและแนวต้าน) พวกมันจะมีพลังมากขึ้น

ผมไม่แนะนำให้ใช้ Pivot Point เพียงอย่างเดียวในการเทรด แต่การเพิ่มกลยุทธ์ Pivot Point เหล่านี้เข้าในระบบเทรดทางเทคนิคอื่นๆ ของคุณ หรือรวมกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน อาจให้ผลลัพธ์ที่ดีมาก