ผมมีเพื่อนคนหนึ่ง ปีที่แล้วเขาทำเงินจาก 10,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 350,000 บาท) ไปเป็น 160,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 5,600,000 บาท) นอกจากจะรู้สึกว่าเขาฝีมือเหนือชั้นกว่าแล้ว ผมก็ได้แต่อิจฉา ริษยา และเกลียดชังตัวเอง
เพราะเมื่อเทียบกันแล้ว ปีที่แล้วผมมีประสบการณ์โดนล้างพอร์ตครั้งหนึ่ง ทำให้ผมทั้งครึ่งปีหลังจมอยู่กับความผิดหวังและเสียใจ คิดไปคิดมา ผมตัดสินใจนัดเพื่อนคนนี้ออกมาเพื่อขอคำแนะนำ
หลังจากพูดอ้อมไปอ้อมมา ผมก็เข้าเรื่องทันที พอพูดถึงเรื่องโดนล้างพอร์ต ผมใช้ 10 วิธีในการอธิบายว่าผมพลาดตรงไหน เช่น:
ราคานี้ผมซื้อช้าไป;
ช่วงสั้นทั้งฝั่ง long และ short โดนสับทั้งสองทาง ถือไม่ไหว;
ตั้ง stop loss แคบเกินไป พอแตะ stop loss ปุ๊บก็เด้งกลับปั๊บ เป็นต้น
........
พอพูดจบผมก็ถามไปว่า: คุณคิดยังไง เพื่อนผมคิดอยู่ครู่หนึ่ง แล้วตอบว่า: ผมไม่คิดอะไร การเทรดไม่ใช่แค่เรื่องราคา มันคือระบบ แต่ผมฟังจากที่คุณเล่า ผมไม่เห็นว่าคุณมีระบบเทรดเลย
หลังจากนั้นเขาได้อธิบายกฎเกี่ยวกับระบบเทรดให้ผมฟังอย่างละเอียด ได้ประโยชน์มาก ผมเลยสรุปสั้นๆ มาแบ่งปันให้ทุกคน
หนึ่ง: เมื่อมีระบบเทรด แม้แต่คนนอกวงการก็ทำกำไรได้
หลายคนคิดว่าการเทรดคือการทำกำไรจากความผันผวนของราคา
แต่ความผันผวนของราคาเองก็มีความไม่แน่นอนสูง ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางเทคนิคหรือปัจจัยข่าว ก็มักจะมีความคลาดเคลื่อนจากที่คาดไว้เสมอ วิธีที่คุณมองความคลาดเคลื่อนนี้จะส่งผลโดยตรงต่อผลลัพธ์การเทรดของคุณ
สิ่งที่ต้องการตรงนี้ไม่ใช่แค่ทักษะการดูกราฟ แต่ยังรวมถึงจังหวะเข้าและออกจากออเดอร์ การบริหาร position sizing และจิตใจ นี่แหละคือระบบเทรด
ระบบเทรดที่เก่าแก่ที่สุด ผมคิดว่าคือวิธี Grid Trading คือหาช่วงความผันผวนช่วงหนึ่ง แล้วแบ่งเป็นตารางหลายช่องระยะห่างเท่าๆ กัน กำหนด position เริ่มต้นแล้ว ทุกครั้งที่ราคาลงหนึ่งช่องก็ซื้อ ทุกครั้งที่ขึ้นหนึ่งช่องก็ขาย
คนที่คิดค้นวิธี Grid Trading คือนักคณิตศาสตร์ชาวอเมริกันชื่อ Shannon ท่านผู้นี้ไม่เข้าใจตลาดเลย แต่กลับใช้วิธี Grid Trading ตะลุยตลาดหุ้นได้อย่างเหลือเชื่อ
แต่ถ้าลองย้อนกลับไปทบทวนดู จะพบว่าวิธี Grid Trading ทำถูกอย่างน้อยสามอย่าง:
มีวินัย ทำตามตารางที่กำหนด;
ไม่ถูกจิตใจมนุษย์ครอบงำ ไม่เติม position มั่ว;
บริหาร position sizing อย่างเข้มงวด กลยุทธ์ของ Shannon ใช้สูตร Kelly f=(pb-q)/b ในการคำนวณสัดส่วน position ที่เหมาะสมที่สุด
สิ่งเหล่านี้ครอบคลุมองค์ประกอบทั้งหมดที่ระบบเทรดควรมี ดังนั้นไม่ใช่ราคา แต่เป็นระบบ ที่ทำให้ Shannon ผู้เป็นคนนอกวงการประสบความสำเร็จในตลาดได้
สอง: มันคือระบบ ไม่ใช่ราคา
เทรดเดอร์ที่มีระบบเทรดจะไม่บ่นเรื่องราคาที่ซื้อ
ระบบเทรดที่สมบูรณ์ต้องมีกลไกการเข้า ออก stop loss และ take profit ที่ชัดเจน เมื่อกลไกเหล่านี้เป็นวงจรปิดแล้ว ก็จะสร้างโอกาสในการเทรดให้คุณอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย
สาม: ปกป้องเงินทุนและกำไร
การเทรดก็เพื่อทำกำไร แต่ที่สำคัญกว่าคือการปกป้องเงินทุน
ผู้เขียนตำรา 缠论 (Chan Lun) เคยกล่าวไว้หลายครั้งว่า การเทรดที่มีต้นทุนเป็นศูนย์เท่านั้นถึงจะไม่มีความเสี่ยง พูดง่ายๆ คือเมื่อสะสมกำไรได้แล้ว ก็ใช้กำไรในการเทรด แม้จะขาดทุน ตราบใดที่เงินทุนยังอยู่ อนาคตก็ยังมีความเป็นไปได้ไม่จำกัด
แน่นอนว่า�นักลงทุนทั่วไปอย่างเราๆ ยากที่จะเทรดแบบนั้นได้ แต่การรู้จักทยอยออกจาก position ก็เป็นส่วนที่จำเป็นมากในการทำให้ระบบเทรดสมบูรณ์
สี่: เรียนรู้ที่จะอยู่กับความผันผวนแบบ sideways
ความผันผวนของราคาแบ่งเป็น sideways และแนวโน้ม แต่ sideways คิดเป็น 70% แนวโน้มมีแค่ 30% ดังนั้นส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่ตลาดมอบให้เราไม่ใช่ความตื่นเต้นเร้าใจ แต่เป็นการพักตัวและ sideways ต่างหาก
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า sideways จะไม่มีโอกาสเทรด ในช่วง 30 pip ถ้าคุณระบุแนวรับแนวต้านได้ ก็ขายที่สูงซื้อที่ต่ำ ทำซ้ำๆ กระบวนการที่น่าเบื่อนี้ ก็สามารถสะสมกำไรได้เช่นกัน
เมื่อเกิดการทะลุออกจากกรอบ ส่วนใหญ่ก็หมายความว่าการพักตัวจบลง เริ่มมีแนวโน้มระยะสั้น ตอนนี้ก็เทรดตามแนวโน้ม ตั้ง take profit และ stop loss ให้ดี คอยระวังการกลับมาของ sideways นี่คือวงจรการเทรดที่สมบูรณ์ ถ้าคุณเข้าใจสิ่งเหล่านี้ ระบบเทรดของคุณก็จะสลับปรับตัวได้อย่างราบรื่นในทุกช่วงของตลาด
แนวคิดนี้ จริงๆ แล้วถูกแสดงให้เห็นครั้งแรกในวัฏจักรราคาของ Wyckoff ช่วง sideways ของเราจริงๆ แล้วก็คือโซนสะสมของ (accumulation) และโซนกระจายของ (distribution) ส่วนแนวโน้มนั้นเกิดขึ้นเมื่ออุปสงค์และอุปทานไม่สมดุล
จุดยากของ sideways คือ ทำอย่างไรถึงจะแยกแยะสัญญาณหลอกได้
ในวิธีเทรดของ Wyckoff เชื่อว่าจะมี Spring Effect คือราคาจะทะลุลงต่ำกว่ากรอบ sideways ในระยะสั้น แต่หลังจากนั้นจะเด้งกลับจากก้นกรอบขึ้นไปด้านบน Spring Effect เป็นกระบวนการเขย่า position ดังนั้นจึงไม่ยืดเยื้อ ดังนั้นในระบบเทรดของคุณนอกจากตั้ง stop loss แล้ว ยังต้องแยกแยะสัญญาณราคาที่ทะลุออกด้วย
เมื่อมีแท่งเทียนหลายแท่งอยู่นอกกรอบ sideways ทดสอบซ้ำๆ แล้วไม่สามารถกลับขึ้นไปเหนือกรอบได้ แสดงว่าเป็นการทะลุจริง ในทางกลับกันก็เป็นแค่การเขย่า position ระบบเทรดที่สมบูรณ์ นอกจากราคาแล้ว ยังต้องคำนึงถึงปัจจัยด้านเวลาด้วย
ในหนังสือ 《Wyckoff 2.0》 คุณจะได้เห็นวิธีการตัดสิน accumulation และ distribution ระดับสูงขึ้น คือภายใต้กรอบของเวลาและราคา ได้นำข้อมูลปริมาณ (volume) เข้ามาใช้
จากปริมาณ คุณจะพบว่าช่วง sideways นั้นแท้จริงคือช่วงที่筹码 (chips) หนาแน่นที่สุด ปกติแล้วตลาดจะเริ่มเคลื่อนไหว เพราะฝ่ายหนึ่งดูดซับ chips ของอีกฝ่ายไป ควบคุมราคาได้ ดังนั้นการทะลุกรอบราคามักจะมีปริมาณลดลง
ดังนั้นจากโซนที่ปริมาณหนาแน่น เราสามารถกำหนดโซนมูลค่า (value zone) ล่วงหน้า เข้าใจช่วงความผันผวน เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงในการจับ sideways
สุดท้าย ผมชอบประโยคหนึ่งมาก: ระบบเทรดคือชุดกฎที่คอยติดตามความเคลื่อนไหวของตลาด พร้อมกับควบคุมจิตใจมนุษย์ไปในตัว
ระบบเทรดเป็นสิ่งที่ซับซ้อน ครอบคลุมทั้งทักษะ จิตใจ และการควบคุมตัวเอง หลายคนอาจไม่ใช่ไม่เข้าใจตรรกะของตลาด หรือ bahkan เข้าใจกฎของการวิเคราะห์ทางเทคนิคอย่างลึกซึ้ง แต่พวกเขากลับเอาชนะจุดอ่อนของจิตใจมนุษย์ไม่ได้ ไล่ซื้อไล่ขาย กำไรนิดหน่อยก็ออก ขาดทุนหนักก็ถือออเดอร์ไว้ เมื่อเจอความไม่แน่นอนของตลาดก็พลาดโอกาสครั้งแล้วครั้งเล่า
แต่หนทางที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน คือการยอมรับความไม่แน่นอน ใช้ take profit และ stop loss ควบคุมความเสี่ยง ใช้การทยอยออกจาก position ปกป้องเงินทุนและกำไร ยึดวินัยการเทรดอย่างเคร่งครัด จึงจะเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นตำราทำกำไรได้จริง