많은 프라이스 액션 트레이더들은 다양한 캔들 패턴에 익숙하지만, 좁은 범위 변동 캔들의 활용법을 아는 사람은 많지 않습니다. 좁은 범위 변동 캔들은 향후 가격 움직임에 대한 통찰력을 제공하므로, 캔들 패턴과 함께 연구해야 할 중요한 프라이스 액션 신호입니다.
이 글에서는 세 가지 유형의 좁은 범위(NR) 캔들 패턴을 살펴보겠습니다. NR4 캔들, NR7 캔들, NR4/ID 캔들이 포함됩니다. 이 세 가지 패턴 모두 횡보 기간 이후 가장 가능성 높은 다음 가격 움직임을 포착할 수 있도록 도와주기 때문에 신뢰할 수 있는 거래 기회를 제공합니다.
시장 변동성 이해하기
시장 변동성은 금융 상품 내의 상대적 가격 변동을 측정합니다. 변동성은 시장에서 수익을 내기 위한 중요한 고려 사항입니다.
"변동성 없이는 수익도 없다"는 말이 있습니다. 변동성이 없으면 가격 변동을 활용할 기회도 존재하지 않습니다. 이는 대부분의 트레이더들이 직관적으로 이해하고 있지만, 변동성이 평균 회귀하는 경향이 있다는 사실을 모르는 사람이 많습니다.
금융 시장에는 조용한 기간과 흥분의 기간 사이를 반복적으로 이동하는 독특한 리듬이 있습니다.
더 구체적으로 기술적 분석 용어로 말하자면, 조용한 기간은 일반적으로 가격 차트에서 거래 범위와 횡보로 나타나며, 흥분의 기간은 강한 방향성 가격 움직임과 관련됩니다.
이것이 시장 변동성의 본질입니다. 시장은 높은 변동성과 낮은 변동성 사이를, 낮은 변동성에서 높은 변동성으로 이동합니다.
많은 경우, 미래의 변동성을 예측하는 것이 미래의 가격 움직임을 예측하는 것보다 더 쉽습니다. 이 리듬을 파악할 수 있게 되면, 낮은 변동성 기간을 찾아 변동성 확장을 예상하는 조치를 취할 수 있으며, 이는 다음 방향성 가격 움직임으로 이어질 수 있습니다.
마찬가지로, 이 정보를 활용하여 포지션을 점진적으로 청산할 수 있습니다. 높은 변동성 기간 이후에는 가격 "압축"이 둔화될 것으로 예상할 수 있습니다. 거래를 언제 청산할지 아는 것은 언제 진입할지 아는 것만큼 중요합니다.
일반적으로 대부분의 트레이더들은 높은 변동성 기간으로 특징지어지는 추세 동안 수익을 내는 경향이 있습니다.
반대로, 횡보 또는 레인지 장세에서 가장 많은 손실을 보는 경향이 있습니다. 바로 이러한 횡보 기간에 변동성이 주기의 최저점에 있는 경우가 많습니다.
따라서 전체 변동성 주기에서 우리가 어디에 위치해 있는지 주시하는 것이 중요합니다. 이렇게 하면 다가올 시장 상황에 대비하고 신뢰할 수 있는 거래 기회를 더 잘 포착할 수 있습니다.
시장 변동성이 무엇인지 이해한 후, 이를 어떻게 측정할 수 있을까요? 트레이더들은 특정 시장의 변동성을 측정하기 위한 다양한 기술을 보유하고 있습니다.
주식 시장에서 인기 있는 변동성 측정 지표는 VIX입니다. 옵션 트레이더들은 일반적으로 내재 변동성과 역사적 변동성도 사용합니다.
프라이스 액션 외환 트레이더들은 일반적으로 캔들과 캔들 패턴을 활용하여 변동성 추세를 측정합니다. 이것이 우리가 여기서 주목할 내용입니다. 가격 차트의 특정 캔들 패턴을 사용하여 변동성 세팅을 측정하고 거래하는 것입니다.
좁은 범위 변동 캔들 소개
"좁은 범위 변동 캔들" 개념은 "가장 유명한 역추세 트레이더"로 불리는 토비 크라벨(Toby Crabel)이 그의 뛰어난 저서 《데이트레이딩: 단기 가격 패턴과 시가 범위 돌파》에서 대중화했습니다.
다른 여러 상품 트레이더들도 그의 책에서 처음 논의된 개념을 확장했습니다. 비교적 유명한 저자 두 명으로는 린다 브래드퍼드 라슈케(Linda Bradford Raschke)와 로렌스 코너스(Lawrence Connors)가 있으며, 이들은 《스트리트 스마트: 고확률 단기 매매 전략》을 공동 저술했습니다.
본질적으로, 좁은 범위 변동 캔들 뒤에 있는 아이디어는 추세일 또는 다일 추세가 일반적으로 수축 기간 이후에 나타나며, 이는 가격 차트에서 쉽게 확인하고 정량화할 수 있다는 것입니다.
좁은 범위 변동 캔들의 원래 개념은 데이트레이딩 전략에 적용되었지만, 저는 스윙트레이딩에서의 활용도 마찬가지로 유용하다는 것을 발견했습니다.
좁은 범위 변동 캔들 전략은 미리 정의된 고점에서 롱 포지션에 진입하고, 미리 정의된 저점에서 숏 포지션에 진입하는 간단한 돌파 전략입니다. 이러한 미리 정의된 수준은 일반적으로 좁은 범위 변동 캔들 패턴의 고점과 저점입니다.
이 전략의 가장 큰 장점은 단순함에 있습니다. 좁은 범위 변동 캔들 돌파는 실행이 간단하지만, 올바르게 거래하면 여전히 매우 효과적인 패턴입니다.
좁은 범위 변동 캔들 돌파 전략의 세 가지 주요 변형은 NR4 돌파, 즉 최근 4일 중 가장 좁은 캔들에서의 돌파입니다. 두 번째 변형은 NR4/ID 세팅으로, 최근 4일 중 가장 좁은 범위의 캔들이면서 동시에 내부일 캔들인 경우의 돌파를 포함합니다.
이 전략의 마지막 변형은 NR7 돌파로, 본질적으로 NR4 돌파와 동일하지만 NR7의 경우 최근 7일 중 가장 좁은 범위의 캔들에서의 돌파를 찾습니다.
다양한 좁은 범위 변동 패턴 외에도, 트레이더들은 최상의 결과를 얻기 위해 여러 가지 방법으로 세팅을 추가 필터링할 수 있습니다. 좁은 범위 변동 캔들 세팅과 함께 일반적으로 사용되는 필터 중 하나는 추세 필터입니다.
추세 필터는 장기 추세가 좁은 범위 돌파 방향과 일치하는 거래만 허용합니다. 이 전략과 결합할 수 있는 더 효과적인 추세 필터 중 하나는 이동평균선입니다.
가격 차트에서 세 가지 변형을 더 자세히 살펴보고, 이러한 좁은 범위 변동 캔들 세팅을 필터링하고 거래하는 방법을 논의하겠습니다.
NR4 캔들 거래
좁은 범위 변동 4(NR4 캔들)는 지난 4거래일 동안 가장 좁은 변동 캔들입니다. 따라서 NR4 패턴은 총 4개의 캔들로 구성됩니다. 네 번째 캔들 또는 마지막 캔들의 범위는 앞선 세 캔들 각각의 범위보다 작습니다.
NR4 세팅을 찾는 과정은 상당히 간단합니다. 먼저, 마지막 4개 캔들 각각의 고점과 저점 데이터를 확인해야 합니다. 이를 통해 각 캔들의 고저 범위를 계산할 수 있습니다.
그런 다음, 오늘의 범위를 앞선 세 캔들 각각의 범위와 비교합니다. 오늘의 범위가 앞선 3일 각각의 캔들 범위보다 작다면, 해당 패턴은 NR4 구조로 표시될 수 있습니다.
오늘날의 컴퓨팅 기술로는 스크립트를 작성하여 이 과정을 자동화하는 것이 상당히 쉽습니다. 또는 이 작업을 수행할 수 있는 무료 사전 프로그래밍된 좁은 범위 변동 지표에 접근할 수도 있습니다.
어떤 방법을 사용하든, 가격 차트에서 NR4 패턴을 식별하면 다음 단계로 추가 평가를 하고 해당 세팅 거래를 고려할 수 있습니다. 가장 기본적인 수준에서, 가격이 NR4 캔들의 고점을 돌파할 때 롱 거래 진입 신호가 나타납니다. 반대로, 가격이 NR4 캔들의 저점을 하향 돌파할 때 숏 거래 진입 신호가 나타납니다.
NR4 캔들 거래 예시
NR4 세팅을 거래하기 위한 간단한 전략을 만들어 보겠습니다. 규칙은 다음과 같습니다:
NR4 캔들 세팅 규칙 – (일봉 차트 타임프레임 사용)
롱 NR4 거래 세팅 규칙
● NR4 캔들 이후의 캔들은 NR4 캔들의 고점을 돌파해야 합니다.
● 돌파 시 가격이 89주기 단순 이동평균선 위에 있어야 합니다.
● NR4 캔들 고점 위 1핍에서 매수합니다.
● 손절은 NR4 캔들 저점 아래 1핍에 설정합니다.
● 돌파 캔들 이후 세 번째 캔들 종가에 거래를 청산합니다.
숏 NR4 거래 세팅 규칙
● NR4 캔들 이후의 캔들은 NR4 캔들의 저점을 하향 돌파해야 합니다.
● 돌파 시 가격이 89주기 단순 이동평균선 아래에 있어야 합니다.
● NR4 캔들 저점 아래 1핍에서 매도합니다.
● 손절은 NR4 캔들 고점 위 1핍에 설정합니다.
● 돌파 캔들 이후 세 번째 캔들 종가에 거래를 청산합니다.
NR4/ID 캔들 거래
NR4/ID 캔들의 구조는 NR4 캔들과 유사하지만, 마지막 캔들(네 번째 캔들)이 반드시 내부 캔들(inside bar)이어야 한다는 조건이 추가됩니다. 내부 캔들이란 고저 범위가 이전 캔들의 범위 내에 포함되는 캔들을 말합니다. 따라서 NR4 캔들 중 네 번째 캔들의 고저 범위가 구조 내 세 번째 캔들 범위에 포함될 때 이러한 좁은 범위 내부 캔들 세팅이 나타납니다.
NR4/ID 캔들 거래 예시
다음은 NR4/ID 캔들 세팅을 거래하기 위한 간단한 규칙입니다:
NR4/ID 캔들 세팅 규칙 – (일봉 차트 타임프레임 사용)
롱 NR4/ID 거래 세팅 규칙
● NR4/ID 캔들 이후의 캔들은 NR4/ID 캔들의 고점을 돌파해야 합니다.
● 돌파 시 가격이 89주기 단순 이동평균선 위에 있어야 합니다.
● NR4/ID 캔들 고점 위 1핍에서 매수합니다.
● 손절은 외부 캔들(Outside Bar) 저점 아래 1핍에 설정합니다. (NR4/ID 캔들 바로 직전의 캔들)
● 돌파 캔들 이후 여섯 번째 캔들 종가에 거래를 청산합니다.
숏 NR4/ID 거래 세팅 규칙
● NR4/ID 캔들 이후의 캔들은 NR4/ID 캔들의 저점을 하향 돌파해야 합니다.
● 돌파 시 가격이 89주기 단순 이동평균선 아래에 있어야 합니다.
● NR4/ID 캔들 저점 아래 1핍에서 매도합니다.
● 손절은 외부 캔들 고점 위 1핍에 설정합니다. (NR4/ID 캔들 바로 직전의 캔들)
● 돌파 캔들 이후 여섯 번째 캔들 종가에 거래를 청산합니다.
NR7 캔들 거래 예시
다음은 NR7 캔들 세팅을 거래하기 위한 규칙입니다:
NR7 캔들 세팅 규칙 – (일봉 차트 타임프레임 사용)
롱 NR7 거래 세팅 규칙
● NR7 캔들 이후의 캔들은 NR7 캔들의 고점을 돌파해야 합니다.
● 돌파 시 가격이 89주기 단순 이동평균선 위에 있어야 합니다.
● NR7 캔들 고점 위 1핍에서 매수합니다.
● 손절은 NR7 캔들 저점 아래 1핍에 설정합니다.
● 돌파 캔들 이후 여섯 번째 캔들 종가에 거래를 청산합니다.
숏 NR7 거래 세팅 규칙
● NR7 캔들 이후의 캔들은 NR7 캔들의 저점을 하향 돌파해야 합니다.
● 돌파 시 가격이 89주기 단순 이동평균선 아래에 있어야 합니다.
● NR7 캔들 저점 아래 1핍에서 매도합니다.
● 손절은 NR7 캔들 고점 위 1핍에 설정합니다.
● 돌파 캔들 이후 여섯 번째 캔들 종가에 거래를 청산합니다.
정리
이제 시장에서의 변동성 수축과 변동성 확장에 대해 잘 이해하게 되셨을 것입니다. 단기 가격 추세로 이어질 수 있는 시장의 횡보 기간을 찾는 데 도움이 되는 세 가지 캔들 패턴을 보여드렸습니다.
좁은 범위 변동 캔들을 다양한 방식으로 거래에 통합할 수 있으며, 이 글에서 좁은 범위 변동 캔들 거래에 대한 몇 가지 간단한 개념을 설명했습니다. 이는 이러한 아이디어를 확장하여 전체 거래 계획에 통합하는 좋은 출발점이 될 것입니다.