เทรดเดอร์ price action หลายคนคุ้นเคยกับรูปแบบแท่งเทียนต่างๆ อย่างไรก็ตาม สำหรับการประยุกต์ใช้แท่งเทียน narrow range นั้น มีคนที่เข้าใจไม่มากนัก แท่งเทียน narrow range สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการพัฒนา price action ในอนาคต ดังนั้นจึงเป็นสัญญาณ price action ที่สำคัญที่ควรศึกษาไปพร้อมกับรูปแบบแท่งเทียน
ในบทความนี้ เราจะศึกษารูปแบบแท่งเทียน narrow range (NR) สามประเภท ซึ่งได้แก่ แท่งเทียน NR4, แท่งเทียน NR7 และแท่งเทียน NR4/ID ทั้งสามรูปแบบนี้สามารถให้โอกาสในการเทรดที่เชื่อถือได้ เพราะมันช่วยให้เราจับการเคลื่อนไหวของราคาที่มีแนวโน้มมากที่สุดถัดไปหลังจากการพักตัว
ทำความเข้าใจความผันผวนของตลาด
ความผันผวนของตลาดวัดการเคลื่อนไหวของราคาเชิงสัมพัทธ์ภายในเครื่องมือทางการเงิน ความผันผวนเป็นปัจจัยสำคัญในการทำกำไรในตลาด
ดังคำกล่าวที่ว่า "ไม่มีความผันผวน ก็ไม่มีกำไร" หากไม่มีความผันผวน โอกาสในการใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาก็ไม่มีอยู่ นี่คือสิ่งที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่เข้าใจโดยสัญชาตญาณ อย่างไรก็ตาม หลายคนไม่ทราบว่าความผันผวนมักมีแนวโน้มกลับสู่ค่าเฉลี่ย (mean reversion)
ในตลาดการเงินมีจังหวะที่เป็นเอกลักษณ์ แสดงออกผ่านวัฏจักรซ้ำๆ ที่เคลื่อนไหวระหว่างช่วงสงบและช่วงตื่นเต้นอยู่เสมอ
พูดให้ชัดเจนกว่านั้น ในศัพท์เทคนิคการวิเคราะห์ ช่วงสงบมักปรากฏเป็น trading range และการพักตัวบนกราฟราคา ส่วนช่วงตื่นเต้นมักเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของราคาที่มีทิศทางชัดเจน
นี่คือธรรมชาติของความผันผวนในตลาด ตลาดเคลื่อนไหวระหว่างความผันผวนสูงและความผันผวนต่ำ จากความผันผวนต่ำไปสู่ความผันผวนสูง
หลายครั้ง การคาดการณ์ความผันผวนในอนาคตง่ายกว่าการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต เมื่อเราสามารถระบุจังหวะนี้ได้ เราก็สามารถดำเนินการเพื่อหาช่วงความผันผวนต่ำ โดยคาดหวังว่าความผันผวนจะขยายตัว ซึ่งอาจนำไปสู่การเคลื่อนไหวของราคาที่มีทิศทางถัดไป
เช่นเดียวกัน เราสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อเริ่มทยอยออกจากสถานะของเรา หลังจากช่วงความผันผวนสูง เราสามารถคาดหวังว่าการ "บีบอัด" ของราคาจะชะลอลง การรู้ว่าเมื่อไหร่ควรออกจากการเทรดก็สำคัญพอๆ กับการรู้ว่าเมื่อไหร่ควรเข้าเทรด
โดยทั่วไป เทรดเดอร์ส่วนใหญ่มักทำกำไรในช่วงแนวโน้ม ซึ่งมีลักษณะเป็นช่วงความผันผวนสูง
ในทางกลับกัน พวกเขามักขาดทุนมากที่สุดในสภาวะตลาดที่มีการพักตัวหรือเคลื่อนไหว sideways ในช่วงการพักตัวเหล่านี้ ความผันผวนมักอยู่ในจุดต่ำสุดของวัฏจักร
ดังนั้น การให้ความสนใจกับตำแหน่งของเราในวัฏจักรความผันผวนทั้งหมดจึงเป็นสิ่งสำคัญ การทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ตลาดที่กำลังจะมาถึง และทำให้คุณจับโอกาสในการเทรดที่เชื่อถือได้ได้ดีขึ้น
หลังจากเข้าใจแล้วว่าความผันผวนของตลาดคืออะไร เราจะวัดมันได้อย่างไร? เทรดเดอร์มีเทคนิคที่แตกต่างกันมากมายในการวัดความผันผวนของตลาดเฉพาะแห่ง
มาตรวัดความผันผวนที่นิยมในตลาดหุ้นคือ VIX เทรดเดอร์ options มักใช้ implied volatility และ historical volatility ด้วย
เทรดเดอร์ price action ในตลาด forex มักพึ่งพาแท่งเทียนและรูปแบบแท่งเทียนเพื่อช่วยวัดแนวโน้มความผันผวน นี่คือสิ่งที่เราจะเน้นที่นี่ การใช้รูปแบบแท่งเทียนเฉพาะบนกราฟราคาเพื่อวัดและเทรด setups ที่เกี่ยวกับความผันผวน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแท่งเทียน Narrow Range
แนวคิด "แท่งเทียน narrow range" ได้รับการเผยแพร่โดย Toby Crabel ผู้ซึ่งได้รับการขนานนามว่า "เทรดเดอร์สวนเทรนด์ที่รู้จักกันดีที่สุด" ในหนังสือที่ยอดเยี่ยมของเขา 《Day Trading: Short-Term Price Patterns and Opening Range Breakout》
เทรดเดอร์สินค้าโภคภัณฑ์อีกหลายคนได้ขยายแนวคิดที่เขาได้กล่าวถึงในหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนที่มีชื่อเสียงสองคนในจำนวนนั้น ได้แก่ Linda Bradford Raschke และ Lawrence Connors ซึ่งร่วมกันเขียน 《Street Smarts: High Probability Short-Term Trading Strategies》
โดยพื้นฐานแล้ว แนวคิดเบื้องหลังแท่งเทียน narrow range คือ วันที่เป็นแนวโน้มหรือแนวโน้มหลายวันมักเกิดขึ้นหลังจากช่วงหดตัว ซึ่งสามารถเห็นได้ง่ายและวัดปริมาณได้บนกราฟราคา
แม้ว่าแนวคิดดั้งเดิมของแท่งเทียน narrow range จะนำไปใช้กับ กลยุทธ์เทรดรายวัน แต่ผมพบว่ามันมีประโยชน์เช่นเดียวกันเมื่อนำไปใช้กับ สวิงเทรด
กลยุทธ์แท่งเทียน narrow range เป็น กลยุทธ์ breakout แบบง่าย ที่เข้า long ที่จุดสูงที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และเข้า short ที่จุดต่ำที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ระดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเหล่านี้มักเป็นจุดสูงและจุดต่ำของรูปแบบแท่งเทียน narrow range
ประโยชน์สูงสุดของกลยุทธ์นี้อยู่ที่ความเรียบง่าย แม้ว่าการ execute breakout ของแท่งเทียน narrow range จะทำได้ง่าย แต่หากเทรดอย่างถูกต้อง มันก็ยังคงเป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพสูง
รูปแบบหลักสามแบบของกลยุทธ์ breakout แท่งเทียน narrow range ได้แก่ NR4 breakout ซึ่งเป็นการ breakout จากแท่งเทียนที่แคบที่สุดในสี่วันล่าสุด รูปแบบที่สองคือ NR4/ID setup ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ breakout จากแท่งเทียนที่มี range แคบที่สุดในสี่วันล่าสุด ซึ่งแท่งเทียนนั้นเป็น inside bar ด้วย
รูปแบบสุดท้ายของกลยุทธ์นี้คือ NR7 breakout ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วเหมือนกับ NR4 breakout แต่ในกรณีของ NR7 เราจะมองหา breakout จากแท่งเทียนที่มี range แคบที่สุดในเจ็ดวันล่าสุด
นอกจากรูปแบบ narrow range ที่แตกต่างกันแล้ว เทรดเดอร์ยังสามารถกรอง setup เพิ่มเติมได้หลายวิธีเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ตัวกรองหนึ่งที่มักใช้ร่วมกับ setup แท่งเทียน narrow range คือ trend filter
Trend filter อนุญาตเฉพาะการเทรดที่แนวโน้มระยะยาวสอดคล้องกับทิศทางของ narrow range breakout หนึ่งใน trend filter ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าซึ่งสามารถใช้ร่วมกับกลยุทธ์นี้คือ moving average
เราจะดูรายละเอียดของรูปแบบที่แตกต่างกันสามแบบบนกราฟราคา และหารือเกี่ยวกับวิธีการกรองและเทรด setup แท่งเทียน narrow range เหล่านี้
การเทรดแท่งเทียน NR4
Narrow Range 4 (แท่งเทียน NR4) คือแท่งเทียนที่มีความผันผวนแคบที่สุดในสี่วันเทรดล่าสุด ดังนั้น รูปแบบ NR4 จึงประกอบด้วยแท่งเทียนทั้งหมดสี่แท่ง range ของแท่งเทียนที่สี่หรือแท่งเทียนสุดท้ายจะน้อยกว่า range ของแต่ละแท่งในสามแท่งเทียนก่อนหน้า
กระบวนการหา setup NR4 ค่อนข้างง่าย ขั้นแรก คุณต้องตรวจสอบข้อมูลจุดสูงและจุดต่ำของแต่ละแท่งในสี่แท่งเทียนล่าสุด ซึ่งจะช่วยให้คุณคำนวณ range สูง-ต่ำของแต่ละแท่งเทียนได้
จากนั้น คุณเปรียบเทียบ range ของวันนี้กับ range ของแต่ละแท่งในสามแท่งเทียนก่อนหน้า หากคุณพบว่า range ของวันนี้น้อยกว่า range ของแต่ละแท่งในสามวันก่อนหน้า รูปแบบนั้นสามารถถูกระบุเป็นโครงสร้าง NR4 ได้
ด้วยเทคโนโลยีการคำนวณในปัจจุบัน การเขียน script และทำกระบวนการนี้อัตโนมัตินั้นค่อนข้างง่าย หรือคุณสามารถเข้าถึงอินดิเคเตอร์ narrow range ที่เขียนโปรแกรมไว้ล่วงหน้าฟรีบางตัวเพื่อทำงานนี้
ไม่ว่าจะอย่างไร เมื่อคุณระบุรูปแบบ NR4 บนกราฟราคาได้แล้ว คุณก็สามารถดำเนินการขั้นต่อไปเพื่อประเมินเพิ่มเติมและพิจารณาเทรด setup นั้นได้ ในระดับพื้นฐานที่สุด เมื่อราคาทะลุจุดสูงของแท่งเทียน NR4 สัญญาณสำหรับเข้า long จะปรากฏขึ้น ในทางกลับกัน เมื่อราคาหลุดจุดต่ำของแท่งเทียน NR4 สัญญาณสำหรับเข้า short จะปรากฏขึ้น
ตัวอย่างการเทรดแท่งเทียน NR4
เราจะสร้างกลยุทธ์ง่ายๆ เพื่อเทรด setup NR4 กฎมีดังนี้:
กฎ setup แท่งเทียน NR4 – (ใช้ไทม์เฟรมกราฟรายวัน)
กฎ setup การเทรด NR4 ฝั่ง long
● แท่งเทียนถัดจากแท่งเทียน NR4 ต้องทะลุจุดสูงของแท่งเทียน NR4
● ราคา ณ เวลาที่ทะลุต้องอยู่เหนือ 89-period simple moving average
● ราคาซื้อสูงกว่าจุดสูงของแท่งเทียน NR4 1 pip
● ตั้ง stop loss ต่ำกว่าจุดต่ำของแท่งเทียน NR4 1 pip
● ออกจากการเทรดเมื่อแท่งเทียนที่สามหลังแท่งเทียน breakout ปิด
กฎ setup การเทรด NR4 ฝั่ง short
● แท่งเทียนถัดจากแท่งเทียน NR4 ต้องหลุดจุดต่ำของแท่งเทียน NR4
● ราคา ณ เวลาที่ทะลุต้องอยู่ใต้ 89-period simple moving average
● ขายต่ำกว่าจุดต่ำของแท่งเทียน NR4 1 pip
● ตั้ง stop loss สูงกว่าจุดสูงของแท่งเทียน NR4 1 pip
● ออกจากการเทรดเมื่อแท่งเทียนที่สามหลังแท่งเทียน breakout ปิด
การเทรดแท่งเทียน NR4/ID
โครงสร้างของแท่งเทียน NR4/ID คล้ายกับแท่งเทียน NR4 แต่เพิ่มเงื่อนไขว่าแท่งเทียนสุดท้าย (แท่งที่สี่) ต้องเป็น inside bar ด้วย inside bar คือแท่งเทียนที่มี range สูง-ต่ำอยู่ภายใน range ของแท่งเทียนก่อนหน้า ดังนั้น setup narrow range inside bar นี้จะเกิดขึ้นเมื่อ range สูง-ต่ำของแท่งเทียนที่สี่ในแท่งเทียน NR4 อยู่ภายใน range ของแท่งเทียนที่สามในโครงสร้าง
ตัวอย่างการเทรดแท่งเทียน NR4/ID
ต่อไปนี้คือกฎง่ายๆ สำหรับการเทรด setup แท่งเทียน NR4/ID:
กฎ setup แท่งเทียน NR4/ID – (ใช้ไทม์เฟรมกราฟรายวัน)
กฎ setup การเทรด NR4/ID ฝั่ง long
● แท่งเทียนถัดจากแท่งเทียน NR4/ID ต้องทะลุจุดสูงของแท่งเทียน NR4/ID
● ราคา ณ เวลาที่ทะลุต้องอยู่เหนือ 89-period simple moving average
● ซื้อสูงกว่าจุดสูงของแท่งเทียน NR4/ID 1 pip
● ตั้ง stop loss ต่ำกว่าจุดต่ำของ Outside Bar 1 pip (นี่คือแท่งเทียนที่อยู่ติดกับแท่งเทียน NR4/ID ก่อนหน้า)
● ออกจากการเทรดเมื่อแท่งเทียนที่หกหลังแท่งเทียน breakout ปิด
กฎ setup การเทรด NR4/ID ฝั่ง short
● แท่งเทียนถัดจากแท่งเทียน NR4/ID ต้องหลุดจุดต่ำของแท่งเทียน NR4/ID
● ราคา ณ เวลาที่ทะลุต้องอยู่ใต้ 89-period simple moving average
● ขายต่ำกว่าจุดต่ำของแท่งเทียน NR4/ID 1 pip
● ตั้ง stop loss สูงกว่าจุดสูงของ Outside Bar 1 pip (นี่คือแท่งเทียนที่อยู่ติดกับแท่งเทียน NR4/ID ก่อนหน้า)
● ออกจากการเทรดเมื่อแท่งเทียนที่หกหลังแท่งเทียน breakout ปิด
ตัวอย่างการเทรดแท่งเทียน NR7
ต่อไปนี้คือกฎสำหรับการเทรด setup แท่งเทียน NR7:
กฎ setup แท่งเทียน NR7 – (ใช้ไทม์เฟรมกราฟรายวัน)
กฎ setup การเทรด NR7 ฝั่ง long
● แท่งเทียนถัดจากแท่งเทียน NR7 ต้องทะลุจุดสูงของแท่งเทียน NR7
● ราคา ณ เวลาที่ทะลุต้องอยู่เหนือ 89-period simple moving average
● ซื้อสูงกว่าจุดสูงของแท่งเทียน NR7 1 pip
● ตั้ง stop loss ต่ำกว่าจุดต่ำของแท่งเทียน NR7 1 pip
● ออกจากการเทรดเมื่อแท่งเทียนที่หกหลังแท่งเทียน breakout ปิด
กฎ setup การเทรด NR7 ฝั่ง short
● แท่งเทียนถัดจากแท่งเทียน NR7 ต้องหลุดจุดต่ำของแท่งเทียน NR7
● ราคา ณ เวลาที่ทะลุต้องอยู่ใต้ 89-period simple moving average
● ขายต่ำกว่าจุดต่ำของแท่งเทียน NR7 1 pip
● ตั้ง stop loss สูงกว่าจุดสูงของแท่งเทียน NR7 1 pip
● ออกจากการเทรดเมื่อแท่งเทียนที่หกหลังแท่งเทียน breakout ปิด
สรุป
ตอนนี้คุณน่าจะมีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับการหดตัวและขยายตัวของความผันผวนในตลาด เราได้แสดงรูปแบบแท่งเทียนที่แตกต่างกันสามแบบให้คุณดู ซึ่งสามารถช่วยคุณมองหาช่วงการพักตัวในตลาดที่อาจนำไปสู่แนวโน้มราคาระยะสั้นได้
คุณสามารถนำแท่งเทียน narrow range ไปใช้ในการเทรดของคุณได้หลายวิธี เราได้อธิบายแนวคิดง่ายๆ ในการเทรดแท่งเทียน narrow range ไว้ในบทความนี้ ซึ่งควรใช้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับคุณในการขยายแนวคิดเหล่านี้และนำไปรวมไว้ในแผนเทรดโดยรวมของคุณ