ในบทความนี้ เราจะพูดถึงกลยุทธ์การเทรด Darvas Boxอย่างละเอียด — ซึ่งเป็นกลยุทธ์การเทรดตามแนวโน้ม กลยุทธ์ Darvas Box เป็นวิธีการเทรดที่อิงกับโมเมนตัม คิดค้นโดย Nicolas Darvas ในช่วงทศวรรษ 1950 เดิมที Darvas เป็นนักเต้น แต่เขามีความสนใจในตลาดหุ้นอย่างมาก และในที่สุดก็พัฒนาระบบการเทรดที่เปลี่ยนเงินลงทุน 10,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 350,000 บาท) ให้กลายเป็น 2 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 70 ล้านบาท) ภายใน 18 เดือน
Nicolas Darvas คือใคร?
ในฐานะบิดาแห่งทฤษฎีการเทรดแบบ Box Darvas ได้สร้างระบบการติดตามแนวโน้มนี้ขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ 1950 เขาไม่เพียงแต่ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนเงินลงทุนจากหลักพันดอลลาร์เป็นหลักล้านดอลลาร์เท่านั้น
มีรายงานว่าในช่วงปลายทศวรรษ 1950 เขาเปลี่ยนเงินหลักพันดอลลาร์ให้กลายเป็นหลักล้านดอลลาร์ ในปี 1960 เขาได้เขียนหนังสือยอดนิยมชื่อ How I Made $2,000,000 in the Stock Market ซึ่งในหนังสือเล่มนั้นเขาได้อธิบายทฤษฎี Box ของเขาอย่างละเอียด หนังสือเล่มนี้ยังคงถูกจัดอยู่ในรายการหนังสือที่เทรดเดอร์ต้องอ่านมาจนถึงทุกวันนี้ เกณฑ์การคัดเลือกอันเป็นเอกลักษณ์ของเขาผสมผสานปัญญาทั้งจากปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิคเข้าด้วยกัน โดยกำหนดชุดเกณฑ์สำหรับคัดกรองหุ้นที่เขาเห็นว่ามีศักยภาพมากที่สุด
ระบบการเทรด Darvas Box เป็นระบบที่ตามแนวโน้ม ซึ่งหมายความว่าจะเข้าเฉพาะหุ้นที่ยืนยันแนวโน้มขาขึ้นแล้วเท่านั้น ปัจจุบัน เทรดเดอร์และนักลงทุนระดับท็อปใช้ระบบนี้เพื่อค้นหาหุ้นเติบโตเชิงโมเมนตัมในตลาด และเล่นตามแนวโน้มเพื่อทำกำไร
กฎการเทรด Darvas Box
Nicolas Darvas ผสมผสานการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิคในการเทรด และกำหนดชุดเกณฑ์การเลือกหุ้นเพื่อค้นหาหุ้นที่มีศักยภาพในการระเบิด กฎการเทรดของ Darvas มีดังนี้:
1. กำหนดแนวโน้ม วิธี Darvas Box จะได้ผลเฉพาะเมื่อมีแนวโน้มเท่านั้น หากตลาดอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ให้มองหาโอกาสซื้อ หากตลาดอยู่ในแนวโน้มขาลง ให้มองหาโอกาสช็อต (ขายชอร์ตในตลาดอนุพันธ์)
2. หุ้นทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 52 สัปดาห์ พร้อมกับการทะลุที่มีปริมาณการซื้อขายสูง (เขาให้น้ำหนักกับปริมาณการซื้อขายมากเป็นพิเศษ)
3. หลังจากทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 52 สัปดาห์แล้ว ติดต่อกัน 3 วันที่ไม่สามารถทะลุจุดสูงสุดนั้นได้ (รวมเป็น 4 วัน) จุดสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์นี้จะกลายเป็นยอดบนของ Box
4. หลังจากหาจุดยอดบนของ Darvas Box ได้แล้ว ให้มองหาจุดต่ำสุดของ Box: เมื่อราคาหุ้นติดต่อกัน 3 วันที่ไม่ทำจุดต่ำสุดใหม่ (รวมเป็น 4 วัน) ก็จะยืนยันจุดต่ำสุดของ Box
5. ขยายขอบเขตบนและล่างของ Darvas Box: ขอบเขตของ Darvas Box จะถูกขยายออกไปเรื่อยๆ จนกว่าจะถูกทะลุ
6. เมื่อราคาหุ้นทะลุจุดสูงสุดของ Darvas Box ขึ้นไปหลายจุด ให้ซื้อ
7. หากราคาปิดต่ำกว่าจุดต่ำสุดของ Darvas Box นั่นคือสัญญาณขาย
8. เมื่อราคาหุ้นเข้าสู่ Darvas Box ใหม่ สามารถใช้การเพิ่มสถานะแบบพีระมิด หรือใช้จุดต่ำสุดของ Box ใหม่เป็นแนวอ้างอิงสำหรับ take profit
แม้ว่ากลยุทธ์ Darvas Box จะอิงกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นหลัก แต่ Darvas ก็ผสมผสานการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเพื่อคัดกรองหุ้นที่มีศักยภาพในการเทรดดีที่สุด
กฎเพิ่มเติม:
1. ซื้อหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี
2. ตรวจสอบแนวโน้มตลาดโดยรวม และเทรดตามแนวโน้มตลาด
3. ยืนยันว่าหุ้นนั้นอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งหรือไม่
เมื่อไหร่ควรหลีกเลี่ยงการเทรด:
1. ซื้อจุดทะลุในตลาดหมี
2. ใช้วิธีนี้ในตลาด sideways
3. มองข้ามทิศทางของกลุ่มอุตสาหกรรม
วิธีวาด Darvas Box?
ขั้นตอนที่ 1: กำหนดแนวโน้ม
ขั้นตอนแรกคือราคาหุ้นทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 52 สัปดาห์ โดยราคาทะลุขึ้นพร้อมปริมาณการซื้อขายที่สูง (Darvas ให้ความสำคัญกับปริมาณการซื้อขายมาก)
ขั้นตอนที่ 2: กำหนดยอดบนของ Darvas Box
รอให้ราคาสูงสุดติดต่อกัน 3 วันที่ไม่สามารถทะลุจุดสูงสุดก่อนหน้าได้ (รวมเป็น 4 วัน) จุดสูงสุดใหม่จะถูกยืนยัน และกลายเป็นยอดบนของ Darvas Box
ขั้นตอนที่ 3: กำหนดจุดต่ำสุดของ Darvas Box
หลังจากหาจุดยอดบนของ Box ได้แล้ว ให้มองหาจุดต่ำสุดของ Box หากหุ้นติดต่อกัน 3 วันที่ไม่ทำจุดต่ำสุดใหม่ (รวมเป็น 4 วัน) จุดต่ำสุดนั้นจะกลายเป็นจุดต่ำสุดของ Darvas Box
ขั้นตอนที่ 4: กลยุทธ์การเข้าและออกของระบบการเทรด Darvas
1. ขยายขอบเขตบนและล่างของ Box: ขอบเขตของ Darvas Box จะถูกขยายออกไปเรื่อยๆ จนกว่าราคาจะทะลุ Box
2. สัญญาณซื้อ: เมื่อราคาทะลุยอดบนของ Box ขึ้นไปเกินจุดสูงสุดก่อนหน้าหลายจุด ให้ซื้อ
3. สัญญาณขาย: เมื่อราคาปิดต่ำกว่าจุดต่ำสุดของ Box ให้ขาย
ขั้นตอนที่ 5: เทคนิคการเพิ่มสถานะในกลยุทธ์การเทรด Darvas
เมื่อราคาเข้าสู่ Box ใหม่ สามารถใช้กลยุทธ์ 'การเพิ่มสถานะแบบพีระมิด' ได้ และยังสามารถใช้จุดต่ำสุดของ Box ถัดไปเป็นแนวอ้างอิงสำหรับ take profit เพื่อล็อกกำไรทีละขั้นได้