Sejujurnya, Pivot Point adalah tinggalan dari era sebelum perdagangan elektronik, dahulunya dikira secara manual oleh pedagang lantai. Walau bagaimanapun, Pivot Point masih menjadi elemen penting dalam analisis teknikal ramai pedagang hari ini, dan terdapat banyak strategi Pivot Point yang memanfaatkan tahap sokongan dan rintangan penting ini.
Lewis Borsellino, seorang pedagang lantai terkenal pada era 1980-an dan 1990-an, pernah menyebut bahawa beliau menggunakan Pivot Point setiap hari, tetapi tidak memberikan butiran khusus. Walaupun mengiktiraf penggunaan Pivot Point secara historis oleh pedagang terkenal seperti Lewis Borsellino, pedagang tetap perlu berfikir sama ada Pivot Point masih mempunyai nilai ramalan dalam persekitaran dagangan yang pantas dan canggih hari ini. Pedagang perlu mempertimbangkan strategi alternatif, atau mengkaji lebih mendalam variasi Pivot Point yang lebih sesuai dengan keadaan pasaran semasa.
Dalam artikel ini, kami akan menerangkan apa itu Pivot Point, cara mengira Pivot Point, dan menunjukkan kepada anda 3 strategi menguntungkan yang boleh memanfaatkannya, serta backtest ringkas strategi Pivot Point.
Apa itu Pivot Point?
Pivot Point adalah tahap sokongan dan rintangan penting yang boleh digunakan untuk menentukan peluang dagangan yang berpotensi. Pivot Point adalah sejenis penunjuk analisis teknikal yang dikira berdasarkan harga tertinggi, harga terendah dan harga penutupan instrumen kewangan.
Parameter Pivot Point biasanya diambil daripada julat dagangan hari sebelumnya. Ini bermakna anda perlu menggunakan julat harga hari sebelumnya untuk mengira Pivot Point hari ini.
Jika anda ingin mengira Pivot Point mingguan, anda perlu menggunakan julat harga minggu lepas; jika anda ingin mengira Pivot Point bulanan, anda perlu menggunakan julat harga bulan lepas, dan seterusnya.
Kami akan membincangkan secara mendalam kaedah pengiraan Pivot Point, yang hanya memerlukan harga tertinggi, harga terendah dan harga penutupan hari dagangan sebelumnya.
Bagaimana Pivot Point dikira?
Pivot Point dilukis secara automatik pada carta dagangan, jadi anda tidak perlu membuang masa mengiranya secara manual. Walau bagaimanapun, jika anda ingin memahami proses pengiraan Pivot Point dengan lebih mendalam, anda boleh menggunakan kalkulator Pivot Point berikut:
Pivot Point (P) itu sendiri adalah purata harga tertinggi, harga terendah dan harga penutupan hari sebelumnya, minggu sebelumnya atau bulan sebelumnya (biasanya harga hari sebelumnya).
Formula adalah seperti berikut:
P = (Harga Tertinggi + Harga Terendah + Harga Penutupan) / 3
Tahap rintangan pertama (R1) dan tahap sokongan pertama (S1) yang dikira daripada Pivot Point diperoleh dengan mendarabkan Pivot Point dengan 2, kemudian masing-masing menolak harga terendah atau harga tertinggi.
R1 = (2 × P) – Harga Terendah
S1 = (2 × P) – Harga Tertinggi
Tahap rintangan kedua (R2) dan tahap sokongan kedua (S2) dikira dengan mengambil perbezaan antara harga tertinggi dan harga terendah, kemudian masing-masing ditambah atau ditolak daripada Pivot Point.
R2 = P + (Harga Tertinggi – Harga Terendah)
S2 = P – (Harga Tertinggi – Harga Terendah)
Akhir sekali, tahap rintangan ketiga (R3) dan tahap sokongan ketiga (S3) dikira dengan: mengambil perbezaan antara Pivot Point dan harga terendah didarab dengan 2, kemudian ditambah dengan harga tertinggi; atau mengambil perbezaan antara harga tertinggi dan Pivot Point didarab dengan 2, kemudian ditolak dengan harga terendah.
R3 = Harga Tertinggi + 2(P – Harga Terendah)
S3 = Harga Terendah – 2(Harga Tertinggi – P)
Ia mungkin kelihatan agak rumit, tetapi jangan risau, terdapat banyak kalkulator Pivot Point dalam talian yang boleh digunakan. Lebih baik lagi, banyak platform dagangan mempunyai penunjuk yang boleh melengkapkan pengiraan ini secara automatik, contohnya penunjuk Pivot Point MT4.
3 Strategi Pivot Point Menguntungkan untuk Pedagang
Berikut adalah 3 strategi Pivot Point yang menguntungkan. Contoh-contoh ini terutamanya untuk pedagang forex, tetapi teknik ini juga boleh digunakan untuk pasaran lain seperti saham dan futures.
Dalam contoh-contoh ini, kami menggunakan teknik dagangan carta lilin sebagai pencetus entry. Teknik dagangan lain yang memanfaatkan trend dan pembalikan, seperti dagangan divergen, juga boleh digabungkan dengan baik dengan strategi Pivot Point ini.
Perhatian:Seperti mana-mana strategi, Pivot Point mungkin tidak sentiasa selaras dengan penunjuk atau isyarat dagangan lain yang anda gunakan. Walau bagaimanapun, apabila anda dapat menggabungkan isyarat Pivot Point dengan isyarat lain, resonans isyarat ini selalunya sangat kuat.
Strategi Lantunan Pivot Point
Lantunan Pivot Point adalah strategi dagangan klasik. Idea terasnya adalah:
Jika harga berada di atas Pivot Point, sentimen pasaran adalah menaik;
Jika harga berada di bawah Pivot Point, sentimen pasaran adalah menurun.
Strategi lantunan Pivot Point memanfaatkan sentimen pasaran, membuat pembelian atau penjualan apabila harga berundur ke Pivot Point (biasanya tahap sokongan atau rintangan historis).
Strategi Dagangan Trend Pivot Point
Anda juga boleh menggunakan Pivot Point dan pelbagai tahap sokongan dan rintangan yang dikira untuk dagangan trend. Idea teras strategi ini adalah: apabila harga memilih arah berdasarkan Pivot Point, cari peluang dagangan dalam unduran pada tahap penting.
Jika harga menembusi tahap sokongan atau rintangan pertama dengan kuat kemudian berundur, anda boleh membuat pembelian atau penjualan pada lantunan tahap rintangan atau sokongan tersebut.
Strategi Pembalikan Pivot Point
Tahap sokongan dan rintangan Pivot Point juga merupakan lokasi ideal untuk dagangan pembalikan. Jika harga menunjukkan tanda-tanda perlambatan berhampiran tahap sokongan atau rintangan kedua atau ketiga, tahap ini selalunya merupakan titik beli atau jual yang baik — terutamanya apabila tahap ini selaras dengan struktur pasaran sebelumnya.
Idea teras strategi ini adalah: pada tahap sokongan atau rintangan 1 dan 2, harga mungkin terus meningkat. Oleh kerana tahap ini biasanya merupakan kedudukan sokongan dan rintangan mendatar yang baik, ia adalah zon yang sangat baik untuk mencari peluang dagangan pembalikan.
Kelebihan menggunakan Pivot Point adalah ia mudah digunakan, objektif dan boleh diukur, serba boleh, dan boleh membantu anda mengesahkan sokongan dan rintangan. Kelemahannya adalah ia ketinggalan berbanding harga dan kadar kemenangan yang rendah (berdasarkan backtest kami).
Prestasi Backtest Strategi Pivot Point
Seperti yang anda lihat, ini hanyalah dagangan harian. Seperti yang dinyatakan sebelum ini, terdapat banyak cara untuk berdagang Pivot Point, kami hanya melihat sokongan dan rintangan pertama, tetapi mungkin ini sudah memberikan anda beberapa idea untuk penyelidikan lanjut.
Kami bermula dari tahun 2010, menggunakan data futures 1 minit berikut untuk ujian: ES (S&P 500), NQ (Nasdaq), RTY (Russell 2000) dan USD/CHF (Dolar AS/Franc Swiss).
Strategi Dagangan Pivot Point 1:
Strategi pertama menunjukkan prestasi terbaik pada NQ.
Sebanyak 172 dagangan dijalankan, dengan purata pulangan 0.16%, tetapi tidak begitu stabil. Kadar kemenangan adalah 62%.
Strategi Dagangan Pivot Point 2:
Strategi kedua menunjukkan prestasi yang jauh lebih teruk. Hasil terbaik adalah pada RTY.
Strategi Dagangan Pivot Point 3:
Strategi short menunjukkan prestasi yang agak teruk, mungkin seperti yang dijangkakan.
Strategi Dagangan Pivot Point 4:
Strategi ini mungkin boleh diterbalikkan: long dan bukannya short. Walau bagaimanapun, purata pulangan setiap dagangan agak terlalu rendah, hanya 0.1%.
Strategi Dagangan Pivot Point 5:
Strategi short ini langsung tidak berkesan.
Pemikiran Akhir
3 strategi Pivot Point ini hanyalah sebahagian daripada banyak strategi Pivot Point yang boleh dimanfaatkan oleh pedagang untuk mendapatkan kelebihan daripada tahap sokongan dan rintangan yang kuat ini. Malah, tidak kira strategi dagangan apa yang anda gunakan, Pivot Point boleh menjadi pelengkap yang kuat, terutamanya dalam dagangan harian.
Setiap tahap yang dikira oleh Pivot Point mempunyai kepentingan tersendiri. Walau bagaimanapun, apabila tahap ini bertindih dengan struktur pasaran sebelumnya (tahap sokongan dan rintangan), kesannya akan menjadi lebih kuat.
Saya tidak mengesyorkan menggunakan Pivot Point secara bersendirian untuk dagangan, tetapi menambah strategi Pivot Point ini ke dalam sistem dagangan teknikal anda yang lain, atau menggabungkannya dengan analisis fundamental, mungkin akan membawa hasil yang baik.