タートルトレーディングルールは注目を集める取引戦略であり、投資家から「取引の聖杯」と見なされることがよくあります。その核心的な理念は、トレーダーが市場のトレンドとシグナルに基づいて意思決定を行い、移動平均線戦略を補助的に活用することで、投資家が市場の動向をよりよく理解し、賢明な投資判断を下せるように支援することにあります。
「タートルシステム」は完全な取引システムであり、取引のあらゆる側面を網羅し、トレーダーの主観的な判断をほとんど含みません。
ほとんどの成功したトレーダーは機械的なルールを持つ取引システムを使用しています。これは偶然ではありません。
優れた機械的取引システムは、取引プロセス全体を自動化します。このシステムは、取引におけるあらゆる意思決定に対する答えを提供します。何をすべきかを正確に規定する明確なルールがあるため、取引がより楽になります。さらに重要なのは、このシステムの仕組みがトレーダーの感情的な意思決定を排除できることです——これこそが鍵なのです。
あなたのシステムが長期的に利益を生むと明確に分かっていれば、たとえ損失段階にあっても、システムが指示する通りに取引するでしょう。逆に、取引が主観的な判断に依存している場合、恐怖を感じている時に勇敢であるべきで、貪欲な時には慎重であるべきです。これが、機械的なルールなし、あるいは感情的な仕組みに依存するシステムで取引する際に直面する心理的闘争です。
効率的に機能する機械的取引システムを持ち、常にそれを厳守していれば、連敗中であろうと連勝中であろうと、取引は一貫性を保ちます。十分にテストされたシステムがもたらす自信、一貫性、規律こそが、多くの成功したトレーダーが成功へと至る鍵なのです。
タートルトレーディングシステムは完全な取引システムです。そのルールは取引のあらゆる側面を網羅し、トレーダーの主観的な判断の余地を残しません。
完全なシステムの構成要素
完全な取引システムには、成功する取引に必要なすべての意思決定が含まれます：
■ 市場——何を買い、何を売るか
■ ポジションサイズ——いくら買い、いくら売るか
■ エントリーポイント——いつ買い、いつ売るか
■ ストップロス戦略——いつ損失取引から撤退するか
■ テイクプロフィット戦略——いつ利益を確定するか
■ 執行戦略——どのように買い、どのように売るか
市場要因——何を買い、何を売るか
最初の意思決定は、何を売買するかです。取引する市場が少なすぎると、参加しなかった市場の上昇トレンドや下降トレンドから利益を得る機会が大幅に減少します。同時に、出来高が低すぎたり、トレンドが不明確な市場（レンジ相場、無秩序な変動）を取引すべきでもありません。
数量要因——いくら買い、いくら売るか
いくら買うか、いくら売るかを決めることは非常に基本的な事項ですが、ほとんどすべてのトレーダーがしばしばこれを無視するか、この要因を誤って処理しています。その理由は、トレーダーがそれについて十分な認識を持っていないためかもしれません。
買う量や売る量は、ポートフォリオの多様化と資金管理に影響を与えます。多様化されたポートフォリオは、リスクを複数の金融商品（株式、債券、外国為替、商品など）に分散させる方法であり、同時に成功率の高い取引を捉える機会を増やすことで利益の可能性を高めます。資金管理の本質はリスク管理です——あなたの分析に沿って相場が動く前に、損失が大きすぎて口座が爆発（ロスカット）するのを避けることです。
いくら買うか、いくら売るかは、取引において最も重要な側面の一つです。ほとんどの初心者トレーダーは各取引で過剰なリスクを負っており、たとえ「良い」取引システムを持っていても、口座が爆発する確率を著しく高めてしまいます。
エントリーポイント——買うまたは売るタイミング
いつ買うか、いつ売るかを決めることは、通常エントリーの意思決定と呼ばれます。取引システムは通常、エントリーシグナルを提供します：市場に参入する（買いまたは売りのいずれであっても）価格水準と市場条件を正確に特定します。通常、トレーダーが最も関心を寄せるのはこの要因です。システムを学ぶ際に、いつエントリーするかだけを気にし、もう少し良い場合でもいつ決済するかを気にする程度です。
確かに、エントリー要因は重要ですが、最も重要なわけではありません。他の要因（すぐ下で言及します）に注目しなければ、あなたのシステムは決して最適化されません。これが、私たちが絶えずシステムを切り替えても依然として損失を出し続ける理由です。
ストップロス戦略——損失取引から撤退するタイミング
ストップロスなしで取引するトレーダーは、長期的には決して成功できません。ある取引で利益を得ることはできるかもしれませんが、ずっと勝ち続けることは不可能であり、必ず損失が出る時があります。その損失ポジションが適時にストップロスされなかったら、何が起こるでしょうか？ストップロスで最も重要な点は：エントリーポイントを確定する前に、どの位置で撤退するかを事前に決めておくことです。
テイクプロフィット戦略——利益を確定するタイミング
多くのいわゆる「取引システム」は、完全な取引システムの名の下に販売されていますが、利益ポジションに対する最適なイグジット方案を明確に説明していません。しかし、「利益が出ている時にいつ決済するか」という問題は、システムの収益性にとって極めて重要です。イグジット戦略を含まない取引システムは、完全な取引システムではありません。
執行戦略——買いまたは売りをどのように最適化するか
シグナルが現れ始めると、エントリー機制に関連する戦術的な考慮事項が重要になります。これは特に小口座で当てはまります。なぜなら、より良いエントリーポイントはより大きな優位性をもたらすからです（ストップロスが短く、テイクプロフィットが長くなり、利益が損失を上回る）。
まとめ
ほとんどのトレーダーにとって、機械的システムは主観的判断に依存するシステムよりも常に優れています。機械的システムはトレーダーのすべての主観的な意思決定を排除します。
完全な取引システムには以下が含まれます：市場要因、数量要因、エントリーポイント、ストップロス戦略、テイクプロフィット戦略、執行戦略。
トレーダーは通常エントリーポイントにのみ注目し、他の要因を無視したり誤って処理したりするため、長期的な損失につながります。