我有個朋友，去年10,000美金做到了160,000美金。除了感慨技高一籌，我只有羨慕嫉妒恨。
因為相比之下，去年我的一次爆倉經歷，讓我整個下半年在失落與後悔之中耿耿於懷。思前想後，我決定約這位朋友出來，討一討經。
一番含蓄後，我直接進入主題。談到爆倉時，我用10種方式論證了我失誤的地方，比如：
這個價格我買晚了；
短線多空雙殺，沒拿住；
停損放小了，剛好打到停損就反彈了等等
........
說完我問了一句：你怎麼看。朋友沉思片刻，回了句：我不怎麼看，交易不僅是價格，更是系統，但我沒聽出來你有交易系統。
之後他詳細地和我闡述了關於交易系統的規則，受益頗多。我簡單整理了一下，分享給大家。
一、有了交易系統，即使門外漢也能獲利
很多人認為，交易就是透過價格波動賺取收益。
但是價格波動本身就擁有很大的不確定性，無論是技術面和消息面，總會和預期存在一定的偏差，如何看待這種偏差會直接影響你的交易效果。
這裡要求的不僅是看盤技巧，還有開倉平倉時機、倉位管理，還有心態。這就是交易系統。
最早的交易系統，我認為是網格交易法。找到一個波動區間，然後劃成很多等距離的網格，設定好初始持倉後，每跌一格買入，每漲一格賣出。
發明網格交易法的是美國數學家香農，老人家根本不懂市場，但是卻靠著網格交易法在股市大殺四方，讓人不可思議。
但如果事後復盤，你會發現網格交易法至少做對了三點：
遵守紀律，按照網格進行交易；
不受人性影響，不隨意補倉；
嚴格的倉位管理，香農的策略運用了凱利公式 f=(pb-q)/b計算出來的最佳持倉比例。
這基本涵蓋了一個交易系統所需要具備的全部要素。所以，不是價格，而是系統，讓「門外漢」香農也能在市場中取得成功。
二、是系統，而不是價格
擁有交易系統的交易者，從不抱怨買入的價格。
一個成熟的交易系統，必須有完善進場、出場、停損和停利的觸發機制。這些機制形成一個閉環後，都能源源不斷為你提供交易的機會。
三、保護本金和盈利
交易是為了獲利，但更重要的是保護本金。
纏論的作者曾多次提到，只有零成本交易才是沒有風險的。說白了就是累積盈利後，用盈利來做交易，即使虧損，只要本金還在，未來依然有無限的可能。
當然，我們普通投資者很難用這種方式交易，但是學會分批離場，也是完善交易系統非常有必要的一環。
四、學會和震盪共處
價格波動分為震盪和趨勢，但震盪佔70%，趨勢只有30%。所以，大部分時間市場留給我們的並不是心潮澎湃，而是震盪盤整。
但這並不是說，震盪沒有交易機會。一個30點的行情，你只要確認了區間，高拋低吸，不斷重複這個枯燥的過程，一樣也能累積盈利。
一旦出現破位，那麼多半是結束盤整行情，走出短期趨勢，這時候就順勢交易，帶好停利停損，隨時注意震盪的回歸。這就是一個完整的交易循環。如果你了解了這些，你的交易系統就能在不同階段的行情中自如切換。
這個理念，其實最早在威科夫的價格循環中就展示出來了。我們盤整區間實際上對應的就是吸籌區域和派發區域，而趨勢行情其實就發生在供需不平衡時。
震盪行情的難點是，如何識別假訊號。
在威科夫交易法中，認為會存在彈簧效應，即行情會短時間跌破震盪區間，但之後會從區間底部回升至頂部。彈簧效應是個震倉的過程，所以並不會持續很久，所以你的交易系統中除了設置好停損外，也要對破位的價格訊號進行識別。
當出現多根K線在震盪區間之外，反覆測試無法回歸區間上方，說明是有效跌破；反之就是一個震倉的過程。一個成熟的交易系統，在價格之外，也同樣會考慮時間的因素。
在《威科夫2.0》中，你還將看到關於吸籌派發更高階的判斷方法，即在時間和價格的框架下，引入成交量數據。
透過成交量，你會發現盤整的區間恰恰是籌碼最為密集的區間，通常行情啟動，是因為一方消化了另一方的籌碼，掌握了價格的主動權，所以價格突破區間通常會縮量。
因此，透過成交量密集區，我們就可以提前確定價值區間，了解波動區間，為我們把握震盪行情提供參考。
最後，特別喜歡一句話：交易系統就是一套監控市場走勢，同時約束人性的規則。
交易系統是一個複雜的集合，涵蓋了技巧、心態和自我約束。很多人未必不懂市場邏輯，甚至深諳技術分析的種種規則。然而，他們卻無法克服人性的弱點，追漲殺跌，小贏離場，大虧扛單，在面對市場的不確定性時一次又一次錯過機會。
然而，規避不確定性最好的辦法，就是正視不確定性，用停利停損控制風險，用分批離場保護本金和盈利，嚴守交易紀律，才能真正讓思考變成盈利的寶典。