Үнэнийг хэлэхэд, пивот цэг (Pivot Point) нь цахим арилжаа гарч ирэхээс өмнөх үлдэгдэл бөгөөд өмнө нь талбайн трейдерүүд гараар тооцоолдог байсан. Гэсэн хэдий ч пивот цэг нь өнөөдөр ч олон трейдерийн техникийн шинжилгээний гол элемент хэвээр байгаа бөгөөд эдгээр чухал дэмжлэг болон эсэргүүцлийн түвшнийг ашигладаг олон пивот цэгийн стратеги байдаг.
Льюис Борселлино (Lewis Borsellino) 1980, 1990-ээд оны алдартай талбайн трейдер өдөр бүр пивот цэг ашигладаг байсан гэж дурдсан боловч тодорхой дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөөгүй. Льюис Борселлино шиг алдартай трейдерүүдийн түүхэн пивот цэгийн хэрэглээг хүлээн зөвшөөрч байгаа ч трейдерүүд өнөөгийн хурдацтай, технологийн хувьд дэвшилтэт арилжааны орчинд пивот цэг урьдчилан таамаглах үнэ цэнэтэй хэвээр байгаа эсэхийг бодох хэрэгтэй. Трейдерүүд өөр стратегиудыг авч үзэх, эсвэл одоогийн зах зээлийн нөхцөлд илүү тохирох пивот цэгийн хувилбаруудыг гүнзгийрүүлэн судлах шаардлагатай.
Энэ нийтлэлд бид пивот цэг гэж юу болох, пивот цэгийг хэрхэн тооцоолох талаар тайлбарлаж, тэдгээрийг ашиглах 3 ашигтай стратегийг танд үзүүлэхээс гадна пивот цэгийн стратегийн энгийн бэктест хийх болно.
Пивот цэг гэж юу вэ?
Пивот цэг нь боломжит арилжааны боломжийг тодорхойлоход ашиглаж болох чухал дэмжлэг болон эсэргүүцлийн түвшин юм. Пивот цэг нь санхүүгийн хэрэгслийн хамгийн өндөр үнэ, хамгийн бага үнэ болон хаалтын үнэд үндэслэн тооцоолдог техникийн шинжилгээний үзүүлэлт юм.
Пивот цэгийн параметрүүд ихэвчлэн өмнөх өдрийн арилжааны хязгаараас гаралтай. Энэ нь тухайн өдрийн пивот цэгийг тооцоолохдоо өмнөх өдрийн үнийн хязгаарыг ашиглах шаардлагатай гэсэн үг.
Хэрэв та долоо хоногийн пивот цэгийг тооцоолохыг хүсвэл өмнөх долоо хоногийн үнийн хязгаарыг ашиглах шаардлагатай; сарын пивот цэгийг тооцоолохыг хүсвэл өмнөх сарын үнийн хязгаарыг ашиглах гэх мэт.
Бид пивот цэгийн тооцооллын аргыг гүнзгийрүүлэн авч үзэх бөгөөд энэ нь зөвхөн өмнөх арилжааны өдрийн хамгийн өндөр үнэ, хамгийн бага үнэ болон хаалтын үнийг ашигладаг.
Пивот цэгийг хэрхэн тооцоолох вэ?
Пивот цэг нь арилжааны график дээр автоматаар зурагддаг тул та тэдгээрийг гараар тооцоолоход цаг үрэх шаардлагагүй. Гэхдээ хэрэв та пивот цэгийн тооцооллын процессыг илүү гүнзгий ойлгохыг хүсвэл дараах пивот цэгийн тооцоолуурыг ашиглаж болно:
Пивот цэг (P) өөрөө өмнөх өдөр, өмнөх долоо хоног эсвэл өмнөх сарын хамгийн өндөр үнэ, хамгийн бага үнэ болон хаалтын үнийн дундаж юм (ихэвчлэн өмнөх өдрийн үнэ).
Томъёо нь дараах байдалтай:
P = (Хамгийн өндөр үнэ + Хамгийн бага үнэ + Хаалтын үнэ) / 3
Пивот цэгээс тооцоолсон эхний эсэргүүцлийн түвшин (R1) болон дэмжлэгийн түвшин (S1) нь пивот цэгийг 2-оор үржүүлж, дараа нь хамгийн бага үнэ эсвэл хамгийн өндөр үнийг тус тус хасах замаар гаргана.
R1 = (2 × P) – Хамгийн бага үнэ
S1 = (2 × P) – Хамгийн өндөр үнэ
Хоёр дахь эсэргүүцлийн түвшин (R2) болон дэмжлэгийн түвшин (S2) нь хамгийн өндөр үнээс хамгийн бага үнийг хассан зөрүүг пивот цэгт тус тус нэмэх эсвэл хасах замаар тооцоолно.
R2 = P + (Хамгийн өндөр үнэ – Хамгийн бага үнэ)
S2 = P – (Хамгийн өндөр үнэ – Хамгийн бага үнэ)
Эцэст нь, гурав дахь эсэргүүцлийн түвшин (R3) болон дэмжлэгийн түвшин (S3)-ийг тооцоолохдоо: пивот цэгээс хамгийн бага үнийг хассан зөрүүг 2-оор үржүүлж, дараа нь хамгийн өндөр үнийг нэмэх; эсвэл хамгийн өндөр үнээс пивот цэгийг хассан зөрүүг 2-оор үржүүлж, дараа нь хамгийн бага үнийг хасна.
R3 = Хамгийн өндөр үнэ + 2(P – Хамгийн бага үнэ)
S3 = Хамгийн бага үнэ – 2(Хамгийн өндөр үнэ – P)
Энэ нь танд нэлээд төвөгтэй санагдаж болох ч санаа зовох хэрэггүй, интернетэд олон пивот цэгийн тооцоолуур ашиглах боломжтой. Илүү сайн нь, олон арилжааны платформ дээр эдгээр тооцооллыг автоматаар хийх боломжтой үзүүлэлтүүд байдаг, жишээ нь MT4-ийн пивот цэгийн үзүүлэлт.
Трейдерүүдэд зориулсан 3 ашигтай пивот цэгийн стратеги
Дараах нь 3 ашигтай пивот цэгийн стратеги юм. Эдгээр жишээнүүд голчлон форекс трейдерүүдэд зориулагдсан боловч эдгээр техникүүд хувьцаа болон фьючерс зэрэг бусад зах зээлд ч адилхан хамаарна.
Эдгээр жишээнд бид лааны графикийн арилжааны техникийг оролтын триггер болгон ашигласан. Чиг хандлага болон эргэлтийг ашигладаг бусад арилжааны техникүүд, тухайлбал дивергенц арилжаа нь эдгээр пивот цэгийн стратегитай сайн хослуулагдаж болно.
Анхаар:Аливаа стратегийн нэгэн адил пивот цэг нь таны хамт ашиглаж буй бусад үзүүлэлт эсвэл арилжааны дохиотой үргэлж нийцэхгүй байж болно. Гэхдээ та пивот цэгийн дохиог бусад дохиотой хослуулж чадвал энэ дохионы резонанс маш хүчтэй байдаг.
Пивот цэгийн буцалт стратеги
Пивот цэгийн буцалт нь сонгодог арилжааны стратеги юм. Үндсэн санаа нь:
Хэрэв үнэ пивот цэгээс өндөр байвал зах зээлийн сэтгэл хөдлөл өсөлттэй байна;
Хэрэв үнэ пивот цэгээс доогуур байвал зах зээлийн сэтгэл хөдлөл уналттай байна.
Пивот цэгийн буцалт стратеги нь зах зээлийн сэтгэл хөдлөлийг ашиглан, үнэ пивот цэг рүү (ихэвчлэн түүхэн түвшний дэмжлэг эсвэл эсэргүүцэл) буцаж ирэх үед авах эсвэл зарах үйлдэл хийдэг.
Пивот цэгийн чиг хандлагын арилжааны стратеги
Та мөн пивот цэг болон түүнээс тооцоолсон янз бүрийн дэмжлэг, эсэргүүцлийн түвшнийг ашиглан чиг хандлагын арилжаа хийж болно. Энэ стратегийн үндсэн санаа нь: үнэ пивот цэгээс хамааран чиглэлээ сонгосны дараа чухал түвшний буцалтад арилжааны боломж хайх.
Хэрэв үнэ эхний дэмжлэг эсвэл эсэргүүцлийн түвшнийг хүчтэй даван гарч, дараа нь буцаж ирвэл та тухайн эсэргүүцэл эсвэл дэмжлэгийн түвшний буцалтад авах эсвэл зарах үйлдэл хийж болно.
Пивот цэгийн эргэлтийн стратеги
Пивот цэгийн дэмжлэг болон эсэргүүцлийн түвшин нь мөн эргэлтийн арилжаа хийхэд тохиромжтой байрлал юм. Хэрэв үнэ хоёр дахь эсвэл гурав дахь дэмжлэг эсвэл эсэргүүцлийн түвшний ойролцоо удаашрах шинж тэмдэг харуулбал эдгээр байрлал нь ихэвчлэн сайн авах эсвэл зарах цэг байдаг — ялангуяа эдгээр түвшин өмнөх зах зээлийн бүтэцтэй нийцэж байвал.
Энэ стратегийн гол санаа нь: дэмжлэг эсвэл эсэргүүцлийн түвшин 1 ба 2 дээр үнэ цаашид өсөх магадлалтай. Эдгээр түвшин нь ихэвчлэн сайн түвшний дэмжлэг болон эсэргүүцлийн байрлал байдаг тул эргэлтийн арилжааны боломж хайхад маш сайн бүс юм.
Пивот цэг ашиглах давуу тал нь тэдгээрийг ашиглахад хялбар, объектив, хэмжигдэхүйц, олон талт хэрэглээтэй бөгөөд дэмжлэг болон эсэргүүцлийг баталгаажуулахад тусалдаг; сул тал нь тэдгээр нь үнээс хоцордог бөгөөд ялалтын хувь бага (бидний бэктестийн дагуу).
Пивот цэгийн стратегийн бэктестийн гүйцэтгэл
Таны харж байгаагаар эдгээр нь зөвхөн өдрийн арилжаа юм. Өмнө дурдсанчлан, пивот цэгээр арилжаа хийх тоо томшгүй олон арга байдаг, бид зөвхөн эхний дэмжлэг болон эсэргүүцлийг харсан, гэхдээ энэ нь танд цаашид судлах зарим санааг өгсөн байж магадгүй.
Бид 2010 оноос эхлэн дараах 1 минутын фьючерсийн өгөгдлийг ашиглан туршсан: ES (Стандард энд Пүүрс 500 индекс), NQ (Насдак), RTY (Расселл 2000 индекс) болон USD/CHF (Америк доллар/Швейцар франк).
Пивот цэгийн арилжааны стратеги 1:
Эхний стратеги NQ дээр хамгийн сайн гүйцэтгэлтэй байсан.
Нийт 172 арилжаа хийгдсэн, дундаж ашиг 0.16%, гэхдээ тогтвортой бус. Ялалтын хувь 62%.
Пивот цэгийн арилжааны стратеги 2:
Хоёр дахь стратегийн гүйцэтгэл хамаагүй муу байсан. Хамгийн сайн үр дүн RTY дээр гарсан.
Пивот цэгийн арилжааны стратеги 3:
Шорт стратеги нэлээд муу гүйцэтгэлтэй байсан, магадгүй хүлээгдэж байсанчлан.
Пивот цэгийн арилжааны стратеги 4:
Энэ стратегийг магадгүй эргүүлж болох юм: шорт биш харин лонг хийх. Гэхдээ арилжаа бүрийн дундаж ашиг бага зэрэг бага, ердөө 0.1%.
Пивот цэгийн арилжааны стратеги 5:
Энэ шорт стратеги огт ажиллахгүй байна.
Эцсийн бодол
Эдгээр 3 пивот цэгийн стратеги нь олон пивот цэгийн стратегийн зөвхөн нэг хэсэг бөгөөд трейдерүүд эдгээр хүчтэй түвшний дэмжлэг болон эсэргүүцлийн байрлалыг ашиглан давуу тал олж болно. Үнэндээ, та ямар ч арилжааны стратеги ашигласан ч пивот цэг нь хүчтэй нэмэлт болж чадна, ялангуяа өдрийн арилжаанд.
Пивот цэгийн тооцооллын түвшин бүр чухал ач холбогдолтой. Гэхдээ эдгээр түвшин зах зээлийн өмнөх бүтэцтэй (дэмжлэг болон эсэргүүцлийн түвшин) давхцах үед тэдгээрийн үр нөлөө илүү хүчтэй болдог.
Би пивот цэгийг дангаар нь ашиглан арилжаа хийхийг зөвлөхгүй, гэхдээ эдгээр пивот цэгийн стратегийг бусад техникийн арилжааны системд нэмэх, эсвэл үндсэн шинжилгээтэй хослуулах нь маш сайн үр дүн авчрах боломжтой.