กฎการเทรดแบบเต่าเป็นกลยุทธ์การเทรดที่ได้รับความสนใจอย่างมาก มักถูกนักลงทุนมองว่าเป็น "จอกศักดิ์สิทธิ์แห่งการเทรด" แก่นหลักของมันอยู่ที่ว่าเทรดเดอร์ตัดสินใจอย่างไรตามแนวโน้มตลาดและสัญญาณ ควบคู่กับกลยุทธ์ moving average เพื่อช่วยให้นักลงทุนเข้าใจพลวัตของตลาดได้ดีขึ้น และตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาด
"ระบบเต่า" เป็นระบบเทรดที่สมบูรณ์ ครอบคลุมทุกด้านของการเทรด แทบไม่มีการตัดสินใจเชิงอัตวิสัยของเทรดเดอร์เลย
เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ใช้ระบบเทรดที่มีกฎเชิงกลไก นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ
ระบบเทรดเชิงกลไกที่ดีจะทำให้กระบวนการเทรดทั้งหมดเป็นอัตโนมัติ ระบบจะให้คำตอบสำหรับทุกการตัดสินใจในการเทรด มันทำให้การเทรดของเราง่ายขึ้น เพราะมีกฎที่ชัดเจนกำหนดอย่างแม่นยำว่าควรทำอะไร ที่สำคัญกว่านั้น กลไกของระบบนี้สามารถขจัดอารมณ์ของเทรดเดอร์ออกจากการตัดสินใจได้ — นี่คือสิ่งสำคัญ
ถ้าคุณรู้ชัดเจนว่าระบบของคุณจะทำกำไรในระยะยาว แม้ในช่วงที่ขาดทุน คุณก็จะเทรดตามที่ระบบบอก ในทางกลับกัน ถ้าการเทรดของคุณพึ่งพาการตัดสินใจเชิงอัตวิสัย เมื่อคุณกลัวคุณควรกล้าหาญ แต่เมื่อคุณโลภคุณกลับต้องระวัง นี่คือการต่อสู้ทางจิตใจที่ต้องเผชิญเมื่อเทรดโดยไม่มีกฎเชิงกลไกหรือพึ่งพากลไกที่ใช้อารมณ์
ถ้าคุณมีระบบเทรดเชิงกลไกที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเสมอ การเทรดของคุณจะมีความสม่ำเสมอ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงขาดทุนติดต่อกันหรือกำไรติดต่อกันก็ตาม ความมั่นใจ ความสม่ำเสมอ และวินัยที่มาจากระบบที่ผ่านการทดสอบอย่างเพียงพอ คือกุญแจสู่ความสำเร็จของเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จหลายคน
ระบบเทรดเต่าเป็นระบบเทรดที่สมบูรณ์ กฎของมันครอบคลุมทุกด้านของการเทรด ไม่เหลือช่องว่างให้กับการตัดสินใจเชิงอัตวิสัยของเทรดเดอร์
องค์ประกอบของระบบที่สมบูรณ์
ระบบเทรดที่สมบูรณ์ประกอบด้วยการตัดสินใจทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการเทรดที่ประสบความสำเร็จ:
■ ตลาด — ซื้ออะไรหรือขายอะไร
■ ขนาดสถานะ — ซื้อเท่าไหร่หรือขายเท่าไหร่
■ จุดเข้า — เมื่อไหร่ควรซื้อหรือขาย
■ กลยุทธ์ stop loss — เมื่อไหร่ควรออกจากออเดอร์ที่ขาดทุน
■ กลยุทธ์ take profit — เมื่อไหร่ควรล็อกกำไร
■ กลยุทธ์การดำเนินการ — วิธีซื้อหรือขาย
ปัจจัยด้านตลาด — ซื้ออะไรหรือขายอะไร
การตัดสินใจแรกคือซื้อขายอะไร ถ้าคุณเทรดตลาดน้อยเกินไป คุณจะลดโอกาสทำกำไรจากแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงของตลาดที่คุณไม่ได้เข้าร่วมอย่างมีนัยสำคัญ ในขณะเดียวกัน คุณก็ไม่ควรเทรดตลาดที่มีปริมาณต่ำเกินไปหรือแนวโน้มไม่ชัดเจน (sideways ผันผวนไร้ทิศทาง)
ปัจจัยด้านปริมาณ — ซื้อเท่าไหร่หรือขายเท่าไหร่
การตัดสินใจว่าจะซื้อหรือขายเท่าไหร่เป็นเรื่องพื้นฐานมาก แต่เทรดเดอร์เกือบทั้งหมดมักมองข้ามหรือจัดการปัจจัยนี้ไม่เหมาะสม สาเหตุอาจเป็นเพราะเทรดเดอร์ขาดความเข้าใจอย่างเพียงพอเกี่ยวกับเรื่องนี้
ปริมาณที่ซื้อหรือขายส่งผลต่อการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตและการบริหารเงิน การกระจายพอร์ตการลงทุนเป็นวิธีกระจายความเสี่ยงไปยังผลิตภัณฑ์ทางการเงินหลายประเภท (หุ้น พันธบัตร ฟอเร็กซ์ สินค้าโภคภัณฑ์ ฯลฯ) พร้อมกับเพิ่มโอกาสทำกำไรโดยเพิ่มโอกาสในการจับการเทรดที่มีความน่าจะเป็นสำเร็จสูง แก่นแท้ของการบริหารเงินคือการควบคุมความเสี่ยง — ป้องกันไม่ให้บัญชีถูก margin call เพราะขาดทุนมากเกินไปก่อนที่ราคาจะเคลื่อนไปตามที่คุณวิเคราะห์
การซื้อหรือขายเท่าไหร่เป็นหนึ่งในแง่มุมที่สำคัญที่สุดของการเทรด เทรดเดอร์มือใหม่ส่วนใหญ่รับความเสี่ยงมากเกินไปในแต่ละออเดอร์ ซึ่งเพิ่มโอกาสถูก margin call อย่างมีนัยสำคัญ แม้ว่าพวกเขาจะมีระบบเทรดที่ "ดี" อยู่ในมือก็ตาม
จุดเข้า — จังหวะซื้อหรือขาย
การตัดสินใจว่าเมื่อไหร่ควรซื้อหรือขายมักเรียกว่าการตัดสินใจเข้าออเดอร์ ระบบเทรดมักให้สัญญาณเข้า: กำหนดระดับราคาและเงื่อนไขตลาดสำหรับการเข้าตลาด (ไม่ว่าจะซื้อหรือขาย) อย่างแม่นยำ โดยทั่วไปเทรดเดอร์ให้ความสนใจกับปัจจัยนี้มากที่สุด เมื่อเรียนรู้ระบบหนึ่ง มักสนใจแค่ว่าเมื่อไหร่จะเข้า ถ้าดีกว่านั้นหน่อยอาจสนใจว่าเมื่อไหร่จะปิด
จริงอยู่ ปัจจัยด้านจุดเข้ามีความสำคัญ แต่มันไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุด ถ้าคุณไม่ให้ความสนใจกับปัจจัยอื่นๆ (ซึ่งผมจะกล่าวถึงด้านล่าง) ระบบของคุณก็จะไม่มีทางถูก optimization ได้ นี่คือเหตุผลที่เราสลับระบบไปเรื่อยๆ แต่ก็ยังขาดทุนอยู่ดี
กลยุทธ์ stop loss — จังหวะออกจากออเดอร์ที่ขาดทุน
เทรดเดอร์ที่ไม่มี stop loss ในระยะยาวจะไม่มีทางประสบความสำเร็จ คุณอาจทำกำไรได้ในออเดอร์หนึ่ง แต่ไม่สามารถชนะได้ตลอด จะต้องมีช่วงที่ขาดทุนเสมอ ถ้าออเดอร์ที่ขาดทุนนั้นไม่ถูกตัดขาดทุนทันที จะเกิดอะไรขึ้น? สิ่งที่สำคัญที่สุดของ stop loss คือ: ก่อนกำหนดจุดเข้า คุณต้องกำหนดล่วงหน้าว่าจะออกที่จุดไหน
กลยุทธ์ take profit — จังหวะล็อกกำไร
"ระบบเทรด" หลายตัวที่ถูกขายในนามของระบบเทรดที่สมบูรณ์ กลับไม่ได้ระบุแผนการออกที่ดีที่สุดสำหรับออเดอร์ที่ทำกำไรอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม คำถามที่ว่า "เมื่อไหร่ควรปิดออเดอร์เมื่อมีกำไร" มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสามารถในการทำกำไรของระบบ ระบบเทรดใดที่ไม่ครอบคลุมกลยุทธ์การออก ไม่ถือว่าเป็นระบบเทรดที่สมบูรณ์
กลยุทธ์การดำเนินการ — วิธี optimize การซื้อหรือขาย
เมื่อสัญญาณเริ่มปรากฏขึ้น การพิจารณาเชิงกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับกลไกการเข้าจะมีความสำคัญขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบัญชีขนาดเล็ก เพราะจุดเข้าที่ดีกว่าสามารถสร้างความได้เปรียบที่มากกว่า (stop loss สั้นลง, take profit ยาวขึ้น ทำให้กำไรมากกว่าขาดทุน)
สรุป
สำหรับเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ ระบบเชิงกลไกย่อมดีกว่าระบบที่พึ่งพาการตัดสินใจเชิงอัตวิสัยเสมอ ระบบเชิงกลไกจะขจัดการตัดสินใจเชิงอัตวิสัยทั้งหมดของเทรดเดอร์ออกไป
ระบบเทรดที่สมบูรณ์ประกอบด้วย: ปัจจัยด้านตลาด, ปัจจัยด้านปริมาณ, จุดเข้า, กลยุทธ์ stop loss, กลยุทธ์ take profit และกลยุทธ์การดำเนินการ
เทรดเดอร์มักสนใจแค่จุดเข้า แต่กลับมองข้ามหรือจัดการปัจจัยอื่นๆ ไม่เหมาะสม ส่งผลให้ขาดทุนในระยะยาว