我有个朋友，去年10,000美金（约合人民币72,000元）做到了160,000美金（约合人民币115万元）。除了感慨技高一筹，我只有羡慕嫉妒恨。
因为相比之下，去年我的一次爆仓经历，让我整个下半年在失落与后悔之中耿耿于怀。思前想后，我决定约这位朋友出来，讨一讨经。
一番含蓄后，我直接进入主题。谈到爆仓时，我用10种方式论证了我失误的地方，比如：
这个价格我买晚了；
短线多空双杀，没拿住；
........
说完我问了一句：你怎么看。朋友沉思片刻，回了句：我不怎么看，交易不仅是价格，更是系统，但我没听出来你有交易系统。
之后他详细地和我阐述了关于交易系统的规则，受益颇多。我简单整理了一下，分享给大家。
一、有了交易系统，即使门外汉也能获利
很多人认为，交易就是通过价格波动赚取收益。
但是价格波动本身就拥有很大的不确定性，无论是技术面和消息面，总会和预期存在一定的偏差，如何看待这种偏差会直接影响你的交易效果。
这里要求的不仅是看盘技巧，还有开仓平仓时机、仓位管理，还有心态。这就是交易系统。
最早的交易系统，我认为是网格交易法。找到一个波动区间，然后划成很多等距离的网格，设定好初始持仓后，每跌一格买入，每涨一个卖出。
发明网格交易法的是美国数学家香农，老人家根本不懂市场，但是却靠着网格交易法在股市大杀四方，让人不可思议。
但如果事后复盘，你会发现网格交易法至少做对了三点：
遵守纪律，按照网格进行交易；
不受人性影响，不随意补仓；
严格的仓位管理，香农的策略运用了凯利公式 f=(pb-q)/b计算出来的最佳持仓比例。
这基本涵盖了一个交易系统所需要具备的全部要素。所以，不是价格，而是系统，让“门外汉”香农也能在市场中取得成功。
二、是系统，而不是价格
拥有交易系统的交易者，从不抱怨买入的价格。
一个成熟的交易系统，必须有完善入场、出场、止损和止盈的触发机制。这些机制形成一个闭环后，都能源源不断为你提供交易的机会。
三、保护本金和盈利
交易是为了获利，但更重要的是保护本金。
缠论的作者曾多次提到，只有零成本交易才是没有风险的。说白了就是累积盈利后，用盈利来做交易，即使亏损，只要本金还在，未来依然有无限的可能。
当然，我们普通投资者很难用这种方式交易，但是学会分批离场，也是完善交易系统非常有必要的一环。
四、学会和震荡共处
价格波动分为震荡和趋势，但震荡占70%，趋势只有30%。所以，大部分时间市场留给我们的并不是心潮澎湃，而是震荡盘整。
但这并不是说，震荡没有交易机会。一个30点的行情，你只要确认了区间，高抛低吸，不断重复这个枯燥的过程，一样也能累积盈利。
一旦出现破位，那么多半是结束盘整行情，走出短期趋势，这时候就顺势交易，带好止盈止损，随时注意震荡的回归。这就是一个完整的交易循环。如果你了解了这些，你的交易系统就能在不同阶段的行情中自如切换。
这个理念，其实最早在威科夫的价格循环中就展示出来了。我们盘整区间实际上对应的就是吸筹区域和派发区域，而趋势行情其实就发生在供需不平衡时。
震荡行情的难点是，如何识别假信号。
在威科夫交易法中，认为会存在弹簧效应，即行情会短时间跌破震荡区间，但之后会从区间底部回升至顶部。弹簧效应是个震仓的过程，所以并不会持续很久，所以你的交易系统中除了设置好止损外，也要对破位的价格信号进行识别。
当出现多根K线在震荡区间之外，反复测试无法回归区间上方，说明是有效跌破；反之就是一个震仓的过程。一个成熟的交易系统，在价格之外，也同样会考虑时间的因素。
在《威科夫2.0》中，你还将看到关于吸筹派发更高阶的判断方法，即在时间和价格的框架下，引入成交量数据。
通过成交量，你会发现盘整的区间恰恰是筹码作为密集的区间，通常行情启动，是因为一方消化了另一方的筹码，掌握了价格的主动权，所以价格突破区间通常会缩量。
因此，通过成交量密集区，我们就可以提前确定价值区间，了解波动区间，为我们把握震荡行情提供参考。
最后，特别喜欢一句话：交易系统就是一套监控市场走势，同时约束人性的规则。
交易系统是一个复杂的集合，涵盖了技巧、心态和自我约束。很多人未必不懂市场逻辑，甚至深谙技术分析的种种规则。然而，他们却无法克服人性的弱点，追涨杀跌，小赢离场，大亏扛单，在面对市场的不确定性时一次又一次错过机会。
然而，规避不确定性最好的办法，就是正视不确定性，用止盈止损控制风险，用分批离场保护本金和盈利，严守交易纪律，才能真正让思考变成盈利的宝典。