海龜交易法則是一種備受矚目的交易策略，常被投資者視為「交易聖杯」。其核心理念在於，交易者如何依據市場趨勢和訊號做出決策，輔以均線策略，以期幫助投資者更好地理解市場動態，從而做出明智的投資決策。
「海龜系統」是一個完整的交易系統，它涵蓋了交易的所有方面，幾乎不包含交易者的任何主觀決策。
大多數成功的交易者都使用具有機械化規則的交易系統。這並不是巧合。
一個好的機械化交易系統會自動化整個交易過程。該系統會為交易中每一個決策提供答案。它讓我們的交易變得更輕鬆，因為有一套明確的規則精確規定了該做什麼。更重要的是，這個系統的機制能夠消除交易者的情緒化決策——這才是關鍵所在。
如果你明確知道你的系統在長期內會賺錢，那麼即使在虧損階段，你也會按照系統所指示的去交易。反之，如果你的交易依賴於主觀判斷，那麼當你恐懼時應該勇敢，而當你貪婪時則需要謹慎。這就是在没有機械化規則或依賴情緒化機制的系統下交易時所面臨的心理鬥爭。
如果你擁有一個高效運作的機械化交易系統，並且始終嚴格遵守它，你的交易將保持一致性，無論你是否正處於一連串虧損或一連串盈利的階段。經過充分測試的系統所帶來的信心、一致性和紀律性，正是許多成功交易者走向成功的關鍵。
海龜交易系統是一個完整的交易系統。它的規則涵蓋了交易的每一個方面，不給交易者的主觀決策留下空間。
一個完整系統的組成部分
一個完整的交易系統包含了成功交易所需的所有決策：
■ 市場——買什麼或賣什麼
■ 倉位規模——買多少或賣多少
■ 進場點——何時買入或賣出
■ 停損策略——何時退出虧損的交易
■ 停利策略——何時鎖定盈利
■ 執行策略——如何買入或賣出
市場因素——買什麼或賣什麼
第一個決策是買賣什麼。如果你交易的市場太少，你將顯著減少從未參與的市場上漲或下跌趨勢中獲利的機會。同時，你也不應該交易成交量過低或趨勢不明顯（震盪、波動無序）的市場。
數量因素——買多少或賣多少
決定買多少或賣多少是非常基礎的事項，但幾乎所有交易者都常常忽略它，或者對這一因素處理不當。原因可能是交易者對它缺乏充分的認知。
買入或賣出的數量會影響到投資組合的多樣化和資金管理。多樣化投資組合是一種將風險分散到多種金融產品（股票、債券、外匯、商品等）上的方式，同時通過增加捕捉高成功機率交易的機會來提升盈利的可能性。資金管理的本質就是風險控制——避免帳戶在行情走向符合你分析之前，因虧損過大而爆倉。
買多少或賣多少是交易中最重要的方面之一。大多數新手交易者在每一筆交易中承擔了過多風險，這會顯著提高爆倉的機率，即使他們手上有一個「不錯」的交易系統也是如此。
進場點——買入或賣出的時機
決定何時買入或賣出通常被稱為進場決策。交易系統通常會給出進場訊號：精確確定進入市場（無論是買入還是賣出）的價格水平和市場條件。通常，交易者對這一因素最為關注。在學習一個系統時，只關心什麼時候進場，稍好一點的可能會再關心什麼時候平倉。
誠然，進場因素很重要，但它並不是最重要的。如果你不去關注其他因素（我馬上會在下面提到），那麼你的系統永遠無法被優化。這也是為什麼我們不斷切換系統卻依舊虧損的原因。
停損策略——退出虧損交易的時機
沒有停損的交易者，長期來看永遠無法成功。你也許能在某一筆交易中獲利，但不可能一直贏，總會有虧損的時候。如果這筆虧損單沒有被及時停損，會發生什麼呢？停損最重要的一點是：在確定進場點之前，就要提前確定你會在什麼位置退出。
停利策略——鎖定盈利的時機
很多所謂的「交易系統」以完整交易系統的名義出售，卻沒有明確說明一個針對盈利單的最佳退出方案。然而，「在獲利時何時平倉」這個問題對系統的盈利能力至關重要。任何不涉及退出策略的交易系統，都不是一個完整的交易系統。
執行策略——如何優化買入或賣出
當訊號開始出現時，與進場機制相關的戰術性考慮就變得重要了。這一點在小帳戶中尤其如此，因為一個更好的進場點可以帶來更大的優勢（停損更短、停利更長，從而利潤大於虧損）。
總結
對大多數交易者來說，機械化系統永遠優於依賴主觀判斷的系統。機械化系統會消除交易者的所有主觀決策。
一個完整的交易系統包括：市場因素、數量因素、進場點、停損策略、停利策略和執行策略。
交易者通常只關注進場點，卻忽視或處理不當其他因素，導致長期虧損。