터틀 트레이딩 법칙은 많은 주목을 받는 트레이딩 전략으로, 투자자들 사이에서 흔히 '트레이딩 성배'로 여겨집니다. 그 핵심 이념은 트레이더가 시장 추세와 신호에 따라 의사결정을 내리고, 이동평균선 전략을 보조적으로 활용함으로써 투자자가 시장 동향을 더 잘 이해하고 현명한 투자 결정을 내릴 수 있도록 돕는 데 있습니다.
'터틀 시스템'은 완전한 트레이딩 시스템으로, 트레이딩의 모든 측면을 포괄하며 트레이더의 주관적 판단이 거의 개입되지 않습니다.
대부분의 성공한 트레이더들은 기계화된 규칙을 갖춘 트레이딩 시스템을 사용합니다. 이것은 우연이 아닙니다.
좋은 기계화 트레이딩 시스템은 전체 트레이딩 과정을 자동화합니다. 이 시스템은 트레이딩의 모든 의사결정에 대한 답을 제공합니다. 무엇을 해야 하는지 정확히 규정하는 명확한 규칙이 있기 때문에 트레이딩이 더 쉬워집니다. 더 중요한 것은, 이 시스템의 메커니즘이 트레이더의 감정적 의사결정을 제거한다는 점입니다 — 이것이 핵심입니다.
여러분의 시스템이 장기적으로 수익을 낼 것임을 명확히 알고 있다면, 손실 구간에서도 시스템이 지시하는 대로 트레이딩할 것입니다. 반대로, 트레이딩이 주관적 판단에 의존한다면 공포를 느낄 때는 용감해야 하고, 탐욕을 느낄 때는 신중해야 합니다. 이것이 기계화된 규칙 없이 감정적 메커니즘에 의존하는 시스템으로 트레이딩할 때 직면하는 심리적 투쟁입니다.
효율적으로 작동하는 기계화 트레이딩 시스템을 보유하고 있고 이를 항상 엄격히 준수한다면, 연속 손실 구간에 있든 연속 수익 구간에 있든 트레이딩은 일관성을 유지할 것입니다. 충분히 테스트된 시스템이 가져다주는 확신, 일관성, 규율이 바로 많은 성공한 트레이더들이 성공으로 나아가는 열쇠입니다.
터틀 트레이딩 시스템은 완전한 트레이딩 시스템입니다. 그 규칙은 트레이딩의 모든 측면을 포괄하며, 트레이더의 주관적 판단이 개입할 여지를 남기지 않습니다.
완전한 시스템의 구성 요소
완전한 트레이딩 시스템은 성공적인 트레이딩에 필요한 모든 의사결정을 포함합니다:
■ 시장 — 무엇을 매수하거나 매도할 것인가
■ 포지션 크기 — 얼마나 매수하거나 매도할 것인가
■ 진입점 — 언제 매수하거나 매도할 것인가
■ 손절 전략 — 언제 손실 거래를 청산할 것인가
■ 익절 전략 — 언제 수익을 확정할 것인가
■ 실행 전략 — 어떻게 매수하거나 매도할 것인가
시장 요소 — 무엇을 매수하거나 매도할 것인가
첫 번째 결정은 무엇을 사고팔 것인가입니다. 너무 적은 시장에서 트레이딩하면 참여하지 않은 시장의 상승 또는 하락 추세에서 수익을 얻을 기회를 현저히 줄이게 됩니다. 동시에 거래량이 너무 낮거나 추세가 명확하지 않은(횡보, 불규칙한 변동) 시장을 트레이딩해서도 안 됩니다.
수량 요소 — 얼마나 매수하거나 매도할 것인가
얼마나 사고팔 것인지 결정하는 것은 매우 기본적인 사항이지만, 거의 모든 트레이더들이 흔히 간과하거나 이 요소를 잘못 처리합니다. 그 이유는 트레이더가 이에 대한 충분한 인식이 부족하기 때문일 수 있습니다.
매수 또는 매도 수량은 포트폴리오 다각화와 자금 관리에 영향을 미칩니다. 포트폴리오 다각화는 위험을 다양한 금융 상품(주식, 채권, 외환, 상품 등)에 분산시키는 방식이며, 동시에 성공 확률이 높은 거래를 포착할 기회를 늘려 수익 가능성을 높입니다. 자금 관리의 본질은 리스크 관리입니다 — 분석에 부합하는 방향으로 시장이 움직이기 전에 과도한 손실로 계좌가 강제 청산되는 것을 방지하는 것입니다.
얼마나 사고팔 것인지는 트레이딩에서 가장 중요한 측면 중 하나입니다. 대부분의 초보 트레이더들은 각 거래에서 과도한 위험을 감수하며, 이는 '괜찮은' 트레이딩 시스템을 보유하고 있더라도 강제 청산 확률을 현저히 높입니다.
진입점 — 매수 또는 매도 시점
언제 사고팔 것인지 결정하는 것은 일반적으로 진입 결정이라고 불립니다. 트레이딩 시스템은 일반적으로 진입 신호를 제공합니다: 시장에 진입할(매수든 매도든) 정확한 가격 수준과 시장 조건을 명확히 결정합니다. 일반적으로 트레이더들이 이 요소에 가장 많은 관심을 기울입니다. 시스템을 배울 때 진입 시점만 신경 쓰고, 조금 나은 경우에는 청산 시점도 신경 씁니다.
물론 진입 요소는 중요하지만, 가장 중요한 것은 아닙니다. 다른 요소들(아래에서 곧 언급하겠습니다)에 주의를 기울이지 않는다면, 여러분의 시스템은 결코 최적화될 수 없습니다. 이것이 우리가 끊임없이 시스템을 바꾸면서도 여전히 손실을 보는 이유입니다.
손절 전략 — 손실 거래를 청산하는 시점
손절 없는 트레이더는 장기적으로 결코 성공할 수 없습니다. 특정 거래에서 수익을 얻을 수는 있지만, 계속 이길 수는 없으며 언젠가는 손실을 보게 됩니다. 이 손실 거래가 제때 손절되지 않으면 어떻게 될까요? 손절에서 가장 중요한 점은: 진입점을 결정하기 전에, 어느 위치에서 청산할 것인지를 미리 정해야 한다는 것입니다.
익절 전략 — 수익을 확정하는 시점
많은 소위 '트레이딩 시스템'이 완전한 트레이딩 시스템이라는 이름으로 판매되지만, 수익 포지션에 대한 최적의 청산 방안을 명확히 제시하지 않습니다. 그러나 '수익이 났을 때 언제 청산할 것인가'라는 문제는 시스템의 수익성에 매우 중요합니다. 청산 전략을 포함하지 않는 트레이딩 시스템은 완전한 트레이딩 시스템이 아닙니다.
실행 전략 — 매수 또는 매도를 최적화하는 방법
신호가 나타나기 시작할 때, 진입 메커니즘과 관련된 전술적 고려가 중요해집니다. 이는 특히 소규모 계좌에서 그러한데, 더 나은 진입점이 더 큰 우위(손절은 짧게, 익절은 길게 하여 수익이 손실보다 크게)를 가져올 수 있기 때문입니다.
요약
대부분의 트레이더에게 기계화 시스템은 주관적 판단에 의존하는 시스템보다 항상 우수합니다. 기계화 시스템은 트레이더의 모든 주관적 의사결정을 제거합니다.
완전한 트레이딩 시스템은 다음을 포함합니다: 시장 요소, 수량 요소, 진입점, 손절 전략, 익절 전략, 실행 전략.
트레이더들은 일반적으로 진입점에만 관심을 기울이고 다른 요소들을 무시하거나 잘못 처리하여 장기적으로 손실을 보게 됩니다.