Nhiều trader giao dịch theo price action đã quen thuộc với các mô hình nến khác nhau, tuy nhiên, việc ứng dụng nến biên độ hẹp (narrow range candle) thì không nhiều người biết đến. Nến biên độ hẹp có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về diễn biến giá trong tương lai, vì vậy đây là tín hiệu price action quan trọng cần nghiên cứu cùng với các mô hình nến.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu ba loại mô hình nến biên độ hẹp (NR). Bao gồm nến NR4, nến NR7 và nến NR4/ID. Cả ba mô hình này đều có thể mang lại cơ hội giao dịch đáng tin cậy, vì chúng giúp chúng ta nắm bắt đợt biến động giá tiếp theo có khả năng xảy ra cao nhất sau giai đoạn tích lũy.
Tìm hiểu về biến động thị trường
Biến động thị trường đo lường mức độ thay đổi giá tương đối trong một công cụ tài chính. Biến động là yếu tố quan trọng để kiếm tiền trên thị trường.
Đúng như câu nói "không biến động thì không có lợi nhuận". Không có biến động, cơ hội tận dụng biến động giá sẽ không tồn tại. Đây là điều mà hầu hết trader hiểu một cách trực quan, tuy nhiên, nhiều người không biết rằng biến động thường có xu hướng hồi quy về trung bình (mean reversion).
Trên thị trường tài chính có một nhịp điệu đặc biệt, biểu hiện qua các chu kỳ lặp đi lặp lại giữa giai đoạn yên tĩnh và giai đoạn sôi động.
Cụ thể hơn, trong thuật ngữ phân tích kỹ thuật, giai đoạn yên tĩnh thường biểu hiện dưới dạng vùng giao dịch đi ngang và tích lũy trên biểu đồ giá; còn giai đoạn sôi động thường gắn liền với chuyển động giá có xu hướng mạnh mẽ.
Đó chính là bản chất của biến động thị trường. Thị trường di chuyển giữa biến động cao và biến động thấp, từ biến động thấp đến biến động cao.
Nhiều khi, dự đoán biến động trong tương lai dễ hơn dự đoán chuyển động giá trong tương lai. Một khi chúng ta có thể nhận diện được nhịp điệu này, chúng ta có thể tìm kiếm các giai đoạn biến động thấp, kỳ vọng biến động mở rộng, từ đó dẫn đến đợt chuyển động giá có xu hướng tiếp theo.
Tương tự, chúng ta có thể sử dụng thông tin này để bắt đầu thoát dần khỏi vị thế. Sau giai đoạn biến động cao, chúng ta có thể kỳ vọng giá sẽ "nén" lại và chậm lại. Biết khi nào thoát lệnh cũng quan trọng như biết khi nào vào lệnh.
Nói chung, hầu hết trader thường kiếm tiền trong giai đoạn xu hướng, được đặc trưng bởi biến động cao.
Ngược lại, họ thường thua lỗ nhiều nhất trong điều kiện thị trường tích lũy hoặc đi ngang. Chính trong những giai đoạn tích lũy này, biến động thường ở mức thấp nhất của chu kỳ.
Vì vậy, việc quan tâm đến vị trí của chúng ta trong toàn bộ chu kỳ biến động là rất quan trọng. Điều này sẽ giúp bạn chuẩn bị cho tình hình thị trường sắp tới và nắm bắt tốt hơn các cơ hội giao dịch đáng tin cậy.
Sau khi hiểu biến động thị trường là gì, chúng ta đo lường nó như thế nào? Trader có nhiều kỹ thuật khác nhau để đo biến động của một thị trường cụ thể.
Một thước đo biến động phổ biến trên thị trường chứng khoán là VIX. Trader quyền chọn cũng thường sử dụng biến động ngụ ý (implied volatility) và biến động lịch sử (historical volatility).
Trader forex theo price action thường dựa vào nến và mô hình nến để giúp đo xu hướng biến động. Đây là nội dung chúng ta sẽ tập trung ở đây; sử dụng các mô hình nến cụ thể trên biểu đồ giá để đo lường và giao dịch theo thiết lập biến động.
Giới thiệu về nến biên độ hẹp
Khái niệm "nến biên độ hẹp" được phổ biến bởi Toby Crabel, người được mệnh danh là "trader giao dịch ngược xu hướng nổi tiếng nhất", trong cuốn sách xuất sắc của ông "Day Trading: Short-Term Price Patterns and Opening Range Breakout" (Giao dịch trong ngày: Mô hình giá ngắn hạn và breakout vùng mở cửa).
Một số trader hàng hóa khác cũng đã mở rộng các khái niệm ban đầu được thảo luận trong cuốn sách của ông. Hai trong số những tác giả nổi tiếng hơn bao gồm Linda Bradford Raschke và Lawrence Connors, đồng tác giả cuốn "Street Smarts: High Probability Short-Term Trading Strategies" (Sự khôn ngoan đường phố: Chiến lược giao dịch ngắn hạn xác suất cao).
Về bản chất, ý tưởng đằng sau nến biên độ hẹp là các ngày xu hướng hoặc xu hướng nhiều ngày thường xuất hiện sau giai đoạn co thắt, điều này có thể dễ dàng nhìn thấy và định lượng trên biểu đồ giá.
Mặc dù khái niệm gốc của nến biên độ hẹp được áp dụng cho chiến lược giao dịch trong ngày, tôi nhận thấy chúng cũng hữu ích không kém khi áp dụng cho giao dịch swing.
Chiến lược nến biên độ hẹp là một chiến lược breakout đơn giản, vào lệnh long tại mức cao được xác định trước và vào lệnh short tại mức thấp được xác định trước. Các mức được xác định trước này thường là đỉnh và đáy của mô hình nến biên độ hẹp.
Lợi ích lớn nhất của chiến lược này nằm ở sự đơn giản. Mặc dù breakout nến biên độ hẹp dễ thực hiện, nhưng nếu giao dịch đúng cách, chúng vẫn là mô hình có hiệu quả cao.
Ba biến thể chính của chiến lược breakout nến biên độ hẹp là breakout NR4, tức là breakout từ nến hẹp nhất trong bốn ngày gần nhất. Biến thể thứ hai là thiết lập NR4/ID, liên quan đến breakout từ nến có biên độ hẹp nhất trong bốn ngày gần nhất, đồng thời cũng là nến inside bar (nến nằm trong).
Biến thể cuối cùng của chiến lược này là breakout NR7, về bản chất giống với breakout NR4, nhưng trong trường hợp NR7, chúng ta sẽ tìm kiếm breakout từ nến có biên độ hẹp nhất trong bảy ngày gần nhất.
Ngoài các mô hình nến biên độ hẹp khác nhau, trader còn có thể lọc thiết lập theo nhiều cách để có kết quả tốt nhất. Một bộ lọc thường được sử dụng cùng với thiết lập nến biên độ hẹp là bộ lọc xu hướng.
Bộ lọc xu hướng chỉ cho phép các giao dịch có xu hướng dài hạn cùng hướng với breakout biên độ hẹp. Một trong những bộ lọc xu hướng hiệu quả hơn có thể kết hợp với chiến lược này là đường trung bình.
Chúng ta sẽ xem xét chi tiết hơn ba biến thể khác nhau trên biểu đồ giá và thảo luận một phương pháp lọc và giao dịch các thiết lập nến biên độ hẹp này.
Giao dịch nến NR4
Nến biên độ hẹp 4 (nến NR4) là nến có biên độ hẹp nhất trong bốn ngày giao dịch gần nhất. Do đó, mô hình NR4 bao gồm tổng cộng bốn nến. Biên độ của nến thứ tư hay nến cuối cùng sẽ nhỏ hơn biên độ của từng nến trong ba nến trước đó.
Quá trình tìm kiếm thiết lập NR4 khá đơn giản. Đầu tiên, bạn cần kiểm tra dữ liệu đỉnh và đáy của từng nến trong bốn nến cuối cùng. Điều này cho phép bạn tính biên độ cao thấp của mỗi nến.
Sau đó, bạn so sánh biên độ của nến hôm nay với biên độ của từng nến trong ba nến trước đó. Nếu bạn thấy biên độ hôm nay nhỏ hơn biên độ của từng nến trong ba ngày trước, thì mô hình đó có thể được đánh dấu là cấu trúc NR4.
Với công nghệ tính toán ngày nay, việc viết script và tự động hóa quá trình này khá dễ dàng. Hoặc bạn có thể truy cập một số chỉ báo nến biên độ hẹp được lập trình sẵn miễn phí để thực hiện nhiệm vụ này.
Dù bằng cách nào, một khi bạn đã nhận diện được mô hình NR4 trên biểu đồ giá, bạn có thể thực hiện bước tiếp theo để đánh giá thêm và cân nhắc giao dịch thiết lập này. Ở mức cơ bản nhất, khi giá breakout lên trên đỉnh của nến NR4, tín hiệu vào lệnh long xuất hiện. Ngược lại, khi giá breakout xuống dưới đáy của nến NR4, tín hiệu vào lệnh short xuất hiện.
Ví dụ giao dịch nến NR4
Chúng ta sẽ tạo một chiến lược đơn giản để giao dịch thiết lập NR4. Các quy tắc như sau:
Quy tắc thiết lập nến NR4 – (sử dụng khung thời gian biểu đồ ngày)
Quy tắc thiết lập giao dịch long NR4
● Nến sau nến NR4 phải breakout lên trên đỉnh của nến NR4.
● Tại thời điểm breakout, giá phải nằm trên đường trung bình động đơn giản 89 kỳ.
● Mua cao hơn đỉnh nến NR4 1 pip.
● Cắt lỗ đặt dưới đáy nến NR4 1 pip.
● Thoát lệnh khi nến thứ ba sau nến breakout đóng cửa.
Quy tắc thiết lập giao dịch short NR4
● Nến sau nến NR4 phải breakout xuống dưới đáy của nến NR4.
● Tại thời điểm breakout, giá phải nằm dưới đường trung bình động đơn giản 89 kỳ.
● Bán dưới đáy nến NR4 1 pip.
● Cắt lỗ đặt trên đỉnh nến NR4 1 pip.
● Thoát lệnh khi nến thứ ba sau nến breakout đóng cửa.
Giao dịch nến NR4/ID
Cấu trúc của nến NR4/ID tương tự như nến NR4, nhưng có thêm một điều kiện là nến cuối cùng (nến thứ tư) cũng phải là inside bar (nến nằm trong). Inside bar là nến có biên độ cao thấp nằm trong biên độ của nến trước đó. Do đó, thiết lập nến hẹp inside bar này xuất hiện khi biên độ cao thấp của nến thứ tư trong cấu trúc NR4 nằm trong biên độ của nến thứ ba trong cấu trúc.
Ví dụ giao dịch nến NR4/ID
Dưới đây là các quy tắc đơn giản để giao dịch thiết lập nến NR4/ID:
Quy tắc thiết lập nến NR4/ID – (sử dụng khung thời gian biểu đồ ngày)
Quy tắc thiết lập giao dịch long NR4/ID
● Nến sau nến NR4/ID phải breakout lên trên đỉnh của nến NR4/ID.
● Tại thời điểm breakout, giá phải nằm trên đường trung bình động đơn giản 89 kỳ.
● Mua trên đỉnh nến NR4/ID 1 pip.
● Cắt lỗ đặt dưới đáy của Outside Bar 1 pip. (Đây là nến ngay trước nến NR4/ID)
● Thoát lệnh khi nến thứ sáu sau nến breakout đóng cửa.
Quy tắc thiết lập giao dịch short NR4/ID
● Nến sau nến NR4/ID phải breakout xuống dưới đáy của nến NR4/ID.
● Tại thời điểm breakout, giá phải nằm dưới đường trung bình động đơn giản 89 kỳ.
● Bán dưới đáy nến NR4/ID 1 pip.
● Cắt lỗ đặt trên đỉnh của Outside Bar 1 pip. (Đây là nến ngay trước nến NR4/ID)
● Thoát lệnh khi nến thứ sáu sau nến breakout đóng cửa.
Ví dụ giao dịch nến NR7
Dưới đây là các quy tắc để giao dịch thiết lập nến NR7:
Quy tắc thiết lập nến NR7 – (sử dụng khung thời gian biểu đồ ngày)
Quy tắc thiết lập giao dịch long NR7
● Nến sau nến NR7 phải breakout lên trên đỉnh của nến NR7.
● Tại thời điểm breakout, giá phải nằm trên đường trung bình động đơn giản 89 kỳ.
● Mua trên đỉnh nến NR7 1 pip.
● Cắt lỗ đặt dưới đáy nến NR7 1 pip.
● Thoát lệnh khi nến thứ sáu sau nến breakout đóng cửa.
Quy tắc thiết lập giao dịch short NR7
● Nến sau nến NR7 phải breakout xuống dưới đáy của nến NR7.
● Tại thời điểm breakout, giá phải nằm dưới đường trung bình động đơn giản 89 kỳ.
● Bán dưới đáy nến NR7 1 pip.
● Cắt lỗ đặt trên đỉnh nến NR7 1 pip.
● Thoát lệnh khi nến thứ sáu sau nến breakout đóng cửa.
Tổng kết
Bây giờ bạn đã có hiểu biết tốt về co thắt biến động và mở rộng biến động trên thị trường. Chúng tôi đã giới thiệu cho bạn ba mô hình nến khác nhau có thể giúp bạn tìm kiếm các giai đoạn tích lũy trên thị trường, những giai đoạn này có thể dẫn đến xu hướng giá ngắn hạn.
Bạn có thể đưa nến biên độ hẹp vào giao dịch của mình theo nhiều cách khác nhau, chúng tôi đã trình bày một số khái niệm đơn giản để giao dịch nến biên độ hẹp trong bài viết, đây nên là điểm khởi đầu tốt để bạn mở rộng những ý tưởng này và đưa vào kế hoạch giao dịch tổng thể của mình.